PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portafolio Abril 15 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portafolio Abril 15 2024

Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BIL 4.96%IAU 6.14%DBA 2.44%SLV 1.22%BTC-USD 1.22%VOO 20%SMH 15.05%CALF 13.89%INDA 12.03%VOOG 10.02%ARGT 8.02%VIG 5.01%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		Latin America Equities
8.02%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
4.96%
BTC-USD
Bitcoin
1.22%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		Small Cap Blend Equities
13.89%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		Agricultural Commodities
2.44%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
6.14%
INDA
iShares MSCI India ETF		Asia Pacific Equities
12.03%
SLV
iShares Silver Trust		Precious Metals
1.22%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
15.05%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
5.01%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
10.02%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portafolio Abril 15 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.51%
11.49%
Portafolio Abril 15 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.05%1.08%11.50%30.38%13.77%11.13%
Portafolio Abril 15 202425.15%0.77%9.51%33.86%19.77%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		25.52%1.19%12.21%32.23%15.52%13.15%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		18.20%-0.63%9.31%24.30%12.49%11.55%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		59.34%13.43%34.24%76.59%30.68%15.61%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.66%0.38%2.55%5.26%2.27%1.56%
IAU
iShares Gold Trust		28.18%-2.63%11.20%32.25%12.43%8.03%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		38.70%-4.07%2.51%50.18%32.95%28.01%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		-2.96%0.46%0.71%8.88%14.21%N/A
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		33.12%1.64%14.93%38.17%17.48%14.92%
INDA
iShares MSCI India ETF		9.88%-4.54%0.64%19.02%10.94%6.50%
BTC-USD
Bitcoin		123.21%40.04%36.48%163.42%66.85%74.15%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		27.10%3.94%9.33%24.28%11.91%1.02%
SLV
iShares Silver Trust		29.02%-8.91%-0.43%29.08%12.06%5.95%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portafolio Abril 15 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.77%5.07%4.13%-2.25%5.31%1.49%1.92%1.24%2.00%-0.81%25.15%
20238.17%-2.02%3.73%0.05%2.42%6.57%3.79%-1.61%-4.40%-1.95%10.24%5.59%33.75%
2022-4.87%-0.75%2.34%-7.75%-0.42%-9.64%9.72%-3.27%-8.03%6.02%7.22%-4.75%-15.23%
20210.81%4.06%3.60%2.61%2.39%1.65%1.16%4.38%-4.17%4.49%0.28%3.03%26.79%
2020-1.05%-6.76%-14.17%12.35%5.64%4.94%7.67%4.97%-2.95%-0.67%12.18%6.48%28.35%
20197.21%2.87%1.13%3.14%-4.69%7.64%0.69%-3.60%2.54%2.50%2.52%5.06%29.68%
20184.51%-2.78%-1.56%-0.54%1.58%-1.50%3.52%0.81%-1.61%-6.71%1.90%-5.31%-8.00%
2017-1.09%2.43%0.70%2.31%3.38%2.23%3.13%13.77%

Комиссия

Комиссия Portafolio Abril 15 2024 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBA
Invesco DB Agriculture Fund
График комиссии DBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.94%
INDA
iShares MSCI India ETF
График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF
График комиссии ARGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
График комиссии CALF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portafolio Abril 15 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.522.46
Коэффициент Сортино Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.123.31
Коэффициент Омега Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.271.46
Коэффициент Кальмара Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.693.55
Коэффициент Мартина Portafolio Abril 15 2024, с текущим значением в 9.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.009.4115.76
Portafolio Abril 15 2024
^GSPC
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.812.451.330.8010.79
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.642.361.290.889.63
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		3.554.201.513.0714.82
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		16.78224.73108.8173.684,404.21
IAU
iShares Gold Trust		2.072.751.361.3512.46
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.340.701.090.111.19
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		-0.15-0.070.990.56-0.47
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		1.642.141.300.747.88
INDA
iShares MSCI India ETF		0.650.921.140.182.83
BTC-USD
Bitcoin		0.831.511.150.643.82
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		1.151.631.200.513.34
SLV
iShares Silver Trust		1.051.611.200.704.92

Portafolio Abril 15 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.52
2.46
Portafolio Abril 15 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portafolio Abril 15 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.03%1.26%1.28%1.75%0.87%1.99%1.74%1.31%1.04%1.55%1.06%1.17%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.72%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
ARGT
Global X MSCI Argentina ETF		0.91%1.59%2.45%0.93%0.28%1.21%1.34%0.49%0.36%0.89%0.47%0.62%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.60%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%0.40%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.64%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-1.40%
Portafolio Abril 15 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portafolio Abril 15 2024 показал максимальную просадку в 31.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

Текущая просадка Portafolio Abril 15 2024 составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.61%20 февр. 2020 г.3323 мар. 2020 г.11920 июл. 2020 г.152
-23.58%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.25830 июн. 2023 г.599
-17.79%29 янв. 2018 г.33125 дек. 2018 г.11923 апр. 2019 г.450
-8.93%17 июл. 2024 г.205 авг. 2024 г.4519 сент. 2024 г.65
-8.42%1 авг. 2023 г.8726 окт. 2023 г.2520 нояб. 2023 г.112

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portafolio Abril 15 2024 составляет 3.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.86%
4.07%
Portafolio Abril 15 2024
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILDBABTC-USDIAUSLVINDACALFARGTSMHVIGVOOGVOO
BIL1.000.000.010.020.010.04-0.010.030.050.060.060.06
DBA0.001.000.030.110.170.160.130.200.130.130.110.15
BTC-USD0.010.031.000.090.130.130.160.170.170.160.180.19
IAU0.020.110.091.000.740.160.030.170.060.070.070.07
SLV0.010.170.130.741.000.230.130.250.150.150.150.17
INDA0.040.160.130.160.231.000.370.400.420.470.460.51
CALF-0.010.130.160.030.130.371.000.450.490.630.510.63
ARGT0.030.200.170.170.250.400.451.000.450.480.510.53
SMH0.050.130.170.060.150.420.490.451.000.600.760.72
VIG0.060.130.160.070.150.470.630.480.601.000.770.87
VOOG0.060.110.180.070.150.460.510.510.760.771.000.91
VOO0.060.150.190.070.170.510.630.530.720.870.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.