PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Information Technology
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ORCL 20%IBM 20%INTC 15%CSCO 15%QCOM 10%AMD 10%ZM 5%SQ 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
Technology
10%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology
15%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology
20%
INTC
Intel Corporation
Technology
15%
ORCL
Oracle Corporation
Technology
20%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
Technology
10%
SQ
Square, Inc.
Technology
5%
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
Communication Services
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Information Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
21.76%
15.22%
Information Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 апр. 2019 г., начальной даты ZM

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
2.66%1.61%15.23%22.15%12.59%11.41%
Information Technology6.10%4.41%21.76%11.87%14.18%N/A
ORCL
Oracle Corporation
1.01%1.21%31.58%45.83%27.16%16.44%
IBM
International Business Machines Corporation
20.30%18.78%43.94%49.39%17.44%10.46%
INTC
Intel Corporation
-3.79%-6.18%-2.11%-54.29%-20.23%-2.85%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
4.32%4.21%37.80%27.80%8.06%11.94%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
12.64%9.64%10.16%22.51%16.44%13.35%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-1.07%-4.68%-8.20%-31.41%19.45%44.56%
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
5.60%4.21%54.36%35.31%-0.25%N/A
SQ
Square, Inc.
5.31%-2.89%56.33%35.91%2.67%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Information Technology, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.04%6.10%
20245.74%6.03%2.22%-11.03%5.12%4.25%-2.67%1.37%10.48%-4.87%5.52%-7.33%13.31%
20239.00%-1.81%9.50%-5.38%11.70%4.48%3.44%-2.22%-6.28%-1.97%14.82%6.81%47.46%
2022-11.45%-1.42%-2.28%-12.84%4.37%-10.78%8.71%-7.21%-16.33%11.85%10.82%-8.28%-33.57%
20210.01%0.86%0.12%2.88%0.28%7.00%4.20%-1.20%-6.25%5.36%5.03%-2.94%15.55%
20203.31%-4.76%-3.84%10.42%7.52%6.27%8.04%10.99%5.77%-5.38%13.61%-3.84%56.49%
20190.01%-8.86%10.32%3.03%-6.63%2.13%0.85%4.04%2.00%5.75%

Комиссия

Комиссия Information Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Information Technology составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Information Technology, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Information Technology, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Information Technology, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Information Technology, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Information Technology, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Information Technology, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Information Technology, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.481.80
Коэффициент Сортино Information Technology, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.000.832.42
Коэффициент Омега Information Technology, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.101.33
Коэффициент Кальмара Information Technology, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.652.72
Коэффициент Мартина Information Technology, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.4911.10
Information Technology
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ORCL
Oracle Corporation
1.271.991.292.377.00
IBM
International Business Machines Corporation
1.882.691.402.766.18
INTC
Intel Corporation
-1.08-1.600.78-0.79-1.32
CSCO
Cisco Systems, Inc.
1.432.071.281.106.76
QCOM
QUALCOMM Incorporated
0.671.111.140.761.26
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
-0.64-0.700.91-0.65-1.06
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
1.031.741.210.363.09
SQ
Square, Inc.
0.731.331.160.431.96

Information Technology на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 1.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.48
1.80
Information Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Information Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.57%1.70%2.00%2.82%2.12%2.38%2.33%2.68%2.22%2.21%2.28%1.73%
ORCL
Oracle Corporation
0.95%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%
IBM
International Business Machines Corporation
2.52%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%
INTC
Intel Corporation
1.94%1.87%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.61%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
1.94%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQ
Square, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-4.86%
-1.32%
Information Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Information Technology показал максимальную просадку в 46.52%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.

Текущая просадка Information Technology составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.52%17 нояб. 2021 г.22611 окт. 2022 г.32325 янв. 2024 г.549
-29.14%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.542 июн. 2020 г.72
-18.99%13 мар. 2024 г.1027 авг. 2024 г.3526 сент. 2024 г.137
-13.23%10 окт. 2024 г.6413 янв. 2025 г.
-12.88%29 июл. 2019 г.2023 авг. 2019 г.902 янв. 2020 г.110

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Information Technology составляет 10.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.45%
4.08%
Information Technology
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ZMIBMORCLSQCSCOAMDINTCQCOM
ZM1.000.090.240.550.250.390.280.32
IBM0.091.000.460.240.530.270.410.37
ORCL0.240.461.000.350.490.400.410.43
SQ0.550.240.351.000.340.500.400.46
CSCO0.250.530.490.341.000.400.500.46
AMD0.390.270.400.500.401.000.550.63
INTC0.280.410.410.400.500.551.000.63
QCOM0.320.370.430.460.460.630.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 апр. 2019 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab