24/10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
NEM Newmont Corporation	Basic Materials	11.11%
PINS Pinterest, Inc.	Communication Services	11.11%
MU Micron Technology, Inc.	Technology	11.11%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	Technology	11.11%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	11.11%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	11.11%
PHM PulteGroup, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
XYZ Block, Inc	Technology	11.11%
DOV Dover Corporation	Industrials	11.11%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 24/10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 24/10	-0.95%	5.66%	33.10%	36.71%	76.42%	44.41%	23.68%	—
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	-1.23%	-9.69%	3.35%	5.46%	12.47%	23.49%	7.35%	20.83%
DOV Dover Corporation	-0.50%	3.41%	11.89%	9.71%	24.45%	15.73%	8.79%	16.36%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	-0.77%	1.76%	74.38%	67.26%	136.15%	44.43%	36.35%	37.94%
MU Micron Technology, Inc.	-1.43%	35.46%	244.07%	307.41%	751.18%	144.69%	66.21%	55.83%
NEM Newmont Corporation	2.71%	-7.88%	0.82%	2.58%	74.95%	36.14%	10.51%	13.80%
NVDA NVIDIA Corporation	0.16%	-8.83%	10.16%	17.38%	44.72%	71.13%	63.13%	67.95%
PHM PulteGroup, Inc.	-0.67%	11.86%	5.26%	-2.17%	22.19%	19.48%	18.86%	22.20%
PINS Pinterest, Inc.	-6.00%	3.80%	-21.94%	-22.24%	-40.28%	-5.89%	-21.59%	—
XYZ Block, Inc	0.62%	-1.19%	6.81%	7.37%	12.91%	1.99%	-20.53%	22.83%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 18 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 24/10 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.37%	0.71%	-8.33%	20.44%	12.82%	-2.10%							33.10%
2025	6.96%	-3.84%	-7.15%	-1.79%	10.37%	12.57%	4.39%	6.08%	4.11%	7.47%	-3.42%	4.27%	45.38%
2024	-1.09%	10.89%	8.54%	-2.55%	7.98%	4.67%	-1.33%	1.61%	2.96%	-3.59%	2.34%	-5.89%	25.67%
2023	20.57%	-1.14%	6.57%	-2.03%	4.83%	9.03%	7.23%	-5.11%	-8.71%	-1.32%	18.61%	11.27%	72.06%
2022	-12.78%	1.54%	2.01%	-17.19%	1.02%	-15.34%	11.97%	-5.48%	-10.65%	4.19%	10.08%	-6.69%	-35.25%
2021	-0.57%	5.70%	1.68%	5.13%	-0.07%	5.65%	-0.89%	2.89%	-7.43%	4.26%	4.22%	-0.93%	20.52%

Метрики бенчмарка

24/10 has an annualized alpha of 12.71%, beta of 1.38, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2019.

This portfolio captured 179.32% of S&P 500 Index gains and 110.64% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 12.71%

Бета: 1.38

R²: 0.74

Участие в росте: 179.32%

Участие в снижении: 110.64%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 24/10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

24/10 имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 24/10 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.86	1.86	+1.00
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.51	2.53	+0.97
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.47	1.34	+0.13
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.83	2.53	+2.30
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	18.64	11.37	+7.27

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMZN Amazon.com, Inc	53	0.40	0.76	1.09	0.55	1.29
DOV Dover Corporation	69	0.94	1.58	1.18	1.50	3.42
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	91	2.51	3.00	1.37	5.43	14.45
MU Micron Technology, Inc.	99	10.83	6.14	1.78	24.91	94.64
NEM Newmont Corporation	82	1.73	2.08	1.29	2.78	7.58
NVDA NVIDIA Corporation	74	1.20	1.75	1.21	2.07	4.94
PHM PulteGroup, Inc.	59	0.56	1.13	1.13	0.85	1.66
PINS Pinterest, Inc.	13	-0.82	-0.96	0.86	-0.67	-1.15
XYZ Block, Inc	48	0.19	0.60	1.07	0.23	0.52

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 24/10 на 13 июн. 2026 г. составляет 2.86 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 24/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.37%	0.41%	0.66%	0.78%	1.04%	0.71%	0.57%	0.81%	0.79%	0.51%	0.67%	0.84%
Активы портфеля:
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DOV Dover Corporation	0.96%	1.06%	1.09%	1.32%	1.48%	1.10%	1.56%	1.68%	2.55%	1.80%	2.30%	2.67%
MPWR Monolithic Power Systems, Inc.	0.42%	0.69%	0.85%	0.63%	0.85%	0.49%	0.55%	0.90%	1.03%	0.71%	0.98%	1.26%
MU Micron Technology, Inc.	0.05%	0.16%	0.55%	0.54%	0.89%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NEM Newmont Corporation	1.02%	1.00%	2.69%	3.87%	4.66%	3.55%	1.74%	3.31%	1.62%	0.67%	0.37%	0.56%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PHM PulteGroup, Inc.	0.78%	0.78%	0.75%	0.66%	1.34%	1.00%	1.16%	1.16%	1.46%	1.08%	1.96%	1.85%
PINS Pinterest, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XYZ Block, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

24/10 показал максимальную просадку в 44.82%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка 24/10 составляет 4.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-44.82%окт. 2022 г.	10mo 26d	1y 2mo	2y 21dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г.
Обвал COVID2020	-37.94%март 2020 г.	27d	2mo 17d	3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-27.87%апр. 2025 г.	5mo 19d	2mo 17d	8mo 6dокт. 2024 г. - июнь 2025 г.
Коррекция 2024 года2024	-16.16%авг. 2024 г.	21d	2mo 5d	2mo 26dиюль 2024 г. - окт. 2024 г.
Коррекция 2026 года2026	-15.33%март 2026 г.	2mo	15d	2mo 15dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.79	1.59	1.49	1.46

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.46, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 24/10 с S&P 500 Index

Корреляция 24/10 с S&P 500 Index составляет 0.79 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.81
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.	0.82

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.67, а самая низкая у NEM: 0.22.

0.22

0.49

0.51

0.60

0.66

0.66

0.67

0.67

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 24/10. Самая высокая корреляция с портфелем у MPWR: 0.79, а самая низкая у NEM: 0.31.

0.31

0.54

0.56

0.65

0.68

0.71

XYZ

0.73

NVDA

0.76

MPWR

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NEM	PHM	PINS	DOV	MU	AMZN	XYZ	NVDA	MPWR
NEM	1.00	0.18	0.06	0.19	0.12	0.14	0.18	0.11	0.16
PHM	0.18	1.00	0.29	0.50	0.30	0.30	0.36	0.28	0.39
PINS	0.06	0.29	1.00	0.26	0.34	0.49	0.54	0.42	0.41
DOV	0.19	0.50	0.26	1.00	0.40	0.31	0.37	0.35	0.47
MU	0.12	0.30	0.34	0.40	1.00	0.44	0.38	0.59	0.63
AMZN	0.14	0.30	0.49	0.31	0.44	1.00	0.53	0.57	0.50
XYZ	0.18	0.36	0.54	0.37	0.38	0.53	1.00	0.51	0.52
NVDA	0.11	0.28	0.42	0.35	0.59	0.57	0.51	1.00	0.66
MPWR	0.16	0.39	0.41	0.47	0.63	0.50	0.52	0.66	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 апр. 2019 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 24/10

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 24/10 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации