PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Information Technology

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


ORCL 20%IBM 20%INTC 15%CSCO 15%QCOM 10%AMD 10%ZM 5%SQ 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ORCL
Oracle Corporation
Technology

20%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

20%

INTC
Intel Corporation
Technology

15%

CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology

15%

QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology

10%

AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology

10%

ZM
Zoom Video Communications, Inc.
Communication Services

5%

SQ
Square, Inc.
Technology

5%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Information Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
110.55%
75.17%
Information Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 апр. 2019 г., начальной даты ZM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Information Technology4.06%-0.67%22.17%43.10%N/AN/A
ORCL
Oracle Corporation
6.60%-2.35%-2.81%28.22%18.30%13.11%
IBM
International Business Machines Corporation
14.59%0.00%30.40%48.84%12.18%4.94%
INTC
Intel Corporation
-14.20%-1.22%30.10%73.39%-1.32%8.71%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
-2.53%-6.29%-10.96%3.85%2.56%11.85%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
7.11%2.78%42.31%27.92%27.10%10.75%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
19.75%-0.41%72.64%126.05%48.65%47.31%
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
-11.83%-6.41%-6.35%-14.24%N/AN/A
SQ
Square, Inc.
2.03%21.47%41.28%2.02%0.74%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.02%
20235.15%-1.53%-5.74%-1.52%14.64%6.70%

Коэффициент Шарпа

Information Technology на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.38. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.38

Коэффициент Шарпа Information Technology находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.38
2.23
Information Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Information Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Information Technology1.86%2.00%2.82%2.12%2.38%2.33%2.68%2.22%2.21%2.28%1.73%1.56%
ORCL
Oracle Corporation
1.43%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
IBM
International Business Machines Corporation
3.58%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
INTC
Intel Corporation
1.16%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
3.19%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.03%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%1.75%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQ
Square, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Information Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Information Technology
2.38
ORCL
Oracle Corporation
1.04
IBM
International Business Machines Corporation
2.63
INTC
Intel Corporation
1.85
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.11
QCOM
QUALCOMM Incorporated
0.95
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
2.79
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
-0.42
SQ
Square, Inc.
0.16

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ZMIBMORCLSQCSCOAMDINTCQCOM
ZM1.000.080.240.570.230.420.300.34
IBM0.081.000.470.240.550.260.440.39
ORCL0.240.471.000.350.520.400.420.43
SQ0.570.240.351.000.340.520.440.48
CSCO0.230.550.520.341.000.430.540.50
AMD0.420.260.400.520.431.000.560.64
INTC0.300.440.420.440.540.561.000.65
QCOM0.340.390.430.480.500.640.651.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-3.04%
0
Information Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Information Technology показал максимальную просадку в 38.20%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.

Текущая просадка Information Technology составляет 3.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.2%28 дек. 2021 г.19911 окт. 2022 г.29311 дек. 2023 г.492
-29.05%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-12.88%29 июл. 2019 г.2023 авг. 2019 г.902 янв. 2020 г.110
-11.3%19 окт. 2020 г.828 окт. 2020 г.2230 нояб. 2020 г.30
-11.12%24 апр. 2019 г.283 июн. 2019 г.212 июл. 2019 г.49

График волатильности

Текущая волатильность Information Technology составляет 6.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
6.12%
3.90%
Information Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев