PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ARK darlings
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


COIN 11.11%TSLA 11.11%CRSP 11.11%ROKU 11.11%U 11.11%RBLX 11.11%PATH 11.11%HOOD 11.11%ZM 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
COIN
Coinbase Global, Inc.
Technology
11.11%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
Healthcare
11.11%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
Technology
11.11%
PATH
UiPath Inc.
Technology
11.11%
RBLX
Roblox Corporation
Communication Services
11.11%
ROKU
Roku, Inc.
Communication Services
11.11%
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical
11.11%
U
Unity Software Inc.
Technology
11.11%
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
Communication Services
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ARK darlings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
43.24%
9.24%
ARK darlings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
25.25%0.08%9.66%25.65%13.17%11.11%
ARK darlings19.24%1.71%43.26%18.96%N/AN/A
COIN
Coinbase Global, Inc.
54.18%-11.98%20.95%52.81%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.
73.29%22.14%129.84%70.51%72.53%39.83%
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-35.34%-15.46%-27.65%-36.42%-9.67%N/A
ROKU
Roku, Inc.
-14.03%13.87%44.22%-13.73%-11.58%N/A
U
Unity Software Inc.
-45.32%-4.97%39.58%-42.97%N/AN/A
RBLX
Roblox Corporation
29.64%20.03%67.29%28.93%N/AN/A
PATH
UiPath Inc.
-47.46%-8.36%9.39%-48.64%N/AN/A
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
194.35%2.32%69.38%189.58%N/AN/A
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
18.58%-0.71%47.55%17.61%5.12%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARK darlings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-13.66%13.48%0.59%-12.23%-3.57%2.99%2.45%-0.37%9.09%-1.09%24.20%19.24%
202331.96%2.46%4.47%-14.62%15.62%9.03%15.69%-14.52%-5.60%-9.59%33.70%16.51%99.88%
2022-21.68%-8.68%-4.25%-26.13%-5.63%-6.08%12.25%-3.83%-8.69%1.60%-7.98%-19.39%-66.69%
2021-0.74%3.55%-6.93%8.59%-1.16%-14.30%-12.00%

Комиссия

Комиссия ARK darlings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ARK darlings составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ARK darlings, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARK darlings, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARK darlings, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARK darlings, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARK darlings, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARK darlings, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARK darlings, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.000.582.07
Коэффициент Сортино ARK darlings, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.032.76
Коэффициент Омега ARK darlings, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.121.39
Коэффициент Кальмара ARK darlings, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.343.05
Коэффициент Мартина ARK darlings, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.6413.27
ARK darlings
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COIN
Coinbase Global, Inc.
0.681.591.180.892.56
TSLA
Tesla, Inc.
1.101.891.231.063.02
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
-0.66-0.810.91-0.47-0.91
ROKU
Roku, Inc.
-0.260.021.00-0.16-0.45
U
Unity Software Inc.
-0.77-1.020.89-0.47-0.91
RBLX
Roblox Corporation
0.671.201.170.432.07
PATH
UiPath Inc.
-0.91-1.120.83-0.58-1.15
HOOD
Robinhood Markets, Inc.
3.143.291.432.2516.91
ZM
Zoom Video Communications, Inc.
0.581.091.130.221.36

ARK darlings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.58
2.07
ARK darlings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


ARK darlings не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-38.08%
-1.91%
ARK darlings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ARK darlings показал максимальную просадку в 75.56%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ARK darlings составляет 38.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.56%5 авг. 2021 г.35328 дек. 2022 г.
-0.74%30 июл. 2021 г.130 июл. 2021 г.12 авг. 2021 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ARK darlings составляет 13.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.08%
3.82%
ARK darlings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLACRSPRBLXCOINZMHOODROKUUPATH
TSLA1.000.410.440.470.430.440.470.500.49
CRSP0.411.000.400.490.450.510.520.490.51
RBLX0.440.401.000.510.540.510.540.580.56
COIN0.470.490.511.000.490.650.530.560.59
ZM0.430.450.540.491.000.530.620.590.66
HOOD0.440.510.510.650.531.000.590.560.57
ROKU0.470.520.540.530.620.591.000.650.67
U0.500.490.580.560.590.560.651.000.71
PATH0.490.510.560.590.660.570.670.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июл. 2021 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab