ARK darlings

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ARK darlings

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

TOP 10 ARKK holdings 09.03.24.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
COIN Coinbase Global, Inc.	Technology	11.11%
CRSP CRISPR Therapeutics AG	Healthcare	11.11%
HOOD Robinhood Markets, Inc.	Technology	11.11%
PATH UiPath Inc.	Technology	11.11%
RBLX Roblox Corporation	Communication Services	11.11%
ROKU Roku, Inc.	Communication Services	11.11%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	11.11%
U Unity Software Inc.	Technology	11.11%
ZM Zoom Video Communications, Inc.	Communication Services	11.11%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.51%	4.99%	-1.31%	13.00%	13.92%	11.05%
ARK darlings	15.56%	18.35%	9.96%	57.72%	N/A	N/A
Активы портфеля:
COIN Coinbase Global, Inc.	4.27%	26.34%	-16.31%	11.89%	N/A	N/A
TSLA Tesla, Inc.	-14.75%	19.87%	-2.03%	95.29%	42.97%	35.41%
CRSP CRISPR Therapeutics AG	-6.12%	-3.40%	-27.89%	-35.35%	-10.67%	N/A
ROKU Roku, Inc.	-1.79%	18.62%	-3.54%	26.01%	-6.82%	N/A
U Unity Software Inc.	16.78%	22.39%	7.32%	45.54%	N/A	N/A
RBLX Roblox Corporation	55.46%	21.41%	68.04%	160.88%	N/A	N/A
PATH UiPath Inc.	-1.73%	4.34%	-13.14%	4.78%	N/A	N/A
HOOD Robinhood Markets, Inc.	92.49%	47.60%	85.61%	237.03%	N/A	N/A
ZM Zoom Video Communications, Inc.	-0.42%	3.89%	-1.65%	31.65%	-18.34%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARK darlings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	12.60%	-8.25%	-15.40%	10.98%	17.05%	1.78%							15.56%
2024	-13.66%	13.48%	0.59%	-12.23%	-3.57%	2.99%	2.45%	-0.37%	9.09%	-1.09%	24.20%	-1.94%	15.24%
2023	31.96%	2.46%	4.47%	-14.62%	15.62%	9.03%	15.69%	-14.52%	-5.60%	-9.59%	33.70%	16.51%	99.88%
2022	-21.68%	-8.68%	-4.25%	-26.13%	-5.63%	-6.08%	12.25%	-3.83%	-8.69%	1.60%	-7.98%	-19.39%	-66.69%
2021							-0.74%	3.55%	-6.93%	8.59%	-1.16%	-14.30%	-12.00%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия ARK darlings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARK darlings составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COIN Coinbase Global, Inc.	0.14	0.86	1.10	0.18	0.36
TSLA Tesla, Inc.	1.33	2.06	1.25	1.59	3.71
CRSP CRISPR Therapeutics AG	-0.63	-0.61	0.93	-0.41	-1.01
ROKU Roku, Inc.	0.43	1.04	1.14	0.31	1.57
U Unity Software Inc.	0.62	1.40	1.16	0.47	2.57
RBLX Roblox Corporation	3.56	4.06	1.59	2.28	15.64
PATH UiPath Inc.	0.10	0.44	1.05	0.04	0.23
HOOD Robinhood Markets, Inc.	3.20	3.04	1.42	2.98	12.78
ZM Zoom Video Communications, Inc.	0.95	1.60	1.21	0.40	3.58

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ARK darlings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.33
За всё время: -0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

ARK darlings не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ARK darlings показал максимальную просадку в 75.56%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARK darlings составляет 31.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-75.56%	5 авг. 2021 г.	353	28 дек. 2022 г.	—	—	—
-0.74%	30 июл. 2021 г.	1	30 июл. 2021 г.	1	2 авг. 2021 г.	2

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	CRSP	TSLA	RBLX	ZM	COIN	HOOD	ROKU	U	PATH	Portfolio
^GSPC	1.00	0.48	0.59	0.50	0.56	0.55	0.54	0.55	0.57	0.60	0.69
CRSP	0.48	1.00	0.40	0.40	0.45	0.49	0.52	0.51	0.49	0.51	0.67
TSLA	0.59	0.40	1.00	0.45	0.44	0.49	0.46	0.49	0.49	0.49	0.66
RBLX	0.50	0.40	0.45	1.00	0.53	0.51	0.52	0.54	0.57	0.56	0.72
ZM	0.56	0.45	0.44	0.53	1.00	0.50	0.54	0.61	0.59	0.66	0.73
COIN	0.55	0.49	0.49	0.51	0.50	1.00	0.67	0.54	0.55	0.58	0.79
HOOD	0.54	0.52	0.46	0.52	0.54	0.67	1.00	0.60	0.56	0.57	0.79
ROKU	0.55	0.51	0.49	0.54	0.61	0.54	0.60	1.00	0.64	0.65	0.79
U	0.57	0.49	0.49	0.57	0.59	0.55	0.56	0.64	1.00	0.69	0.79
PATH	0.60	0.51	0.49	0.56	0.66	0.58	0.57	0.65	0.69	1.00	0.81
Portfolio	0.69	0.67	0.66	0.72	0.73	0.79	0.79	0.79	0.79	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июл. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ARK darlings

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество