Passive #1
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Passive #1 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 10.14% с начала года и доходность в 10.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Passive #1 | -1.38% | 7.48% | 10.14% | 17.14% | 7.91% | 10.05% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -1.15% | 9.63% | 13.85% | 18.91% | 10.01% | 11.90% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | -1.51% | 13.43% | 28.50% | 24.53% | 12.17% | 13.58% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | -0.45% | 6.16% | 1.40% | 13.15% | 7.37% | 9.88% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -1.26% | 9.27% | 12.93% | 17.87% | 9.17% | 11.23% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | -1.18% | 13.03% | 25.17% | 24.10% | 12.43% | 14.31% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | -1.01% | 5.78% | 2.64% | 12.37% | 6.07% | 8.26% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | -1.95% | 4.48% | 3.65% | 10.52% | 6.48% | 9.07% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -2.22% | 4.77% | 3.96% | 11.43% | 6.34% | 9.24% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -2.99% | 4.76% | 3.71% | 10.51% | 4.48% | 7.96% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | -2.70% | 5.78% | 1.71% | 11.08% | 4.70% | 8.10% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | -3.57% | 2.61% | 1.49% | 7.91% | 2.55% | 8.36% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.27% | 3.79% | 8.42% | 26.48% | 3.58% | 4.04% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| FSPSX | VIOG | VIGAX | IWF | VVIAX | VSIAX | IWD | VB | VFIAX | VIMAX | FSMDX | VRTTX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPSX | 1.00 | 0.66 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.77 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
| VIOG | 0.66 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.91 | 0.81 | 0.93 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.84 |
| VIGAX | 0.71 | 0.76 | 1.00 | 0.99 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 0.89 | 0.88 | 0.95 |
| IWF | 0.71 | 0.76 | 0.99 | 1.00 | 0.78 | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | 0.89 | 0.87 | 0.95 |
| VVIAX | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 1.00 | 0.89 | 0.99 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.91 |
| VSIAX | 0.71 | 0.91 | 0.75 | 0.74 | 0.89 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 0.92 | 0.94 | 0.88 |
| IWD | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 0.93 | 0.92 | 0.93 | 0.93 |
| VB | 0.72 | 0.93 | 0.82 | 0.82 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 0.97 | 0.92 |
| VFIAX | 0.77 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.92 | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.94 | 0.99 |
| VIMAX | 0.76 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.94 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
| FSMDX | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.94 | 0.99 | 1.00 | 0.96 |
| VRTTX | 0.77 | 0.84 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.92 | 0.99 | 0.96 | 0.96 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Passive #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.72%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passive #1 | 1.72% | 1.75% | 1.59% | 1.61% | 2.04% | 2.25% | 1.96% | 2.21% | 2.51% | 2.37% | 2.14% | 2.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.55% | 1.69% | 1.27% | 1.59% | 1.98% | 2.22% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.16% | 2.19% | 2.64% |
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.60% | 0.69% | 0.48% | 0.67% | 0.97% | 1.36% | 1.20% | 1.47% | 1.40% | 1.32% | 1.32% | 1.69% |
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.62% | 2.55% | 2.23% | 2.72% | 2.75% | 3.08% | 2.67% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.83% | 3.59% |
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.93% | 1.56% | 1.21% | 1.44% | 1.75% | 2.11% | 1.86% | 2.10% | 2.17% | 2.01% | 1.92% | 2.24% |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.77% | 0.91% | 0.50% | 0.67% | 1.02% | 1.32% | 1.15% | 1.52% | 1.48% | 1.45% | 1.43% | 1.86% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.14% | 2.17% | 1.68% | 2.15% | 2.63% | 2.99% | 2.36% | 2.60% | 2.93% | 2.42% | 2.41% | 2.91% |
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.65% | 1.61% | 1.14% | 1.50% | 1.56% | 1.95% | 1.47% | 1.60% | 1.65% | 1.47% | 1.36% | 1.65% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.57% | 2.08% | 3.43% | 2.48% | 3.10% | 2.91% | 2.89% | 2.62% | 5.62% | 4.81% | 3.59% | 4.25% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.78% | 1.61% | 1.27% | 1.19% | 1.47% | 1.79% | 1.47% | 1.65% | 1.66% | 1.63% | 1.51% | 2.17% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.37% | 2.07% | 1.82% | 1.78% | 2.22% | 2.59% | 2.01% | 2.03% | 2.32% | 2.11% | 2.27% | 3.24% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.30% | 1.18% | 0.70% | 0.69% | 1.12% | 0.80% | 0.92% | 0.97% | 1.12% | 0.78% | 0.57% | 1.25% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.45% | 2.66% | 3.15% | 1.94% | 3.43% | 3.10% | 2.86% | 3.61% | 3.37% | 4.38% | 3.33% | 4.08% |
Комиссия
Комиссия Passive #1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.91 | ||||
VIGAX Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.92 | ||||
VVIAX Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 0.71 | ||||
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 0.81 | ||||
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 1.01 | ||||
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 0.57 | ||||
VIMAX Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.35 | ||||
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.38 | ||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.27 | ||||
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.31 | ||||
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 0.15 | ||||
FSPSX Fidelity International Index Fund | 1.31 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Passive #1 с января 2010 показал максимальную просадку в 36.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 133 |
| -24.91% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -20.15% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 149 |
| -16.77% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
| -10.8% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 114 |
График волатильности
Текущая волатильность Passive #1 составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.