TOP 10
TOP 10 MARKET CAP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 10% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в TOP 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2012 г., начальной даты META
Доходность по периодам
TOP 10 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 41.90% с начала года и доходность в 35.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| TOP 10 | 41.90% | 3.12% | 17.93% | 60.85% | 45.40% | 34.98% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 18.98% | 1.63% | 32.79% | 31.22% | 34.05% | 26.09% |
MSFT Microsoft Corporation | 16.38% | 4.75% | 1.89% | 38.34% | 26.85% | 26.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.40% | 0.00% | 8.77% | 25.91% | 21.64% | 18.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 26.10% | 8.78% | 7.12% | 48.39% | 16.55% | 27.93% |
NVDA NVIDIA Corporation | 134.29% | -6.25% | 23.05% | 178.86% | 93.14% | 74.37% |
META Meta Platforms, Inc. | 59.07% | 5.63% | 10.37% | 88.26% | 24.75% | 21.83% |
TSLA Tesla, Inc. | -4.12% | 13.10% | 39.47% | -2.71% | 71.67% | 30.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 27.66% | 1.40% | 10.62% | 26.42% | 17.01% | 12.55% |
LLY Eli Lilly and Company | 58.85% | -3.42% | 19.95% | 68.50% | 54.10% | 32.79% |
AVGO Broadcom Inc. | 54.93% | 5.74% | 27.23% | 109.55% | 47.53% | 38.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TOP 10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.84% | 11.78% | 2.46% | -2.20% | 7.00% | 9.44% | -0.68% | 2.45% | 41.90% | ||||
| 2023 | 14.72% | 4.13% | 11.45% | 2.58% | 14.14% | 8.84% | 4.08% | 2.02% | -5.32% | -1.77% | 10.40% | 4.65% | 93.60% |
| 2022 | -7.93% | -4.13% | 9.06% | -14.09% | -1.43% | -9.80% | 13.44% | -6.76% | -9.32% | -0.63% | 7.33% | -8.47% | -31.15% |
| 2021 | 3.77% | -0.27% | 0.99% | 7.37% | 0.20% | 8.10% | 2.78% | 6.18% | -5.64% | 12.45% | 4.24% | 2.36% | 50.18% |
| 2020 | 8.54% | -4.12% | -7.72% | 18.48% | 6.03% | 9.30% | 9.58% | 20.63% | -6.66% | -4.09% | 12.52% | 6.89% | 87.66% |
| 2019 | 6.70% | 2.09% | 5.08% | 3.25% | -11.73% | 8.92% | 2.74% | -1.87% | 1.57% | 8.36% | 5.24% | 7.66% | 42.85% |
| 2018 | 9.40% | -1.43% | -6.35% | 2.20% | 6.57% | 1.69% | 1.64% | 7.17% | -0.43% | -6.28% | -0.62% | -6.11% | 6.09% |
| 2017 | 7.40% | 3.36% | 4.00% | 2.93% | 7.61% | -0.59% | 3.59% | 3.44% | -0.30% | 6.74% | 1.22% | -0.73% | 45.65% |
| 2016 | -6.38% | -2.15% | 9.61% | -1.04% | 5.61% | -1.23% | 8.79% | 1.30% | 2.65% | -0.70% | 0.90% | 5.85% | 24.36% |
| 2015 | -0.41% | 7.56% | -1.96% | 4.33% | 4.99% | -1.21% | 5.59% | -2.52% | 0.67% | 7.75% | 4.40% | 1.67% | 34.64% |
| 2014 | 2.18% | 10.71% | -3.20% | -0.09% | 4.19% | 3.40% | -0.93% | 8.91% | -0.39% | 0.30% | 5.16% | -2.44% | 30.33% |
| 2013 | 5.77% | -0.80% | 1.83% | 6.14% | 14.08% | 0.68% | 10.14% | 4.91% | 7.75% | 3.59% | 1.02% | 5.70% | 79.35% |
Комиссия
Комиссия TOP 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TOP 10 среди портфелей на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.86 | 2.42 | 1.31 | 2.37 | 7.24 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.80 | 1.19 | 1.17 | 1.02 | 2.93 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.37 | 3.57 | 1.46 | 6.46 | 20.29 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.39 | 3.28 | 1.44 | 3.58 | 14.48 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.17 | 0.14 | 1.02 | -0.14 | -0.39 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.80 | 2.45 | 1.31 | 2.31 | 7.89 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.07 | 2.83 | 1.37 | 3.35 | 12.53 |
AVGO Broadcom Inc. | 2.40 | 2.96 | 1.38 | 4.32 | 13.40 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность TOP 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 10 | 0.34% | 0.37% | 0.60% | 0.47% | 0.65% | 0.80% | 0.90% | 0.79% | 0.89% | 0.89% | 0.99% | 1.22% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.23% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
TOP 10 показал максимальную просадку в 35.52%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка TOP 10 составляет 4.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.52% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 139 | 25 мая 2023 г. | 355 |
| -31.99% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 50 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -21% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -17.5% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
| -16.29% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность TOP 10 составляет 7.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LLY | TSLA | BRK-B | META | AVGO | AAPL | NVDA | AMZN | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | 1.00 | 0.14 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | 0.33 |
| TSLA | 0.14 | 1.00 | 0.23 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 |
| BRK-B | 0.33 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.43 |
| META | 0.25 | 0.33 | 0.31 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.60 | 0.50 |
| AVGO | 0.26 | 0.38 | 0.39 | 0.43 | 1.00 | 0.52 | 0.59 | 0.46 | 0.47 | 0.52 |
| AAPL | 0.24 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.52 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 |
| NVDA | 0.23 | 0.39 | 0.33 | 0.47 | 0.59 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.51 | 0.56 |
| AMZN | 0.26 | 0.39 | 0.36 | 0.56 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.60 |
| GOOGL | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.60 | 0.47 | 0.54 | 0.51 | 0.65 | 1.00 | 0.65 |
| MSFT | 0.33 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.52 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 0.65 | 1.00 |