Облигации США
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Облигации США и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2007 г., начальной даты PHB
Доходность по периодам
Облигации США на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 2.27% с начала года и доходность в 1.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Облигации США | 1.90% | -0.75% | 0.01% | 6.34% | -0.39% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% | 0.35% | 2.18% | 4.83% | 2.52% | 1.75% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.99% | -0.67% | 0.27% | 6.51% | -0.95% | 1.35% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.68% | 0.25% | 6.56% | -0.90% | 1.38% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.98% | -0.45% | 0.75% | 6.31% | 1.56% | 2.16% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 7.99% | 4.83% | 2.82% | 8.53% | -2.26% | -0.45% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.27% | -3.72% | -4.78% | 2.28% | -10.00% | -1.21% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0.28% | -1.50% | 0.30% | 8.56% | 4.84% | 3.75% |
PHB Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF | 0.37% | -1.39% | -0.15% | 6.74% | 5.03% | 3.75% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Облигации США, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83% | 2.00% | -0.27% | -0.65% | 1.90% | ||||||||
| 2024 | -0.49% | -0.82% | 0.84% | -2.39% | 1.69% | 0.66% | 2.32% | 1.53% | 1.48% | -2.31% | 1.14% | -2.01% | 1.51% |
| 2023 | 3.54% | -2.53% | 2.82% | 0.26% | -1.34% | 0.47% | 0.05% | -0.88% | -2.78% | -1.50% | 4.82% | 3.78% | 6.55% |
| 2022 | -2.44% | -0.80% | -2.60% | -4.59% | 0.28% | -3.27% | 3.52% | -3.44% | -4.77% | -0.07% | 3.92% | -1.21% | -14.81% |
| 2021 | -1.07% | -1.90% | -1.25% | 1.14% | 0.29% | 1.21% | 1.44% | -0.05% | -1.17% | 0.48% | 0.26% | 0.13% | -0.56% |
| 2020 | 2.01% | 1.40% | -2.43% | 2.65% | 0.74% | 0.49% | 3.11% | -1.06% | -0.36% | -0.68% | 1.89% | 0.61% | 8.56% |
| 2019 | 1.93% | -0.05% | 2.04% | -0.08% | 1.47% | 1.71% | 0.06% | 3.27% | -0.77% | -0.02% | -0.03% | 0.08% | 9.97% |
| 2018 | -0.64% | -1.21% | 0.91% | -0.80% | 0.33% | 0.09% | 0.16% | 0.57% | -0.67% | -1.46% | 0.49% | 1.18% | -1.06% |
| 2017 | 0.68% | 0.80% | -0.09% | 0.93% | 0.90% | 0.14% | 0.57% | 1.00% | -0.62% | -0.01% | 0.26% | 0.62% | 5.30% |
| 2016 | 1.10% | 1.61% | 1.54% | 0.90% | -0.24% | 2.82% | 1.05% | 0.03% | 0.19% | -1.71% | -2.91% | 0.42% | 4.77% |
| 2015 | 2.53% | -1.06% | -0.11% | -0.16% | -0.93% | -1.55% | 0.86% | -0.67% | -0.13% | 0.78% | -1.05% | -0.61% | -2.16% |
| 2014 | 1.71% | 1.07% | -0.03% | 0.95% | 1.25% | 0.33% | -0.72% | 1.66% | -1.80% | 1.01% | 0.25% | 0.14% | 5.92% |
Комиссия
Комиссия Облигации США составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Облигации США составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.63 | 253.38 | 147.29 | 448.78 | 4,119.51 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.31 | 1.90 | 1.23 | 0.51 | 3.37 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 0.52 | 3.31 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.46 | 2.03 | 1.26 | 0.61 | 4.38 |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.01 | 1.63 | 1.19 | 0.30 | 1.86 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.23 | 0.41 | 1.05 | 0.07 | 0.44 |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.59 | 2.35 | 1.34 | 1.97 | 11.00 |
PHB Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF | 1.30 | 1.86 | 1.27 | 1.75 | 8.29 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Облигации США за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.17% | 4.12% | 3.66% | 3.25% | 2.24% | 2.13% | 2.71% | 2.99% | 2.47% | 2.36% | 2.32% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.77% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.72% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.05% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
BWX SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF | 1.87% | 1.99% | 1.63% | 1.23% | 1.00% | 0.95% | 1.16% | 1.17% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 1.77% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
PHB Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF | 5.95% | 5.69% | 4.68% | 3.52% | 3.37% | 3.90% | 4.03% | 4.44% | 4.14% | 4.58% | 4.69% | 4.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Облигации США показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Облигации США составляет 5.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.95% | 15 сент. 2021 г. | 278 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -13.54% | 14 апр. 2008 г. | 127 | 10 окт. 2008 г. | 218 | 24 авг. 2009 г. | 345 |
| -11.11% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 78 | 9 июл. 2020 г. | 86 |
| -6.86% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 182 | 28 мая 2014 г. | 269 |
| -5.54% | 7 сент. 2016 г. | 72 | 16 дек. 2016 г. | 173 | 25 авг. 2017 г. | 245 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Облигации США составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BIL | HYG | PHB | BWX | TIP | TLT | BND | AGG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIL | 1.00 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| HYG | -0.01 | 1.00 | 0.76 | 0.27 | 0.08 | -0.09 | 0.08 | 0.10 |
| PHB | -0.01 | 0.76 | 1.00 | 0.26 | 0.10 | -0.04 | 0.12 | 0.14 |
| BWX | 0.02 | 0.27 | 0.26 | 1.00 | 0.39 | 0.33 | 0.43 | 0.44 |
| TIP | 0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.39 | 1.00 | 0.73 | 0.76 | 0.74 |
| TLT | 0.02 | -0.09 | -0.04 | 0.33 | 0.73 | 1.00 | 0.86 | 0.84 |
| BND | 0.01 | 0.08 | 0.12 | 0.43 | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 0.92 |
| AGG | 0.01 | 0.10 | 0.14 | 0.44 | 0.74 | 0.84 | 0.92 | 1.00 |