ARK darlings
TOP 10 ARKK holdings 09.03.24.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 11.11% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | Healthcare | 11.11% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | Technology | 11.11% |
PATH UiPath Inc. | Technology | 11.11% |
RBLX Roblox Corporation | Communication Services | 11.11% |
ROKU Roku, Inc. | Communication Services | 11.11% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
U Unity Software Inc. | Technology | 11.11% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | Communication Services | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARK darlings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| ARK darlings | -18.82% | -13.11% | 15.91% | 10.15% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
COIN Coinbase Global, Inc. | -31.23% | -19.66% | 4.70% | -32.12% | N/A | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -33.82% | -1.75% | 11.06% | 58.74% | 53.09% | 34.83% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -17.02% | -24.83% | -27.26% | -49.44% | -3.68% | N/A |
ROKU Roku, Inc. | -18.94% | -25.06% | -20.13% | -3.15% | -5.87% | N/A |
U Unity Software Inc. | -19.05% | -26.42% | -12.08% | -29.39% | N/A | N/A |
RBLX Roblox Corporation | 0.62% | -7.09% | 38.03% | 59.77% | N/A | N/A |
PATH UiPath Inc. | -19.28% | -12.98% | -14.14% | -52.37% | N/A | N/A |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 2.68% | -17.22% | 70.58% | 99.17% | N/A | N/A |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | -10.24% | -2.24% | 8.99% | 15.87% | -10.62% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARK darlings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14.76% | -14.75% | -14.96% | -2.42% | -18.82% | ||||||||
| 2024 | -16.58% | 18.27% | 1.08% | -13.46% | 0.46% | 4.16% | 4.32% | -6.15% | 8.90% | 0.14% | 33.32% | 0.36% | 29.02% |
| 2023 | 31.54% | 3.23% | 4.51% | -15.58% | 18.55% | 10.61% | 9.43% | -13.20% | -4.87% | -11.20% | 30.88% | 14.69% | 89.21% |
| 2022 | -22.24% | -7.81% | -0.99% | -26.61% | -11.15% | -7.67% | 18.08% | -5.77% | -7.35% | -2.94% | -10.60% | -23.33% | -70.69% |
| 2021 | -0.74% | 3.55% | -7.19% | 9.62% | 0.43% | -14.59% | -10.30% |
Комиссия
Комиссия ARK darlings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARK darlings составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | -0.37 | -0.04 | 1.00 | -0.52 | -1.23 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.87 | 1.65 | 1.19 | 0.92 | 3.09 |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.96 | -1.54 | 0.84 | -0.65 | -1.87 |
ROKU Roku, Inc. | -0.07 | 0.31 | 1.04 | -0.05 | -0.37 |
U Unity Software Inc. | -0.45 | -0.31 | 0.97 | -0.33 | -1.15 |
RBLX Roblox Corporation | 1.19 | 1.67 | 1.26 | 0.75 | 5.16 |
PATH UiPath Inc. | -0.94 | -1.20 | 0.81 | -0.62 | -1.35 |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 1.41 | 1.95 | 1.26 | 1.29 | 6.61 |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 0.46 | 0.90 | 1.11 | 0.17 | 1.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ARK darlings показал максимальную просадку в 78.29%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ARK darlings составляет 49.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.29% | 18 нояб. 2021 г. | 279 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -17.28% | 5 авг. 2021 г. | 42 | 4 окт. 2021 г. | 31 | 16 нояб. 2021 г. | 73 |
| -0.74% | 30 июл. 2021 г. | 1 | 30 июл. 2021 г. | 1 | 2 авг. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ARK darlings составляет 22.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TSLA | CRSP | RBLX | ZM | COIN | HOOD | ROKU | U | PATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | 0.48 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
| CRSP | 0.41 | 1.00 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
| RBLX | 0.45 | 0.40 | 1.00 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
| ZM | 0.43 | 0.45 | 0.53 | 1.00 | 0.50 | 0.53 | 0.61 | 0.59 | 0.66 |
| COIN | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 1.00 | 0.66 | 0.54 | 0.56 | 0.59 |
| HOOD | 0.45 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.66 | 1.00 | 0.60 | 0.56 | 0.57 |
| ROKU | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.66 |
| U | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 1.00 | 0.70 |
| PATH | 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 0.59 | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 1.00 |