#NEW-I

График показывает рост $10,000 инвестированных в #NEW-I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 30 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении #NEW-I закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -3.3%.

#NEW-I has an annualized alpha of 13.71%, beta of 0.47, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 30, 2024.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.37%) than losses (1.90%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 13.71% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• Beta of 0.47 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия #NEW-I составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

#NEW-I имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для #NEW-I и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

#NEW-I имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.92
• За всё время: 2.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность #NEW-I за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

#NEW-I показал максимальную просадку в 7.92%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка #NEW-I составляет 3.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.