SIPP2.0
I don't have a monkeys what I am doing.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SIPP2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2023 г., начальной даты USRD
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
SIPP2.0 | 12.60% | 2.21% | 4.63% | N/A | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 9.62% | 4.48% | 5.92% | 18.61% | 14.70% | N/A |
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 10.82% | 5.29% | 6.87% | 14.72% | N/A | N/A |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 10.85% | 2.67% | 0.38% | N/A | N/A | N/A |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 9.73% | 3.18% | 5.46% | 11.55% | N/A | N/A |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 12.61% | 4.37% | 14.07% | 21.03% | 5.30% | 4.75% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.92% | 1.48% | 3.82% | 7.08% | 2.03% | 2.16% |
GLD SPDR Gold Trust | 20.64% | 2.96% | 14.38% | 29.55% | 10.22% | 6.69% |
BTC-USD Bitcoin | 27.64% | -12.58% | -21.24% | 105.60% | 38.88% | 60.51% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 3.45% | -2.65% | 0.59% | -5.12% | N/A | N/A |
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 12.97% | 3.29% | 11.53% | 11.78% | 3.81% | 6.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.72% | 4.72% | 10.51% | 21.00% | 4.19% | 6.28% |
RACE Ferrari N.V. | 39.97% | 11.92% | 12.59% | 58.54% | 24.47% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIPP2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.73% | 5.25% | 5.28% | -3.05% | 1.94% | 0.42% | 2.89% | 2.84% | 12.60% | ||||
2023 | 2.18% | 2.18% |
Комиссия
Комиссия SIPP2.0 составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SIPP2.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 1.18 | 1.65 | 1.21 | 0.51 | 5.49 |
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 1.45 | 2.02 | 1.25 | 0.67 | 7.41 |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.99 | 1.47 | 1.18 | 0.43 | 5.07 |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 1.35 | 1.91 | 1.24 | 0.59 | 8.09 |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 1.60 | 2.18 | 1.28 | 0.74 | 7.63 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.22 | 1.70 | 1.21 | 0.38 | 5.61 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.13 | 2.88 | 1.38 | 1.76 | 13.52 |
BTC-USD Bitcoin | 0.77 | 1.42 | 1.14 | 0.61 | 3.62 |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.31 | 0.51 | 1.06 | 0.07 | 1.00 |
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 1.04 | 1.50 | 1.18 | 0.54 | 4.47 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.89 | 1.28 | 1.17 | 0.30 | 2.94 |
RACE Ferrari N.V. | 2.19 | 3.22 | 1.40 | 2.68 | 16.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SIPP2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIPP2.0 | 1.37% | 1.46% | 2.47% | 2.54% | 1.67% | 2.13% | 2.07% | 0.58% | 0.55% | 0.44% | 0.47% | 0.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MWMIX VanEck Morningstar Wide Moat Fund | 5.31% | 5.82% | 11.44% | 13.44% | 8.22% | 10.84% | 9.48% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VVGM.DE VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYG.L Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.33% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% | 3.00% | 3.45% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.74% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHPP.L WisdomTree Physical Precious Metals | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
RACE Ferrari N.V. | 0.55% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.87% | 0.66% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SIPP2.0 показал максимальную просадку в 4.91%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.
Текущая просадка SIPP2.0 составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-4.91% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 11 | 16 авг. 2024 г. | 31 |
-4.11% | 10 апр. 2024 г. | 22 | 1 мая 2024 г. | 14 | 15 мая 2024 г. | 36 |
-3.19% | 21 мая 2024 г. | 25 | 14 июн. 2024 г. | 31 | 15 июл. 2024 г. | 56 |
-2.99% | 28 дек. 2023 г. | 21 | 17 янв. 2024 г. | 23 | 9 февр. 2024 г. | 44 |
-2.71% | 26 авг. 2024 г. | 12 | 6 сент. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SIPP2.0 составляет 3.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | BTC-USD | TIP | ENGW.L | RACE | GLD | PHPP.L | VNQ | USRD | VVGM.DE | VHYG.L | IGF | MWMIX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC-USD | 0.00 | 1.00 | -0.01 | 0.06 | 0.18 | 0.08 | 0.07 | 0.23 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
TIP | 0.00 | -0.01 | 1.00 | 0.03 | 0.19 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.32 | 0.29 |
ENGW.L | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 0.08 | 0.23 | 0.44 | 0.12 | 0.14 | 0.31 | 0.59 | 0.27 | 0.19 |
RACE | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 1.00 | 0.14 | 0.09 | 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.24 | 0.41 | 0.36 |
GLD | 0.00 | 0.08 | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 1.00 | 0.57 | 0.24 | 0.28 | 0.26 | 0.31 | 0.41 | 0.32 |
PHPP.L | 0.00 | 0.07 | 0.22 | 0.44 | 0.09 | 0.57 | 1.00 | 0.16 | 0.30 | 0.28 | 0.46 | 0.34 | 0.31 |
VNQ | 0.00 | 0.23 | 0.38 | 0.12 | 0.28 | 0.24 | 0.16 | 1.00 | 0.53 | 0.40 | 0.32 | 0.54 | 0.65 |
USRD | 0.00 | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.37 | 0.28 | 0.30 | 0.53 | 1.00 | 0.51 | 0.37 | 0.37 | 0.74 |
VVGM.DE | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 0.28 | 0.40 | 0.51 | 1.00 | 0.65 | 0.43 | 0.60 |
VHYG.L | 0.00 | 0.18 | 0.19 | 0.59 | 0.24 | 0.31 | 0.46 | 0.32 | 0.37 | 0.65 | 1.00 | 0.43 | 0.49 |
IGF | 0.00 | 0.21 | 0.32 | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 0.34 | 0.54 | 0.37 | 0.43 | 0.43 | 1.00 | 0.56 |
MWMIX | 0.00 | 0.23 | 0.29 | 0.19 | 0.36 | 0.32 | 0.31 | 0.65 | 0.74 | 0.60 | 0.49 | 0.56 | 1.00 |