ARK darlings
TOP 10 ARKK holdings 09.03.24.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | Technology | 11.11% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | Healthcare | 11.11% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | Technology | 11.11% |
PATH UiPath Inc. | Technology | 11.11% |
RBLX Roblox Corporation | Communication Services | 11.11% |
ROKU Roku, Inc. | Communication Services | 11.11% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 11.11% |
U Unity Software Inc. | Technology | 11.11% |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | Communication Services | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ARK darlings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июл. 2021 г., начальной даты HOOD
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| ARK darlings | -2.36% | 15.90% | 16.21% | 24.56% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
COIN Coinbase Global, Inc. | -17.47% | 20.01% | 12.06% | -8.21% | N/A | N/A |
TSLA Tesla, Inc. | -28.88% | 7.46% | 15.35% | 58.51% | 41.59% | 34.13% |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -2.82% | 17.12% | -24.65% | -31.56% | -5.23% | N/A |
ROKU Roku, Inc. | -17.20% | 2.14% | -6.32% | 4.13% | -13.15% | N/A |
U Unity Software Inc. | -4.58% | 17.87% | 2.93% | -13.34% | N/A | N/A |
RBLX Roblox Corporation | 28.05% | 27.26% | 44.03% | 88.81% | N/A | N/A |
PATH UiPath Inc. | -5.82% | 16.67% | -4.77% | -38.55% | N/A | N/A |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 30.41% | 27.00% | 102.71% | 170.70% | N/A | N/A |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | -4.14% | 6.80% | 3.48% | 26.54% | -11.45% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARK darlings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12.60% | -8.25% | -15.40% | 10.98% | 0.67% | -2.36% | |||||||
| 2024 | -13.66% | 13.48% | 0.59% | -12.23% | -3.57% | 2.99% | 2.45% | -0.37% | 9.09% | -1.09% | 24.20% | -1.94% | 15.24% |
| 2023 | 31.96% | 2.46% | 4.47% | -14.62% | 15.62% | 9.03% | 15.69% | -14.52% | -5.60% | -9.59% | 33.70% | 16.51% | 99.88% |
| 2022 | -21.68% | -8.68% | -4.25% | -26.13% | -5.63% | -6.08% | 12.25% | -3.83% | -8.69% | 1.60% | -7.98% | -19.39% | -66.69% |
| 2021 | -0.74% | 3.55% | -6.93% | 8.59% | -1.16% | -14.30% | -12.00% |
Комиссия
Комиссия ARK darlings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ARK darlings составляет 41, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.01 | 0.65 | 1.07 | 0.01 | 0.02 |
TSLA Tesla, Inc. | 0.79 | 1.58 | 1.19 | 0.96 | 2.44 |
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -0.51 | -0.51 | 0.95 | -0.36 | -0.97 |
ROKU Roku, Inc. | 0.11 | 0.59 | 1.08 | 0.08 | 0.44 |
U Unity Software Inc. | -0.16 | 0.28 | 1.03 | -0.13 | -0.46 |
RBLX Roblox Corporation | 2.11 | 2.46 | 1.40 | 1.40 | 8.67 |
PATH UiPath Inc. | -0.64 | -0.59 | 0.91 | -0.43 | -0.96 |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 2.56 | 2.78 | 1.37 | 2.53 | 11.06 |
ZM Zoom Video Communications, Inc. | 0.83 | 1.38 | 1.18 | 0.33 | 2.93 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ARK darlings показал максимальную просадку в 75.56%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ARK darlings составляет 41.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.56% | 5 авг. 2021 г. | 353 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -0.74% | 30 июл. 2021 г. | 1 | 30 июл. 2021 г. | 1 | 2 авг. 2021 г. | 2 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ARK darlings составляет 21.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CRSP | TSLA | RBLX | ZM | COIN | HOOD | ROKU | U | PATH | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.48 | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.69 |
| CRSP | 0.48 | 1.00 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.67 |
| TSLA | 0.59 | 0.40 | 1.00 | 0.45 | 0.44 | 0.49 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.66 |
| RBLX | 0.50 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.56 | 0.72 |
| ZM | 0.56 | 0.45 | 0.44 | 0.53 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.61 | 0.59 | 0.67 | 0.73 |
| COIN | 0.55 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.67 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.79 |
| HOOD | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.67 | 1.00 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.79 |
| ROKU | 0.55 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.61 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.66 | 0.79 |
| U | 0.58 | 0.49 | 0.50 | 0.57 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.64 | 1.00 | 0.70 | 0.79 |
| PATH | 0.61 | 0.51 | 0.49 | 0.56 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.66 | 0.70 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.81 | 1.00 |