Value/Small cap/Growth ETFs

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FITFX Fidelity Flex International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	15%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	10%
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	5%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	20%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	5%
VTV Vanguard Value ETF	Large Cap Value Equities	20%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	15%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value/Small cap/Growth ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 мар. 2017 г., начальной даты FITFX

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Value/Small cap/Growth ETFs	0.21%	-2.90%	-0.19%	2.17%	20.55%	17.79%	10.30%	—
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	0.16%	-3.03%	3.71%	6.74%	16.12%	14.94%	10.95%	11.89%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	0.27%	-2.67%	2.85%	6.53%	15.96%	14.23%	9.20%	10.48%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.11%	-2.64%	-4.65%	-3.18%	23.45%	22.97%	13.18%	19.05%
VUG Vanguard Growth ETF	0.11%	-3.66%	-9.29%	-8.34%	17.67%	21.67%	11.69%	16.20%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.69%	-2.89%	2.27%	3.51%	25.33%	13.42%	3.61%	10.00%
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.47%	-3.05%	2.99%	3.93%	18.72%	13.45%	5.57%	10.71%
FITFX Fidelity Flex International Index Fund	1.34%	-2.25%	3.52%	7.63%	28.94%	16.19%	7.74%	—
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund	0.78%	-3.11%	4.67%	9.26%	24.79%	15.56%	7.21%	9.54%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 10 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Value/Small cap/Growth ETFs закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.35%	0.96%	-5.30%	1.01%									-0.19%
2025	3.24%	-1.48%	-4.90%	-0.92%	5.70%	4.83%	1.37%	3.16%	3.28%	2.02%	0.65%	0.28%	18.10%
2024	0.08%	4.68%	3.31%	-4.43%	4.56%	1.93%	3.03%	1.55%	1.80%	-1.36%	6.23%	-3.67%	18.52%
2023	7.83%	-2.23%	2.24%	0.71%	0.69%	6.57%	4.04%	-2.61%	-4.67%	-3.23%	9.27%	6.23%	26.37%
2022	-5.59%	-2.08%	2.77%	-8.72%	0.50%	-8.56%	8.56%	-3.56%	-9.35%	8.14%	5.90%	-5.56%	-18.20%
2021	0.38%	3.74%	3.54%	4.22%	1.02%	1.74%	0.60%	2.73%	-4.16%	5.85%	-1.82%	3.80%	23.39%

Метрики бенчмарка

Value/Small cap/Growth ETFs: годовая альфа составляет 1.03%, бета — 0.99, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 10.03.2017.

При бете 0.99 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 1.03%

Бета: 0.99

R²: 0.98

Участие в росте: 103.04%

Участие в снижении: 99.29%

Комиссия

Комиссия Value/Small cap/Growth ETFs составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PSOPX

JPMorgan Small Cap Value Fund

IWM

iShares Russell 2000 ETF

IWD

iShares Russell 1000 Value ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

Vanguard Small-Cap ETF

VTV

Vanguard Value ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

FITFX

Fidelity Flex International Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Value/Small cap/Growth ETFs имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	0.88	+0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.70	1.37	+0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.21	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	1.39	+0.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.31	6.43	+1.88
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTV Vanguard Value ETF	56	1.09	1.57	1.23	1.48	6.62
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	53	1.02	1.48	1.22	1.42	6.60
QQQ Invesco QQQ ETF	59	1.04	1.62	1.23	1.93	7.00
VUG Vanguard Growth ETF	38	0.78	1.27	1.18	1.13	3.90
IWM iShares Russell 2000 ETF	60	1.10	1.64	1.21	1.99	7.27
VB Vanguard Small-Cap ETF	46	0.86	1.35	1.18	1.44	6.15
FITFX Fidelity Flex International Index Fund	85	1.79	2.38	1.36	2.57	9.82
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund	59	1.21	1.76	1.23	1.92	7.47

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Value/Small cap/Growth ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.15
За 5 лет: 0.61
За всё время: 0.69

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Value/Small cap/Growth ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.70%	1.74%	2.02%	1.56%	2.05%	2.04%	1.38%	1.93%	2.56%	1.79%	1.50%	1.79%
Активы портфеля:
VTV Vanguard Value ETF	2.02%	2.05%	2.31%	2.46%	2.52%	2.15%	2.56%	2.50%	2.73%	2.29%	2.44%	2.60%
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	1.66%	1.69%	1.87%	2.02%	2.15%	1.62%	2.05%	2.45%	2.71%	2.09%	2.25%	2.47%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
VUG Vanguard Growth ETF	0.45%	0.41%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.01%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.32%	1.33%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%
FITFX Fidelity Flex International Index Fund	2.79%	2.88%	2.77%	2.67%	2.60%	2.25%	1.50%	2.54%	1.92%	1.70%	0.00%	0.00%
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund	8.86%	9.31%	12.79%	1.59%	9.50%	16.48%	0.74%	6.38%	16.22%	6.38%	0.73%	5.58%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Value/Small cap/Growth ETFs показал максимальную просадку в 34.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.

Текущая просадка Value/Small cap/Growth ETFs составляет 5.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-34.71%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	99	12 авг. 2020 г.	122
-25.09%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	302	13 дек. 2023 г.	527
-20.43%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	85	29 апр. 2019 г.	165
-18.39%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	54	26 июн. 2025 г.	88
-9.82%	29 янв. 2018 г.	9	8 февр. 2018 г.	110	18 июл. 2018 г.	119

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.67, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	FITFX	QQQ	VUG	PSOPX	VTV	IWM	IWD	VB	Portfolio
Benchmark	1.00	0.76	0.91	0.94	0.75	0.84	0.81	0.86	0.85	0.98
FITFX	0.76	1.00	0.68	0.69	0.66	0.71	0.71	0.74	0.73	0.81
QQQ	0.91	0.68	1.00	0.98	0.58	0.61	0.69	0.65	0.72	0.88
VUG	0.94	0.69	0.98	1.00	0.60	0.63	0.71	0.68	0.74	0.90
PSOPX	0.75	0.66	0.58	0.60	1.00	0.83	0.95	0.87	0.94	0.84
VTV	0.84	0.71	0.61	0.63	0.83	1.00	0.80	0.98	0.84	0.86
IWM	0.81	0.71	0.69	0.71	0.95	0.80	1.00	0.85	0.98	0.90
IWD	0.86	0.74	0.65	0.68	0.87	0.98	0.85	1.00	0.89	0.90
VB	0.85	0.73	0.72	0.74	0.94	0.84	0.98	0.89	1.00	0.93
Portfolio	0.98	0.81	0.88	0.90	0.84	0.86	0.90	0.90	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 мар. 2017 г.

Value/Small cap/Growth ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов