ARK darlings
TOP 10 ARKK holdings 09.03.24.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 11.11% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | Healthcare | 11.11% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | Technology | 11.11% |
PATH UiPath Inc. | Technology | 11.11% |
RBLX Roblox Corporation | Communication Services | 11.11% |
ROKU Roku, Inc. | Communication Services | 11.11% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
U Unity Software Inc. | Technology | 11.11% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | Communication Services | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARK darlings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 11.18% | 5.60% | 17.48% | 26.33% | 13.16% | 10.99% |
| ARK darlings | -10.86% | 4.18% | 11.73% | 36.00% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
COIN Coinbase Global, Inc. | 19.37% | -4.81% | 109.59% | 265.62% | N/A | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -28.58% | 18.36% | -24.26% | -1.49% | 66.09% | 29.91% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -10.19% | 0.11% | -17.19% | -9.51% | 7.69% | N/A |
ROKU Roku, Inc. | -32.97% | 4.69% | -33.91% | 16.78% | -6.07% | N/A |
U Unity Software Inc. | -47.00% | -7.51% | -25.79% | -25.53% | N/A | N/A |
RBLX Roblox Corporation | -28.04% | -7.45% | -13.22% | -17.77% | N/A | N/A |
PATH UiPath Inc. | -17.83% | 7.20% | 11.71% | 31.76% | N/A | N/A |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 57.69% | 17.62% | 148.02% | 137.19% | N/A | N/A |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | -10.78% | 7.04% | 0.06% | -7.51% | -6.55% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARK darlings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -13.66% | 13.48% | 0.59% | -12.22% | -10.86% | ||||||||
| 2023 | 31.96% | 2.46% | 4.47% | -14.62% | 15.62% | 9.03% | 15.69% | -14.52% | -5.60% | -9.59% | 33.70% | 16.51% | 99.88% |
| 2022 | -21.68% | -8.68% | -4.25% | -26.13% | -5.63% | -6.08% | 12.25% | -3.83% | -8.69% | 1.60% | -7.98% | -19.39% | -66.69% |
| 2021 | -0.74% | 3.55% | -6.93% | 8.59% | -1.16% | -14.30% | -12.00% |
Комиссия
Комиссия ARK darlings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ARK darlings среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ARK darlings
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 3.06 | 3.37 | 1.39 | 2.80 | 11.80 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.04 | 0.44 | 1.05 | 0.03 | 0.08 |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.22 | 0.06 | 1.01 | -0.18 | -0.55 |
ROKU Roku, Inc. | 0.24 | 0.93 | 1.13 | 0.19 | 0.65 |
U Unity Software Inc. | -0.48 | -0.42 | 0.95 | -0.31 | -0.83 |
RBLX Roblox Corporation | -0.39 | -0.19 | 0.97 | -0.26 | -0.97 |
PATH UiPath Inc. | 0.61 | 1.30 | 1.16 | 0.45 | 2.28 |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 2.72 | 3.19 | 1.40 | 1.55 | 7.93 |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | -0.17 | -0.03 | 1.00 | -0.06 | -0.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ARK darlings показал максимальную просадку в 75.56%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ARK darlings составляет 53.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.56% | 5 авг. 2021 г. | 353 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -0.74% | 30 июл. 2021 г. | 1 | 30 июл. 2021 г. | 1 | 2 авг. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ARK darlings составляет 10.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | CRSP | RBLX | COIN | HOOD | ZM | ROKU | U | PATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.42 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.49 | 0.55 | 0.51 |
| CRSP | 0.42 | 1.00 | 0.42 | 0.49 | 0.54 | 0.48 | 0.53 | 0.50 | 0.52 |
| RBLX | 0.46 | 0.42 | 1.00 | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.63 | 0.61 |
| COIN | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 1.00 | 0.64 | 0.52 | 0.55 | 0.60 | 0.62 |
| HOOD | 0.46 | 0.54 | 0.55 | 0.64 | 1.00 | 0.57 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
| ZM | 0.50 | 0.48 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.63 | 0.69 |
| ROKU | 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
| U | 0.55 | 0.50 | 0.63 | 0.60 | 0.60 | 0.63 | 0.69 | 1.00 | 0.72 |
| PATH | 0.51 | 0.52 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 0.69 | 0.69 | 0.72 | 1.00 |