Облигации США
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Облигации США и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2007 г., начальной даты PHB
Доходность по периодам
Облигации США на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 1.37% с начала года и доходность в 1.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Облигации США | 1.41% | -0.37% | 1.50% | 1.59% | 0.12% | 1.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.08% | 0.36% | 2.49% | 5.17% | 2.33% | 1.61% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.48% | -0.22% | 1.35% | 1.74% | -0.35% | 1.35% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.37% | -0.23% | 1.29% | 1.81% | -0.33% | 1.36% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.64% | -0.82% | 0.59% | 1.71% | 1.64% | 2.10% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -5.14% | -0.04% | 0.93% | -4.97% | -4.17% | -1.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -7.02% | -1.58% | -4.15% | -6.64% | -6.03% | -0.91% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 8.40% | -0.18% | 5.76% | 8.29% | 3.17% | 4.04% |
PHB Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF | 5.53% | -0.33% | 3.34% | 5.53% | 3.15% | 4.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Облигации США, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58% | -0.82% | 0.79% | -2.38% | 1.63% | 0.59% | 2.33% | 1.57% | 1.54% | -2.37% | 1.04% | 1.41% | |
| 2023 | 3.37% | -2.51% | 2.80% | 0.25% | -1.30% | 0.45% | 0.10% | -0.90% | -2.69% | -1.45% | 4.74% | 3.77% | 6.45% |
| 2022 | -2.25% | -0.74% | -2.42% | -4.31% | 0.35% | -3.12% | 3.29% | -3.35% | -4.56% | -0.03% | 3.95% | -1.06% | -13.72% |
| 2021 | -0.88% | -1.63% | -1.05% | 1.07% | 0.32% | 0.93% | 1.30% | -0.07% | -1.09% | 0.36% | 0.14% | 0.16% | -0.51% |
| 2020 | 1.69% | 1.12% | -2.63% | 2.68% | 0.95% | 0.52% | 2.91% | -0.66% | -0.46% | -0.42% | 1.83% | 0.75% | 8.46% |
| 2019 | 1.88% | -0.04% | 1.83% | -0.03% | 1.30% | 1.69% | 0.02% | 2.83% | -0.68% | 0.07% | -0.05% | 0.25% | 9.38% |
| 2018 | -0.44% | -1.09% | 0.86% | -0.78% | 0.24% | 0.06% | 0.19% | 0.50% | -0.59% | -1.35% | 0.48% | 1.10% | -0.86% |
| 2017 | 0.67% | 0.72% | -0.05% | 0.90% | 0.86% | 0.12% | 0.64% | 0.89% | -0.58% | -0.02% | 0.29% | 0.56% | 5.11% |
| 2016 | 0.87% | 1.55% | 1.64% | 0.98% | -0.33% | 2.56% | 0.96% | 0.07% | 0.28% | -1.56% | -2.61% | 0.43% | 4.84% |
| 2015 | 2.11% | -0.83% | -0.17% | 0.02% | -0.91% | -1.38% | 0.71% | -0.63% | -0.15% | 0.80% | -1.05% | -0.58% | -2.10% |
| 2014 | 1.63% | 1.05% | -0.03% | 0.91% | 1.17% | 0.33% | -0.71% | 1.53% | -1.75% | 0.92% | 0.15% | 0.04% | 5.33% |
| 2013 | -0.65% | 0.17% | 0.20% | 1.73% | -2.96% | -2.01% | 0.87% | -1.02% | 1.09% | 1.25% | -0.63% | -0.51% | -2.53% |
Комиссия
Комиссия Облигации США составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Облигации США составляет 4, что хуже, чем результаты 96% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.41 | 270.79 | 157.34 | 480.44 | 4,409.89 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31 | 0.46 | 1.05 | 0.12 | 0.87 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.30 | 0.45 | 1.05 | 0.13 | 0.86 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.29 | 0.43 | 1.05 | 0.12 | 1.00 |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | -0.50 | -0.64 | 0.92 | -0.14 | -0.84 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.54 | -0.66 | 0.93 | -0.17 | -1.13 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.94 | 2.79 | 1.35 | 3.69 | 13.41 |
PHB Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF | 1.36 | 1.91 | 1.25 | 2.61 | 8.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Облигации США за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.06% | 3.66% | 3.25% | 2.24% | 2.13% | 2.71% | 2.99% | 2.47% | 2.36% | 2.32% | 2.68% | 2.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.33% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.97% | 1.62% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% | 1.88% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% | 6.10% |
PHB Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF | 5.16% | 4.68% | 3.53% | 3.38% | 3.89% | 4.03% | 4.45% | 4.14% | 4.58% | 4.70% | 4.48% | 4.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Облигации США показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Облигации США составляет 7.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.07% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.45% | 14 апр. 2008 г. | 127 | 10 окт. 2008 г. | 201 | 30 июл. 2009 г. | 328 |
| -10.54% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 75 | 6 июл. 2020 г. | 83 |
| -6.44% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 173 | 14 мая 2014 г. | 260 |
| -4.97% | 7 сент. 2016 г. | 72 | 16 дек. 2016 г. | 155 | 1 авг. 2017 г. | 227 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Облигации США составляет 1.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | HYG | PHB | BWX | TIP | TLT | BND | AGG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.01 | -0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| HYG | -0.01 | 1.00 | 0.76 | 0.27 | 0.07 | -0.10 | 0.08 | 0.10 |
| PHB | -0.01 | 0.76 | 1.00 | 0.26 | 0.09 | -0.05 | 0.11 | 0.13 |
| BWX | 0.03 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 0.43 | 0.44 |
| TIP | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 0.39 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.74 |
| TLT | 0.02 | -0.10 | -0.05 | 0.33 | 0.73 | 1.00 | 0.86 | 0.83 |
| BND | 0.01 | 0.08 | 0.11 | 0.43 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 0.92 |
| AGG | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 0.74 | 0.83 | 0.92 | 1.00 |