PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SIPP2.0
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SIPP2.0

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

I don't have a monkeys what I am doing.

Распределение активов

TIP 5%GLD 10%PHPP.L 5%BTC-USD 5%USD=X 5%USRD 20%MWMIX 15%ENGW.L 10%IGF 7%VVGM.DE 5%VHYG.L 5%RACE 3%VNQ 5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
BTC-USD
Bitcoin

5%

ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		Energy Equities

10%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

10%

IGF
iShares Global Infrastructure ETF		Large Cap Value Equities

7%

MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		Large Cap Blend Equities

15%

PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		Precious Metals

5%

RACE
Ferrari N.V.		Consumer Cyclical

3%

TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds

5%

USD=X
USD Cash

5%

USRD
Themes US R&D Champions ETF		Large Cap Blend Equities

20%

VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		Global Equities

5%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT

5%

VVGM.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF		Global Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SIPP2.0 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.48%
14.70%
SIPP2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 дек. 2023 г., начальной даты USRD

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
SIPP2.010.07%1.55%10.76%N/AN/AN/A
Активы портфеля:
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		4.92%2.60%5.34%8.22%13.34%N/A
VVGM.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF		5.90%3.63%6.00%8.92%N/AN/A
USRD
Themes US R&D Champions ETF		8.27%-2.10%5.26%N/AN/AN/A
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		8.51%2.76%8.69%12.36%N/AN/A
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		6.58%2.69%9.90%6.40%4.43%4.08%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.42%0.55%2.14%2.79%2.00%1.78%
GLD
SPDR Gold Trust		14.21%2.70%16.75%19.11%10.34%5.70%
BTC-USD
Bitcoin		55.63%8.17%57.30%124.08%47.39%60.34%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		7.66%0.48%9.39%9.99%N/AN/A
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		7.90%0.01%13.79%8.47%4.87%6.04%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.73%6.97%5.82%6.02%3.80%5.59%
RACE
Ferrari N.V.		20.71%-1.60%20.09%28.73%20.45%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIPP2.0, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.73%5.25%5.28%-3.05%1.94%0.42%10.07%
20232.18%2.18%

Комиссия

Комиссия SIPP2.0 составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
График комиссии MWMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
VVGM.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
График комиссии VVGM.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals
График комиссии PHPP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF
График комиссии ENGW.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
USRD
Themes US R&D Champions ETF
График комиссии USRD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
График комиссии VHYG.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SIPP2.0 среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SIPP2.0, с текущим значением в 7777
SIPP2.0
Ранг коэф-та Шарпа SIPP2.0, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIPP2.0, с текущим значением в 9494Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIPP2.0, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIPP2.0, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIPP2.0, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIPP2.0
Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Сортино
Нет данных
Коэффициент Омега
Нет данных
Коэффициент Кальмара
Нет данных
Коэффициент Мартина
Нет данных
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		0.661.001.120.571.62
VVGM.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF		0.841.261.150.552.36
USRD
Themes US R&D Champions ETF		—————
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.360.791.240.571.02
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		0.530.831.100.411.33
USD=X
USD Cash		—————
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.500.781.090.201.67
GLD
SPDR Gold Trust		1.432.051.261.526.97
BTC-USD
Bitcoin		2.643.041.321.5914.62
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		0.590.931.110.611.31
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		0.630.991.120.372.27
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.350.641.080.190.90
RACE
Ferrari N.V.		1.111.831.222.235.75

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для SIPP2.0. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SIPP2.0 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SIPP2.01.46%1.46%2.47%2.54%1.67%2.13%2.07%0.58%0.55%0.44%0.47%0.52%
Активы портфеля:
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		5.55%5.82%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
VVGM.DE
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRD
Themes US R&D Champions ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VHYG.L
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.52%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%3.00%3.45%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.12%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENGW.L
SPDR MSCI World Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHPP.L
WisdomTree Physical Precious Metals		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.04%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
RACE
Ferrari N.V.		0.64%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.87%0.66%0.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.50%
-4.73%
SIPP2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SIPP2.0 показал максимальную просадку в 4.11%, зарегистрированную 1 мая 2024 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка SIPP2.0 составляет 2.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.11%10 апр. 2024 г.221 мая 2024 г.1415 мая 2024 г.36
-3.19%21 мая 2024 г.2514 июн. 2024 г.3115 июл. 2024 г.56
-2.99%28 дек. 2023 г.2117 янв. 2024 г.239 февр. 2024 г.44
-2.5%17 июл. 2024 г.925 июл. 2024 г.———
-1.56%14 мар. 2024 г.316 мар. 2024 г.521 мар. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SIPP2.0 составляет 2.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.30%
3.80%
SIPP2.0
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XBTC-USDENGW.LRACETIPPHPP.LGLDUSRDVHYG.LVVGM.DEIGFVNQMWMIX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
BTC-USD0.001.00-0.020.150.010.010.040.150.110.130.140.180.17
ENGW.L0.00-0.021.000.030.080.380.140.040.510.190.200.110.11
RACE0.000.150.031.000.210.010.120.350.190.350.400.280.34
TIP0.000.010.080.211.000.220.230.210.280.260.400.450.39
PHPP.L0.000.010.380.010.221.000.520.260.400.230.280.190.27
GLD0.000.040.140.120.230.521.000.260.250.240.430.290.31
USRD0.000.150.040.350.210.260.261.000.310.490.330.540.73
VHYG.L0.000.110.510.190.280.400.250.311.000.620.370.370.45
VVGM.DE0.000.130.190.350.260.230.240.490.621.000.380.420.57
IGF0.000.140.200.400.400.280.430.330.370.381.000.560.54
VNQ0.000.180.110.280.450.190.290.540.370.420.561.000.67
MWMIX0.000.170.110.340.390.270.310.730.450.570.540.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2023 г.