PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
M1 Finance Ultra Aggressive
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDX 1%VEA 34%VOO 29%VB 13%VO 9%VWO 7%VNQ 7%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market
1%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
34%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
7%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities
9%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
29%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities
7%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в M1 Finance Ultra Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.86%
9.66%
M1 Finance Ultra Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

M1 Finance Ultra Aggressive на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 13.46% с начала года и доходность в 8.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
M1 Finance Ultra Aggressive13.46%-2.24%5.86%14.13%8.75%8.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
26.92%0.27%10.43%27.36%14.95%13.12%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.21%-1.88%-1.66%4.06%4.90%5.28%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
14.94%-5.79%11.46%14.69%9.43%9.09%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
16.46%-4.96%10.17%17.00%10.16%9.56%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
11.97%0.56%4.28%14.31%3.34%4.11%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.51%-6.82%8.20%5.28%3.27%4.91%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
3.52%0.19%3.55%3.45%0.06%1.93%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью M1 Finance Ultra Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.99%4.03%3.45%-4.09%4.27%0.51%3.31%2.35%2.23%-2.57%4.21%13.46%
20238.26%-3.34%1.44%1.12%-2.10%6.03%3.54%-3.27%-4.53%-3.44%9.12%6.14%19.14%
2022-5.14%-2.28%1.91%-7.37%0.29%-8.38%7.28%-4.27%-9.77%6.51%8.38%-4.14%-17.55%
2021-0.11%3.25%3.02%4.19%1.65%0.97%0.72%2.14%-3.93%4.95%-2.90%4.38%19.45%
2020-1.60%-7.59%-15.82%10.44%5.30%2.85%4.64%4.80%-2.47%-1.78%12.56%5.00%13.68%
20198.82%2.78%1.24%3.08%-5.54%6.06%0.01%-1.82%2.20%2.39%2.28%3.13%26.73%
20184.26%-4.59%-0.50%0.42%1.13%-0.14%2.60%1.03%-0.11%-7.71%1.90%-7.60%-9.68%
20172.61%2.46%1.10%1.40%1.54%0.94%2.36%0.13%2.16%1.71%2.02%1.34%21.62%
2016-5.60%-0.92%7.89%1.06%0.75%0.27%4.21%0.06%0.67%-2.53%1.68%2.03%9.36%
2015-0.57%5.03%-0.39%1.12%0.41%-2.33%1.17%-6.58%-2.96%6.80%-0.08%-2.13%-1.18%
2014-3.56%5.14%0.43%0.64%2.03%2.17%-1.98%2.82%-3.71%2.32%1.28%-1.28%6.07%
2013-2.33%4.81%-2.81%5.61%3.73%1.20%2.00%12.51%

Комиссия

Комиссия M1 Finance Ultra Aggressive составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг M1 Finance Ultra Aggressive составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.242.07
Коэффициент Сортино M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.712.76
Коэффициент Омега M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.221.39
Коэффициент Кальмара M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.023.05
Коэффициент Мартина M1 Finance Ultra Aggressive, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.6113.27
M1 Finance Ultra Aggressive
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.222.951.423.2714.57
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.340.541.070.461.28
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.911.341.161.344.69
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.401.951.251.697.74
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.941.391.180.593.79
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.350.581.070.221.20
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
0.881.281.150.382.96

M1 Finance Ultra Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.24
2.07
M1 Finance Ultra Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность M1 Finance Ultra Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.31%2.40%2.41%2.10%1.84%2.39%2.68%2.24%2.48%2.44%2.56%2.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.35%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.48%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.18%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.16%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.87%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
2.07%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.80%
-1.91%
M1 Finance Ultra Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

M1 Finance Ultra Aggressive показал максимальную просадку в 35.69%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка M1 Finance Ultra Aggressive составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.69%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.168
-26.4%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-18.9%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-18.85%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.326
-8.68%8 сент. 2014 г.2916 окт. 2014 г.743 февр. 2015 г.103

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность M1 Finance Ultra Aggressive составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
3.82%
M1 Finance Ultra Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDXVNQVWOVEAVBVOOVO
BNDX1.000.180.000.00-0.02-0.010.00
VNQ0.181.000.420.530.630.600.66
VWO0.000.421.000.790.630.680.67
VEA0.000.530.791.000.770.810.80
VB-0.020.630.630.771.000.860.95
VOO-0.010.600.680.810.861.000.92
VO0.000.660.670.800.950.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab