Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MAX DIVIDENDS 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 1.18% | 5.05% | 1.78% | 4.86% | 28.88% | 18.97% | 10.81% | 12.85% |
Портфель MAX DIVIDENDS 2025 | 0.15% | 4.59% | 7.83% | 13.14% | 34.91% | 19.28% | 12.11% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 0.08% | 2.99% | 4.71% | 7.47% | 25.29% | 15.21% | 10.26% | 13.09% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | -0.11% | 3.31% | 4.47% | 8.05% | 25.43% | 16.81% | 10.38% | — |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 0.70% | 6.27% | 6.71% | 11.62% | 26.50% | 15.33% | 8.32% | — |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 0.45% | 7.56% | 15.08% | 24.23% | 45.15% | 22.38% | 6.85% | 7.87% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 0.14% | 5.93% | 15.20% | 20.77% | 57.06% | 20.53% | 10.54% | 7.51% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 0.16% | 7.28% | 12.83% | 24.05% | 53.71% | 23.21% | 13.18% | 10.34% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | -0.39% | -0.84% | 10.75% | 11.88% | 21.95% | 12.56% | 10.73% | 9.29% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 0.48% | 8.24% | 11.00% | 18.76% | 39.82% | 18.50% | 11.05% | 8.72% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.08% | 0.71% | 3.95% | 6.15% | 12.81% | 8.02% | 6.25% | 9.65% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.45% | 7.87% | 6.02% | 6.59% | 36.38% | 16.31% | 10.64% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MAX DIVIDENDS 2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.60% | 3.82% | -3.99% | 3.42% | 7.83% | ||||||||
| 2025 | 3.72% | 2.20% | -0.71% | -1.28% | 4.58% | 4.31% | 0.58% | 3.95% | 1.49% | 0.69% | 2.31% | 1.28% | 25.48% |
| 2024 | 0.11% | 2.14% | 4.35% | -3.08% | 4.40% | -0.40% | 4.52% | 2.68% | 1.86% | -1.79% | 3.94% | -4.51% | 14.60% |
| 2023 | 5.14% | -3.43% | 0.51% | 1.20% | -3.88% | 5.18% | 4.15% | -2.59% | -3.16% | -2.76% | 7.32% | 6.08% | 13.56% |
| 2022 | -0.49% | -1.93% | 2.47% | -5.85% | 2.81% | -9.27% | 5.17% | -3.77% | -9.65% | 8.80% | 8.60% | -2.97% | -7.93% |
| 2021 | -0.26% | 4.38% | 5.37% | 3.30% | 2.42% | -0.15% | 0.93% | 1.80% | -3.92% | 4.71% | -2.52% | 5.71% | 23.45% |
Метрики бенчмарка
MAX DIVIDENDS 2025: годовая альфа составляет 5.32%, бета — 0.76, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.86%) было выше, чем в снижении (77.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Портфель показал годовую альфу 5.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 5.32%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 89.86%
- Участие в снижении
- 77.43%
Комиссия
Комиссия MAX DIVIDENDS 2025 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Топ 10 позиций
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MAX DIVIDENDS 2025 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.41 | 2.20 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.70 | 3.07 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 3.55 | +2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.14 | 16.01 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 72 | 2.42 | 3.51 | 1.44 | 4.47 | 17.06 |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 61 | 2.16 | 3.06 | 1.39 | 4.18 | 14.15 |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 57 | 2.24 | 3.11 | 1.41 | 3.13 | 12.42 |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 90 | 3.35 | 4.37 | 1.59 | 7.83 | 25.69 |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 95 | 4.59 | 5.76 | 1.81 | 7.16 | 28.15 |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 95 | 4.41 | 5.56 | 1.82 | 7.06 | 27.74 |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 67 | 2.22 | 3.27 | 1.39 | 4.88 | 16.49 |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 80 | 3.16 | 4.16 | 1.57 | 4.12 | 15.46 |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 23 | 1.05 | 1.62 | 1.18 | 1.78 | 5.79 |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 57 | 2.03 | 2.87 | 1.36 | 4.25 | 14.65 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MAX DIVIDENDS 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.84% | 3.05% | 3.62% | 3.93% | 3.75% | 3.08% | 3.25% | 3.06% | 3.54% | 2.27% | 2.22% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.03% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
