P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	4%
BTC-USD Bitcoin		5%
EPI WisdomTree India Earnings Fund	Asia Pacific Equities	2.50%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	Europe Equities	8%
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF	Japan Equities	3%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	8%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	2.50%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	Foreign Large Cap Equities	8%
IXN iShares Global Tech ETF	Technology Equities	5%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	5%
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	5%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	5%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	10%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	Large Cap Growth Equities	7%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	5%
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF	Canada Equities	7%
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	S&P 500	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 июл. 2016 г., начальной даты LVHI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	0.25%	-2.46%	-2.17%	26.93%	18.24%	12.68%	12.98%
Портфель P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP	0.13%	1.61%	0.03%	-0.29%	32.65%	23.94%	16.15%	—
Активы портфеля:
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	0.38%	0.18%	-2.30%	-2.08%	27.74%	19.45%	13.90%	14.50%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.53%	-0.11%	-2.19%	-4.13%	37.58%	29.89%	20.18%	18.16%
IXN iShares Global Tech ETF	0.29%	0.90%	-1.82%	-2.35%	49.50%	25.56%	17.41%	21.58%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	1.13%	1.80%	-4.07%	-4.39%	46.74%	24.02%	18.27%	21.90%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.07%	4.99%	16.51%	16.17%	76.79%	34.93%	25.24%	21.49%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	-0.22%	3.94%	6.95%	13.33%	48.51%	23.66%	16.42%	11.39%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	-0.62%	1.77%	-1.48%	-0.84%	25.12%	16.00%	12.14%	10.45%
INDA iShares MSCI India ETF	0.19%	-4.21%	-12.46%	-11.23%	-7.21%	7.29%	5.59%	7.52%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0.52%	0.72%	4.07%	8.23%	41.17%	19.86%	14.46%	12.71%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-0.22%	2.13%	3.64%	4.68%	33.41%	15.91%	10.27%	9.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 июл. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2017 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 7 дек. 2017 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.19%	1.50%	-3.85%	1.29%									0.03%
2025	4.04%	-1.44%	-2.93%	-1.20%	6.31%	3.46%	3.18%	1.27%	5.08%	2.81%	-0.71%	-0.87%	20.18%
2024	2.82%	8.06%	3.70%	-2.77%	4.81%	1.73%	2.36%	-0.83%	2.34%	1.42%	6.55%	0.24%	34.42%
2023	7.10%	0.67%	4.13%	2.20%	-0.34%	3.89%	1.72%	-0.41%	-2.65%	1.93%	6.88%	3.35%	31.90%
2022	-3.83%	-2.65%	1.39%	-5.19%	-1.33%	-7.75%	6.82%	-1.96%	-3.67%	6.06%	5.50%	-3.66%	-10.91%
2021	0.56%	4.51%	4.32%	0.78%	-2.69%	3.91%	3.27%	4.44%	-3.42%	5.17%	0.59%	0.97%	24.30%

Метрики бенчмарка

P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP: годовая альфа составляет 9.83%, бета — 0.88, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 29.07.2016.

Портфель участвовал в 117.25% роста S&P 500 Index, но только в 69.67% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 9.83% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.88 и R² 0.76 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 9.83%

Бета: 0.88

R²: 0.76

Участие в росте: 117.25%

Участие в снижении: 69.67%

Комиссия

Комиссия P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

EPI

WisdomTree India Earnings Fund

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

INDA

iShares MSCI India ETF

HEWJ

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

IXN

iShares Global Tech ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

LVHI

Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF

ZLB.TO

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

IVLU

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

FEZ

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.13	0.75	+1.38
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.14	1.13	+2.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.43	1.18	+0.25
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.33	1.15	+0.18
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.22	4.19	+0.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	36	0.74	1.12	1.18	1.17	4.31
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	47	0.91	1.37	1.20	1.63	4.85
IXN iShares Global Tech ETF	61	1.16	1.69	1.24	2.19	6.09
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	52	1.04	1.54	1.22	1.74	4.83
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	91	2.03	2.67	1.35	4.98	15.48
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	87	2.07	2.68	1.40	2.92	11.11
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	35	0.77	1.18	1.16	1.10	3.89
INDA iShares MSCI India ETF	2	-0.76	-1.03	0.88	-0.61	-1.87
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	89	2.07	2.68	1.42	2.89	14.03
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	67	1.35	1.88	1.28	1.94	7.40

