PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Golden Butterfly Tweak
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Golden Butterfly Tweak

Currency in USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.

Распределение активов

SHY 5%TLT 5%GLD 20%IJS 25%VTI 20%SPY 15%QQQM 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
20%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		Small Cap Value Equities
25%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
5%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
5%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
20%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		1.30%12.94%1.49%12.48%15.82%10.87%
Golden Butterfly Tweak3.14%8.39%3.25%13.18%N/AN/A
Активы портфеля:
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		1.82%-0.08%2.45%5.23%1.03%1.39%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.21%-1.92%-2.13%-2.28%-9.95%-0.59%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%13.31%1.46%13.20%17.04%12.18%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-8.44%13.91%-10.83%-1.07%15.83%6.89%
GLD
SPDR Gold Trust		21.52%-4.30%24.37%33.73%12.44%9.79%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.69%13.04%2.09%13.82%17.47%12.77%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		2.18%17.39%5.39%16.15%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Tweak, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.06%-1.47%-2.30%-0.51%4.50%3.14%
2024-1.09%2.96%3.88%-3.27%3.94%1.22%4.68%1.06%2.37%-0.26%4.88%-3.27%17.98%
20237.95%-2.67%2.23%0.10%-0.39%4.62%3.46%-2.45%-5.09%-1.45%7.54%6.31%20.95%
2022-4.53%0.39%1.61%-6.97%-0.35%-6.39%6.26%-3.79%-8.05%6.17%5.40%-4.22%-14.86%
20210.55%2.43%2.75%3.65%2.57%-0.02%0.60%1.86%-3.36%4.28%-0.86%3.13%18.78%
2020-4.57%8.73%5.25%9.21%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly Tweak составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLD
SPDR Gold Trust
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Golden Butterfly Tweak составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Golden Butterfly Tweak, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Golden Butterfly Tweak, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Golden Butterfly Tweak, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Golden Butterfly Tweak, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Golden Butterfly Tweak, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Golden Butterfly Tweak, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.165.381.695.5215.13
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.16-0.001.00-0.03-0.13
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.661.121.170.742.80
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-0.040.111.01-0.04-0.11
GLD
SPDR Gold Trust		1.902.661.344.3011.04
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.691.171.180.803.08
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.651.131.160.782.54

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Golden Butterfly Tweak имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.85
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.56 до 1.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly Tweak за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.40%1.35%1.24%1.23%0.93%0.90%1.25%1.37%1.13%1.16%1.26%1.14%
Активы портфеля:
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF		3.96%3.92%2.99%1.30%0.24%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.39%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		1.95%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Golden Butterfly Tweak показал максимальную просадку в 21.40%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.

Текущая просадка Golden Butterfly Tweak составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-21.4%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.528
-14.45%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.———
-6.31%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.1223 авг. 2024 г.28
-4.7%12 дек. 2024 г.2013 янв. 2025 г.2213 февр. 2025 г.42
-4.58%16 окт. 2020 г.1130 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.15

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTLTGLDSHYIJSQQQMSPYVTIPortfolio
^GSPC1.000.040.120.100.720.921.000.990.91
TLT0.041.000.270.600.010.070.050.050.14
GLD0.120.271.000.370.130.110.130.140.35
SHY0.100.600.371.000.090.100.100.100.20
IJS0.720.010.130.091.000.550.720.770.87
QQQM0.920.070.110.100.551.000.920.910.80
SPY1.000.050.130.100.720.921.000.990.91
VTI0.990.050.140.100.770.910.991.000.93
Portfolio0.910.140.350.200.870.800.910.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.