Portafolio Abril 15 2024

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Portafolio Abril 15 2024

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	Latin America Equities	8.02%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	4.96%
BTC-USD Bitcoin		1.22%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	Small Cap Blend Equities	13.89%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	Agricultural Commodities	2.44%
IAU iShares Gold Trust	Precious Metals, Gold	6.14%
INDA iShares MSCI India ETF	Asia Pacific Equities	12.03%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	1.22%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	15.05%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	5.01%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	10.02%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portafolio Abril 15 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Portafolio Abril 15 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.24%	-1.42%	5.42%	15.91%	14.73%	11.02%
Portafolio Abril 15 2024	-1.63%	-4.28%	6.52%	15.49%	21.58%	N/A
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.40%	-1.27%	6.13%	17.41%	16.42%	13.00%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	3.73%	0.45%	4.49%	15.31%	13.75%	11.66%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	0.13%	-4.28%	28.42%	66.30%	30.30%	16.34%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.67%	0.32%	2.29%	4.96%	2.42%	1.69%
IAU iShares Gold Trust	8.81%	1.89%	13.94%	36.73%	11.51%	8.82%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-3.88%	-4.45%	-3.97%	6.01%	29.54%	24.75%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-10.29%	-10.50%	-14.16%	-18.20%	13.31%	N/A
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	-0.35%	-2.88%	8.85%	21.26%	17.73%	14.68%
INDA iShares MSCI India ETF	-8.62%	-5.67%	-16.06%	-6.69%	10.17%	5.07%
BTC-USD Bitcoin	0.88%	-7.97%	64.41%	51.94%	60.72%	79.19%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	-0.38%	-4.02%	10.82%	24.20%	13.28%	2.79%
SLV iShares Silver Trust	7.52%	-0.70%	7.44%	33.73%	12.06%	6.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portafolio Abril 15 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.76%	-5.64%											-1.63%
2024	2.39%	9.37%	5.53%	-4.37%	7.31%	2.16%	0.29%	-0.12%	2.21%	0.17%	7.30%	-1.68%	34.06%
2023	9.99%	-1.66%	5.29%	-0.61%	3.62%	6.80%	3.64%	-2.31%	-4.54%	-0.86%	10.92%	6.75%	42.10%
2022	-7.17%	-0.40%	2.35%	-9.78%	-0.82%	-12.46%	10.92%	-4.87%	-8.74%	5.85%	7.23%	-5.72%	-23.61%
2021	1.99%	6.59%	6.03%	1.87%	-2.41%	1.65%	2.39%	4.65%	-4.65%	8.32%	0.89%	0.47%	30.68%
2020	-0.47%	-6.65%	-13.96%	12.73%	5.24%	4.48%	8.06%	5.25%	-2.98%	-0.03%	13.31%	7.74%	33.47%
2019	6.90%	3.00%	1.32%	3.62%	-4.72%	7.68%	0.66%	-3.47%	1.97%	2.96%	2.06%	4.02%	28.46%
2018	3.16%	-2.65%	-2.65%	-0.12%	1.18%	-1.84%	3.72%	0.97%	-1.67%	-7.02%	1.25%	-6.03%	-11.65%
2017						-1.08%	2.39%	0.66%	2.35%	3.74%	2.78%	3.66%	15.34%

Комиссия

Комиссия Portafolio Abril 15 2024 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DBA

Invesco DB Agriculture Fund

INDA

iShares MSCI India ETF

ARGT

Global X MSCI Argentina ETF

CALF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

SLV

iShares Silver Trust

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

IAU

iShares Gold Trust

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portafolio Abril 15 2024 составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portafolio Abril 15 2024

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.07	1.48	1.20	0.42	6.77
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.54	2.20	1.28	0.81	9.29
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	2.82	3.45	1.43	2.22	24.71
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	16.78	253.24	149.79	65.50	4,953.37
IAU iShares Gold Trust	2.34	3.11	1.40	1.44	11.15
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.43	-0.36	0.95	0.46	-1.30
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	-0.63	-0.83	0.91	-0.92	-1.79
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.75	1.07	1.14	0.27	3.79
INDA iShares MSCI India ETF	-1.33	-1.77	0.80	-0.34	-1.96
BTC-USD Bitcoin	1.54	2.25	1.22	1.37	9.02
DBA Invesco DB Agriculture Fund	1.24	1.83	1.21	0.38	7.18
SLV iShares Silver Trust	0.26	0.57	1.07	0.08	0.77

Portafolio Abril 15 2024 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.93 до 1.61, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Portafolio Abril 15 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portafolio Abril 15 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.15%	1.15%	1.26%	1.10%	1.67%	0.77%	1.31%	1.46%	1.10%	0.92%	1.23%	0.88%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.23%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.66%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%	1.95%
ARGT Global X MSCI Argentina ETF	1.41%	1.41%	1.59%	2.45%	0.93%	0.28%	1.21%	1.34%	0.49%	0.36%	0.89%	0.47%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.54%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.46%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF	1.19%	1.07%	1.18%	0.85%	2.63%	0.82%	0.99%	1.39%	0.70%	0.00%	0.00%	0.00%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.49%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%
INDA iShares MSCI India ETF	0.83%	0.76%	0.16%	0.00%	6.44%	0.27%	1.00%	0.94%	1.09%	0.91%	1.19%	0.63%
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBA Invesco DB Agriculture Fund	4.09%	4.08%	4.63%	0.48%	0.00%	0.00%	1.55%	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portafolio Abril 15 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Portafolio Abril 15 2024 показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.

Текущая просадка Portafolio Abril 15 2024 составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.71%	9 нояб. 2021 г.	341	15 окт. 2022 г.	423	12 дек. 2023 г.	764
-31.6%	20 февр. 2020 г.	33	23 мар. 2020 г.	120	21 июл. 2020 г.	153
-20.45%	29 янв. 2018 г.	331	25 дек. 2018 г.	185	28 июн. 2019 г.	516
-12.86%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	68	12 окт. 2024 г.	88
-9.62%	24 янв. 2025 г.	35	27 февр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portafolio Abril 15 2024 составляет 4.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Portafolio Abril 15 2024

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	DBA	BTC-USD	IAU	SLV	INDA	CALF	ARGT	SMH	VIG	VOOG	VOO
BIL	1.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	-0.02	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05
DBA	0.01	1.00	0.04	0.12	0.17	0.15	0.13	0.19	0.12	0.13	0.11	0.14
BTC-USD	0.01	0.04	1.00	0.10	0.14	0.13	0.16	0.17	0.18	0.16	0.18	0.19
IAU	0.03	0.12	0.10	1.00	0.74	0.16	0.04	0.17	0.06	0.08	0.08	0.07
SLV	0.01	0.17	0.14	0.74	1.00	0.23	0.13	0.26	0.15	0.15	0.16	0.17
INDA	0.02	0.15	0.13	0.16	0.23	1.00	0.37	0.39	0.41	0.47	0.45	0.50
CALF	-0.02	0.13	0.16	0.04	0.13	0.37	1.00	0.45	0.49	0.63	0.51	0.62
ARGT	0.03	0.19	0.17	0.17	0.26	0.39	0.45	1.00	0.46	0.47	0.51	0.53
SMH	0.04	0.12	0.18	0.06	0.15	0.41	0.49	0.46	1.00	0.60	0.76	0.73
VIG	0.05	0.13	0.16	0.08	0.15	0.47	0.63	0.47	0.60	1.00	0.76	0.87
VOOG	0.05	0.11	0.18	0.08	0.16	0.45	0.51	0.51	0.76	0.76	1.00	0.91
VOO	0.05	0.14	0.19	0.07	0.17	0.50	0.62	0.53	0.73	0.87	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Portafolio Abril 15 2024

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество