Golden Butterfly Tweak
The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Tweak и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Golden Butterfly Tweak | 0.33% | -3.13% | 7.98% | 20.43% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | -0.06% | 0.01% | 2.39% | 3.93% | 1.23% | 1.23% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.61% | -7.77% | -5.34% | -7.42% | -6.60% | -1.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.55% | -2.72% | 6.61% | 25.13% | 13.68% | 12.67% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -0.33% | -6.34% | 12.66% | 10.71% | 8.11% | 8.29% |
GLD SPDR Gold Trust | 1.00% | -0.33% | 11.49% | 30.13% | 10.90% | 7.65% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.44% | -2.33% | 5.54% | 25.81% | 14.26% | 13.15% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.78% | -1.23% | 2.76% | 27.82% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Tweak, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.25% | 3.26% | 3.76% | -3.63% | 4.19% | 1.22% | 4.62% | 1.01% | 2.27% | -0.27% | 5.43% | -3.34% | 18.11% |
| 2023 | 8.30% | -2.53% | 1.25% | -0.06% | -0.54% | 5.13% | 3.82% | -2.63% | -5.15% | -1.93% | 7.86% | 6.75% | 20.91% |
| 2022 | -4.78% | 0.14% | 1.77% | -7.19% | -0.03% | -6.92% | 6.67% | -3.83% | -8.35% | 7.20% | 5.19% | -4.59% | -15.22% |
| 2021 | 0.82% | 2.89% | 2.90% | 3.52% | 2.52% | 0.16% | 0.11% | 2.00% | -3.28% | 4.43% | -1.04% | 3.29% | 19.61% |
| 2020 | -4.57% | 8.73% | 5.25% | 9.21% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly Tweak составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly Tweak составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.31 | 3.53 | 1.46 | 4.18 | 9.77 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.50 | -0.61 | 0.93 | -0.17 | -1.14 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.06 | 2.74 | 1.38 | 3.11 | 12.94 |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.53 | 0.90 | 1.11 | 0.93 | 2.75 |
GLD SPDR Gold Trust | 1.94 | 2.56 | 1.34 | 3.59 | 9.90 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.17 | 2.88 | 1.40 | 3.26 | 14.09 |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 1.70 | 2.26 | 1.30 | 2.27 | 8.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly Tweak за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.35% | 1.35% | 1.24% | 1.23% | 0.93% | 0.90% | 1.25% | 1.37% | 1.13% | 1.16% | 1.26% | 1.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.91% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.79% | 1.78% | 1.42% | 1.47% | 1.52% | 1.00% | 1.66% | 1.75% | 1.41% | 1.22% | 1.59% | 1.41% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.60% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly Tweak показал максимальную просадку в 22.31%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 306 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly Tweak составляет 3.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.31% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
| -6.91% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 12 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -4.58% | 16 окт. 2020 г. | 11 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 15 |
| -4.53% | 12 дек. 2024 г. | 6 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -4.32% | 16 мар. 2021 г. | 7 | 24 мар. 2021 г. | 11 | 9 апр. 2021 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly Tweak составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TLT | GLD | SHY | IJS | QQQM | SPY | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT | 1.00 | 0.29 | 0.60 | -0.00 | 0.08 | 0.04 | 0.05 |
| GLD | 0.29 | 1.00 | 0.40 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| SHY | 0.60 | 0.40 | 1.00 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| IJS | -0.00 | 0.15 | 0.10 | 1.00 | 0.53 | 0.71 | 0.76 |
| QQQM | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.53 | 1.00 | 0.92 | 0.91 |
| SPY | 0.04 | 0.15 | 0.12 | 0.71 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.05 | 0.16 | 0.12 | 0.76 | 0.91 | 0.99 | 1.00 |