PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
a
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

a

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

a

Распределение активов

GLD 50%PE500.PA 30%IBM 3%AAPL 3%ASML 2%2899.HK 2%ASCCY 2%AMZN 2%1810.HK 2%NVDA 2%GOOGL 2%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
1810.HK
Xiaomi Corp		Technology
2%
2899.HK
Zijin Mining Group Co Ltd-H		Basic Materials
2%
AAPL
Apple Inc		Technology
3%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
2%
ASCCY
Asics Corp ADR		Consumer Cyclical
2%
ASML
ASML Holding N.V.		Technology
2%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
50%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
2%
IBM
International Business Machines Corporation		Technology
3%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
2%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		Large Cap Blend Equities
30%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мая 2019 г., начальной даты PE500.PA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
a15.72%4.72%14.84%31.65%19.17%N/A
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		28.72%4.59%27.77%43.48%14.32%10.75%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		-1.94%3.95%-4.63%8.73%14.34%N/A
IBM
International Business Machines Corporation		21.65%8.19%16.78%64.50%21.71%9.75%
ASML
ASML Holding N.V.		8.25%8.14%4.48%-21.97%17.66%22.38%
AAPL
Apple Inc		-19.26%-1.65%-16.68%4.44%20.62%21.48%
2899.HK
Zijin Mining Group Co Ltd-H		26.45%2.31%21.00%8.25%44.56%22.64%
ASCCY
Asics Corp ADR		27.37%12.37%20.52%73.35%56.38%18.75%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-5.81%8.77%-3.18%15.87%10.77%25.48%
1810.HK
Xiaomi Corp		47.53%-3.95%75.94%187.37%31.93%N/A
NVDA
NVIDIA Corporation		2.31%19.98%-2.04%19.49%73.50%74.04%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-10.61%3.05%-1.12%-1.92%18.74%19.98%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью a, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.10%0.15%2.57%2.08%3.25%1.69%15.72%
20240.48%3.63%6.86%0.46%3.48%2.77%3.01%2.23%4.40%1.67%0.91%-0.70%33.15%
20237.53%-3.41%6.93%0.74%0.94%2.10%3.46%-0.69%-4.99%2.94%5.92%2.43%25.72%
2022-4.25%2.36%2.74%-6.01%-2.35%-4.13%2.90%-3.70%-6.52%1.75%8.29%-1.10%-10.58%
2021-1.83%-1.72%0.85%4.79%5.48%-2.05%2.12%1.69%-4.16%3.70%0.39%2.72%12.14%
20202.67%-4.11%-4.11%8.87%4.09%3.78%9.12%5.73%-4.32%-1.38%3.96%6.19%33.42%
2019-0.52%7.71%1.61%2.84%0.20%2.38%0.34%4.58%20.53%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия a составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг a составляет 97, что ставит его в топ 3% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности a, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа a, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино a, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега a, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара a, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина a, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLD
SPDR Gold Trust		2.453.551.455.6615.41
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		0.530.651.090.341.26
IBM
International Business Machines Corporation		2.232.941.433.6111.03
ASML
ASML Holding N.V.		-0.44-0.590.92-0.61-0.91
AAPL
Apple Inc		0.160.451.060.150.44
2899.HK
Zijin Mining Group Co Ltd-H		0.240.391.050.130.26
ASCCY
Asics Corp ADR		1.691.991.282.516.74
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.490.671.090.340.86
1810.HK
Xiaomi Corp		3.783.611.533.4619.95
NVDA
NVIDIA Corporation		0.430.711.090.350.85
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.050.081.01-0.10-0.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

a имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.48
  • За 5 лет: 1.55
  • За всё время: 1.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность a за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.17%0.18%0.23%0.26%0.22%0.30%0.40%0.46%0.34%0.33%0.39%0.33%
Активы портфеля:
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PE500.PA
Amundi ETF PEA S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		2.54%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
ASML
ASML Holding N.V.		0.91%0.97%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%
AAPL
Apple Inc		0.50%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
2899.HK
Zijin Mining Group Co Ltd-H		2.32%2.33%2.18%2.20%1.56%1.25%2.93%3.74%2.33%2.83%5.00%4.57%
ASCCY
Asics Corp ADR		0.00%0.00%1.38%1.33%0.93%4.56%6.67%6.76%5.79%4.18%3.94%3.01%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
1810.HK
Xiaomi Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.47%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

a показал максимальную просадку в 20.00%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 127 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20%31 мар. 2022 г.14114 окт. 2022 г.12713 апр. 2023 г.268
-19.16%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4220 мая 2020 г.64
-8.99%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.921 апр. 2025 г.42
-7.82%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.527 дек. 2020 г.68
-7.01%6 янв. 2021 г.448 мар. 2021 г.2715 апр. 2021 г.71
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 2.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPC2899.HKGLDASCCY1810.HKIBMPE500.PAAMZNAAPLNVDAGOOGLASMLPortfolio
^GSPC1.000.080.080.150.110.570.600.670.720.690.720.710.56
2899.HK0.081.000.130.120.360.030.150.040.030.070.080.070.29
GLD0.080.131.000.070.050.020.070.080.040.060.080.130.70
ASCCY0.150.120.071.000.150.140.180.120.090.080.100.100.24
1810.HK0.110.360.050.151.000.040.190.070.070.090.070.150.26
IBM0.570.030.020.140.041.000.350.250.340.270.330.360.31
PE500.PA0.600.150.070.180.190.351.000.380.430.420.420.450.64
AMZN0.670.040.080.120.070.250.381.000.600.610.670.550.43
AAPL0.720.030.040.090.070.340.430.601.000.560.610.550.43
NVDA0.690.070.060.080.090.270.420.610.561.000.570.680.46
GOOGL0.720.080.080.100.070.330.420.670.610.571.000.550.45
ASML0.710.070.130.100.150.360.450.550.550.680.551.000.52
Portfolio0.560.290.700.240.260.310.640.430.430.460.450.521.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мая 2019 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя