PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Apex Indexed Domestic Aggressive Growth

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


BND 4%USD=X 1%SCHG 32%VTV 20%VOE 17.5%VBR 11.5%VOT 9.5%VBK 4.5%ОблигацииОблигацииВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

4%

USD=X
USD Cash

1%

SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
Large Cap Growth Equities

32%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

20%

VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
Mid Cap Blend Equities

17.50%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

11.50%

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
Mid Cap Blend Equities

9.50%

VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Small Cap Blend Equities

4.50%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apex Indexed Domestic Aggressive Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%350.00%400.00%450.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
455.61%
364.30%
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

Apex Indexed Domestic Aggressive Growth на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 6.01% с начала года и доходность в 10.75% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth6.01%3.88%12.96%22.82%12.54%10.76%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
11.08%4.42%20.16%49.85%18.88%15.16%
VTV
Vanguard Value ETF
4.91%3.04%10.36%13.49%10.35%9.77%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
5.47%5.16%12.32%17.89%11.11%9.77%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.97%3.64%9.25%7.96%8.83%8.16%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
6.14%7.28%11.17%15.14%7.81%7.67%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.93%3.77%8.98%9.04%8.80%8.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%-0.65%3.31%3.94%0.60%1.40%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.18%4.94%
2023-2.38%-4.59%-3.15%9.13%6.05%

Коэффициент Шарпа

Apex Indexed Domestic Aggressive Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.45

Коэффициент Шарпа Apex Indexed Domestic Aggressive Growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Apex Indexed Domestic Aggressive Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth1.45%1.50%1.51%1.20%1.45%1.57%1.93%1.52%1.66%1.72%1.52%1.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.42%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
VTV
Vanguard Value ETF
2.34%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
0.68%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.21%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.64%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.24%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Apex Indexed Domestic Aggressive Growth составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
3.39
VTV
Vanguard Value ETF
1.37
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
1.36
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
0.69
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
0.93
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.58
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.64
USD=X
USD Cash

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XBNDSCHGVTVVOTVBKVBRVOE
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.00
BND0.001.00-0.11-0.20-0.10-0.11-0.18-0.17
SCHG0.00-0.111.000.780.920.870.770.79
VTV0.00-0.200.781.000.800.790.890.94
VOT0.00-0.100.920.801.000.950.840.85
VBK0.00-0.110.870.790.951.000.890.85
VBR0.00-0.180.770.890.840.891.000.95
VOE0.00-0.170.790.940.850.850.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Apex Indexed Domestic Aggressive Growth показал максимальную просадку в 35.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.41%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11226 авг. 2020 г.135
-24.2%17 нояб. 2021 г.23814 окт. 2022 г.30719 дек. 2023 г.545
-21.69%2 мая 2011 г.1113 окт. 2011 г.9816 февр. 2012 г.209
-19.67%21 сент. 2018 г.6724 дек. 2018 г.8623 апр. 2019 г.153
-16.42%24 июн. 2015 г.16811 февр. 2016 г.10812 июл. 2016 г.276

График волатильности

Текущая волатильность Apex Indexed Domestic Aggressive Growth составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.30%
3.47%
Apex Indexed Domestic Aggressive Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев