PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETF

Последнее обновление 20 сент. 2024 г.

ETF Portfolio (01/2024)

Распределение активов

BKLC 11.11%PICK 11.11%SCHD 11.11%SCHG 11.11%SCHX 11.11%VB 11.11%VGT 11.11%VO 11.11%VOO 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		Materials
11.11%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
11.11%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
11.11%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
11.11%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		Mid Cap Growth Equities
11.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
11.11%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.52%
9.01%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 апр. 2020 г., начальной даты BKLC

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.79%2.08%9.01%29.79%13.85%11.12%
ETF15.58%2.65%7.53%27.28%N/AN/A
Активы портфеля:
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		21.02%2.30%9.84%32.66%N/AN/A
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		-6.38%3.29%-2.72%1.87%12.87%5.33%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.54%3.22%7.39%20.48%13.03%11.57%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		25.06%1.30%11.27%40.18%20.22%16.38%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		20.50%2.30%9.30%31.57%15.42%13.03%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		12.20%4.90%5.46%25.16%10.34%9.40%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		20.21%0.16%10.04%38.71%22.92%20.50%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		13.49%4.02%6.33%24.37%10.93%9.97%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.99%2.22%9.79%31.67%15.70%13.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.07%4.24%3.54%-3.89%4.51%1.90%1.89%1.37%15.58%
20238.06%-2.78%2.75%-0.05%0.06%7.11%4.08%-2.71%-4.60%-3.29%9.60%6.15%25.67%
2022-5.71%-0.69%3.72%-9.36%-0.02%-9.79%9.15%-3.65%-9.27%7.65%7.22%-5.60%-17.45%
2021-0.48%4.54%3.24%5.38%0.72%2.21%2.17%2.13%-5.16%6.45%-1.33%4.46%26.53%
20204.89%6.51%3.06%6.10%6.87%-3.45%-1.56%13.37%5.87%48.92%

Комиссия

Комиссия ETF составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF
График комиссии PICK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
График комиссии BKLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ETF, с текущим значением в 3838
ETF
Ранг коэф-та Шарпа ETF, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETF, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETF, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETF, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETF, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETF, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETF, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETF, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETF, с текущим значением в 10.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.00
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		2.453.281.442.7214.97
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		0.060.241.030.060.16
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.692.461.291.517.87
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.182.841.382.5211.68
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		2.343.141.422.3213.86
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.331.921.230.996.81
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.752.301.312.418.65
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.772.471.301.059.09
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.393.201.432.6214.27

Коэффициент Шарпа

ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.88 до 2.55, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.90
2.23
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.52%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ETF1.52%1.79%2.22%1.74%1.49%1.89%2.01%1.47%1.55%3.14%1.56%1.55%
Активы портфеля:
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		3.83%4.19%6.93%5.89%2.27%5.50%4.76%2.41%1.15%15.73%2.88%3.38%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.57%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.32%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.27%1.22%1.09%1.07%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		0.93%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%2.39%2.04%1.76%1.65%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.40%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.47%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember00
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ETF показал максимальную просадку в 24.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 292 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.74%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.494
-9.13%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-8.92%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.46
-7.41%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26
-5.89%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1525 окт. 2021 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ETF составляет 4.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.83%
4.31%
ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PICKSCHDVGTSCHGVBVOBKLCVOOSCHX
PICK1.000.630.480.480.660.650.570.600.61
SCHD0.631.000.570.560.830.840.740.790.78
VGT0.480.571.000.970.720.790.910.910.91
SCHG0.480.560.971.000.720.800.940.930.93
VB0.660.830.720.721.000.960.800.850.87
VO0.650.840.790.800.961.000.870.920.93
BKLC0.570.740.910.940.800.871.000.970.97
VOO0.600.790.910.930.850.920.971.001.00
SCHX0.610.780.910.930.870.930.971.001.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 апр. 2020 г.