PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IRA SOM CHASE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VFMF 26.9%BRK-B 23%VOOG 16.86%QQQ 12.29%PANW 12.16%DHI 8.79%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

23%

DHI
D.R. Horton, Inc.
Consumer Cyclical

8.79%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology

12.16%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

12.29%

VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
Multi-factor

26.90%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
Large Cap Blend Equities

16.86%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA SOM CHASE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
23.23%
19.37%
IRA SOM CHASE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFMF

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
IRA SOM CHASE6.88%-2.47%23.24%32.37%18.56%N/A
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
6.64%-2.12%23.26%25.25%11.82%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.60%-0.69%20.70%25.36%14.07%12.40%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
8.51%-4.33%19.84%27.74%14.05%14.13%
QQQ
Invesco QQQ
3.93%-4.77%18.82%35.44%18.26%18.32%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
-0.47%2.34%16.43%52.90%29.18%29.61%
DHI
D.R. Horton, Inc.
-2.40%-8.52%46.11%37.62%28.65%22.12%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20243.90%3.91%2.38%
2023-4.16%-2.23%10.82%5.12%

Комиссия

Комиссия IRA SOM CHASE составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IRA SOM CHASE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRA SOM CHASE, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRA SOM CHASE, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRA SOM CHASE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRA SOM CHASE, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRA SOM CHASE, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0012.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.762.611.302.308.09
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.103.061.362.317.97
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
2.012.891.361.1411.10
QQQ
Invesco QQQ
2.152.981.361.5610.85
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
1.081.471.261.704.37
DHI
D.R. Horton, Inc.
1.351.811.251.744.53

Коэффициент Шарпа

IRA SOM CHASE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.40

Коэффициент Шарпа IRA SOM CHASE находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.40
1.92
IRA SOM CHASE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA SOM CHASE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.73%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IRA SOM CHASE0.73%0.81%0.94%0.58%0.73%0.84%0.80%0.40%0.49%0.46%0.46%0.37%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.61%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
0.91%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.
0.74%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.79%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.30%
-3.50%
IRA SOM CHASE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IRA SOM CHASE показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка IRA SOM CHASE составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-22.62%30 мар. 2022 г.5516 июн. 2022 г.2436 июн. 2023 г.298
-20.93%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.150
-10.76%30 дек. 2021 г.3823 февр. 2022 г.2225 мар. 2022 г.60
-9.31%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.10124 окт. 2019 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IRA SOM CHASE составляет 3.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.99%
3.58%
IRA SOM CHASE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DHIPANWBRK-BVFMFQQQVOOG
DHI1.000.280.340.530.460.48
PANW0.281.000.260.420.600.58
BRK-B0.340.261.000.710.520.58
VFMF0.530.420.711.000.690.74
QQQ0.460.600.520.691.000.97
VOOG0.480.580.580.740.971.00