Chris Hohn - TCI Fund

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Chris Hohn - TCI Fund

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CNI Canadian National Railway Company	Industrials	6%
CP Canadian Pacific Railway Limited	Industrials	9%
FERG Ferguson plc	Industrials	3%
GE General Electric Company	Industrials	22%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	6%
MCO Moody's Corporation	Financial Services	14%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	15%
SPGI S&P Global Inc.	Financial Services	12%
V Visa Inc.	Financial Services	13%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Chris Hohn - TCI Fund на 25 мая 2025 г. показал доходность в 12.27% с начала года и доходность в 20.11% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
Chris Hohn - TCI Fund	12.27%	10.64%	9.64%	17.03%	24.06%	20.11%
Активы портфеля:
GE General Electric Company	39.83%	17.92%	28.96%	40.05%	49.45%	7.39%
MSFT Microsoft Corporation	7.21%	16.45%	8.37%	5.46%	20.69%	27.26%
MCO Moody's Corporation	-0.41%	7.05%	-1.92%	15.23%	13.78%	16.95%
V Visa Inc.	12.24%	5.49%	14.46%	29.74%	13.93%	18.65%
SPGI S&P Global Inc.	2.59%	5.98%	-0.51%	17.25%	11.27%	18.28%
CP Canadian Pacific Railway Limited	10.98%	9.72%	4.92%	1.14%	11.58%	-6.81%
CNI Canadian National Railway Company	4.05%	7.53%	-4.50%	-15.43%	7.19%	7.88%
GOOG Alphabet Inc	-10.85%	5.03%	2.04%	-3.37%	19.30%	20.40%
FERG Ferguson plc	3.20%	5.13%	-13.86%	-12.92%	21.66%	14.17%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Chris Hohn - TCI Fund, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	8.69%	-0.27%	-5.38%	0.78%	8.62%								12.27%
2024	2.64%	5.36%	4.67%	-0.41%	3.71%	0.89%	3.62%	2.42%	2.13%	-4.74%	6.06%	-3.91%	24.09%
2023	12.29%	-2.69%	7.77%	3.82%	1.75%	6.85%	1.58%	-1.04%	-4.64%	-1.00%	12.21%	4.82%	48.33%
2022	-4.55%	-2.87%	3.56%	-10.92%	-1.43%	-8.26%	12.08%	-5.25%	-12.69%	11.43%	9.55%	-5.09%	-16.91%
2021	-3.15%	7.88%	4.47%	5.54%	2.32%	2.53%	2.02%	1.50%	-4.50%	9.34%	-5.24%	2.73%	27.20%
2020	7.55%	-8.16%	-13.56%	7.00%	5.86%	3.23%	0.49%	7.33%	-2.54%	-0.02%	16.53%	3.58%	26.63%
2019	14.44%	6.13%	1.91%	5.92%	-4.75%	7.37%	3.93%	-3.48%	-1.14%	6.12%	5.94%	2.47%	53.16%
2018	4.25%	-2.47%	-2.92%	2.71%	4.11%	-0.32%	3.30%	2.49%	-3.07%	-8.79%	-2.76%	-7.72%	-11.64%
2017	3.87%	3.25%	1.14%	2.28%	1.98%	0.07%	1.91%	0.71%	2.08%	-0.17%	0.66%	-8.68%	8.85%
2016	-6.56%	-0.26%	8.66%	-1.01%	1.43%	-2.40%	8.27%	1.94%	-0.15%	-2.29%	1.57%	33.22%	44.60%
2015	-5.05%	8.59%	-2.06%	5.80%	-1.40%	-2.24%	4.21%	-5.85%	-1.63%	9.40%	3.72%	-0.25%	12.50%
2014				-1.18%	4.77%	1.68%	-0.46%	4.09%	1.12%	3.44%	2.16%	-2.51%	13.63%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Chris Hohn - TCI Fund составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Chris Hohn - TCI Fund составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
GE General Electric Company	1.23	1.79	1.27	2.13	6.64
MSFT Microsoft Corporation	0.24	0.51	1.07	0.24	0.54
MCO Moody's Corporation	0.62	0.91	1.13	0.59	1.94
V Visa Inc.	1.37	1.81	1.27	1.94	6.80
SPGI S&P Global Inc.	0.81	1.15	1.16	0.87	2.99
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.07	0.16	1.02	-0.01	-0.05
CNI Canadian National Railway Company	-0.67	-0.91	0.90	-0.53	-1.04
GOOG Alphabet Inc	-0.09	-0.02	1.00	-0.17	-0.37
FERG Ferguson plc	-0.39	-0.46	0.95	-0.44	-0.89

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Chris Hohn - TCI Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.89
За 5 лет: 1.23
За 10 лет: 0.84
За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Chris Hohn - TCI Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.78%	0.82%	0.69%	0.89%	0.69%	0.74%	0.82%	2.23%	1.91%	1.65%	1.63%	1.72%
Активы портфеля:
GE General Electric Company	0.52%	0.67%	0.25%	0.38%	0.34%	0.37%	0.36%	4.88%	4.81%	2.94%	2.95%	3.52%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
MCO Moody's Corporation	0.76%	0.72%	0.79%	1.00%	0.63%	0.77%	0.84%	1.26%	1.03%	1.57%	1.36%	1.17%
V Visa Inc.	0.65%	0.68%	0.72%	0.76%	0.62%	0.56%	0.56%	0.67%	0.61%	0.75%	0.64%	0.64%
SPGI S&P Global Inc.	0.72%	0.73%	0.82%	0.99%	0.65%	0.82%	0.84%	1.18%	0.97%	1.34%	1.34%	1.35%
CP Canadian Pacific Railway Limited	0.68%	0.76%	0.72%	0.77%	0.84%	0.76%	0.93%	1.07%	0.93%	0.04%	0.17%	0.13%
CNI Canadian National Railway Company	2.35%	2.44%	1.85%	2.34%	2.00%	1.71%	1.94%	1.88%	1.55%	1.70%	1.73%	1.31%
GOOG Alphabet Inc	0.47%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FERG Ferguson plc	1.82%	1.84%	1.57%	2.76%	2.34%	2.33%	2.27%	9.77%	1.99%	2.15%	2.77%	2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Chris Hohn - TCI Fund показал максимальную просадку в 38.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка Chris Hohn - TCI Fund составляет 2.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.7%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	159	5 нояб. 2020 г.	182
-30.83%	10 нояб. 2021 г.	224	30 сент. 2022 г.	157	17 мая 2023 г.	381
-26.5%	23 окт. 2017 г.	295	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	376
-17.1%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	58
-13.46%	23 нояб. 2015 г.	55	11 февр. 2016 г.	34	1 апр. 2016 г.	89

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 7.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	FERG	GE	CP	CNI	GOOG	V	MSFT	SPGI	MCO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.35	0.52	0.56	0.59	0.70	0.69	0.75	0.68	0.70	0.87
FERG	0.35	1.00	0.26	0.26	0.26	0.22	0.24	0.23	0.28	0.28	0.37
GE	0.52	0.26	1.00	0.33	0.36	0.30	0.34	0.29	0.33	0.35	0.68
CP	0.56	0.26	0.33	1.00	0.74	0.35	0.42	0.38	0.42	0.43	0.61
CNI	0.59	0.26	0.36	0.74	1.00	0.38	0.44	0.41	0.43	0.44	0.62
GOOG	0.70	0.22	0.30	0.35	0.38	1.00	0.53	0.68	0.49	0.50	0.65
V	0.69	0.24	0.34	0.42	0.44	0.53	1.00	0.57	0.59	0.60	0.72
MSFT	0.75	0.23	0.29	0.38	0.41	0.68	0.57	1.00	0.56	0.58	0.71
SPGI	0.68	0.28	0.33	0.42	0.43	0.49	0.59	0.56	1.00	0.82	0.75
MCO	0.70	0.28	0.35	0.43	0.44	0.50	0.60	0.58	0.82	1.00	0.77
Portfolio	0.87	0.37	0.68	0.61	0.62	0.65	0.72	0.71	0.75	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Chris Hohn - TCI Fund

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество