PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Облигации США
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Облигации США

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

BIL 12.5%BND 12.5%AGG 12.5%TIP 12.5%BWX 12.5%TLT 12.5%HYG 12.5%PHB 12.5%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
12.50%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
12.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
12.50%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		International Government Bonds
12.50%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
12.50%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
12.50%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
12.50%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
12.50%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2007 г., начальной даты PHB

Доходность по периодам

Облигации США на 15 мая 2025 г. показал доходность в 2.15% с начала года и доходность в 1.77% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
Облигации США2.15%0.33%1.71%4.76%0.02%1.77%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		1.51%0.33%2.11%4.75%2.58%1.77%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.46%-0.22%1.30%4.36%-1.08%1.38%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.46%-0.25%1.28%4.40%-1.03%1.39%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.87%0.38%2.35%4.99%1.26%2.25%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		5.66%-1.52%4.64%5.19%-2.88%-0.87%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.93%-2.14%-2.94%-2.17%-10.17%-0.96%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		2.62%3.20%2.63%9.05%5.54%3.97%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF		2.47%3.01%2.07%6.87%5.66%3.96%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Облигации США, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.75%1.99%-0.15%0.78%-1.20%2.15%
2024-0.58%-0.82%0.79%-2.38%1.63%0.59%2.33%1.57%1.48%-2.37%1.05%-2.02%1.12%
20233.37%-2.51%2.80%0.25%-1.30%0.45%0.10%-0.90%-2.69%-1.45%4.74%3.77%6.45%
2022-2.25%-0.74%-2.42%-4.31%0.35%-3.12%3.29%-3.35%-4.56%-0.03%3.95%-1.06%-13.72%
2021-0.88%-1.63%-1.05%1.07%0.32%0.93%1.30%-0.07%-1.09%0.36%0.14%0.16%-0.51%
20201.69%1.12%-2.63%2.68%0.95%0.52%2.91%-0.66%-0.46%-0.42%1.83%0.75%8.47%
20191.88%-0.04%1.83%-0.03%1.30%1.69%0.02%2.83%-0.68%0.07%-0.05%0.25%9.38%
2018-0.44%-1.09%0.86%-0.78%0.24%0.06%0.19%0.50%-0.59%-1.35%0.48%1.10%-0.86%
20170.67%0.72%-0.05%0.90%0.86%0.12%0.64%0.89%-0.58%-0.02%0.29%0.56%5.11%
20160.87%1.55%1.64%0.98%-0.33%2.56%0.96%0.07%0.28%-1.55%-2.61%0.43%4.84%
20152.11%-0.83%-0.17%0.02%-0.91%-1.38%0.71%-0.64%-0.15%0.80%-1.05%-0.58%-2.10%
20141.63%1.05%-0.03%0.91%1.17%0.33%-0.71%1.53%-1.75%0.92%0.15%0.04%5.33%

Комиссия

Комиссия Облигации США составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
TIP
iShares TIPS Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Облигации США составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Облигации США, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Облигации США, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Облигации США, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Облигации США, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Облигации США, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Облигации США, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.66247.18141.43436.224,016.45
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.831.311.150.382.29
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.821.291.150.392.24
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.061.521.190.523.30
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		0.570.941.110.181.11
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.15-0.031.00-0.03-0.17
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.592.391.342.0210.66
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF		1.271.861.271.788.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Облигации США имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.94
  • За 5 лет: 0.00
  • За 10 лет: 0.34
  • За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Облигации США за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель4.16%4.12%3.66%3.25%2.24%2.13%2.71%2.99%2.47%2.36%2.32%2.68%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.69%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.78%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.85%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.93%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		1.91%1.99%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.44%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.84%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF		5.88%5.69%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%4.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Облигации США показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Облигации США составляет 5.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.07%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.———
-14.45%14 апр. 2008 г.12710 окт. 2008 г.20130 июл. 2009 г.328
-10.54%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.83
-6.44%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.97%7 сент. 2016 г.7216 дек. 2016 г.1551 авг. 2017 г.227

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBILPHBHYGBWXTIPTLTAGGBNDPortfolio
^GSPC1.00-0.020.560.660.13-0.12-0.28-0.13-0.150.09
BIL-0.021.00-0.01-0.010.020.010.020.010.010.01
PHB0.56-0.011.000.760.260.10-0.040.140.120.42
HYG0.66-0.010.761.000.260.08-0.090.110.080.39
BWX0.130.020.260.261.000.390.330.440.430.62
TIP-0.120.010.100.080.391.000.730.740.760.76
TLT-0.280.02-0.04-0.090.330.731.000.840.860.75
AGG-0.130.010.140.110.440.740.841.000.920.84
BND-0.150.010.120.080.430.760.860.921.000.83
Portfolio0.090.010.420.390.620.760.750.840.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 нояб. 2007 г.