Portafolio Abril 15 2024

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	8.02%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	4.96%
BTC-USD Bitcoin		1.22%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	13.89%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	Agricultural Commodities	2.44%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	6.14%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	12.03%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	1.22%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	15.05%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	5.01%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	20%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	10.02%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portafolio Abril 15 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Portafolio Abril 15 2024	-0.02%	-2.05%	-0.87%	5.06%	25.02%	22.01%	14.29%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.11%	-3.33%	-3.55%	-1.41%	17.60%	18.47%	11.96%	14.19%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	0.16%	-3.69%	-1.33%	0.36%	12.71%	13.72%	9.86%	12.36%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	0.73%	8.82%	2.71%	37.51%	16.42%	35.28%	28.28%	18.60%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.31%	0.90%	1.85%	4.01%	4.71%	3.28%	2.13%
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-8.32%	8.34%	21.05%	49.18%	32.68%	21.72%	14.14%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.09%	0.32%	8.94%	16.35%	83.82%	44.85%	26.17%	31.69%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	0.49%	-1.05%	1.92%	3.43%	19.59%	6.80%	3.30%	—
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.12%	-3.27%	-6.87%	-5.34%	22.22%	22.10%	12.49%	15.90%
INDA iShares MSCI India ETF	-0.13%	-7.11%	-13.69%	-10.80%	-9.52%	6.03%	3.41%	6.86%
BTC-USD Bitcoin	-1.99%	-2.31%	-23.70%	-44.66%	-19.07%	33.89%	3.18%	66.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 июн. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Portafolio Abril 15 2024 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.49%	-0.05%	-4.83%	0.69%									-0.87%
2025	1.83%	-3.83%	-2.83%	0.73%	6.21%	4.90%	0.76%	1.92%	3.45%	5.81%	0.31%	0.68%	21.22%
2024	1.77%	5.07%	4.13%	-2.25%	5.31%	1.49%	1.92%	1.24%	2.00%	-0.81%	4.78%	-2.02%	24.67%
2023	8.17%	-2.02%	3.73%	0.05%	2.42%	6.57%	3.79%	-1.61%	-4.40%	-1.95%	10.24%	5.59%	33.76%
2022	-4.86%	-0.75%	2.34%	-7.75%	-0.42%	-9.63%	9.70%	-3.27%	-8.03%	6.02%	7.22%	-4.92%	-15.37%
2021	0.81%	4.06%	3.59%	2.62%	2.39%	1.65%	1.15%	4.38%	-4.17%	4.49%	0.28%	2.93%	26.66%

Метрики бенчмарка

Portafolio Abril 15 2024: годовая альфа составляет 4.60%, бета — 0.91, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 20.06.2017.

Портфель участвовал в 101.85% роста S&P 500 Index, но только в 85.81% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 4.60% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 0.91 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 4.60%

Бета: 0.91

R²: 0.91

Участие в росте: 101.85%

Участие в снижении: 85.81%

Комиссия

Комиссия Portafolio Abril 15 2024 составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

DBA

Invesco DB Agriculture Fund

INDA

iShares MSCI India ETF

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

SLV

iShares Silver Trust

SMH

VanEck Semiconductor ETF

IAU

iShares Gold Trust

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Portafolio Abril 15 2024 имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.40	0.88	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.07	1.37	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.54	1.39	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.70	6.43	-0.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	54	0.98	1.49	1.23	1.53	7.13
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	43	0.84	1.28	1.19	1.24	5.41
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	24	0.42	0.96	1.12	0.58	1.32
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10
IAU iShares Gold Trust	80	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
SMH VanEck Semiconductor ETF	94	2.28	2.89	1.41	5.34	18.94
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	46	0.87	1.36	1.20	1.30	5.92
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	56	1.00	1.56	1.22	1.70	6.51
INDA iShares MSCI India ETF	3	-0.62	-0.80	0.91	-0.46	-1.49
BTC-USD Bitcoin	39	-0.43	-0.36	0.96	-1.14	-2.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portafolio Abril 15 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.40
За 5 лет: 0.86
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portafolio Abril 15 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.95%	0.96%	1.15%	1.26%	1.10%	1.67%	0.77%	1.31%	1.46%	1.10%	0.92%	1.23%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.60%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	0.82%	0.84%	1.41%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.28%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.42%	1.43%	1.07%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.53%	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%
INDA iShares MSCI India ETF	0.00%	0.00%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	0.99%	0.94%	1.09%	0.90%	1.19%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Portafolio Abril 15 2024 показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.

Текущая просадка Portafolio Abril 15 2024 составляет 6.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.59%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	119	20 июл. 2020 г.	152
-23.65%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	261	3 июл. 2023 г.	602
-18%	29 янв. 2018 г.	331	25 дек. 2018 г.	129	3 мая 2019 г.	460
-17.97%	24 янв. 2025 г.	75	8 апр. 2025 г.	62	9 июн. 2025 г.	137
-10.15%	29 янв. 2026 г.	61	30 мар. 2026 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	DBA	IAU	BTC-USD	SLV	INDA	ARGT	CALF	SMH	VIG	VOOG	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	0.17	0.06	0.25	0.19	0.51	0.57	0.69	0.79	0.91	0.95	1.00	0.92
BIL	0.00	1.00	0.01	0.04	0.02	0.03	0.02	0.01	-0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04
DBA	0.17	0.01	1.00	0.11	0.04	0.17	0.15	0.19	0.14	0.13	0.13	0.12	0.15	0.19
IAU	0.06	0.04	0.11	1.00	0.10	0.73	0.15	0.15	0.03	0.06	0.08	0.06	0.07	0.16
BTC-USD	0.25	0.02	0.04	0.10	1.00	0.14	0.13	0.17	0.17	0.19	0.17	0.20	0.21	0.36
SLV	0.19	0.03	0.17	0.73	0.14	1.00	0.22	0.24	0.13	0.16	0.15	0.15	0.17	0.28
INDA	0.51	0.02	0.15	0.15	0.13	0.22	1.00	0.37	0.36	0.39	0.45	0.44	0.48	0.56
ARGT	0.57	0.01	0.19	0.15	0.17	0.24	0.37	1.00	0.44	0.45	0.45	0.50	0.52	0.64
CALF	0.69	-0.02	0.14	0.03	0.17	0.13	0.36	0.44	1.00	0.48	0.64	0.50	0.62	0.69
SMH	0.79	0.04	0.13	0.06	0.19	0.16	0.39	0.45	0.48	1.00	0.60	0.77	0.73	0.79
VIG	0.91	0.05	0.13	0.08	0.17	0.15	0.45	0.45	0.64	0.60	1.00	0.75	0.86	0.76
VOOG	0.95	0.05	0.12	0.06	0.20	0.15	0.44	0.50	0.50	0.77	0.75	1.00	0.91	0.81
VOO	1.00	0.05	0.15	0.07	0.21	0.17	0.48	0.52	0.62	0.73	0.86	0.91	1.00	0.86
Portfolio	0.92	0.04	0.19	0.16	0.36	0.28	0.56	0.64	0.69	0.79	0.76	0.81	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.

Portafolio Abril 15 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов