PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Облигации США
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Облигации США

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BIL 12.5%BND 12.5%AGG 12.5%TIP 12.5%BWX 12.5%TLT 12.5%HYG 12.5%PHB 12.5%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
12.50%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
12.50%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
12.50%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		International Government Bonds
12.50%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
12.50%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF		High Yield Bonds
12.50%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
12.50%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Облигации США и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
63.12%
313.16%
Облигации США
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2007 г., начальной даты PHB

Доходность по периодам

Облигации США на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 2.69% с начала года и доходность в 1.79% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
Облигации США2.69%-0.44%4.43%9.03%0.58%1.81%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.55%0.37%2.60%5.29%2.26%1.55%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.40%-0.68%4.28%8.71%-0.01%1.49%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		2.65%-0.69%4.60%9.05%0.07%1.55%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.24%-0.75%3.90%7.34%2.17%2.15%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		-3.48%-2.31%2.29%4.78%-3.65%-1.45%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-3.33%-0.96%4.67%9.33%-5.06%-0.02%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		9.03%0.79%7.44%15.01%3.68%3.97%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF		6.41%0.63%5.34%11.93%3.65%3.98%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Облигации США, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.58%-0.82%0.79%-2.38%1.63%0.59%2.33%1.57%1.58%-2.37%2.69%
20233.37%-2.51%2.80%0.25%-1.30%0.45%0.10%-0.90%-2.69%-1.45%4.74%3.77%6.45%
2022-2.25%-0.74%-2.42%-4.31%0.35%-3.12%3.29%-3.35%-4.56%-0.03%3.95%-1.06%-13.72%
2021-0.88%-1.63%-1.05%1.07%0.32%0.93%1.30%-0.08%-1.09%0.36%0.14%0.16%-0.51%
20201.69%1.12%-2.63%2.68%0.95%0.52%2.91%-0.66%-0.46%-0.42%1.83%0.75%8.47%
20191.88%-0.04%1.83%-0.03%1.30%1.69%0.02%2.83%-0.68%0.07%-0.05%0.25%9.38%
2018-0.44%-1.09%0.86%-0.78%0.24%0.06%0.19%0.50%-0.59%-1.35%0.48%1.10%-0.86%
20170.67%0.72%-0.05%0.90%0.86%0.12%0.64%0.89%-0.58%-0.02%0.29%0.56%5.11%
20160.87%1.55%1.64%0.98%-0.33%2.56%0.96%0.07%0.28%-1.55%-2.61%0.43%4.84%
20152.11%-0.83%-0.17%0.02%-0.91%-1.38%0.71%-0.64%-0.15%0.80%-1.05%-0.58%-2.10%
20141.63%1.05%-0.03%0.91%1.17%0.33%-0.71%1.53%-1.75%0.92%0.15%0.04%5.33%
2013-0.65%0.17%0.20%1.73%-2.96%-2.01%0.87%-1.02%1.09%1.25%-0.63%-0.51%-2.53%

Комиссия

Комиссия Облигации США составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF
График комиссии PHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF
График комиссии BWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Облигации США среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Облигации США, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Облигации США, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Облигации США, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Облигации США, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Облигации США, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Облигации США, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Облигации США
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Облигации США, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Облигации США, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Облигации США, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Облигации США, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Облигации США, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.60338.80240.57489.155,520.34
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.382.031.240.514.99
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.402.061.250.545.12
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.281.891.230.506.07
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		0.450.711.090.140.91
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.490.791.090.161.23
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		3.104.871.612.2524.23
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF		2.724.221.532.8618.76

Коэффициент Шарпа

Облигации США на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48
2.97
Облигации США
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Облигации США за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.10%3.66%3.25%2.24%2.13%2.71%2.99%2.47%2.36%2.32%2.68%2.76%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.39%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
BWX
SPDR Bloomberg Barclays International Treasury Bond ETF		1.92%1.62%1.23%1.00%0.95%1.16%1.17%0.46%0.00%0.00%1.77%1.88%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.98%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		6.34%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%
PHB
Invesco Fundamental High Yield® Corporate Bond ETF		5.53%4.68%3.53%3.38%3.89%4.03%4.45%4.14%4.58%4.70%4.48%4.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.50%
0
Облигации США
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Облигации США показал максимальную просадку в 18.07%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Облигации США составляет 6.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.07%15 сент. 2021 г.27820 окт. 2022 г.———
-14.45%14 апр. 2008 г.12710 окт. 2008 г.20130 июл. 2009 г.328
-10.54%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.756 июл. 2020 г.83
-6.44%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17314 мая 2014 г.260
-4.97%7 сент. 2016 г.7216 дек. 2016 г.1551 авг. 2017 г.227

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Облигации США составляет 1.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.62%
3.92%
Облигации США
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BILHYGPHBBWXTIPTLTBNDAGG
BIL1.00-0.01-0.010.020.010.020.010.01
HYG-0.011.000.760.270.07-0.100.070.10
PHB-0.010.761.000.260.09-0.050.110.12
BWX0.020.270.261.000.390.320.430.44
TIP0.010.070.090.391.000.730.760.74
TLT0.02-0.10-0.050.320.731.000.850.83
BND0.010.070.110.430.760.851.000.91
AGG0.010.100.120.440.740.830.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 нояб. 2007 г.