PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IRA SOM CHASE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IRA SOM CHASE

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

VFMF 26.9%BRK-B 23%VOOG 16.86%QQQ 12.29%PANW 12.16%DHI 8.79%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

23%

DHI
D.R. Horton, Inc.		Consumer Cyclical

8.79%

PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology

12.16%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

12.29%

VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		Multi-factor

26.90%

VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities

16.86%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IRA SOM CHASE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
184.17%
97.69%
IRA SOM CHASE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 февр. 2018 г., начальной даты VFMF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
IRA SOM CHASE16.13%3.34%10.88%26.96%20.40%N/A
Активы портфеля:
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		12.35%5.13%10.66%21.33%12.58%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.64%12.96%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		18.81%-4.35%13.81%25.28%15.19%14.30%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.83%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		8.56%-1.58%-6.52%30.52%33.53%27.94%
DHI
D.R. Horton, Inc.		14.11%23.08%23.43%37.10%32.62%24.60%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IRA SOM CHASE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.90%3.91%2.38%-4.83%4.47%2.71%16.13%
20236.62%0.63%2.90%1.53%1.74%9.53%3.14%-1.07%-4.16%-2.23%10.82%5.12%39.11%
2022-5.11%1.07%3.69%-9.24%-0.51%-9.82%10.15%-3.07%-8.19%9.28%5.66%-6.03%-13.87%
20211.15%3.27%4.14%6.44%1.73%0.35%2.17%4.61%-4.06%6.58%0.95%4.65%36.48%
20200.85%-10.09%-14.97%13.83%7.27%0.82%8.62%7.62%-2.96%-4.35%14.36%5.12%23.80%
20197.54%3.78%0.83%4.82%-8.66%6.06%1.92%-2.28%2.09%3.17%3.30%2.10%26.43%
20180.72%-0.85%0.30%2.83%-0.74%3.13%5.76%-0.39%-9.12%1.54%-6.71%-4.39%

Комиссия

Комиссия IRA SOM CHASE составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IRA SOM CHASE среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IRA SOM CHASE, с текущим значением в 8080
IRA SOM CHASE
Ранг коэф-та Шарпа IRA SOM CHASE, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRA SOM CHASE, с текущим значением в 7777Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRA SOM CHASE, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRA SOM CHASE, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRA SOM CHASE, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRA SOM CHASE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRA SOM CHASE, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IRA SOM CHASE, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IRA SOM CHASE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IRA SOM CHASE, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IRA SOM CHASE, с текущим значением в 9.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.502.231.252.086.14
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.982.861.342.367.03
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.622.241.291.168.83
QQQ
Invesco QQQ		1.351.871.241.586.75
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.691.081.191.042.22
DHI
D.R. Horton, Inc.		0.981.521.201.433.30

Коэффициент Шарпа

IRA SOM CHASE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.24 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.96
1.58
IRA SOM CHASE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IRA SOM CHASE за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IRA SOM CHASE0.67%0.81%0.94%0.58%0.73%0.84%0.80%0.40%0.49%0.46%0.46%0.43%
Активы портфеля:
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.52%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.75%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DHI
D.R. Horton, Inc.		0.67%0.69%1.04%0.76%1.05%1.18%1.51%0.83%1.24%0.84%0.79%0.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.87%
-4.73%
IRA SOM CHASE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IRA SOM CHASE показал максимальную просадку в 36.06%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка IRA SOM CHASE составляет 2.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.06%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-22.62%30 мар. 2022 г.5516 июн. 2022 г.2436 июн. 2023 г.298
-20.93%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8529 апр. 2019 г.150
-10.76%30 дек. 2021 г.3823 февр. 2022 г.2225 мар. 2022 г.60
-9.31%6 мая 2019 г.203 июн. 2019 г.10124 окт. 2019 г.121

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IRA SOM CHASE составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.86%
3.80%
IRA SOM CHASE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
DHIPANWBRK-BVFMFQQQVOOG
DHI1.000.270.340.540.450.47
PANW0.271.000.250.410.600.58
BRK-B0.340.251.000.700.500.56
VFMF0.540.410.701.000.680.72
QQQ0.450.600.500.681.000.97
VOOG0.470.580.560.720.971.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 февр. 2018 г.