DIVB iShares U.S. Dividend and Buyback ETF | 2.46% | 2.50% | 2.61% | 3.18% | 2.02% | 1.63% | 2.08% | 2.07% | 2.52% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IGRO iShares International Dividend Growth ETF | 2.39% | 2.51% | 2.44% | 2.79% | 2.69% | 2.27% | 2.41% | 2.65% | 2.97% | 2.43% | 1.18% | 0.00% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 4.92% | 5.88% | 11.81% | 9.05% | 9.89% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.53% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.26% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.43% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 2.96% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.15% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.11% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.08% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MAX DIVIDENDS 2025 показал максимальную просадку в 21.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка MAX DIVIDENDS 2025 составляет 0.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.64% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -12.3% | 21 февр. 2025 г. | 33 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 56 |
| -6.66% | 14 окт. 2020 г. | 11 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 19 |
| -6.39% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.64% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | 18 | 6 февр. 2025 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | DVYE | QQQM | DVYA | HDV | SMDV | IDV | TDV | IGRO | AIVI | REGL | NOBL | VYM | DGRO | DIVB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.52 | 0.93 | 0.61 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | 0.89 | 0.70 | 0.65 | 0.67 | 0.72 | 0.79 | 0.86 | 0.84 | 0.86 |
| DVYE | 0.52 | 1.00 | 0.45 | 0.72 | 0.45 | 0.42 | 0.73 | 0.49 | 0.67 | 0.68 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.50 | 0.53 | 0.64 |
| QQQM | 0.93 | 0.45 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.44 | 0.49 | 0.84 | 0.59 | 0.53 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.69 |
| DVYA | 0.61 | 0.72 | 0.51 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.81 | 0.58 | 0.76 | 0.79 | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.74 |
| HDV | 0.57 | 0.45 | 0.34 | 0.53 | 1.00 | 0.67 | 0.62 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.74 | 0.83 | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.81 |
| SMDV | 0.63 | 0.42 | 0.44 | 0.53 | 0.67 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 0.59 | 0.60 | 0.93 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.77 |
| IDV | 0.62 | 0.73 | 0.49 | 0.81 | 0.62 | 0.59 | 1.00 | 0.58 | 0.83 | 0.92 | 0.62 | 0.64 | 0.70 | 0.67 | 0.69 | 0.84 |
| TDV | 0.89 | 0.49 | 0.84 | 0.58 | 0.53 | 0.65 | 0.58 | 1.00 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.81 |
| IGRO | 0.70 | 0.67 | 0.59 | 0.76 | 0.57 | 0.59 | 0.83 | 0.65 | 1.00 | 0.88 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.81 |
| AIVI | 0.65 | 0.68 | 0.53 | 0.79 | 0.59 | 0.60 | 0.92 | 0.61 | 0.88 | 1.00 | 0.63 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.82 |
| REGL | 0.67 | 0.43 | 0.46 | 0.54 | 0.74 | 0.93 | 0.62 | 0.67 | 0.62 | 0.63 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.82 |
| NOBL | 0.72 | 0.46 | 0.50 | 0.57 | 0.83 | 0.81 | 0.64 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 0.88 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 0.89 | 0.87 |
| VYM | 0.79 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.86 | 0.82 | 0.70 | 0.75 | 0.69 | 0.69 | 0.87 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.94 |
| DGRO | 0.86 | 0.50 | 0.66 | 0.62 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | 0.81 | 0.71 | 0.69 | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 1.00 | 0.96 | 0.94 |
| DIVB | 0.84 | 0.53 | 0.66 | 0.63 | 0.82 | 0.80 | 0.69 | 0.82 | 0.71 | 0.70 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | 0.96 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.86 | 0.64 | 0.69 | 0.74 | 0.81 | 0.77 | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.87 | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |