newbud23
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в newbud23 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 окт. 2021 г., начальной даты QQMG
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
newbud23 | 10.82% | 1.90% | -1.57% | 24.24% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 14.34% | 1.65% | 6.13% | 23.12% | 14.40% | 12.45% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 17.71% | 0.87% | 6.70% | 24.90% | 15.20% | 14.04% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.81% | 26.14% |
DELL Dell Technologies Inc. | 34.92% | 11.52% | -11.61% | 47.22% | 32.19% | N/A |
WIT Wipro Limited | 12.44% | 7.20% | 1.30% | 20.68% | 11.28% | 3.78% |
CAT Caterpillar Inc. | 12.78% | -2.02% | -2.15% | 18.74% | 24.69% | 14.96% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -42.83% | -3.92% | -51.17% | -11.28% | -5.82% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 9.88% | 0.14% | 2.50% | 21.26% | 19.38% | 17.28% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 10.95% | 0.26% | 2.61% | 21.96% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью newbud23, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.87% | 7.70% | 3.33% | -4.13% | 4.94% | 3.46% | -1.46% | 0.57% | 10.82% | ||||
2023 | 8.54% | -2.28% | 2.79% | 1.45% | 1.70% | 11.11% | 3.22% | -1.19% | -1.96% | -4.17% | 10.90% | 8.85% | 44.56% |
2022 | -6.74% | -2.67% | 6.47% | -10.17% | -2.47% | -10.03% | 9.88% | -4.22% | -11.72% | 11.56% | 5.85% | -7.54% | -22.72% |
2021 | -0.17% | -0.39% | 5.52% | 4.93% |
Комиссия
Комиссия newbud23 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг newbud23 среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.78 | 2.43 | 1.32 | 1.78 | 8.72 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.47 | 2.01 | 1.27 | 1.17 | 7.13 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.84 | 1.61 | 1.21 | 0.93 | 2.68 |
WIT Wipro Limited | 0.69 | 1.23 | 1.17 | 0.42 | 2.12 |
CAT Caterpillar Inc. | 0.71 | 1.09 | 1.14 | 0.87 | 2.24 |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | -0.41 | -0.33 | 0.96 | -0.32 | -0.70 |
QQQ Invesco QQQ | 1.16 | 1.63 | 1.21 | 1.49 | 5.40 |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 1.14 | 1.60 | 1.21 | 1.50 | 5.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность newbud23 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
newbud23 | 0.85% | 0.95% | 1.27% | 0.62% | 0.81% | 1.07% | 1.17% | 0.94% | 1.27% | 1.51% | 1.61% | 1.13% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
VV Vanguard Large-Cap ETF | 1.34% | 1.41% | 1.66% | 1.19% | 1.46% | 1.81% | 2.09% | 1.75% | 1.98% | 1.96% | 1.77% | 1.75% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.75% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
DELL Dell Technologies Inc. | 1.60% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIT Wipro Limited | 0.19% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 0.27% | 0.91% | 2.20% | 5.25% | 1.27% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.61% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.64% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.57% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
newbud23 показал максимальную просадку в 30.23%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 286 торговых сессий.
Текущая просадка newbud23 составляет 10.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-30.23% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 286 | 20 нояб. 2023 г. | 472 |
-14.14% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-7.78% | 4 апр. 2024 г. | 12 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 30 |
-4.84% | 9 нояб. 2021 г. | 16 | 1 дек. 2021 г. | 5 | 8 дек. 2021 г. | 21 |
-3.93% | 9 дек. 2021 г. | 8 | 20 дек. 2021 г. | 2 | 22 дек. 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность newbud23 составляет 5.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
PLAY | CAT | WIT | DELL | AAPL | QQMG | QQQ | VOOG | VOO | VV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLAY | 1.00 | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.47 | 0.48 |
CAT | 0.39 | 1.00 | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.43 | 0.44 | 0.48 | 0.57 | 0.56 |
WIT | 0.30 | 0.36 | 1.00 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
DELL | 0.32 | 0.42 | 0.32 | 1.00 | 0.41 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.59 |
AAPL | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.41 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.76 | 0.76 |
QQMG | 0.41 | 0.43 | 0.50 | 0.58 | 0.79 | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 0.93 | 0.94 |
QQQ | 0.42 | 0.44 | 0.51 | 0.57 | 0.79 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.94 | 0.95 |
VOOG | 0.42 | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.80 | 0.97 | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 0.97 |
VOO | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.76 | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
VV | 0.48 | 0.56 | 0.54 | 0.59 | 0.76 | 0.94 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |