Information Technology
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 10% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | Technology | 15% |
IBM International Business Machines Corporation | Technology | 20% |
INTC Intel Corporation | Technology | 15% |
ORCL Oracle Corporation | Technology | 20% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | Technology | 10% |
SQ Square, Inc. | Technology | 5% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | Communication Services | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Information Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 апр. 2019 г., начальной даты ZM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Information Technology | 3.05% | 0.61% | -1.63% | 17.28% | 14.21% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ORCL Oracle Corporation | 32.02% | -0.02% | 20.95% | 20.02% | 20.65% | 14.82% |
IBM International Business Machines Corporation | 19.63% | 11.70% | 4.39% | 39.99% | 11.03% | 4.64% |
INTC Intel Corporation | -37.68% | 1.83% | -28.25% | -8.73% | -7.24% | 1.78% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -4.18% | 1.67% | -7.88% | -8.00% | -0.48% | 9.58% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 22.38% | -11.12% | 17.44% | 42.54% | 21.29% | 11.99% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -6.17% | -12.20% | -21.96% | 24.50% | 32.47% | 43.62% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | -17.10% | 3.60% | -12.00% | -17.65% | -10.24% | N/A |
SQ Square, Inc. | -20.39% | -2.70% | -5.22% | -18.73% | -5.54% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Information Technology, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.96% | 3.50% | 3.91% | -12.31% | 3.51% | 4.57% | 3.05% | ||||||
| 2023 | 8.09% | -3.14% | 9.65% | -5.43% | 7.46% | 5.61% | 5.15% | -1.53% | -5.74% | -1.52% | 14.64% | 6.70% | 44.85% |
| 2022 | -8.29% | -3.08% | 1.15% | -10.41% | 1.92% | -7.79% | 6.21% | -6.44% | -15.18% | 13.77% | 9.07% | -7.41% | -26.69% |
| 2021 | -0.46% | 2.21% | 5.81% | 2.58% | 1.02% | 3.67% | 3.63% | 1.40% | -4.81% | 1.96% | 3.79% | 1.80% | 24.61% |
| 2020 | 3.35% | -5.02% | -4.45% | 11.59% | 6.44% | 3.96% | 5.34% | 6.85% | 1.06% | -6.83% | 13.77% | 2.71% | 43.43% |
| 2019 | 0.01% | -8.86% | 10.40% | 3.03% | -6.71% | 2.86% | 1.05% | 3.87% | 2.09% | 6.61% |
Комиссия
Комиссия Information Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Information Technology среди портфелей на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 0.54 | 0.93 | 1.15 | 0.90 | 1.83 |
IBM International Business Machines Corporation | 2.04 | 2.93 | 1.42 | 2.53 | 6.18 |
INTC Intel Corporation | -0.20 | -0.02 | 1.00 | -0.14 | -0.35 |
CSCO Cisco Systems, Inc. | -0.49 | -0.51 | 0.92 | -0.39 | -0.72 |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.30 | 1.76 | 1.24 | 1.03 | 4.68 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.47 | 0.98 | 1.12 | 0.53 | 1.47 |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | -0.51 | -0.57 | 0.94 | -0.16 | -1.04 |
SQ Square, Inc. | -0.40 | -0.28 | 0.97 | -0.23 | -0.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Information Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information Technology | 1.85% | 2.00% | 2.82% | 2.12% | 2.38% | 2.33% | 2.68% | 2.22% | 2.21% | 2.28% | 1.73% | 1.56% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ORCL Oracle Corporation | 1.16% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% | 0.63% |
IBM International Business Machines Corporation | 3.46% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.79% | 5.46% | 3.84% | 3.31% | 3.63% | 2.65% | 1.97% |
INTC Intel Corporation | 1.61% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% | 3.47% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 3.34% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% | 2.27% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.85% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQ Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Information Technology показал максимальную просадку в 38.20%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Information Technology составляет 8.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.2% | 28 дек. 2021 г. | 199 | 11 окт. 2022 г. | 293 | 11 дек. 2023 г. | 492 |
| -29.05% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -16.3% | 13 мар. 2024 г. | 35 | 1 мая 2024 г. | — | — | — |
| -12.88% | 29 июл. 2019 г. | 20 | 23 авг. 2019 г. | 90 | 2 янв. 2020 г. | 110 |
| -11.3% | 19 окт. 2020 г. | 8 | 28 окт. 2020 г. | 22 | 30 нояб. 2020 г. | 30 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Information Technology составляет 5.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ZM | IBM | ORCL | SQ | CSCO | AMD | INTC | QCOM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | 1.00 | 0.09 | 0.24 | 0.56 | 0.24 | 0.40 | 0.29 | 0.33 |
| IBM | 0.09 | 1.00 | 0.46 | 0.23 | 0.53 | 0.27 | 0.42 | 0.38 |
| ORCL | 0.24 | 0.46 | 1.00 | 0.34 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.44 |
| SQ | 0.56 | 0.23 | 0.34 | 1.00 | 0.34 | 0.51 | 0.41 | 0.47 |
| CSCO | 0.24 | 0.53 | 0.49 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.51 | 0.47 |
| AMD | 0.40 | 0.27 | 0.40 | 0.51 | 0.40 | 1.00 | 0.55 | 0.63 |
| INTC | 0.29 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.64 |
| QCOM | 0.33 | 0.38 | 0.44 | 0.47 | 0.47 | 0.63 | 0.64 | 1.00 |