Schwab Agressive Robo

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	Small Cap Blend Equities	8.98%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	2.07%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	11.22%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	Foreign Large Cap Equities	9.96%
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Blend Equities	15.93%
HAUZ Xtrackers International Real Estate ETF	REIT	1.97%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	6.01%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	3.03%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	11.08%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	1.96%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	1.95%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	12.84%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	7.02%
USD=X USD Cash		5.98%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Agressive Robo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 окт. 2013 г., начальной даты HAUZ

Доходность по периодам

Schwab Agressive Robo на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 2.71% с начала года и доходность в 10.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Schwab Agressive Robo	0.00%	-3.01%	2.71%	5.27%	27.52%	16.00%	8.54%	10.60%
Активы портфеля:
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	0.25%	-2.56%	3.24%	6.41%	25.66%	17.05%	12.09%	13.38%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.08%	-4.02%	-3.63%	-1.77%	23.35%	18.46%	11.31%	14.06%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	0.03%	-1.24%	5.80%	8.85%	31.40%	18.68%	9.45%	10.44%
SCHF Schwab International Equity ETF	-0.64%	-3.74%	3.91%	8.28%	32.77%	16.16%	8.89%	9.55%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	-0.53%	-2.13%	8.87%	15.94%	43.64%	20.19%	12.57%	11.19%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	0.46%	-4.45%	4.22%	4.99%	28.03%	12.02%	6.47%	10.25%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	-0.66%	-3.47%	-0.11%	0.40%	23.88%	14.07%	4.22%	8.27%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	0.58%	-2.80%	3.79%	5.07%	34.68%	13.69%	4.61%	10.10%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	-0.93%	-4.71%	3.16%	5.60%	37.58%	15.34%	6.35%	7.97%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	-0.66%	-3.07%	4.85%	7.47%	35.86%	15.76%	7.40%	8.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Schwab Agressive Robo закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.76%	3.35%	-5.70%	0.59%									2.71%
2025	2.82%	0.03%	-1.88%	-0.30%	4.55%	4.24%	0.71%	3.87%	2.66%	1.21%	1.21%	1.01%	21.83%
2024	-1.37%	3.26%	3.35%	-2.99%	3.96%	0.21%	3.29%	1.59%	2.55%	-2.56%	3.25%	-3.74%	10.86%
2023	7.79%	-3.21%	0.91%	1.02%	-2.31%	5.74%	4.17%	-3.47%	-3.52%	-3.29%	7.90%	5.88%	17.75%
2022	-2.48%	-2.40%	0.85%	-6.28%	1.10%	-7.87%	5.42%	-3.15%	-9.29%	6.05%	8.40%	-3.60%	-13.99%
2021	1.01%	4.01%	3.46%	3.09%	2.52%	0.32%	-0.63%	2.05%	-2.79%	3.59%	-3.25%	4.23%	18.67%

Метрики бенчмарка

Schwab Agressive Robo: годовая альфа составляет -0.74%, бета — 0.84, а R² — 0.88 относительно S&P 500 Index с 02.10.2013.

Портфель участвовал в 91.66% снижения S&P 500 Index, но только в 82.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: -0.74%

Бета: 0.84

R²: 0.88

Участие в росте: 82.16%

Участие в снижении: 91.66%

Комиссия

Комиссия Schwab Agressive Robo составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

FNDC

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

FNDF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

FNDA

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

SPEM

SPDR Portfolio Emerging Markets ETF

SCHC

Schwab International Small-Cap Equity ETF

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Schwab Agressive Robo имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.44	0.88	+1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.73	1.37	+2.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.21	+0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.92	1.39	+0.53
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.63	6.43	+0.20
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	64	1.23	1.79	1.28	1.68	7.99
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	51	0.94	1.45	1.22	1.48	6.81
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	76	1.63	2.20	1.33	2.11	9.26
SCHF Schwab International Equity ETF	80	1.69	2.32	1.34	2.63	10.00
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	92	2.33	3.04	1.46	3.68	14.10
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	44	0.87	1.36	1.18	1.44	5.45
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	60	1.22	1.72	1.25	1.77	6.62
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	60	1.11	1.67	1.22	1.90	7.87
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	86	2.02	2.69	1.40	2.85	11.19
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	89	2.14	2.92	1.43	3.02	11.45

