PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Passive #1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VFIAX 10%VIGAX 10%VVIAX 10%VRTTX 10%IWF 10%IWD 10%FSPSX 10%VIMAX 8%FSMDX 8%VB 8%VSIAX 3%VIOG 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
Mid Cap Blend Equities

8%

FSPSX
Fidelity International Index Fund
Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities

10%

IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
Large Cap Blend Equities

10%

IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
Large Cap Growth Equities

10%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

8%

VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

10%

VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
Large Cap Growth Equities

10%

VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
Mid Cap Blend Equities

8%

VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
Small Cap Growth Equities

3%

VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
Large Cap Blend Equities

10%

VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
Small Cap Value Equities

3%

VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
397.36%
368.36%
Passive #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSIAX

Доходность по периодам

Passive #1 на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 15.36% с начала года и доходность в 11.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Passive #112.33%1.69%12.40%18.24%12.47%10.83%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
16.27%0.41%14.52%23.17%14.92%12.79%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
19.68%-1.19%16.27%29.79%18.17%15.21%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
11.86%2.53%12.01%16.00%11.00%10.03%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
14.95%0.99%13.82%21.85%14.12%12.16%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
19.60%-1.54%16.13%29.91%18.50%15.97%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
9.74%3.14%10.73%13.30%9.36%8.26%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
7.49%2.01%9.23%11.12%9.70%9.38%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
7.95%2.64%9.64%12.45%9.90%9.56%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
7.24%4.58%10.14%11.99%9.35%8.76%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
7.54%5.20%10.36%13.52%10.43%8.57%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
9.33%6.91%11.78%15.97%9.65%9.96%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
7.36%1.42%9.55%11.10%7.10%4.72%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.22%4.97%3.61%-4.48%4.28%1.50%12.33%
20237.42%-2.39%1.54%0.75%-0.81%6.99%3.64%-2.50%-4.72%-3.28%9.24%6.10%22.84%
2022-5.92%-1.97%2.67%-8.37%0.24%-8.77%9.13%-3.81%-9.35%8.27%6.21%-5.33%-17.80%
2021-0.27%3.77%3.41%4.78%0.89%1.71%1.33%2.64%-4.20%6.10%-2.15%4.17%23.99%
2020-0.59%-8.26%-15.38%12.64%5.62%2.21%5.26%5.94%-3.16%-1.52%13.04%4.74%18.15%
20198.86%3.59%1.09%3.81%-6.32%6.82%1.13%-2.33%1.95%2.05%3.41%2.76%29.34%
20184.89%-3.94%-1.31%0.41%2.38%0.51%3.08%2.88%-0.01%-7.78%1.91%-9.10%-6.91%
20172.10%3.21%0.36%1.18%1.07%0.88%1.90%-0.11%2.60%1.99%2.85%1.01%20.70%
2016-5.93%-0.05%7.26%0.85%1.59%-0.06%4.16%0.27%0.29%-2.47%4.27%1.93%12.11%
2015-2.20%5.79%-0.68%0.43%1.24%-1.75%1.47%-5.95%-3.26%7.40%0.42%-2.30%-0.12%
2014-3.13%5.05%0.30%-0.04%2.09%2.65%-2.34%3.91%-2.64%2.62%2.21%-0.18%10.61%
20135.62%1.03%3.77%1.85%1.89%-1.43%5.61%-2.67%4.37%4.02%2.50%2.65%32.98%

Комиссия

Комиссия Passive #1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IWF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии IWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VIOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VRTTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VVIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VIMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии FSMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Passive #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Passive #1, с текущим значением в 4545
Passive #1
Ранг коэф-та Шарпа Passive #1, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Passive #1, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Passive #1, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Passive #1, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Passive #1, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Passive #1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Passive #1, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Passive #1, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Passive #1, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Passive #1, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Passive #1, с текущим значением в 4.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.982.801.351.927.75
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
1.742.401.311.468.90
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
1.722.471.301.735.44
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
1.792.561.321.516.55
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
1.832.521.321.749.63
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.291.871.221.113.68
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
0.831.251.150.462.22
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
0.881.321.150.552.41
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.671.071.120.461.93
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
0.811.281.150.822.54
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
0.841.361.150.562.71
FSPSX
Fidelity International Index Fund
0.921.401.160.742.66

Коэффициент Шарпа

Passive #1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.51
1.82
Passive #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Passive #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Passive #11.51%1.60%1.73%1.55%1.53%1.91%2.06%1.76%1.94%2.16%1.98%1.76%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.30%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.50%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares
2.38%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%2.22%2.21%
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
1.29%1.49%1.54%1.18%1.38%1.66%1.96%1.69%1.89%1.91%1.73%1.62%
IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
0.55%0.67%0.91%0.49%0.66%0.99%1.27%1.10%1.43%1.37%1.32%1.29%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.90%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.08%2.25%2.47%2.00%1.95%
VIMAX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares
1.55%1.51%1.59%1.11%1.44%1.47%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund
1.06%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.68%3.82%2.74%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.47%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
1.09%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%0.52%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.96%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.62%
-2.86%
Passive #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Passive #1 показал максимальную просадку в 36.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.11027 авг. 2020 г.133
-24.91%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30619 дек. 2023 г.531
-20.15%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.149
-16.77%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.265
-10.8%27 мар. 2012 г.484 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Passive #1 составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.53%
2.76%
Passive #1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSPSXVIOGVIGAXIWFVVIAXVSIAXIWDVBVFIAXVIMAXFSMDXVRTTX
FSPSX1.000.670.710.710.750.710.760.720.770.760.760.77
VIOG0.671.000.740.740.780.910.810.940.800.870.890.84
VIGAX0.710.741.000.990.750.730.770.810.950.870.860.94
IWF0.710.740.991.000.760.730.770.810.950.870.860.94
VVIAX0.750.780.750.761.000.890.990.860.910.890.900.91
VSIAX0.710.910.730.730.891.000.920.970.840.920.940.88
IWD0.760.810.770.770.990.921.000.900.910.920.930.92
VB0.720.940.810.810.860.970.901.000.870.950.970.91
VFIAX0.770.800.950.950.910.840.910.871.000.930.930.99
VIMAX0.760.870.870.870.890.920.920.950.931.000.990.96
FSMDX0.760.890.860.860.900.940.930.970.930.991.000.96
VRTTX0.770.840.940.940.910.880.920.910.990.960.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 сент. 2011 г.