PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Value/Small cap/Growth ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Value/Small cap/Growth ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

VTV 20%QQQ 20%IWD 15%VUG 15%IWM 10%FITFX 10%VB 5%PSOPX 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		Foreign Large Cap Equities
10%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		Large Cap Blend Equities
15%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		Small Cap Growth Equities
10%
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		Small Cap Value Equities
5%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
20%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities
5%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
20%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Value/Small cap/Growth ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Комиссия

Комиссия Value/Small cap/Growth ETFs составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Value/Small cap/Growth ETFs составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Value/Small cap/Growth ETFs, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Value/Small cap/Growth ETFs, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Value/Small cap/Growth ETFs, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Value/Small cap/Growth ETFs, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Value/Small cap/Growth ETFs, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Value/Small cap/Growth ETFs, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Value/Small cap/Growth ETFs. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Value/Small cap/Growth ETFs не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Value/Small cap/Growth ETFs составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.