M1 Finance Ultra Aggressive
25% VOO – S&P 500 25% VEA – Developed Markets 25% VWO – Emerging Markets 10% IVOV – US Mid-cap Value 10% VIOV – US Small-cap Value 5% VNQ – US REITsImproving M1 Finance’s Ultra Aggressive Portfolio Pie Last Updated: July 23, 2023 1 Comment – 2 min. read
M1 Finance provides Expert Pies that are pre-built portfolios available for you to invest in if you prefer not to choose your own investments. They are comprised of low-cost Vanguard ETF's. This is ideal for the investor who wants a lazy portfolio to be completely hands-off. M1's category of “General Investing” Expert Pies allows you to select a portfolio based on your personal risk tolerance. This is all great. The not-so-great is the fact that these portfolios have some wonky assets and allocations.
Here are my attempts at improving the other variations of M1's General Investing Expert Pies.
M1 maintains that these portfolios are mean-variance optimized (think Modern Portfolio Theory and Harry Markowitz). This is unnecessary and likely just overfitting in my opinion, and makes them complicated and uneven. This specific pie isn't so bad because it contains basically no bonds, which is where the weirdness usually lies, but it still:
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в M1 Finance Ultra Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
M1 Finance Ultra Aggressive на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -2.15% с начала года и доходность в 8.20% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| M1 Finance Ultra Aggressive | -2.15% | -2.39% | -2.54% | 9.47% | 13.45% | 8.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -5.74% | -3.16% | -4.28% | 10.88% | 16.04% | 12.07% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.15% | 1.27% | 5.84% | 11.52% | 11.96% | 5.34% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -10.25% | -5.60% | -8.46% | 1.18% | 13.19% | 7.36% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -3.51% | -3.22% | -3.47% | 7.90% | 13.60% | 8.70% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.99% | -2.01% | -2.21% | 10.69% | 8.34% | 2.96% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.32% | -3.39% | -7.30% | 13.10% | 7.70% | 4.69% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.38% | 1.87% | 1.95% | 6.72% | 0.16% | 1.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью M1 Finance Ultra Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.28% | -0.72% | -3.84% | -0.76% | -2.15% | ||||||||
| 2024 | -0.54% | 4.40% | 3.50% | -4.29% | 4.40% | 1.03% | 3.00% | 2.28% | 2.20% | -2.02% | 5.13% | -4.06% | 15.45% |
| 2023 | 8.00% | -3.11% | 1.46% | 1.06% | -1.64% | 6.34% | 3.52% | -2.95% | -4.67% | -3.34% | 9.21% | 6.06% | 20.33% |
| 2022 | -5.52% | -2.21% | 2.39% | -7.69% | 0.16% | -8.48% | 7.96% | -4.16% | -9.72% | 7.15% | 7.39% | -4.65% | -17.95% |
| 2021 | -0.17% | 3.40% | 3.19% | 4.41% | 1.38% | 1.24% | 0.96% | 2.30% | -4.06% | 5.43% | -2.57% | 4.43% | 21.33% |
| 2020 | -1.31% | -7.75% | -15.73% | 11.00% | 5.29% | 2.64% | 4.85% | 5.03% | -2.65% | -1.74% | 12.44% | 4.83% | 14.28% |
| 2019 | 8.87% | 2.93% | 1.27% | 3.19% | -5.64% | 6.18% | 0.30% | -1.84% | 2.14% | 2.26% | 2.50% | 2.98% | 27.37% |
| 2018 | 4.28% | -4.50% | -0.60% | 0.42% | 1.36% | -0.03% | 2.64% | 1.46% | -0.10% | -7.72% | 1.91% | -7.99% | -9.34% |
| 2017 | 2.44% | 2.61% | 0.87% | 1.34% | 1.41% | 0.95% | 2.26% | 0.07% | 2.22% | 1.73% | 2.16% | 1.28% | 21.13% |
| 2016 | -5.60% | -0.81% | 7.81% | 0.96% | 0.92% | 0.34% | 4.19% | -0.01% | 0.55% | -2.60% | 2.04% | 2.05% | 9.65% |
| 2015 | -0.68% | 5.00% | -0.32% | 0.86% | 0.51% | -2.29% | 1.23% | -6.51% | -2.99% | 6.85% | 0.01% | -2.10% | -1.10% |
| 2014 | -3.60% | 5.16% | 0.40% | 0.60% | 2.02% | 2.19% | -2.03% | 2.85% | -3.67% | 2.35% | 1.35% | -1.22% | 6.15% |
Комиссия
Комиссия M1 Finance Ultra Aggressive составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг M1 Finance Ultra Aggressive составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.54 | 0.88 | 1.13 | 0.55 | 2.27 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.62 | 0.99 | 1.13 | 0.80 | 2.41 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.03 | 0.20 | 1.03 | 0.02 | 0.08 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.46 | 0.76 | 1.11 | 0.44 | 1.68 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.62 | 0.99 | 1.13 | 0.59 | 1.96 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.51 | 2.38 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.64 | 2.38 | 1.29 | 0.69 | 7.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность M1 Finance Ultra Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.32% | 2.34% | 2.40% | 2.41% | 2.10% | 1.84% | 2.39% | 2.68% | 2.24% | 2.48% | 2.44% | 2.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.57% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.63% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.24% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
M1 Finance Ultra Aggressive показал максимальную просадку в 35.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка M1 Finance Ultra Aggressive составляет 7.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.88% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -25.83% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -18.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -18.53% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
| -16.75% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность M1 Finance Ultra Aggressive составляет 12.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.26, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | VNQ | VWO | VEA | VB | VOO | VO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | 0.60 | 0.68 | 0.81 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| VNQ | 0.60 | 0.18 | 1.00 | 0.42 | 0.54 | 0.63 | 0.60 | 0.66 | 0.67 |
| VWO | 0.68 | 0.00 | 0.42 | 1.00 | 0.79 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.77 |
| VEA | 0.81 | 0.01 | 0.54 | 0.79 | 1.00 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.91 |
| VB | 0.87 | -0.01 | 0.63 | 0.64 | 0.77 | 1.00 | 0.87 | 0.95 | 0.92 |
| VOO | 1.00 | -0.00 | 0.60 | 0.68 | 0.81 | 0.87 | 1.00 | 0.92 | 0.96 |
| VO | 0.92 | 0.01 | 0.66 | 0.67 | 0.80 | 0.95 | 0.92 | 1.00 | 0.95 |
| Portfolio | 0.96 | 0.02 | 0.67 | 0.77 | 0.91 | 0.92 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |