ETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

ETF

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

ETF Portfolio (01/2024)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	Materials	11.11%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	11.11%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	11.11%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	11.11%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	11.11%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 апр. 2020 г., начальной даты BKLC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.30%	12.94%	1.49%	12.48%	15.82%	10.87%
ETF	1.36%	13.35%	0.62%	9.62%	17.80%	N/A
Активы портфеля:
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	1.75%	13.43%	2.26%	14.42%	17.56%	N/A
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	5.34%	9.41%	-2.23%	-15.20%	17.28%	6.25%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-1.76%	5.85%	-5.38%	3.58%	13.93%	10.65%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-0.47%	16.38%	2.93%	17.54%	19.71%	15.89%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.85%	13.39%	2.10%	15.51%	18.41%	14.18%
VB Vanguard Small-Cap ETF	-1.91%	14.40%	-3.95%	5.70%	14.56%	8.27%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-0.69%	21.46%	2.54%	16.14%	20.98%	20.03%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	4.31%	12.56%	1.58%	12.69%	15.08%	9.45%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.73%	13.04%	2.12%	13.91%	17.57%	12.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.38%	-1.60%	-5.11%	-1.34%	7.46%								1.36%
2024	-0.07%	4.24%	3.54%	-3.89%	4.51%	1.98%	1.89%	1.37%	3.07%	-1.30%	6.19%	-4.14%	18.16%
2023	8.06%	-2.78%	2.75%	-0.05%	0.06%	7.20%	4.08%	-2.71%	-4.52%	-3.29%	9.60%	6.25%	26.00%
2022	-5.71%	-0.69%	3.72%	-9.36%	-0.02%	-9.79%	9.15%	-3.65%	-9.27%	7.65%	7.22%	-5.60%	-17.45%
2021	-0.47%	4.54%	3.24%	5.38%	0.72%	2.28%	2.17%	2.13%	-5.16%	6.45%	-1.33%	4.47%	26.63%
2020				4.89%	6.51%	3.06%	6.10%	6.87%	-3.45%	-1.56%	13.37%	5.87%	48.92%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PICK

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

Vanguard Small-Cap ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

BKLC

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETF составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	0.74	1.22	1.18	0.82	3.12
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	-0.56	-0.63	0.92	-0.43	-0.93
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.22	0.45	1.06	0.25	0.78
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.70	1.19	1.17	0.81	2.70
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	0.79	1.29	1.19	0.88	3.34
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.25	0.53	1.07	0.23	0.71
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.54	1.02	1.14	0.67	2.19
VO Vanguard Mid-Cap ETF	0.70	1.15	1.16	0.72	2.60
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.72	1.20	1.18	0.81	3.09

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.48
За 5 лет: 0.94
За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.62%	1.60%	1.78%	2.22%	1.74%	1.49%	1.89%	2.01%	1.47%	1.47%	3.15%	1.56%
Активы портфеля:
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	1.20%	1.22%	1.35%	1.64%	1.10%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PICK iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF	3.09%	3.26%	4.19%	6.93%	5.89%	2.27%	5.51%	4.77%	2.41%	1.15%	15.77%	2.88%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.91%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF	1.20%	1.22%	1.39%	1.64%	1.22%	1.64%	1.82%	2.17%	1.70%	1.92%	2.04%	1.76%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.44%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%	1.43%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.52%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.51%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%	1.29%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.28%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 24.73%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

Текущая просадка ETF составляет 3.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.73%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	292	13 дек. 2023 г.	494
-20.2%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.13%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	33	9 нояб. 2020 г.	47
-8.92%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46
-7.41%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	23	15 июл. 2020 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PICK	SCHD	VGT	SCHG	VB	VO	BKLC	VOO	SCHX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.59	0.77	0.91	0.93	0.85	0.91	0.99	1.00	0.99	0.97
PICK	0.59	1.00	0.60	0.48	0.47	0.65	0.64	0.57	0.59	0.60	0.71
SCHD	0.77	0.60	1.00	0.54	0.53	0.81	0.83	0.72	0.77	0.76	0.79
VGT	0.91	0.48	0.54	1.00	0.97	0.72	0.78	0.92	0.91	0.91	0.89
SCHG	0.93	0.47	0.53	0.97	1.00	0.73	0.79	0.95	0.93	0.93	0.89
VB	0.85	0.65	0.81	0.72	0.73	1.00	0.96	0.82	0.85	0.87	0.91
VO	0.91	0.64	0.83	0.78	0.79	0.96	1.00	0.88	0.91	0.92	0.95
BKLC	0.99	0.57	0.72	0.92	0.95	0.82	0.88	1.00	0.99	0.98	0.96
VOO	1.00	0.59	0.77	0.91	0.93	0.85	0.91	0.99	1.00	0.99	0.97
SCHX	0.99	0.60	0.76	0.91	0.93	0.87	0.92	0.98	0.99	1.00	0.98
Portfolio	0.97	0.71	0.79	0.89	0.89	0.91	0.95	0.96	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 апр. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

ETF

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество