PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Облигации США

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


BIL 12.5%BND 12.5%AGG 12.5%TIP 12.5%BWX 12.5%TLT 12.5%HYG 12.5%PHB 12.5%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

12.50%

BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

12.50%

AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

12.50%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

12.50%

BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
International Government Bonds

12.50%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

12.50%

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

12.50%

PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
High Yield Bonds

12.50%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Облигации США и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.00%
13.40%
Облигации США
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2007 г., начальной даты PHB

Доходность по периодам

Облигации США на 21 февр. 2024 г. показал доходность в -1.72% с начала года и доходность в 1.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Облигации США-1.72%-0.30%4.00%3.22%0.91%1.65%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.72%0.42%2.65%5.14%1.81%1.17%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.70%-0.51%3.83%2.61%0.49%1.41%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.78%-0.55%3.81%2.45%0.49%1.45%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.19%-0.76%2.35%1.60%2.43%1.97%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
-4.07%-0.77%2.40%0.15%-3.17%-1.83%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-5.81%-1.01%1.51%-6.11%-3.00%1.03%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
0.08%0.37%7.13%9.71%3.05%3.25%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
0.03%0.42%7.51%9.74%3.51%3.50%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.57%
20230.10%-0.90%-2.69%-1.45%4.74%3.77%

Коэффициент Шарпа

Облигации США на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.51

Коэффициент Шарпа Облигации США находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
0.51
1.75
Облигации США
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Облигации США за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Облигации США3.82%3.66%3.25%2.24%2.13%2.71%2.99%2.47%2.36%2.32%2.68%2.76%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.99%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.20%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.25%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.76%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
1.73%1.63%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%1.86%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.64%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.79%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
5.22%4.68%3.52%3.37%3.90%4.03%4.44%4.14%4.58%4.69%4.48%4.63%

Комиссия

Комиссия Облигации США составляет 0.24%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
18.79
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
0.39
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.37
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.27
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
0.04
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.30
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
1.45
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
1.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILHYGPHBBWXTIPTLTBNDAGG
BIL1.00-0.01-0.010.020.000.020.010.00
HYG-0.011.000.750.260.06-0.120.050.07
PHB-0.010.751.000.250.07-0.080.080.10
BWX0.020.260.251.000.380.310.410.42
TIP0.000.060.070.381.000.730.750.73
TLT0.02-0.12-0.080.310.731.000.850.83
BND0.010.050.080.410.750.851.000.91
AGG0.000.070.100.420.730.830.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.52%
-1.08%
Облигации США
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Облигации США показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Облигации США составляет 10.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.07%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.
-14.45%14 апр. 2008 г.12710 окт. 2008 г.20130 июл. 2009 г.328
-10.54%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.83
-6.44%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
-4.97%7 сент. 2016 г.7216 дек. 2016 г.1551 авг. 2017 г.227

График волатильности

Текущая волатильность Облигации США составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.99%
3.37%
Облигации США
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев