Passive #1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Passive #1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 сент. 2011 г., начальной даты VSIAX
Доходность по периодам
Passive #1 на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 19.64% с начала года и доходность в 12.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Passive #1 | 20.04% | 2.66% | 15.77% | 38.07% | 13.81% | 11.78% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 24.28% | 2.93% | 17.82% | 40.80% | 16.17% | 13.62% |
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 26.62% | 3.06% | 20.70% | 46.12% | 19.43% | 15.81% |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 21.09% | 2.86% | 14.47% | 34.96% | 12.41% | 11.08% |
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 22.96% | 2.98% | 17.46% | 40.47% | 15.48% | 13.03% |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 26.77% | 2.78% | 20.21% | 45.60% | 19.89% | 16.61% |
iShares Russell 1000 Value ETF | 18.81% | 3.21% | 13.66% | 33.98% | 10.77% | 9.33% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 17.53% | 3.75% | 14.99% | 36.79% | 11.65% | 10.44% |
Fidelity Mid Cap Index Fund | 17.14% | 3.36% | 14.35% | 37.33% | 11.72% | 10.57% |
Vanguard Small-Cap ETF | 14.74% | 2.93% | 14.29% | 36.58% | 10.98% | 9.83% |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 15.62% | 3.05% | 14.51% | 37.36% | 11.77% | 9.70% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 12.81% | 0.98% | 14.32% | 35.14% | 10.24% | 10.59% |
Fidelity International Index Fund | 10.77% | -0.51% | 8.56% | 27.02% | 7.39% | 6.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Passive #1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.22% | 4.97% | 3.61% | -4.48% | 4.28% | 1.50% | 3.08% | 2.07% | 1.92% | 20.04% | |||
2023 | 7.42% | -2.39% | 1.54% | 0.75% | -0.81% | 6.99% | 3.64% | -2.50% | -4.72% | -3.28% | 9.24% | 6.10% | 22.84% |
2022 | -5.92% | -1.97% | 2.67% | -8.37% | 0.24% | -8.77% | 9.13% | -3.81% | -9.35% | 8.27% | 6.21% | -5.33% | -17.80% |
2021 | -0.27% | 3.77% | 3.41% | 4.78% | 0.89% | 1.71% | 1.33% | 2.64% | -4.20% | 6.10% | -2.15% | 4.17% | 23.99% |
2020 | -0.59% | -8.26% | -15.38% | 12.64% | 5.62% | 2.21% | 5.26% | 5.92% | -3.14% | -1.52% | 13.04% | 4.74% | 18.15% |
2019 | 8.86% | 3.59% | 1.09% | 3.81% | -6.32% | 6.82% | 1.13% | -2.33% | 1.95% | 2.05% | 3.41% | 2.76% | 29.34% |
2018 | 4.89% | -3.94% | -1.31% | 0.41% | 2.38% | 0.51% | 3.08% | 2.88% | -0.01% | -7.78% | 1.91% | -9.10% | -6.91% |
2017 | 2.10% | 3.21% | 0.36% | 1.18% | 1.07% | 0.88% | 1.90% | -0.11% | 2.60% | 1.99% | 2.85% | 1.01% | 20.70% |
2016 | -5.93% | -0.05% | 7.26% | 0.85% | 1.59% | -0.06% | 4.16% | 0.27% | 0.29% | -2.47% | 4.27% | 1.93% | 12.11% |
2015 | -2.20% | 5.79% | -0.68% | 0.43% | 1.24% | -1.75% | 1.47% | -5.95% | -3.26% | 7.40% | 0.42% | -2.30% | -0.12% |
2014 | -3.13% | 5.05% | 0.30% | -0.04% | 2.09% | 2.65% | -2.34% | 3.91% | -2.64% | 2.62% | 2.21% | -0.18% | 10.61% |
2013 | 5.62% | 1.03% | 3.77% | 1.85% | 1.89% | -1.43% | 5.61% | -2.67% | 4.37% | 4.02% | 2.50% | 2.65% | 32.98% |
Комиссия
Комиссия Passive #1 составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Passive #1 среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 3.05 | 4.03 | 1.56 | 3.24 | 20.06 |
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 2.52 | 3.24 | 1.45 | 2.29 | 12.94 |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 3.13 | 4.28 | 1.56 | 3.29 | 20.81 |
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 2.93 | 3.89 | 1.53 | 2.70 | 19.03 |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 2.53 | 3.25 | 1.45 | 2.68 | 12.56 |
iShares Russell 1000 Value ETF | 2.81 | 3.88 | 1.50 | 2.49 | 18.27 |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 2.57 | 3.54 | 1.44 | 1.46 | 16.09 |
Fidelity Mid Cap Index Fund | 2.45 | 3.39 | 1.42 | 1.58 | 14.52 |