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Agressive Robo имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.44
За 5 лет: 0.59
За 10 лет: 0.66
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Schwab Agressive Robo за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.24%	2.32%	2.51%	2.36%	2.42%	2.28%	1.83%	2.34%	2.33%	1.74%	1.80%	2.00%
Активы портфеля:
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	1.61%	1.63%	1.76%	1.82%	2.07%	1.64%	2.29%	2.23%	2.40%	1.86%	2.01%	2.01%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.16%	1.09%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.02%	1.70%	1.92%	2.04%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.96%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.29%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF	3.16%	3.44%	4.01%	3.41%	3.10%	3.54%	2.17%	3.20%	3.47%	2.32%	2.42%	2.08%
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF	1.20%	1.22%	1.53%	1.37%	1.38%	1.15%	1.31%	1.38%	1.64%	1.30%	1.18%	1.33%
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	2.78%	2.77%	2.78%	2.80%	3.38%	3.14%	1.92%	2.94%	2.34%	1.12%	1.51%	2.40%
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF	1.15%	1.26%	1.51%	1.42%	1.37%	1.19%	1.05%	1.39%	1.58%	1.24%	1.50%	1.48%
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	3.55%	3.66%	3.72%	2.94%	1.78%	3.02%	1.62%	3.23%	2.51%	2.73%	2.01%	2.34%
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF	3.68%	3.86%	3.59%	2.86%	1.98%	2.58%	1.77%	2.71%	2.68%	1.94%	1.95%	1.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Schwab Agressive Robo показал максимальную просадку в 35.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Agressive Robo составляет 5.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-35.1%	21 янв. 2020 г.	63	23 мар. 2020 г.	238	16 нояб. 2020 г.	301
-23.46%	9 нояб. 2021 г.	326	30 сент. 2022 г.	453	27 дек. 2023 г.	779
-20.68%	29 апр. 2015 г.	289	11 февр. 2016 г.	299	6 дек. 2016 г.	588
-18.8%	29 янв. 2018 г.	330	24 дек. 2018 г.	315	4 нояб. 2019 г.	645
-14.55%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	37	15 мая 2025 г.	86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 10.07, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	USD=X	SCHH	HAUZ	FNDE	SCHG	SPEM	FNDA	SCHA	FNDX	SCHC	FNDC	FNDF	SCHX	SCHF	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.56	0.53	0.65	0.94	0.68	0.82	0.84	0.91	0.76	0.75	0.76	1.00	0.80	0.90
USD=X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SCHH	0.56	0.00	1.00	0.43	0.35	0.42	0.36	0.54	0.52	0.53	0.45	0.45	0.45	0.52	0.46	0.53
HAUZ	0.53	0.00	0.43	1.00	0.55	0.43	0.56	0.47	0.47	0.49	0.61	0.62	0.59	0.49	0.61	0.61
FNDE	0.65	0.00	0.35	0.55	1.00	0.53	0.90	0.56	0.55	0.61	0.72	0.72	0.74	0.60	0.74	0.79
SCHG	0.94	0.00	0.42	0.43	0.53	1.00	0.59	0.66	0.70	0.71	0.64	0.62	0.61	0.91	0.67	0.75
SPEM	0.68	0.00	0.36	0.56	0.90	0.59	1.00	0.57	0.58	0.61	0.72	0.72	0.72	0.64	0.74	0.80
FNDA	0.82	0.00	0.54	0.47	0.56	0.66	0.57	1.00	0.95	0.86	0.67	0.67	0.69	0.78	0.69	0.84
SCHA	0.84	0.00	0.52	0.47	0.55	0.70	0.58	0.95	1.00	0.82	0.68	0.67	0.68	0.80	0.69	0.83
FNDX	0.91	0.00	0.53	0.49	0.61	0.71	0.61	0.86	0.82	1.00	0.70	0.71	0.75	0.87	0.75	0.88
SCHC	0.76	0.00	0.45	0.61	0.72	0.64	0.72	0.67	0.68	0.70	1.00	0.92	0.87	0.71	0.89	0.85
FNDC	0.75	0.00	0.45	0.62	0.72	0.62	0.72	0.67	0.67	0.71	0.92	1.00	0.90	0.71	0.91	0.85
FNDF	0.76	0.00	0.45	0.59	0.74	0.61	0.72	0.69	0.68	0.75	0.87	0.90	1.00	0.71	0.95	0.88
SCHX	1.00	0.00	0.52	0.49	0.60	0.91	0.64	0.78	0.80	0.87	0.71	0.71	0.71	1.00	0.75	0.86
SCHF	0.80	0.00	0.46	0.61	0.74	0.67	0.74	0.69	0.69	0.75	0.89	0.91	0.95	0.75	1.00	0.90
Portfolio	0.90	0.00	0.53	0.61	0.79	0.75	0.80	0.84	0.83	0.88	0.85	0.85	0.88	0.86	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 окт. 2013 г.

Schwab Agressive Robo

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов