Облигации США

График показывает рост $10,000 инвестированных в Облигации США и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Облигации США на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 0.00% с начала года и доходность в 1.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 15 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 22.2 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Облигации США закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -5.2%.

Облигации США has an annualized alpha of 2.49%, beta of 0.06, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 15, 2007.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.23%) than losses (16.67%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.04 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.04 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Облигации США составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Облигации США имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Облигации США и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Облигации США имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.02
• За 5 лет: 0.01
• За 10 лет: 0.35
• За всё время: 0.55

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Облигации США за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Облигации США показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.

Текущая просадка Облигации США составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.