Vanguard Small-Cap ETF | 1.86 | 2.61 | 1.32 | 1.34 | 10.53 |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99 | 2.82 | 1.34 | 2.11 | 11.54 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.62 | 2.35 | 1.28 | 1.18 | 9.94 |
Fidelity International Index Fund | 1.96 | 2.78 | 1.35 | 1.73 | 12.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Passive #1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.43%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passive #1 | 1.43% | 1.60% | 1.73% | 1.55% | 1.53% | 1.91% | 2.06% | 1.76% | 1.94% | 2.16% | 1.98% | 1.76% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares | 0.49% | 0.57% | 0.69% | 0.47% | 0.66% | 0.94% | 1.31% | 1.14% | 1.39% | 1.31% | 1.21% | 1.19% |
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares | 2.22% | 2.45% | 2.51% | 2.14% | 2.54% | 2.49% | 2.72% | 2.29% | 2.45% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.23% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.53% | 0.67% | 0.91% | 0.49% | 0.66% | 0.99% | 1.27% | 1.10% | 1.43% | 1.37% | 1.32% | 1.29% |
iShares Russell 1000 Value ETF | 1.78% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Vanguard Mid-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.48% | 1.51% | 1.59% | 1.11% | 1.44% | 1.47% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.97% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.60% | 2.53% | 2.23% | 4.68% | 3.82% | 2.74% |
Vanguard Small-Cap ETF | 1.36% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.94% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.09% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Fidelity International Index Fund | 2.87% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.50% | 3.08% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Passive #1 показал максимальную просадку в 36.11%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
Текущая просадка Passive #1 составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-36.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 110 | 27 авг. 2020 г. | 133 |
-24.91% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
-20.15% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 84 | 26 апр. 2019 г. | 149 |
-16.77% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
-10.8% | 27 мар. 2012 г. | 48 | 4 июн. 2012 г. | 66 | 6 сент. 2012 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Passive #1 составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FSPSX | VIOG | VIGAX | IWF | VVIAX | VSIAX | IWD | VB | VFIAX | VIMAX | FSMDX | VRTTX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPSX | 1.00 | 0.67 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 0.71 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.77 |
VIOG | 0.67 | 1.00 | 0.74 | 0.74 | 0.78 | 0.91 | 0.81 | 0.94 | 0.80 | 0.87 | 0.89 | 0.84 |
VIGAX | 0.71 | 0.74 | 1.00 | 0.99 | 0.75 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.94 | 0.87 | 0.86 | 0.94 |
IWF | 0.71 | 0.74 | 0.99 | 1.00 | 0.76 | 0.72 | 0.77 | 0.80 | 0.95 | 0.87 | 0.85 | 0.94 |
VVIAX | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.89 | 0.99 | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
VSIAX | 0.71 | 0.91 | 0.72 | 0.72 | 0.89 | 1.00 | 0.92 | 0.97 | 0.84 | 0.92 | 0.94 | 0.88 |
IWD | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.77 | 0.99 | 0.92 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.93 | 0.92 |
VB | 0.72 | 0.94 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.97 | 0.90 | 1.00 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.91 |
VFIAX | 0.77 | 0.80 | 0.94 | 0.95 | 0.90 | 0.84 | 0.91 | 0.87 | 1.00 | 0.93 | 0.93 | 0.99 |
VIMAX | 0.76 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | 0.96 |
FSMDX | 0.76 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 0.90 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.95 |
VRTTX | 0.77 | 0.84 | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.88 | 0.92 | 0.91 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 1.00 |