Final

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	Large Cap Growth Equities	0.25%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	Robotics, Technology Equities	0.25%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	Ultrashort Bond	15%
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF	Technology Equities	0.25%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	22.40%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	3%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	10%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	0.25%
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	Robotics, Technology Equities	0.25%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	20%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	7.60%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	0.50%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	18%
VPN Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF	Technology Equities	0.25%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	Industrials Equities	2%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Final и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2025 г., начальной даты HUMN

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Final	-0.78%	-5.35%	2.31%	9.98%	—	—	—	—
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	-1.94%	-9.01%	8.34%	20.10%	50.07%	32.68%	21.72%	14.14%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	0.06%	0.20%	0.88%	1.91%	4.54%	5.48%	3.53%	2.84%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-4.02%	-3.56%	-1.44%	23.60%	18.37%	11.88%	14.11%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.29%	12.35%	13.59%	18.75%	11.70%	8.35%	12.30%
SLV iShares Silver Trust	-3.45%	-12.68%	2.13%	51.17%	127.73%	43.94%	23.23%	16.57%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	-0.40%	-6.67%	5.87%	6.72%	31.88%	19.11%	12.34%	13.48%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	-1.73%	-8.37%	-23.52%	-45.61%	-18.47%	—	—	—
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-0.70%	-6.36%	-11.66%	-8.23%	34.56%	—	—	—
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	-1.47%	-10.05%	-7.81%	-8.72%	23.45%	9.84%	-0.10%	—
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	-1.28%	-8.01%	-0.10%	2.52%	42.77%	8.60%	1.56%	11.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Final закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -5.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.28%	3.24%	-6.60%	-0.16%									2.31%
2025						0.12%	1.39%	3.26%	5.64%	1.83%	2.60%	3.66%	19.92%

Метрики бенчмарка

Final: годовая альфа составляет 23.17%, бета — 0.71, а R² — 0.34 относительно S&P 500 Index с 27.06.2025.

Портфель участвовал в 165.93% роста S&P 500 Index, но только в 1.06% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
R² 0.34 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 23.17%

Бета: 0.71

R²: 0.34

Участие в росте: 165.93%

Участие в снижении: 1.06%

Комиссия

Комиссия Final составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ROBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

HUMN

Roundhill Humanoid Robotics ETF

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

AIQ

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

SLV

iShares Silver Trust

VPN

Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure ETF

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

IAU

iShares Gold Trust

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IAU iShares Gold Trust	79	1.78	2.21	1.33	2.58	9.32
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	99	10.83	24.61	6.50	25.76	180.21
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	52	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
SLV iShares Silver Trust	80	2.00	2.13	1.38	2.70	8.21
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	66	1.28	1.84	1.26	2.07	7.98
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	4	-0.51	-0.49	0.94	-0.43	-0.91
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	45	0.89	1.48	1.20	1.43	4.90
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	29	0.59	1.05	1.13	0.90	3.20
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	65	1.29	1.85	1.25	2.02	7.53

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Final. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Final за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.76%	1.83%	1.86%	1.78%	1.28%	0.89%	1.16%	1.37%	1.38%	1.16%	1.17%	1.19%
Активы портфеля:
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	4.42%	4.56%	5.31%	4.95%	1.70%	0.58%	1.45%	2.71%	2.30%	1.80%	1.21%	1.17%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund	1.25%	1.29%	1.44%	1.63%	1.63%	1.25%	1.55%	1.94%	2.15%	1.77%	2.07%	2.15%
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	1.68%	1.48%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF	0.71%	0.66%	0.13%	0.20%	0.23%	0.16%	0.19%	0.83%	1.44%	0.01%	0.06%	0.00%
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF	0.42%	0.42%	0.55%	0.05%	0.00%	0.18%	0.20%	0.37%	0.37%	0.02%	0.19%	0.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Final показал максимальную просадку в 11.36%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Final составляет 8.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-11.36%	29 янв. 2026 г.	40	26 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.05%	21 окт. 2025 г.	23	20 нояб. 2025 г.	5	28 нояб. 2025 г.	28
-2.64%	29 дек. 2025 г.	3	31 дек. 2025 г.	3	6 янв. 2026 г.	6
-2.16%	24 июл. 2025 г.	7	1 авг. 2025 г.	7	12 авг. 2025 г.	14
-1.71%	9 окт. 2025 г.	2	10 окт. 2025 г.	3	15 окт. 2025 г.	5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 6.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GSY	IAU	SCHD	SLV	IBIT	MAGS	VPN	XLI	SOXX	PAVE	HUMN	BOTZ	AIQ	SPY	ROBO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.13	0.18	0.36	0.23	0.45	0.82	0.62	0.72	0.73	0.71	0.67	0.76	0.86	1.00	0.81	0.60
GSY	0.13	1.00	0.15	0.04	0.10	0.04	0.09	0.09	0.12	-0.00	0.13	0.13	0.14	0.10	0.13	0.12	0.14
IAU	0.18	0.15	1.00	0.14	0.77	0.20	0.11	0.23	0.17	0.18	0.20	0.26	0.21	0.22	0.17	0.24	0.80
SCHD	0.36	0.04	0.14	1.00	0.17	0.21	0.03	0.22	0.56	0.20	0.59	0.20	0.23	0.16	0.36	0.38	0.41
SLV	0.23	0.10	0.77	0.17	1.00	0.20	0.15	0.26	0.16	0.26	0.22	0.32	0.25	0.27	0.23	0.29	0.82
IBIT	0.45	0.04	0.20	0.21	0.20	1.00	0.41	0.48	0.36	0.46	0.35	0.44	0.46	0.52	0.45	0.47	0.45
MAGS	0.82	0.09	0.11	0.03	0.15	0.41	1.00	0.49	0.41	0.60	0.42	0.61	0.64	0.78	0.82	0.63	0.44
VPN	0.62	0.09	0.23	0.22	0.26	0.48	0.49	1.00	0.52	0.70	0.51	0.67	0.70	0.73	0.62	0.73	0.50
XLI	0.72	0.12	0.17	0.56	0.16	0.36	0.41	0.52	1.00	0.57	0.92	0.55	0.63	0.56	0.72	0.72	0.48
SOXX	0.73	-0.00	0.18	0.20	0.26	0.46	0.60	0.70	0.57	1.00	0.62	0.66	0.67	0.82	0.72	0.74	0.51
PAVE	0.71	0.13	0.20	0.59	0.22	0.35	0.42	0.51	0.92	0.62	1.00	0.57	0.65	0.57	0.72	0.76	0.53
HUMN	0.67	0.13	0.26	0.20	0.32	0.44	0.61	0.67	0.55	0.66	0.57	1.00	0.82	0.76	0.67	0.79	0.56
BOTZ	0.76	0.14	0.21	0.23	0.25	0.46	0.64	0.70	0.63	0.67	0.65	0.82	1.00	0.80	0.76	0.90	0.54
AIQ	0.86	0.10	0.22	0.16	0.27	0.52	0.78	0.73	0.56	0.82	0.57	0.76	0.80	1.00	0.86	0.82	0.56
SPY	1.00	0.13	0.17	0.36	0.23	0.45	0.82	0.62	0.72	0.72	0.72	0.67	0.76	0.86	1.00	0.81	0.59
ROBO	0.81	0.12	0.24	0.38	0.29	0.47	0.63	0.73	0.72	0.74	0.76	0.79	0.90	0.82	0.81	1.00	0.61
Portfolio	0.60	0.14	0.80	0.41	0.82	0.45	0.44	0.50	0.48	0.51	0.53	0.56	0.54	0.56	0.59	0.61	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июн. 2025 г.