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.13
За 5 лет: 1.17
За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.74%	1.78%	1.77%	2.15%	3.58%	1.81%	1.56%	2.06%	2.32%	1.68%	1.96%	1.52%
Активы портфеля:
ZSP.TO BMO S&P 500 Index ETF	0.86%	0.82%	0.94%	1.33%	1.44%	1.15%	1.44%	1.47%	1.63%	1.63%	2.20%	1.53%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
IXN iShares Global Tech ETF	1.08%	1.04%	0.43%	0.55%	0.81%	0.58%	0.63%	1.06%	0.94%	0.93%	1.03%	1.12%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.15%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF	3.52%	3.71%	4.46%	4.69%	3.59%	3.47%	2.05%	3.53%	2.82%	2.87%	2.53%	0.93%
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF	2.78%	2.78%	2.94%	2.75%	3.06%	2.61%	2.13%	2.61%	3.45%	2.44%	3.35%	3.03%
INDA iShares MSCI India ETF	0.00%	0.00%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	0.99%	0.94%	1.09%	0.90%	1.19%
XIU.TO iShares S&P/TSX 60 Index ETF	2.32%	2.39%	2.92%	3.16%	3.02%	2.43%	3.03%	2.87%	3.18%	2.58%	2.65%	3.19%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.48%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP показал максимальную просадку в 28.90%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP составляет 4.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.9%	13 февр. 2020 г.	33	16 мар. 2020 г.	143	6 авг. 2020 г.	176
-20.83%	19 дек. 2017 г.	372	25 дек. 2018 г.	177	20 июн. 2019 г.	549
-20.6%	15 нояб. 2021 г.	214	16 июн. 2022 г.	316	28 апр. 2023 г.	530
-15.25%	31 янв. 2025 г.	68	8 апр. 2025 г.	36	14 мая 2025 г.	104
-8.83%	17 июл. 2024 г.	22	7 авг. 2024 г.	50	26 сент. 2024 г.	72

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 17, при этом эффективное количество активов равно 14.76, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BTC-USD	EPI	INDA	LVHI	ZLB.TO	AIRR	HEWJ	XIU.TO	IVLU	SPMO	FEZ	IYW	IEFA	QQQ	XLK	IXN	ZSP.TO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.19	0.43	0.44	0.51	0.52	0.67	0.63	0.61	0.62	0.81	0.67	0.88	0.72	0.90	0.89	0.88	0.95	0.86
BTC-USD	0.19	1.00	0.09	0.08	0.07	0.07	0.13	0.09	0.13	0.13	0.16	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.17	0.50
EPI	0.43	0.09	1.00	0.94	0.27	0.26	0.27	0.34	0.30	0.40	0.32	0.40	0.35	0.45	0.36	0.34	0.37	0.37	0.42
INDA	0.44	0.08	0.94	1.00	0.27	0.26	0.27	0.35	0.30	0.39	0.33	0.40	0.36	0.45	0.37	0.35	0.38	0.38	0.43
LVHI	0.51	0.07	0.27	0.27	1.00	0.37	0.37	0.53	0.37	0.58	0.36	0.50	0.32	0.55	0.34	0.34	0.34	0.43	0.46
ZLB.TO	0.52	0.07	0.26	0.26	0.37	1.00	0.39	0.31	0.69	0.45	0.37	0.46	0.35	0.51	0.36	0.37	0.38	0.49	0.48
AIRR	0.67	0.13	0.27	0.27	0.37	0.39	1.00	0.46	0.53	0.51	0.46	0.50	0.44	0.53	0.45	0.46	0.46	0.59	0.56
HEWJ	0.63	0.09	0.34	0.35	0.53	0.31	0.46	1.00	0.42	0.64	0.46	0.50	0.49	0.62	0.50	0.50	0.52	0.55	0.56
XIU.TO	0.61	0.13	0.30	0.30	0.37	0.69	0.53	0.42	1.00	0.58	0.44	0.55	0.45	0.61	0.46	0.47	0.48	0.59	0.60
IVLU	0.62	0.13	0.40	0.39	0.58	0.45	0.51	0.64	0.58	1.00	0.43	0.77	0.44	0.86	0.45	0.45	0.48	0.53	0.63
SPMO	0.81	0.16	0.32	0.33	0.36	0.37	0.46	0.46	0.44	0.43	1.00	0.48	0.73	0.52	0.74	0.74	0.73	0.73	0.68
FEZ	0.67	0.17	0.40	0.40	0.50	0.46	0.50	0.50	0.55	0.77	0.48	1.00	0.54	0.87	0.54	0.55	0.59	0.58	0.68
IYW	0.88	0.17	0.35	0.36	0.32	0.35	0.44	0.49	0.45	0.44	0.73	0.54	1.00	0.57	0.95	0.97	0.95	0.78	0.74
IEFA	0.72	0.16	0.45	0.45	0.55	0.51	0.53	0.62	0.61	0.86	0.52	0.87	0.57	1.00	0.58	0.59	0.62	0.63	0.73
QQQ	0.90	0.18	0.36	0.37	0.34	0.36	0.45	0.50	0.46	0.45	0.74	0.54	0.95	0.58	1.00	0.93	0.92	0.81	0.75
XLK	0.89	0.17	0.34	0.35	0.34	0.37	0.46	0.50	0.47	0.45	0.74	0.55	0.97	0.59	0.93	1.00	0.96	0.80	0.75
IXN	0.88	0.17	0.37	0.38	0.34	0.38	0.46	0.52	0.48	0.48	0.73	0.59	0.95	0.62	0.92	0.96	1.00	0.78	0.76
ZSP.TO	0.95	0.17	0.37	0.38	0.43	0.49	0.59	0.55	0.59	0.53	0.73	0.58	0.78	0.63	0.81	0.80	0.78	1.00	0.78
Portfolio	0.86	0.50	0.42	0.43	0.46	0.48	0.56	0.56	0.60	0.63	0.68	0.68	0.74	0.73	0.75	0.75	0.76	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 июл. 2016 г.

P001 - JAM-Best_001 C (AVEC Bitcoin) BACKUP

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов