Apex Indexed Domestic Aggressive Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Apex Indexed Domestic Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 11.34% с начала года и доходность в 11.25% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Apex Indexed Domestic Aggressive Growth | 11.38% | 1.03% | 10.23% | 17.75% | 12.45% | 11.30% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 17.61% | -3.87% | 12.95% | 28.29% | 18.43% | 15.86% |
VTV Vanguard Value ETF | 11.64% | 2.93% | 10.46% | 15.67% | 10.70% | 10.10% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 4.47% | -0.18% | 5.27% | 9.84% | 8.99% | 9.97% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 8.53% | 3.95% | 9.58% | 11.82% | 9.04% | 8.52% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 6.28% | 3.49% | 8.41% | 10.66% | 6.57% | 8.45% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 8.80% | 6.99% | 9.89% | 15.33% | 10.24% | 8.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apex Indexed Domestic Aggressive Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 4.92% | 3.71% | -4.44% | 4.04% | 1.84% | 11.38% | ||||||
| 2023 | 7.57% | -2.33% | 1.58% | 0.57% | -0.12% | 7.08% | 3.60% | -2.39% | -4.62% | -3.17% | 9.18% | 6.09% | 24.20% |
| 2022 | -5.95% | -1.58% | 3.00% | -8.56% | -0.13% | -8.39% | 9.36% | -3.54% | -9.20% | 7.80% | 5.15% | -5.60% | -18.26% |
| 2021 | -0.24% | 3.87% | 3.37% | 5.08% | 0.50% | 2.12% | 1.32% | 2.85% | -4.16% | 6.31% | -1.74% | 3.65% | 24.91% |
| 2020 | -0.09% | -7.90% | -15.14% | 12.93% | 5.62% | 1.98% | 5.58% | 5.46% | -2.68% | -0.89% | 12.14% | 4.40% | 19.44% |
| 2019 | 8.95% | 3.44% | 1.07% | 3.72% | -6.12% | 6.82% | 1.27% | -2.28% | 1.88% | 1.93% | 3.59% | 2.45% | 29.22% |
| 2018 | 4.68% | -3.66% | -1.14% | 0.29% | 2.57% | 0.81% | 2.83% | 3.15% | -0.10% | -7.46% | 2.00% | -8.95% | -5.85% |
| 2017 | 2.17% | 3.30% | -0.04% | 1.13% | 0.73% | 0.96% | 1.83% | -0.10% | 2.30% | 1.89% | 3.05% | 1.10% | 19.86% |
| 2016 | -6.23% | 0.62% | 7.16% | 0.66% | 1.60% | 0.00% | 4.19% | 0.41% | 0.26% | -2.44% | 4.77% | 1.44% | 12.45% |
| 2015 | -2.10% | 5.56% | -0.26% | -0.16% | 1.33% | -1.67% | 1.41% | -5.30% | -3.22% | 6.80% | 0.54% | -2.45% | -0.18% |
| 2014 | -2.46% | 4.84% | 0.41% | -0.21% | 2.21% | 2.68% | -2.03% | 4.11% | -2.53% | 2.99% | 2.46% | 0.27% | 13.10% |
| 2013 | 5.72% | 1.05% | 4.01% | 1.40% | 2.44% | -1.45% | 5.57% | -2.63% | 3.93% | 4.01% | 2.62% | 2.42% | 32.85% |
Комиссия
Комиссия Apex Indexed Domestic Aggressive Growth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Apex Indexed Domestic Aggressive Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 43, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.68 | 2.29 | 1.30 | 1.79 | 9.29 |
VTV Vanguard Value ETF | 1.53 | 2.22 | 1.26 | 1.53 | 4.82 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.59 | 0.91 | 1.11 | 0.28 | 1.75 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0.86 | 1.30 | 1.15 | 0.67 | 2.24 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.51 | 0.84 | 1.10 | 0.27 | 1.39 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.91 | 1.41 | 1.16 | 0.93 | 2.86 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Apex Indexed Domestic Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apex Indexed Domestic Aggressive Growth | 1.51% | 1.53% | 1.54% | 1.22% | 1.47% | 1.60% | 1.96% | 1.55% | 1.69% | 1.75% | 1.55% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.40% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.73% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.22% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.06% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth показал максимальную просадку в 35.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Apex Indexed Domestic Aggressive Growth составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.33% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 525 |
| -21.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -19.66% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.39% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Apex Indexed Domestic Aggressive Growth составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | SCHG | VTV | VOT | VBK | VBR | VOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.10 | -0.18 | -0.09 | -0.09 | -0.16 | -0.15 |
| SCHG | -0.10 | 1.00 | 0.78 | 0.92 | 0.87 | 0.76 | 0.78 |
| VTV | -0.18 | 0.78 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.89 | 0.95 |
| VOT | -0.09 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.85 |
| VBK | -0.09 | 0.87 | 0.79 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.85 |
| VBR | -0.16 | 0.76 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| VOE | -0.15 | 0.78 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |