Risk Adjusted Returns maximization 9/10

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Risk Adjusted Returns maximization 9/10

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ACGL Arch Capital Group Ltd.	Financial Services	14.29%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	14.29%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	14.29%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	14.29%
NRG NRG Energy, Inc.	Utilities	14.29%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	14.29%
VST Vistra Corp.	Utilities	14.29%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 окт. 2016 г., начальной даты VST

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Risk Adjusted Returns maximization 9/10	13.61%	7.83%	0.63%	35.41%	40.65%	N/A
Активы портфеля:
VST Vistra Corp.	16.67%	16.95%	0.79%	63.41%	54.80%	N/A
PGR The Progressive Corporation	21.33%	2.62%	8.12%	37.78%	32.32%	29.51%
IRM Iron Mountain Incorporated	-5.23%	7.47%	-18.93%	25.94%	37.76%	17.82%
LLY Eli Lilly and Company	-4.09%	-6.92%	-6.90%	-9.46%	38.59%	27.48%
FICO Fair Isaac Corporation	-13.29%	-13.76%	-27.32%	33.83%	33.79%	34.57%
NRG NRG Energy, Inc.	74.24%	36.59%	54.71%	96.02%	38.37%	23.01%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	2.91%	5.99%	-5.64%	-2.61%	28.78%	16.59%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Risk Adjusted Returns maximization 9/10, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.21%	0.19%	-5.37%	5.68%	7.78%								13.61%
2024	6.25%	12.67%	10.39%	0.98%	11.19%	1.46%	-0.32%	13.46%	7.44%	-1.56%	10.87%	-11.42%	76.84%
2023	4.39%	-0.68%	3.46%	4.21%	0.10%	7.39%	2.46%	6.91%	0.55%	4.56%	9.08%	2.97%	55.45%
2022	-1.42%	0.22%	5.85%	-4.27%	9.36%	-6.65%	3.69%	1.52%	-6.58%	15.05%	7.03%	-5.14%	17.39%
2021	2.54%	-1.72%	3.99%	1.94%	0.06%	6.55%	2.46%	2.95%	-9.25%	6.18%	-3.77%	15.10%	28.22%
2020	3.17%	-8.82%	-12.81%	9.27%	6.77%	-0.19%	4.29%	2.14%	-4.02%	-3.71%	7.04%	11.33%	12.06%
2019	10.45%	5.85%	2.10%	-0.05%	-3.82%	2.16%	0.15%	4.47%	1.76%	-0.62%	3.56%	0.67%	29.31%
2018	-0.56%	-2.00%	5.23%	2.02%	4.20%	-0.90%	5.13%	7.55%	1.67%	-6.41%	4.25%	-3.60%	16.81%
2017	9.39%	3.92%	2.33%	-2.02%	-0.38%	3.99%	8.75%	1.88%	2.53%	0.75%	3.76%	-0.91%	38.94%
2016										-2.21%	-0.76%	8.71%	5.50%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Risk Adjusted Returns maximization 9/10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Risk Adjusted Returns maximization 9/10 составляет 80, что ставит его в топ 20% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VST Vistra Corp.	0.72	1.33	1.19	1.07	2.39
PGR The Progressive Corporation	1.66	2.22	1.32	3.40	8.60
IRM Iron Mountain Incorporated	0.84	1.21	1.18	0.71	1.58
LLY Eli Lilly and Company	-0.23	-0.04	0.99	-0.32	-0.59
FICO Fair Isaac Corporation	0.83	1.00	1.15	0.67	1.72
NRG NRG Energy, Inc.	1.62	2.38	1.33	3.41	10.21
ACGL Arch Capital Group Ltd.	-0.06	0.06	1.01	-0.10	-0.19

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Risk Adjusted Returns maximization 9/10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За 5 лет: 1.95
За всё время: 1.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Risk Adjusted Returns maximization 9/10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.75%	1.76%	1.39%	1.98%	2.55%	2.68%	2.29%	1.63%	1.43%	4.06%	2.37%	2.36%
Активы портфеля:
VST Vistra Corp.	0.55%	0.63%	2.13%	3.12%	2.64%	2.75%	2.17%	0.00%	0.00%	14.97%	0.00%	0.00%
PGR The Progressive Corporation	1.72%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%	5.53%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.90%	3.34%	3.63%	4.96%	4.73%	8.39%	7.69%	7.32%	5.93%	6.17%	7.07%	6.05%
LLY Eli Lilly and Company	0.76%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.95%	2.46%	2.77%	2.37%	2.84%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%	0.11%
NRG NRG Energy, Inc.	1.09%	1.81%	2.92%	4.40%	3.02%	3.20%	0.30%	0.30%	0.42%	1.92%	4.93%	2.00%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	5.26%	5.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Risk Adjusted Returns maximization 9/10 показал максимальную просадку в 36.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка Risk Adjusted Returns maximization 9/10 составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-36.25%	19 февр. 2020 г.	24	23 мар. 2020 г.	188	17 дек. 2020 г.	212
-21.4%	27 нояб. 2024 г.	87	4 апр. 2025 г.	25	12 мая 2025 г.	112
-13.3%	8 июн. 2022 г.	7	16 июн. 2022 г.	39	12 авг. 2022 г.	46
-12.69%	1 окт. 2018 г.	59	24 дек. 2018 г.	16	17 янв. 2019 г.	75
-11.6%	19 авг. 2022 г.	30	30 сент. 2022 г.	20	28 окт. 2022 г.	50

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	LLY	PGR	IRM	FICO	ACGL	VST	NRG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.38	0.38	0.47	0.59	0.44	0.41	0.45	0.68
LLY	0.38	1.00	0.27	0.22	0.24	0.21	0.20	0.22	0.49
PGR	0.38	0.27	1.00	0.25	0.26	0.47	0.21	0.24	0.53
IRM	0.47	0.22	0.25	1.00	0.32	0.31	0.30	0.34	0.59
FICO	0.59	0.24	0.26	0.32	1.00	0.30	0.24	0.29	0.58
ACGL	0.44	0.21	0.47	0.31	0.30	1.00	0.27	0.28	0.56
VST	0.41	0.20	0.21	0.30	0.24	0.27	1.00	0.62	0.68
NRG	0.45	0.22	0.24	0.34	0.29	0.28	0.62	1.00	0.72
Portfolio	0.68	0.49	0.53	0.59	0.58	0.56	0.68	0.72	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 окт. 2016 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Risk Adjusted Returns maximization 9/10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество