Auto/Robo

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	Mid Cap Growth Equities, Technology Equities, Robotics, Actively Managed	12%
CGNX Cognex Corporation	Technology	8%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	8%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	Small Cap Blend Equities	7.50%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	25%
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	7.50%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	2%
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	Robotics, Technology Equities	12%
SYM Symbotic Inc	Industrials	8%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Auto/Robo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мар. 2021 г., начальной даты SYM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-2.33%	-3.84%	-1.98%	29.73%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Auto/Robo	-0.32%	-1.39%	1.43%	0.01%	61.17%	20.10%	11.09%	—
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.12%	-2.24%	-3.53%	-1.39%	31.33%	18.49%	11.97%	14.21%
VT Vanguard Total World Stock ETF	-0.23%	-1.57%	-0.97%	1.25%	34.33%	16.97%	9.38%	11.66%
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	0.43%	-0.83%	2.26%	1.72%	27.52%	13.38%	7.40%	10.47%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	0.73%	0.35%	2.30%	2.89%	40.51%	13.71%	3.85%	10.14%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.34%	-3.20%	0.21%	-1.22%	93.70%	32.45%	6.42%	20.42%
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	-1.28%	-3.81%	-0.10%	2.52%	52.98%	8.60%	1.56%	11.25%
SYM Symbotic Inc	-2.65%	9.79%	-10.30%	-15.42%	204.97%	30.73%	39.51%	—
EMR Emerson Electric Co.	-0.51%	-4.81%	-0.39%	-1.47%	41.58%	16.92%	10.03%	12.12%
CGNX Cognex Corporation	-0.34%	-0.57%	36.86%	6.59%	98.66%	0.69%	-9.65%	10.81%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.34%	-4.65%	-2.77%	39.07%	22.97%	13.18%	19.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +15.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Auto/Robo закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 9 июн. 2022 г. с доходностью -9.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.60%	4.82%	-7.52%	1.00%									1.43%
2025	6.06%	-6.83%	-7.24%	-0.32%	10.70%	9.65%	8.77%	0.54%	5.16%	6.93%	-1.96%	-3.04%	29.64%
2024	-4.29%	5.27%	4.10%	-5.24%	4.33%	0.39%	1.13%	-3.32%	3.93%	-0.07%	8.57%	-4.33%	9.78%
2023	11.21%	-2.46%	6.39%	-0.31%	3.98%	10.44%	6.46%	-7.13%	-6.52%	-5.67%	13.22%	6.45%	38.84%
2022	-7.63%	-1.14%	2.99%	-9.74%	-2.88%	-6.84%	15.15%	-8.89%	-9.52%	8.31%	4.81%	-4.52%	-20.98%
2021			1.67%	3.18%	-0.61%	2.49%	0.80%	2.36%	-5.19%	6.10%	-3.05%	2.23%	9.93%

Метрики бенчмарка

Auto/Robo: годовая альфа составляет -0.20%, бета — 1.16, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 10.03.2021.

Портфель участвовал в 126.15% роста S&P 500 Index и в 122.05% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.

Альфа: -0.20%

Бета: 1.16

R²: 0.72

Участие в росте: 126.15%

Участие в снижении: 122.05%

Комиссия

Комиссия Auto/Robo составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ROBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

ARKQ

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

Vanguard Total World Stock ETF

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

FSSNX

Fidelity Small Cap Index Fund

FXAIX

Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Auto/Robo имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.51	0.88	+0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.15	1.37	+0.79
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.89	1.39	+1.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.13	6.43	+3.70
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	47	0.96	1.47	1.22	1.51	7.11
VT Vanguard Total World Stock ETF	66	1.24	1.83	1.27	1.86	8.47
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	39	0.78	1.20	1.17	1.18	5.39
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	55	1.10	1.65	1.21	1.98	7.32
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	85	1.89	2.50	1.32	3.55	10.97
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	66	1.29	1.85	1.25	2.02	7.53
SYM Symbotic Inc	82	1.53	2.33	1.30	3.40	6.86
EMR Emerson Electric Co.	58	0.61	1.03	1.14	0.93	2.28
CGNX Cognex Corporation	76	1.03	2.03	1.28	2.34	4.93
QQQ Invesco QQQ ETF	58	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Auto/Robo имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.51
За 5 лет: 0.48
За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Auto/Robo за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.86%	0.94%	0.97%	1.04%	1.10%	1.19%	1.28%	1.36%	2.15%	1.50%	1.53%	1.80%
Активы портфеля:
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	0.89%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF	1.36%	1.42%	1.43%	1.55%	1.70%	1.08%	1.12%	1.32%	1.80%	1.31%	1.79%	1.47%
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund	1.06%	1.08%	1.04%	1.43%	1.26%	3.92%	0.94%	2.96%	4.94%	3.37%	2.27%	2.66%
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.27%	0.27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.80%	0.86%	0.00%	2.86%	1.54%	0.00%	0.98%
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	0.42%	0.42%	0.55%	0.05%	0.00%	0.18%	0.20%	0.37%	0.37%	0.02%	0.19%	0.28%
SYM Symbotic Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EMR Emerson Electric Co.	1.64%	1.61%	1.70%	2.14%	2.15%	2.18%	2.49%	2.58%	3.26%	2.76%	3.42%	3.94%
CGNX Cognex Corporation	0.67%	0.90%	0.85%	0.68%	0.56%	0.32%	2.77%	0.37%	0.48%	0.27%	0.46%	0.62%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Auto/Robo показал максимальную просадку в 29.69%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Auto/Robo составляет 7.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.69%	5 нояб. 2021 г.	227	30 сент. 2022 г.	175	13 июн. 2023 г.	402
-26.72%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	106
-19.03%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	40	26 дек. 2023 г.	103
-15.77%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	64	6 нояб. 2024 г.	80
-12.95%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SYM	EMR	CGNX	ARKQ	QQQ	FSSNX	IMCB	ROBO	FXAIX	VT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.33	0.67	0.64	0.79	0.94	0.81	0.89	0.85	1.00	0.96	0.86
SYM	0.33	1.00	0.29	0.32	0.42	0.32	0.37	0.33	0.40	0.33	0.34	0.63
EMR	0.67	0.29	1.00	0.51	0.56	0.53	0.68	0.73	0.64	0.67	0.68	0.69
CGNX	0.64	0.32	0.51	1.00	0.63	0.61	0.65	0.67	0.71	0.64	0.65	0.74
ARKQ	0.79	0.42	0.56	0.63	1.00	0.80	0.82	0.78	0.84	0.79	0.81	0.86
QQQ	0.94	0.32	0.53	0.61	0.80	1.00	0.71	0.76	0.83	0.93	0.88	0.81
FSSNX	0.81	0.37	0.68	0.65	0.82	0.71	1.00	0.92	0.85	0.81	0.85	0.85
IMCB	0.89	0.33	0.73	0.67	0.78	0.76	0.92	1.00	0.86	0.89	0.91	0.86
ROBO	0.85	0.40	0.64	0.71	0.84	0.83	0.85	0.86	1.00	0.85	0.91	0.89
FXAIX	1.00	0.33	0.67	0.64	0.79	0.93	0.81	0.89	0.85	1.00	0.96	0.86
VT	0.96	0.34	0.68	0.65	0.81	0.88	0.85	0.91	0.91	0.96	1.00	0.87
Portfolio	0.86	0.63	0.69	0.74	0.86	0.81	0.85	0.86	0.89	0.86	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мар. 2021 г.

Auto/Robo

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов