Information Technology
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Information Technology и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 апр. 2019 г., начальной даты ZM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 1.96% | 1.11% | 7.77% | 23.90% | 12.59% | 11.36% |
Information Technology | 0.68% | -0.03% | 2.17% | 6.81% | 13.70% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Oracle Corporation | -3.12% | -4.84% | 15.44% | 48.44% | 26.09% | 15.69% |
International Business Machines Corporation | 2.26% | 0.64% | 24.11% | 35.83% | 15.64% | 8.82% |
Intel Corporation | 7.18% | 10.09% | -35.19% | -54.77% | -17.30% | -2.61% |
Cisco Systems, Inc. | 2.43% | 3.62% | 30.51% | 21.18% | 7.50% | 11.35% |
QUALCOMM Incorporated | 7.12% | 7.63% | -14.72% | 10.43% | 14.67% | 11.77% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.55% | 1.89% | -22.08% | -30.29% | 18.83% | 47.93% |
Zoom Video Communications, Inc. | -4.34% | -8.80% | 33.13% | 13.08% | 0.64% | N/A |
Square, Inc. | 2.32% | -3.00% | 27.41% | 32.06% | 4.85% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Information Technology, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.74% | 6.03% | 2.22% | -11.03% | 5.12% | 4.25% | -2.67% | 1.37% | 10.48% | -4.87% | 5.52% | -7.33% | 13.31% |
2023 | 9.00% | -1.81% | 9.50% | -5.38% | 11.70% | 4.48% | 3.44% | -2.22% | -6.28% | -1.97% | 14.82% | 6.81% | 47.46% |
2022 | -11.45% | -1.42% | -2.28% | -12.84% | 4.37% | -10.78% | 8.71% | -7.21% | -16.33% | 11.85% | 10.82% | -8.28% | -33.57% |
2021 | 0.01% | 0.86% | 0.12% | 2.88% | 0.28% | 7.00% | 4.20% | -1.20% | -6.25% | 5.36% | 5.03% | -2.94% | 15.55% |
2020 | 3.31% | -4.76% | -3.84% | 10.42% | 7.52% | 6.27% | 8.04% | 10.99% | 5.77% | -5.38% | 13.61% | -3.84% | 56.49% |
2019 | 0.01% | -8.86% | 10.32% | 3.03% | -6.63% | 2.13% | 0.85% | 4.04% | 2.00% | 5.75% |
Комиссия
Комиссия Information Technology составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Information Technology составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Oracle Corporation | 1.62 | 2.64 | 1.33 | 2.67 | 8.47 |
International Business Machines Corporation | 1.73 | 2.35 | 1.35 | 2.39 | 5.35 |
Intel Corporation | -1.01 | -1.42 | 0.80 | -0.76 | -1.22 |
Cisco Systems, Inc. | 1.31 | 1.96 | 1.26 | 0.99 | 3.80 |
QUALCOMM Incorporated | 0.53 | 0.96 | 1.12 | 0.62 | 1.06 |
Advanced Micro Devices, Inc. | -0.51 | -0.47 | 0.94 | -0.54 | -0.90 |
Zoom Video Communications, Inc. | 0.47 | 0.94 | 1.11 | 0.17 | 1.38 |
Square, Inc. | 0.75 | 1.36 | 1.16 | 0.45 | 2.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Information Technology за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.66% | 1.70% | 2.00% | 2.82% | 2.12% | 2.38% | 2.33% | 2.68% | 2.22% | 2.21% | 2.28% | 1.73% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Oracle Corporation | 0.99% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% | 1.07% |
International Business Machines Corporation | 2.97% | 3.03% | 4.05% | 4.68% | 4.74% | 5.17% | 4.80% | 5.46% | 3.85% | 3.31% | 3.63% | 2.65% |
Intel Corporation | 1.74% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% | 2.48% |
Cisco Systems, Inc. | 2.66% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% | 2.66% |
QUALCOMM Incorporated | 2.04% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% |
Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Zoom Video Communications, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Square, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Information Technology показал максимальную просадку в 46.52%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
Текущая просадка Information Technology составляет 9.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.52% | 17 нояб. 2021 г. | 226 | 11 окт. 2022 г. | 323 | 25 янв. 2024 г. | 549 |
-29.14% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
-18.99% | 13 мар. 2024 г. | 102 | 7 авг. 2024 г. | 35 | 26 сент. 2024 г. | 137 |
-13.23% | 10 окт. 2024 г. | 64 | 13 янв. 2025 г. | — | — | — |
-12.88% | 29 июл. 2019 г. | 20 | 23 авг. 2019 г. | 90 | 2 янв. 2020 г. | 110 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Information Technology составляет 6.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ZM | IBM | ORCL | SQ | CSCO | AMD | INTC | QCOM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZM | 1.00 | 0.09 | 0.24 | 0.55 | 0.25 | 0.39 | 0.29 | 0.32 |
IBM | 0.09 | 1.00 | 0.46 | 0.24 | 0.53 | 0.27 | 0.41 | 0.37 |
ORCL | 0.24 | 0.46 | 1.00 | 0.35 | 0.49 | 0.40 | 0.41 | 0.43 |
SQ | 0.55 | 0.24 | 0.35 | 1.00 | 0.34 | 0.50 | 0.41 | 0.46 |
CSCO | 0.25 | 0.53 | 0.49 | 0.34 | 1.00 | 0.40 | 0.51 | 0.46 |
AMD | 0.39 | 0.27 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 1.00 | 0.55 | 0.63 |
INTC | 0.29 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.51 | 0.55 | 1.00 | 0.64 |
QCOM | 0.32 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.46 | 0.63 | 0.64 | 1.00 |