PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
newbud23
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

newbud23

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

VV 10%VOO 10%VOOG 10%AAPL 10%DELL 10%WIT 10%CAT 10%PLAY 10%QQQ 10%QQMG 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
10%
CAT
Caterpillar Inc.		Industrials
10%
DELL
Dell Technologies Inc.		Technology
10%
PLAY
Dave & Buster's Entertainment, Inc.		Consumer Cyclical
10%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10%
VV
Vanguard Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
10%
WIT
Wipro Limited		Technology
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в newbud23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.58%
5.56%
newbud23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты QQMG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
newbud2310.82%1.90%-1.57%24.24%N/AN/A
Активы портфеля:
VV
Vanguard Large-Cap ETF		14.34%1.65%6.13%23.12%14.40%12.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		14.47%1.83%6.30%23.11%14.52%12.57%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		17.71%0.87%6.70%24.90%15.20%14.04%
AAPL
Apple Inc		15.13%3.64%29.66%24.57%33.81%26.14%
DELL
Dell Technologies Inc.		34.92%11.52%-11.61%47.22%32.19%N/A
WIT
Wipro Limited		12.44%7.20%1.30%20.68%11.28%3.78%
CAT
Caterpillar Inc.		12.78%-2.02%-2.15%18.74%24.69%14.96%
PLAY
Dave & Buster's Entertainment, Inc.		-42.83%-3.92%-51.17%-11.28%-5.82%N/A
QQQ
Invesco QQQ		9.88%0.14%2.50%21.26%19.38%17.28%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		10.95%0.26%2.61%21.96%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью newbud23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.87%7.70%3.33%-4.13%4.94%3.46%-1.46%0.57%10.82%
20238.54%-2.28%2.79%1.45%1.70%11.11%3.22%-1.19%-1.96%-4.17%10.90%8.85%44.56%
2022-6.74%-2.67%6.47%-10.17%-2.47%-10.03%9.88%-4.22%-11.72%11.56%5.85%-7.54%-22.72%
2021-0.17%-0.39%5.52%4.93%

Комиссия

Комиссия newbud23 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VV
Vanguard Large-Cap ETF
График комиссии VV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг newbud23 среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности newbud23, с текущим значением в 3232
newbud23
Ранг коэф-та Шарпа newbud23, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино newbud23, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега newbud23, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара newbud23, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина newbud23, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

newbud23
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа newbud23, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино newbud23, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега newbud23, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара newbud23, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина newbud23, с текущим значением в 5.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.005.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.782.431.321.788.72
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.812.471.331.978.80
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.472.011.271.177.13
AAPL
Apple Inc		0.961.501.181.293.06
DELL
Dell Technologies Inc.		0.841.611.210.932.68
WIT
Wipro Limited		0.691.231.170.422.12
CAT
Caterpillar Inc.		0.711.091.140.872.24
PLAY
Dave & Buster's Entertainment, Inc.		-0.41-0.330.96-0.32-0.70
QQQ
Invesco QQQ		1.161.631.211.495.40
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		1.141.601.211.505.23

Коэффициент Шарпа

newbud23 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.32
1.66
newbud23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность newbud23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
newbud230.85%0.95%1.27%0.62%0.81%1.07%1.17%0.94%1.27%1.51%1.61%1.13%
Активы портфеля:
VV
Vanguard Large-Cap ETF		1.34%1.41%1.66%1.19%1.46%1.81%2.09%1.75%1.98%1.96%1.77%1.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.33%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.75%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.60%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIT
Wipro Limited		0.19%0.22%1.69%0.14%0.25%0.28%0.30%0.27%0.91%2.20%5.25%1.27%
CAT
Caterpillar Inc.		1.61%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%2.84%1.89%
PLAY
Dave & Buster's Entertainment, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.53%1.15%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.57%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-10.27%
-4.57%
newbud23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

newbud23 показал максимальную просадку в 30.23%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.

Текущая просадка newbud23 составляет 10.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.23%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.28620 нояб. 2023 г.472
-14.14%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.———
-7.78%4 апр. 2024 г.1219 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.30
-4.84%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.58 дек. 2021 г.21
-3.93%9 дек. 2021 г.820 дек. 2021 г.222 дек. 2021 г.10

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность newbud23 составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.98%
4.88%
newbud23
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PLAYCATWITDELLAAPLQQMGQQQVOOGVOOVV
PLAY1.000.390.300.320.320.410.420.420.470.48
CAT0.391.000.360.420.320.430.440.480.570.56
WIT0.300.361.000.320.410.500.510.520.540.54
DELL0.320.420.321.000.410.580.570.580.590.59
AAPL0.320.320.410.411.000.790.790.800.760.76
QQMG0.410.430.500.580.791.000.990.970.930.94
QQQ0.420.440.510.570.790.991.000.980.940.95
VOOG0.420.480.520.580.800.970.981.000.970.97
VOO0.470.570.540.590.760.930.940.971.001.00
VV0.480.560.540.590.760.940.950.971.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2021 г.