IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DVLT Datavault AI Inc	Technology	6.67%
EQX Equinox Gold Corp.	Basic Materials	6.67%
EXK Endeavour Silver Corp.	Basic Materials	6.67%
GLE Global Engine Group Holding Ltd	Technology	6.67%
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	Technology Equities	6.67%
OLA.TO Orla Mining Ltd.	Basic Materials	6.67%
SA Seabridge Gold Inc.	Basic Materials	6.67%
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	Precious Metals	6.67%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	Precious Metals	6.67%
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Financial Services	6.67%
SVM Silvercorp Metals Inc.	Basic Materials	6.67%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	6.67%
USAR USA Rare Earth, Inc	Basic Materials	6.67%
VG Venture Global, Inc	Energy	6.67%
WATT Energous Corporation	Technology	6.67%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 янв. 2025 г., начальной даты VG

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%)	1.52%	-1.95%	39.93%	50.32%	129.52%	—	—	—
Активы портфеля:
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	-0.65%	-15.14%	10.63%	35.47%	160.10%	43.71%	17.39%	15.29%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.15%	-15.16%	54.85%	38.13%	-3.63%	32.06%	21.56%	40.32%
USAR USA Rare Earth, Inc	7.57%	-18.02%	33.78%	-29.90%	132.41%	—	—	—
SVM Silvercorp Metals Inc.	-0.99%	-10.87%	31.77%	66.05%	183.10%	42.48%	17.22%	23.48%
EXK Endeavour Silver Corp.	-0.52%	-19.68%	1.60%	25.16%	154.67%	34.10%	12.93%	14.76%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	-0.81%	-12.94%	7.35%	37.49%	150.62%	48.77%	20.47%	18.15%
GLE Global Engine Group Holding Ltd	-1.79%	-10.99%	9.71%	-47.17%	-77.41%	—	—	—
SA Seabridge Gold Inc.	-0.53%	-15.31%	1.86%	21.29%	168.39%	32.12%	12.15%	10.30%
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	-1.30%	-1.26%	5.69%	25.41%	38.49%	40.27%	26.64%	17.39%
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	-0.21%	-1.55%	-7.96%	-6.21%	20.39%	13.84%	6.08%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 27 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.29%, а средняя месячная доходность — +5.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%) закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 21 окт. 2025 г. с доходностью -9.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	22.21%	22.23%	-7.94%	1.76%									39.93%
2025	-2.04%	-4.82%	0.76%	3.25%	2.83%	3.18%	0.93%	10.14%	20.90%	2.47%	11.11%	-2.39%	53.72%

Метрики бенчмарка

IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%): годовая альфа составляет 94.15%, бета — 0.96, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 27.01.2025.

Портфель участвовал в 434.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -49.48%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.16 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 94.15%

Бета: 0.96

R²: 0.16

Участие в росте: 434.09%

Участие в снижении: -49.48%

Комиссия

Комиссия IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%) составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SILJ

ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF

SLVP

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

GOAI.DE

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%) имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.87	0.88	+1.99
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.18	1.37	+1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.21	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.69	1.39	+5.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	18.78	6.43	+12.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	94	2.93	2.94	1.42	4.65	15.58
TPL Texas Pacific Land Corporation	36	-0.07	0.24	1.03	-0.02	-0.03
USAR USA Rare Earth, Inc	74	0.97	2.23	1.24	2.22	3.77
SVM Silvercorp Metals Inc.	92	2.74	2.83	1.37	5.44	17.34
EXK Endeavour Silver Corp.	87	2.03	2.48	1.31	3.67	10.56
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	93	2.80	2.85	1.40	4.54	15.07
GLE Global Engine Group Holding Ltd	18	-0.53	-0.28	0.96	-0.84	-1.09
SA Seabridge Gold Inc.	91	2.80	2.90	1.41	4.31	14.54
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	74	1.17	1.67	1.23	1.89	5.57
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	48	0.88	1.34	1.17	1.77	5.67

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.87
За всё время: 2.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.42%	0.58%	0.89%	0.42%	0.33%	0.24%	0.81%	0.58%	0.63%	0.34%	0.47%	0.59%
Активы портфеля:
SILJ ETFMG Prime Junior Silver Miners ETF	1.81%	2.00%	7.26%	0.01%	0.05%	0.36%	1.23%	1.45%	1.66%	0.00%	0.52%	2.46%
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.50%	0.74%	1.37%	0.83%	1.37%	0.88%	2.20%	0.22%	0.55%	0.30%	0.10%	0.22%
USAR USA Rare Earth, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SVM Silvercorp Metals Inc.	0.23%	0.30%	0.83%	0.95%	0.84%	0.66%	0.37%	0.44%	1.19%	0.76%	0.43%	2.13%
EXK Endeavour Silver Corp.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	1.66%	1.78%	1.05%	0.88%	0.63%	1.63%	2.39%	2.03%	1.28%	0.85%	2.32%	0.72%
GLE Global Engine Group Holding Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SA Seabridge Gold Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	1.47%	2.84%	2.82%	3.67%	2.12%	0.00%	5.97%	4.61%	4.80%	3.17%	3.63%	3.32%
GOAI.DE Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%) показал максимальную просадку в 23.04%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 40 торговых сессий.

Текущая просадка IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%) составляет 7.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.04%	19 мар. 2025 г.	15	8 апр. 2025 г.	40	4 июн. 2025 г.	55
-20.92%	17 окт. 2025 г.	14	5 нояб. 2025 г.	41	5 янв. 2026 г.	55
-15.86%	23 июл. 2025 г.	6	30 июл. 2025 г.	31	11 сент. 2025 г.	37
-14.56%	3 мар. 2026 г.	20	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-13.47%	26 янв. 2026 г.	9	5 февр. 2026 г.	6	13 февр. 2026 г.	15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	DVLT	GLE	VG	TPL	USAR	GOAI.DE	WATT	SMFG	OLA.TO	EQX	SA	SVM	EXK	SLVP	SILJ	Portfolio
Benchmark	1.00	0.19	0.13	0.16	0.35	0.16	0.56	0.30	0.45	0.07	0.12	0.20	0.22	0.29	0.26	0.28	0.32
DVLT	0.19	1.00	0.03	0.14	0.10	0.20	0.13	0.17	0.08	-0.04	0.00	0.08	-0.00	0.04	0.03	0.07	0.30
GLE	0.13	0.03	1.00	0.05	0.04	0.04	0.10	0.16	0.09	0.14	0.05	0.11	0.12	0.10	0.12	0.13	0.27
VG	0.16	0.14	0.05	1.00	0.39	-0.01	0.06	0.21	0.07	0.13	0.09	0.14	0.14	0.15	0.14	0.16	0.26
TPL	0.35	0.10	0.04	0.39	1.00	0.00	0.11	0.16	0.21	0.05	0.08	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.21
USAR	0.16	0.20	0.04	-0.01	0.00	1.00	0.10	0.19	0.06	0.09	0.15	0.21	0.16	0.20	0.18	0.20	0.44
GOAI.DE	0.56	0.13	0.10	0.06	0.11	0.10	1.00	0.24	0.24	0.16	0.14	0.19	0.26	0.24	0.24	0.27	0.26
WATT	0.30	0.17	0.16	0.21	0.16	0.19	0.24	1.00	0.16	0.11	0.17	0.24	0.23	0.24	0.24	0.27	0.45
SMFG	0.45	0.08	0.09	0.07	0.21	0.06	0.24	0.16	1.00	0.19	0.22	0.24	0.31	0.35	0.33	0.33	0.32
OLA.TO	0.07	-0.04	0.14	0.13	0.05	0.09	0.16	0.11	0.19	1.00	0.66	0.64	0.60	0.61	0.69	0.69	0.65
EQX	0.12	0.00	0.05	0.09	0.08	0.15	0.14	0.17	0.22	0.66	1.00	0.75	0.66	0.69	0.78	0.78	0.65
SA	0.20	0.08	0.11	0.14	0.11	0.21	0.19	0.24	0.24	0.64	0.75	1.00	0.71	0.73	0.81	0.83	0.73
SVM	0.22	-0.00	0.12	0.14	0.14	0.16	0.26	0.23	0.31	0.60	0.66	0.71	1.00	0.82	0.86	0.87	0.72
EXK	0.29	0.04	0.10	0.15	0.14	0.20	0.24	0.24	0.35	0.61	0.69	0.73	0.82	1.00	0.86	0.89	0.77
SLVP	0.26	0.03	0.12	0.14	0.14	0.18	0.24	0.24	0.33	0.69	0.78	0.81	0.86	0.86	1.00	0.97	0.78
SILJ	0.28	0.07	0.13	0.16	0.14	0.20	0.27	0.27	0.33	0.69	0.78	0.83	0.87	0.89	0.97	1.00	0.81
Portfolio	0.32	0.30	0.27	0.26	0.21	0.44	0.26	0.45	0.32	0.65	0.65	0.73	0.72	0.77	0.78	0.81	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 янв. 2025 г.

IArB-PM(ETF)SilVSelected5(%)+UpT20(%)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов