LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1

График показывает рост $10,000 инвестированных в LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 3.60% с начала года и доходность в 6.76% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 21 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.

LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1: годовая альфа составляет 1.75%, бета — 0.38, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 21.10.2011.

• Портфель участвовал в 45.75% снижения S&P 500 Index, но только в 42.72% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.38 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1 имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.62
• За 5 лет: 0.80
• За 10 лет: 0.89
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1 показал максимальную просадку в 16.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.

Текущая просадка LCP LOW VOL CASH BALANCE PLAN INV OPOTION 1 составляет 3.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.