PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
MAX DIVIDENDS 2025
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


S&P 500 Index

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAX DIVIDENDS 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
1.18%5.05%1.78%4.86%28.88%18.97%10.81%12.85%
Портфель
MAX DIVIDENDS 2025
0.15%4.59%7.83%13.14%34.91%19.28%12.11%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
0.08%2.99%4.71%7.47%25.29%15.21%10.26%13.09%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
-0.11%3.31%4.47%8.05%25.43%16.81%10.38%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
0.70%6.27%6.71%11.62%26.50%15.33%8.32%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
0.45%7.56%15.08%24.23%45.15%22.38%6.85%7.87%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
0.14%5.93%15.20%20.77%57.06%20.53%10.54%7.51%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
0.16%7.28%12.83%24.05%53.71%23.21%13.18%10.34%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
-0.39%-0.84%10.75%11.88%21.95%12.56%10.73%9.29%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund
0.48%8.24%11.00%18.76%39.82%18.50%11.05%8.72%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.08%0.71%3.95%6.15%12.81%8.02%6.25%9.65%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
0.45%7.87%6.02%6.59%36.38%16.31%10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.7%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении MAX DIVIDENDS 2025 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20264.60%3.82%-3.99%3.42%7.83%
20253.72%2.20%-0.71%-1.28%4.58%4.31%0.58%3.95%1.49%0.69%2.31%1.28%25.48%
20240.11%2.14%4.35%-3.08%4.40%-0.40%4.52%2.68%1.86%-1.79%3.94%-4.51%14.60%
20235.14%-3.43%0.51%1.20%-3.88%5.18%4.15%-2.59%-3.16%-2.76%7.32%6.08%13.56%
2022-0.49%-1.93%2.47%-5.85%2.81%-9.27%5.17%-3.77%-9.65%8.80%8.60%-2.97%-7.93%
2021-0.26%4.38%5.37%3.30%2.42%-0.15%0.93%1.80%-3.92%4.71%-2.52%5.71%23.45%

Метрики бенчмарка

MAX DIVIDENDS 2025: годовая альфа составляет 5.32%, бета — 0.76, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

  • Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (89.86%) было выше, чем в снижении (77.43%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
  • Портфель показал годовую альфу 5.32% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа
5.32%
Бета
0.76
0.81
Участие в росте
89.86%
Участие в снижении
77.43%

Комиссия

Комиссия MAX DIVIDENDS 2025 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MAX DIVIDENDS 2025 имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск MAX DIVIDENDS 2025: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAX DIVIDENDS 2025: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAX DIVIDENDS 2025: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAX DIVIDENDS 2025: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAX DIVIDENDS 2025: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAX DIVIDENDS 2025: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск


ПортфельБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.41

2.20

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.70

3.07

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.10

3.55

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.14

16.01

+8.14


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
722.423.511.444.4717.06
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
612.163.061.394.1814.15
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
572.243.111.413.1312.42
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
903.354.371.597.8325.69
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
954.595.761.817.1628.15
IDV
iShares International Select Dividend ETF
954.415.561.827.0627.74
HDV
iShares Core High Dividend ETF
672.223.271.394.8816.49
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund
803.164.161.574.1215.46
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
231.051.621.181.785.79
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
572.032.871.364.2514.65

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MAX DIVIDENDS 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 3.41
  • За 5 лет: 0.87
  • За всё время: 1.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MAX DIVIDENDS 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.84%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
Портфель2.84%3.05%3.62%3.93%3.75%3.08%3.25%3.06%3.54%2.27%2.22%2.44%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.03%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
DIVB
iShares U.S. Dividend and Buyback ETF
2.46%2.50%2.61%3.18%2.02%1.63%2.08%2.07%2.52%0.37%0.00%0.00%
IGRO
iShares International Dividend Growth ETF
2.39%2.51%2.44%2.79%2.69%2.27%2.41%2.65%2.97%2.43%1.18%0.00%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
4.92%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
4.26%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.43%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
2.96%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund
4.15%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.11%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.08%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

MAX DIVIDENDS 2025 показал максимальную просадку в 21.64%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка MAX DIVIDENDS 2025 составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.64%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.483
-12.3%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.2312 мая 2025 г.56
-6.66%14 окт. 2020 г.1128 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.19
-6.39%12 февр. 2026 г.2620 мар. 2026 г.
-5.64%2 дек. 2024 г.2710 янв. 2025 г.186 февр. 2025 г.45

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 3.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkDVYEQQQMDVYAHDVSMDVIDVTDVIGROAIVIREGLNOBLVYMDGRODIVBPortfolio
Benchmark1.000.520.930.610.570.630.620.890.700.650.670.720.790.860.840.86
DVYE0.521.000.450.720.450.420.730.490.670.680.430.460.530.500.530.64
QQQM0.930.451.000.510.340.440.490.840.590.530.460.500.570.660.660.69
DVYA0.610.720.511.000.530.530.810.580.760.790.540.570.630.620.630.74
HDV0.570.450.340.531.000.670.620.530.570.590.740.830.860.830.820.81
SMDV0.630.420.440.530.671.000.590.650.590.600.930.810.820.790.800.77
IDV0.620.730.490.810.620.591.000.580.830.920.620.640.700.670.690.84
TDV0.890.490.840.580.530.650.581.000.650.610.670.690.750.810.820.81
IGRO0.700.670.590.760.570.590.830.651.000.880.620.650.690.710.710.81
AIVI0.650.680.530.790.590.600.920.610.881.000.630.660.690.690.700.82
REGL0.670.430.460.540.740.930.620.670.620.631.000.880.870.850.850.82
NOBL0.720.460.500.570.830.810.640.690.650.660.881.000.900.920.890.87
VYM0.790.530.570.630.860.820.700.750.690.690.870.901.000.960.950.94
DGRO0.860.500.660.620.830.790.670.810.710.690.850.920.961.000.960.94
DIVB0.840.530.660.630.820.800.690.820.710.700.850.890.950.961.000.96
Portfolio0.860.640.690.740.810.770.840.810.810.820.820.870.940.940.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.