Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.85% с начала года и доходность в 11.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5 | 22.85% | 2.46% | 12.31% | 32.44% | 14.03% | 11.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 33.21% | 4.48% | 16.57% | 40.95% | 20.47% | 16.71% |
VTV Vanguard Value ETF | 20.35% | 0.16% | 9.55% | 28.81% | 11.51% | 10.56% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 18.84% | 3.87% | 11.52% | 31.04% | 11.87% | 10.82% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 19.20% | 0.84% | 10.73% | 29.58% | 10.46% | 9.26% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 18.38% | 4.83% | 11.99% | 33.34% | 8.93% | 9.51% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 17.61% | 3.03% | 10.86% | 30.17% | 11.57% | 9.46% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.17% | 4.92% | 3.71% | -4.44% | 4.04% | 1.84% | 3.20% | 1.92% | 2.17% | -0.82% | 22.85% | ||
| 2023 | 7.57% | -2.33% | 1.58% | 0.57% | -0.12% | 7.08% | 3.60% | -2.39% | -4.62% | -3.17% | 9.18% | 6.09% | 24.20% |
| 2022 | -5.95% | -1.58% | 3.00% | -8.56% | -0.13% | -8.39% | 9.36% | -3.54% | -9.20% | 7.80% | 5.15% | -5.60% | -18.26% |
| 2021 | -0.24% | 3.87% | 3.37% | 5.08% | 0.50% | 2.12% | 1.32% | 2.85% | -4.16% | 6.31% | -1.74% | 3.65% | 24.91% |
| 2020 | -0.09% | -7.90% | -15.14% | 12.93% | 5.62% | 1.98% | 5.58% | 5.46% | -2.68% | -0.89% | 12.14% | 4.40% | 19.44% |
| 2019 | 8.95% | 3.44% | 1.07% | 3.72% | -6.12% | 6.82% | 1.27% | -2.28% | 1.88% | 1.93% | 3.59% | 2.45% | 29.22% |
| 2018 | 4.68% | -3.66% | -1.14% | 0.29% | 2.57% | 0.81% | 2.83% | 3.15% | -0.10% | -7.46% | 2.00% | -8.95% | -5.85% |
| 2017 | 2.17% | 3.30% | -0.04% | 1.13% | 0.73% | 0.96% | 1.83% | -0.10% | 2.30% | 1.89% | 3.05% | 1.10% | 19.86% |
| 2016 | -6.23% | 0.62% | 7.07% | 0.66% | 1.60% | 0.00% | 4.19% | 0.41% | 0.26% | -2.44% | 4.77% | 1.44% | 12.36% |
| 2015 | -2.10% | 5.56% | -0.26% | -0.16% | 1.33% | -1.67% | 1.41% | -5.30% | -3.22% | 6.80% | 0.54% | -2.45% | -0.18% |
| 2014 | -2.46% | 4.84% | 0.41% | -0.21% | 2.21% | 2.68% | -2.03% | 4.11% | -2.53% | 2.99% | 2.46% | 0.27% | 13.10% |
| 2013 | 5.72% | 1.05% | 4.01% | 1.40% | 2.44% | -1.45% | 5.57% | -2.63% | 3.93% | 4.01% | 2.62% | 2.42% | 32.86% |
Комиссия
Комиссия Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 2.42 | 3.14 | 1.44 | 3.30 | 13.16 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.89 | 4.05 | 1.53 | 5.78 | 18.59 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 2.15 | 2.91 | 1.37 | 1.30 | 12.50 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.56 | 3.56 | 1.45 | 3.18 | 15.63 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.82 | 2.52 | 1.31 | 1.14 | 9.29 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.85 | 2.63 | 1.33 | 3.41 | 10.42 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.43% | 1.53% | 1.54% | 1.22% | 1.47% | 1.60% | 1.96% | 1.55% | 1.61% | 1.75% | 1.55% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.24% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.68% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.07% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.60% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.91% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5 показал максимальную просадку в 35.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5 составляет 1.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.42% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 132 |
| -24.33% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 525 |
| -21.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 94 | 16 февр. 2012 г. | 202 |
| -19.66% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.39% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Apex Indexed Domestic Aggressive Growth 95/5 составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | SCHG | VTV | VOT | VBK | VBR | VOE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.10 | -0.18 | -0.09 | -0.09 | -0.16 | -0.15 |
| SCHG | -0.10 | 1.00 | 0.77 | 0.92 | 0.87 | 0.76 | 0.77 |
| VTV | -0.18 | 0.77 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.89 | 0.95 |
| VOT | -0.09 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.85 |
| VBK | -0.09 | 0.87 | 0.79 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.85 |
| VBR | -0.16 | 0.76 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
| VOE | -0.15 | 0.77 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |