PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
6 Fund ETF Index
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

6 Fund ETF Index

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

BND 5%BNDX 5%VTIP 5%VTV 35%VUG 35%VWO 10%VNQ 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
5%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		Total Bond Market
5%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
5%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
5%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
35%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
35%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities
10%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

6 Fund ETF Index на 31 мая 2025 г. показал доходность в 2.35% с начала года и доходность в 10.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
6 Fund ETF Index2.35%4.69%-0.40%13.55%12.60%10.21%
Активы портфеля:
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.95%-4.66%10.52%13.90%9.97%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.79%9.21%1.24%18.30%17.15%15.26%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		6.83%3.87%5.73%11.65%7.97%4.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.49%-0.67%0.77%5.82%-1.00%1.54%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.66%0.01%0.88%6.64%0.05%2.09%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.51%-0.38%3.40%6.78%3.88%2.85%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.30%1.12%-7.18%13.84%6.90%5.35%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 6 Fund ETF Index, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%-0.29%-3.78%-0.55%4.69%2.35%
20240.44%4.01%2.70%-3.33%3.83%2.87%1.83%2.30%2.42%-1.19%4.56%-2.69%18.83%
20236.28%-2.81%3.17%1.01%-0.20%5.32%3.09%-2.00%-4.00%-2.11%8.16%4.54%21.46%
2022-4.25%-2.56%2.09%-7.31%-0.18%-6.67%7.03%-3.49%-8.56%5.44%5.76%-4.72%-17.45%
2021-0.37%2.23%3.20%4.28%0.74%2.04%1.30%2.32%-3.99%5.29%-1.12%3.55%20.87%
2020-0.06%-6.21%-11.69%10.53%4.08%2.29%5.16%5.36%-2.76%-1.73%9.53%3.52%16.94%
20197.36%2.32%1.97%3.07%-4.93%5.62%1.07%-1.10%1.42%2.03%2.57%2.76%26.39%
20184.57%-3.55%-1.48%-0.05%1.75%0.31%2.93%2.05%0.08%-5.89%2.13%-6.64%-4.37%
20171.95%3.27%0.33%1.02%1.15%0.61%2.07%0.65%1.28%1.88%2.18%1.31%19.17%
2016-4.37%-0.03%6.73%0.24%1.06%1.23%3.46%-0.02%0.21%-1.65%1.82%1.61%10.36%
2015-1.38%4.17%-1.92%1.84%0.48%-1.97%1.25%-5.60%-1.88%6.69%-0.03%-1.52%-0.45%
2014-2.84%3.98%0.81%0.67%2.29%1.94%-0.83%3.47%-2.21%2.47%2.01%-0.57%11.49%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия 6 Fund ETF Index составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
VTV
Vanguard Value ETF
VUG
Vanguard Growth ETF
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 6 Fund ETF Index составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности 6 Fund ETF Index, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 6 Fund ETF Index, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6 Fund ETF Index, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6 Fund ETF Index, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6 Fund ETF Index, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6 Fund ETF Index, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTV
Vanguard Value ETF		0.670.971.130.682.41
VUG
Vanguard Growth ETF		0.731.051.150.712.38
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.630.891.120.521.72
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.101.601.190.472.79
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.802.491.310.747.84
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.365.081.756.9920.77
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.771.171.150.602.46

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

6 Fund ETF Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.90
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.68
  • За всё время: 0.74

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 6 Fund ETF Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.01%2.01%2.16%2.28%1.83%1.74%2.11%2.35%1.96%2.09%2.10%1.92%
Активы портфеля:
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.01%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.24%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.74%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.26%4.18%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

6 Fund ETF Index показал максимальную просадку в 29.47%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка 6 Fund ETF Index составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.47%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-23.11%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.30127 дек. 2023 г.498
-14.97%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.124
-14.72%20 февр. 2025 г.348 апр. 2025 г.———
-13.1%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.818 июн. 2016 г.283
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 3.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBNDXVTIPBNDVWOVNQVUGVTVPortfolio
^GSPC1.00-0.010.08-0.030.680.600.940.880.98
BNDX-0.011.000.390.72-0.000.180.03-0.050.04
VTIP0.080.391.000.560.110.200.070.070.12
BND-0.030.720.561.000.010.230.01-0.070.03
VWO0.68-0.000.110.011.000.420.640.620.76
VNQ0.600.180.200.230.421.000.530.620.65
VUG0.940.030.070.010.640.531.000.710.93
VTV0.88-0.050.07-0.070.620.620.711.000.88
Portfolio0.980.040.120.030.760.650.930.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 июн. 2013 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя