Information Technology
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 15% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 20% |
INTC Intel Corporation | Technology | 15% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 20% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
SQ Square, Inc. | Technology | 5% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | Communication Services | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Information Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 апр. 2019 г., начальной даты ZM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
Information Technology | 2.01% | -1.74% | -1.96% | 18.95% | 16.49% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ORCL Oracle Corporation | 32.66% | -0.38% | 25.08% | 20.14% | 23.59% | 14.61% |
IBM International Business Machines Corporation | 24.92% | 4.55% | 9.51% | 41.50% | 14.36% | 5.22% |
INTC Intel Corporation | -59.52% | -35.57% | -52.54% | -39.31% | -13.40% | -2.79% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 2.86% | 5.91% | 6.73% | -6.87% | 4.64% | 10.77% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 21.36% | -3.40% | 10.88% | 59.29% | 20.71% | 11.80% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 2.10% | 7.51% | -15.45% | 46.67% | 36.90% | 43.26% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | -0.01% | 19.65% | 5.47% | 6.41% | -4.59% | N/A |
SQ Square, Inc. | -13.85% | 10.73% | -14.25% | 19.28% | 1.18% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Information Technology, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.96% | 3.50% | 3.91% | -12.31% | 3.51% | 4.57% | 0.22% | 2.01% | |||||
2023 | 8.09% | -3.14% | 9.65% | -5.43% | 7.46% | 5.61% | 5.15% | -1.53% | -5.74% | -1.52% | 14.64% | 6.70% | 44.85% |
2022 | -8.29% | -3.08% | 1.15% | -10.41% | 1.92% | -7.79% | 6.21% | -6.44% | -15.18% | 13.77% | 9.07% | -7.41% | -26.69% |
2021 | -0.46% | 2.21% | 5.81% | 2.58% | 1.02% | 3.67% | 3.63% | 1.40% | -4.81% | 1.96% | 3.79% | 1.80% | 24.61% |
2020 | 3.35% | -5.02% | -4.45% | 11.59% | 6.44% | 3.96% | 5.34% | 6.85% | 1.06% | -6.83% | 13.77% | 2.71% | 43.43% |
2019 | 0.01% | -8.86% | 10.40% | 3.03% | -6.71% | 2.86% | 1.05% | 3.87% | 2.09% | 6.61% |
Комиссия
Комиссия Information Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Information Technology среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.61 | 1.02 | 1.17 | 1.02 | 2.04 |
IBM International Business Machines Corporation | 1.98 | 2.83 | 1.41 | 2.50 | 6.08 |
INTC Intel Corporation | -0.81 | -0.92 | 0.86 | -0.56 | -1.42 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.30 | -0.27 | 0.96 | -0.25 | -0.45 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.69 | 2.17 | 1.30 | 1.45 | 6.48 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.00 | 1.59 | 1.20 | 1.12 | 2.70 |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 0.20 | 0.54 | 1.06 | 0.07 | 0.43 |
SQ Square, Inc. | 0.40 | 0.91 | 1.11 | 0.22 | 1.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Information Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Information Technology | 1.93% | 2.00% | 2.82% | 2.12% | 2.38% | 2.33% | 2.68% | 2.22% | 2.21% | 2.28% | 1.73% | 1.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ORCL Oracle Corporation | 1.16% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.35% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
INTC Intel Corporation | 2.49% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.12% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.87% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQ Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Information Technology показал максимальную просадку в 38.20%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Information Technology составляет 9.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-38.2% | 28 дек. 2021 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 293 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
-29.05% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-18.98% | 13 мар. 2024 г. | 102 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-12.88% | 29 июл. 2019 г. | 20 | 23 авг. 2019 г. | 90 | 2 янв. 2020 г. | 110 |
-11.3% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 22 | 30 нояб. 2020 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Information Technology составляет 9.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ZM | IBM | ORCL | SQ | CSCO | AMD | INTC | QCOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 1.00 | 0.09 | 0.24 | 0.56 | 0.24 | 0.40 | 0.29 | 0.33 |
IBM | 0.09 | 1.00 | 0.46 | 0.24 | 0.53 | 0.27 | 0.42 | 0.38 |
ORCL | 0.24 | 0.46 | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.40 | 0.42 | 0.44 |
SQ | 0.56 | 0.24 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.51 | 0.42 | 0.47 |
CSCO | 0.24 | 0.53 | 0.49 | 0.34 | 1.00 | 0.41 | 0.51 | 0.47 |
AMD | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.51 | 0.41 | 1.00 | 0.55 | 0.63 |
INTC | 0.29 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.65 |
QCOM | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 1.00 |