Portafolio Abril 15 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portafolio Abril 15 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
Portafolio Abril 15 2024 | 20.15% | 1.61% | 11.08% | 33.42% | 19.47% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 19.06% | 1.40% | 10.65% | 28.25% | 15.19% | 12.95% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 15.96% | 2.53% | 10.29% | 23.83% | 12.36% | 11.82% |
Global X MSCI Argentina ETF | 33.98% | 9.26% | 35.35% | 52.80% | 26.16% | 13.23% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.76% | 0.40% | 2.63% | 5.35% | 2.16% | 1.47% |
iShares Gold Trust | 25.03% | 2.95% | 19.61% | 33.99% | 11.29% | 7.45% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.48% | -3.97% | 8.75% | 62.34% | 34.35% | 28.25% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -5.39% | 0.78% | -4.29% | 9.51% | 14.12% | N/A |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 24.63% | 0.75% | 13.17% | 32.78% | 16.59% | 14.64% |
iShares MSCI India ETF | 18.52% | 2.63% | 14.51% | 28.21% | 14.18% | 7.90% |
Bitcoin | 43.31% | 2.85% | -11.43% | 127.98% | 42.74% | 62.70% |
Invesco DB Agriculture Fund | 21.46% | 5.62% | 6.78% | 17.91% | 11.72% | 0.65% |
iShares Silver Trust | 28.65% | 6.02% | 21.67% | 32.73% | 10.71% | 4.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portafolio Abril 15 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.77% | 5.07% | 4.13% | -2.25% | 5.31% | 1.49% | 1.92% | 1.24% | 20.15% | ||||
2023 | 8.17% | -2.02% | 3.73% | 0.05% | 2.42% | 6.57% | 3.79% | -1.61% | -4.40% | -1.95% | 10.24% | 5.59% | 33.75% |
2022 | -4.87% | -0.75% | 2.34% | -7.75% | -0.42% | -9.64% | 9.72% | -3.27% | -8.03% | 6.02% | 7.22% | -4.75% | -15.23% |
2021 | 0.81% | 4.06% | 3.60% | 2.61% | 2.39% | 1.65% | 1.16% | 4.38% | -4.17% | 4.49% | 0.28% | 3.03% | 26.79% |
2020 | -1.05% | -6.76% | -14.17% | 12.35% | 5.64% | 4.94% | 7.67% | 4.97% | -2.95% | -0.67% | 12.18% | 6.48% | 28.35% |
2019 | 7.21% | 2.87% | 1.13% | 3.14% | -4.69% | 7.64% | 0.69% | -3.60% | 2.54% | 2.50% | 2.52% | 5.06% | 29.68% |
2018 | 4.51% | -2.78% | -1.56% | -0.54% | 1.58% | -1.50% | 3.52% | 0.81% | -1.61% | -6.71% | 1.90% | -5.31% | -8.00% |
2017 | -1.09% | 2.43% | 0.70% | 2.31% | 3.38% | 2.23% | 3.13% | 13.77% |
Комиссия
Комиссия Portafolio Abril 15 2024 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Portafolio Abril 15 2024 среди портфелей на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 2.46 | 3.25 | 1.24 | 1.23 | 14.98 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.58 | 3.51 | 1.20 | 1.55 | 15.70 |
Global X MSCI Argentina ETF | 2.17 | 2.81 | 1.43 | 1.63 | 8.66 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.81 | 399.39 | 1.05 | 76.77 | 7,831.80 |
iShares Gold Trust | 2.72 | 3.59 | 1.28 | 2.49 | 17.99 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.79 | 2.30 | 1.50 | 1.17 | 7.53 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -0.19 | -0.12 | 1.10 | 0.71 | -0.61 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 2.36 | 3.02 | 1.27 | 1.25 | 11.86 |
iShares MSCI India ETF | 1.81 | 2.28 | 1.24 | 1.35 | 16.89 |
Bitcoin | 1.04 | 1.71 | 1.88 | 0.57 | 4.65 |
Invesco DB Agriculture Fund | 1.82 | 2.43 | 1.17 | 0.93 | 5.39 |
iShares Silver Trust | 1.59 | 2.20 | 1.30 | 0.77 | 7.61 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portafolio Abril 15 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portafolio Abril 15 2024 | 1.07% | 1.26% | 1.28% | 1.75% | 0.87% | 1.99% | 1.74% | 1.31% | 1.04% | 1.55% | 1.06% | 1.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Global X MSCI Argentina ETF | 1.08% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.10% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.71% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco DB Agriculture Fund | 3.81% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portafolio Abril 15 2024 показал максимальную просадку в 31.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка Portafolio Abril 15 2024 составляет 0.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.61% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 119 | 20 июл. 2020 г. | 152 |
-23.58% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 258 | 30 июн. 2023 г. | 599 |
-17.79% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 119 | 23 апр. 2019 г. | 450 |
-8.93% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
-8.42% | 1 авг. 2023 г. | 87 | 26 окт. 2023 г. | 25 | 20 нояб. 2023 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portafolio Abril 15 2024 составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | DBA | BTC-USD | IAU | SLV | INDA | CALF | ARGT | SMH | VIG | VOOG | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
DBA | -0.00 | 1.00 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
BTC-USD | 0.01 | 0.03 | 1.00 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.18 |
IAU | 0.02 | 0.11 | 0.09 | 1.00 | 0.74 | 0.16 | 0.03 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
SLV | 0.01 | 0.17 | 0.14 | 0.74 | 1.00 | 0.23 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
INDA | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.47 | 0.47 | 0.51 |
CALF | -0.01 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.14 | 0.37 | 1.00 | 0.46 | 0.50 | 0.63 | 0.52 | 0.63 |
ARGT | 0.02 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 0.25 | 0.40 | 0.46 | 1.00 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.54 |
SMH | 0.04 | 0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.14 | 0.42 | 0.50 | 0.46 | 1.00 | 0.61 | 0.76 | 0.73 |
VIG | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.47 | 0.63 | 0.49 | 0.61 | 1.00 | 0.77 | 0.87 |
VOOG | 0.05 | 0.12 | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.47 | 0.52 | 0.52 | 0.76 | 0.77 | 1.00 | 0.91 |
VOO | 0.05 | 0.15 | 0.18 | 0.07 | 0.17 | 0.51 | 0.63 | 0.54 | 0.73 | 0.87 | 0.91 | 1.00 |