Portfolio 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.24% | -1.40% | 5.42% | 16.84% | 15.09% | 10.97% |
| Portfolio 1 | 3.73% | 0.63% | 10.26% | 21.73% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 5.04% | 0.71% | 12.13% | 30.05% | 21.89% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.47% | 1.89% | 3.15% | 14.38% | 14.67% | 11.33% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 5.06% | 1.65% | 6.77% | 19.49% | 13.74% | 10.14% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 4.31% | -0.11% | 16.80% | 50.08% | 13.84% | N/A |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 4.66% | 3.23% | 5.41% | 31.62% | 8.39% | 9.45% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 5.11% | 2.62% | 6.32% | 17.18% | 11.50% | N/A |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0.07% | -1.65% | 9.33% | 16.33% | N/A | N/A |
AMLP Alerian MLP ETF | 9.83% | 1.92% | 14.02% | 22.97% | 19.26% | 3.65% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 3.01% | -0.03% | 14.52% | 19.81% | N/A | N/A |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.37% | 0.37% | 2.19% | 4.85% | 2.46% | 1.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26% | 3.73% | |||||||||||
| 2024 | 1.90% | 5.58% | 2.85% | 0.36% | 3.37% | 1.47% | -0.23% | 2.20% | 1.87% | 0.73% | 5.00% | -1.34% | 26.26% |
| 2023 | 0.24% | 0.12% | -2.28% | 3.01% | -1.55% | 3.08% | 2.14% | -0.50% | 0.83% | -1.97% | 4.29% | 2.49% | 10.08% |
| 2022 | -0.32% | -4.14% | 5.39% | -0.39% | -5.07% | 6.84% | 1.34% | -2.62% | 0.40% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 1 составляет 0.36%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 1 составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.51 | 2.06 | 1.27 | 2.09 | 8.26 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.19 | 1.76 | 1.21 | 1.71 | 4.29 |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 1.71 | 2.44 | 1.31 | 3.13 | 8.89 |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 2.22 | 2.68 | 1.40 | 4.84 | 13.91 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.11 | 2.85 | 1.36 | 2.03 | 9.22 |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 1.82 | 2.40 | 1.34 | 2.67 | 12.30 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 1.16 | 1.56 | 1.23 | 1.45 | 5.96 |
AMLP Alerian MLP ETF | 1.51 | 2.12 | 1.26 | 2.58 | 7.74 |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 1.69 | 2.63 | 1.30 | 2.58 | 5.17 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.57 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.46% | 3.53% | 4.81% | 4.39% | 1.33% | 1.76% | 1.72% | 1.91% | 1.30% | 1.58% | 1.18% | 0.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.46% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.61% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% | 2.78% |
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 1.44% | 1.51% | 2.44% | 2.13% | 1.94% | 2.09% | 1.84% | 2.16% | 2.81% | 3.28% | 0.61% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.83% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.71% | 4.95% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.66% | 1.97% | 1.16% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.92% | 9.66% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.32% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.66% | 4.80% | 7.78% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 1 показал максимальную просадку в 7.97%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 1 составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.97% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 202 | 20 июл. 2023 г. | 232 |
| -7.73% | 31 мая 2022 г. | 14 | 17 июн. 2022 г. | 28 | 29 июл. 2022 г. | 42 |
| -5.13% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.4% | 20 сент. 2023 г. | 28 | 27 окт. 2023 г. | 15 | 17 нояб. 2023 г. | 43 |
| -3.48% | 20 февр. 2025 г. | 6 | 27 февр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 1 составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | CTA | AMLP | JEPQ | XLU | LVHI | UTES | SPMO | SCHD | VYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | -0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | -0.00 | -0.02 | 0.04 | 0.04 |
| CTA | -0.06 | 1.00 | -0.10 | -0.09 | -0.14 | -0.11 | -0.12 | -0.09 | -0.16 | -0.14 |
| AMLP | 0.01 | -0.10 | 1.00 | 0.34 | 0.37 | 0.50 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.62 |
| JEPQ | 0.01 | -0.09 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.47 | 0.39 | 0.74 | 0.56 | 0.61 |
| XLU | 0.00 | -0.14 | 0.37 | 0.30 | 1.00 | 0.46 | 0.92 | 0.38 | 0.57 | 0.62 |
| LVHI | 0.03 | -0.11 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 1.00 | 0.47 | 0.53 | 0.68 | 0.70 |
| UTES | -0.00 | -0.12 | 0.43 | 0.39 | 0.92 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.55 | 0.63 |
| SPMO | -0.02 | -0.09 | 0.50 | 0.74 | 0.38 | 0.53 | 0.48 | 1.00 | 0.62 | 0.73 |
| SCHD | 0.04 | -0.16 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.68 | 0.55 | 0.62 | 1.00 | 0.95 |
| VYM | 0.04 | -0.14 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.70 | 0.63 | 0.73 | 0.95 | 1.00 |