Portafolio Abril 15 2024
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portafolio Abril 15 2024 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2017 г., начальной даты CALF
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 23.00% | -0.84% | 7.20% | 24.88% | 12.77% | 10.96% |
Portafolio Abril 15 2024 | 24.49% | -0.41% | 6.19% | 26.41% | 18.40% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 24.65% | -0.66% | 7.93% | 26.60% | 14.52% | 13.02% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 16.59% | -1.31% | 6.88% | 18.42% | 11.49% | 11.36% |
Global X MSCI Argentina ETF | 58.28% | 0.52% | 42.42% | 57.09% | 27.07% | 17.09% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.04% | 0.37% | 2.50% | 5.21% | 2.32% | 1.60% |
iShares Gold Trust | 25.54% | -1.49% | 9.91% | 27.57% | 11.65% | 8.01% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 38.38% | -0.90% | -10.01% | 43.12% | 30.48% | 27.66% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -6.78% | -3.75% | 1.91% | -5.36% | 12.05% | N/A |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 35.98% | 2.01% | 9.96% | 37.58% | 17.10% | 15.09% |
iShares MSCI India ETF | 10.96% | 1.10% | -1.44% | 14.26% | 10.34% | 7.31% |
Bitcoin | 130.66% | 5.57% | 50.38% | 123.34% | 68.44% | 76.52% |
Invesco DB Agriculture Fund | 31.77% | 4.23% | 10.11% | 31.27% | 11.91% | 1.54% |
iShares Silver Trust | 23.28% | -5.79% | -4.11% | 21.82% | 10.85% | 5.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portafolio Abril 15 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.77% | 5.07% | 4.13% | -2.25% | 5.31% | 1.49% | 1.92% | 1.24% | 2.00% | -0.81% | 4.78% | 24.49% | |
2023 | 8.17% | -2.02% | 3.73% | 0.05% | 2.42% | 6.57% | 3.79% | -1.61% | -4.40% | -1.95% | 10.24% | 5.59% | 33.75% |
2022 | -4.87% | -0.75% | 2.34% | -7.75% | -0.42% | -9.64% | 9.72% | -3.27% | -8.03% | 6.02% | 7.22% | -4.75% | -15.23% |
2021 | 0.81% | 4.06% | 3.60% | 2.61% | 2.39% | 1.65% | 1.16% | 4.38% | -4.17% | 4.49% | 0.28% | 3.03% | 26.78% |
2020 | -1.05% | -6.76% | -14.17% | 12.35% | 5.64% | 4.93% | 7.67% | 4.97% | -2.95% | -0.67% | 12.18% | 6.47% | 28.33% |
2019 | 7.21% | 2.87% | 1.13% | 3.14% | -4.69% | 7.64% | 0.69% | -3.60% | 2.54% | 2.50% | 2.52% | 5.06% | 29.68% |
2018 | 4.51% | -2.78% | -1.56% | -0.54% | 1.58% | -1.50% | 3.52% | 0.81% | -1.61% | -6.71% | 1.90% | -5.31% | -8.00% |
2017 | -1.09% | 2.43% | 0.70% | 2.31% | 3.38% | 2.23% | 3.13% | 13.77% |
Комиссия
Комиссия Portafolio Abril 15 2024 составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portafolio Abril 15 2024 составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 ETF | 1.59 | 2.12 | 1.30 | 0.69 | 10.86 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.55 | 2.18 | 1.29 | 0.83 | 12.42 |
Global X MSCI Argentina ETF | 2.33 | 2.92 | 1.36 | 1.81 | 10.07 |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 16.78 | 218.98 | 106.05 | 71.20 | 4,288.94 |
iShares Gold Trust | 0.83 | 1.19 | 1.15 | 0.39 | 4.32 |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.26 | 0.59 | 1.07 | 0.08 | 0.84 |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | -0.36 | -0.40 | 0.96 | -0.50 | -1.45 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 1.63 | 2.10 | 1.30 | 0.75 | 8.20 |
iShares MSCI India ETF | 0.34 | 0.54 | 1.08 | 0.07 | 1.24 |
Bitcoin | 1.20 | 1.91 | 1.19 | 0.98 | 5.68 |
Invesco DB Agriculture Fund | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.23 | 1.88 |
iShares Silver Trust | 0.14 | 0.44 | 1.05 | 0.04 | 0.57 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portafolio Abril 15 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.87% | 1.26% | 1.28% | 1.75% | 0.87% | 1.99% | 1.74% | 1.31% | 1.04% | 1.55% | 1.06% | 1.17% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | 0.92% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.74% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Global X MSCI Argentina ETF | 0.91% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.04% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.00% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF | 1.11% | 1.18% | 0.85% | 2.63% | 0.82% | 0.99% | 1.39% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.34% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% | 1.46% |
iShares MSCI India ETF | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 0.91% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Invesco DB Agriculture Fund | 0.00% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portafolio Abril 15 2024 показал максимальную просадку в 31.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 119 торговых сессий.
Текущая просадка Portafolio Abril 15 2024 составляет 3.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.61% | 20 февр. 2020 г. | 33 | 23 мар. 2020 г. | 119 | 20 июл. 2020 г. | 152 |
-23.58% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 258 | 30 июн. 2023 г. | 599 |
-17.79% | 29 янв. 2018 г. | 331 | 25 дек. 2018 г. | 119 | 23 апр. 2019 г. | 450 |
-8.93% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 45 | 19 сент. 2024 г. | 65 |
-8.42% | 1 авг. 2023 г. | 87 | 26 окт. 2023 г. | 25 | 20 нояб. 2023 г. | 112 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portafolio Abril 15 2024 составляет 3.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BIL | DBA | BTC-USD | IAU | SLV | INDA | CALF | ARGT | SMH | VIG | VOOG | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
DBA | 0.01 | 1.00 | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
BTC-USD | 0.02 | 0.03 | 1.00 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
IAU | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 1.00 | 0.74 | 0.16 | 0.03 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
SLV | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.74 | 1.00 | 0.23 | 0.13 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
INDA | 0.04 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 0.46 | 0.50 |
CALF | -0.02 | 0.13 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.37 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.63 | 0.51 | 0.63 |
ARGT | 0.03 | 0.20 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.39 | 0.45 | 1.00 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.53 |
SMH | 0.04 | 0.12 | 0.18 | 0.06 | 0.14 | 0.42 | 0.49 | 0.45 | 1.00 | 0.60 | 0.76 | 0.72 |
VIG | 0.06 | 0.13 | 0.16 | 0.07 | 0.15 | 0.47 | 0.63 | 0.48 | 0.60 | 1.00 | 0.76 | 0.87 |
VOOG | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.07 | 0.15 | 0.46 | 0.51 | 0.51 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.91 |
VOO | 0.05 | 0.14 | 0.19 | 0.07 | 0.17 | 0.50 | 0.63 | 0.53 | 0.72 | 0.87 | 0.91 | 1.00 |