PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

A Portfolio SIPP

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


TLT 15%BIL 10%LQD 8%TIP 7%BNDX 5%IIBAX 5%GLD 9%BTC-USD 5%^GSPC 13%VTWV 13%VTV 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

15%

BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
Government Bonds

10%

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

8%

TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds

7%

BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
Total Bond Market

5%

IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
Intermediate Core-Plus Bond

5%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

9%

BTC-USD
Bitcoin

5%

^GSPC
S&P 500

13%

VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
Small Cap Blend Equities

13%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в A Portfolio SIPP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.23%
15.50%
15.50%
A Portfolio SIPP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX

Доходность по периодам

A Portfolio SIPP на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 0.78% с начала года и доходность в 6.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
A Portfolio SIPP0.78%1.99%10.23%13.12%6.98%6.65%
^GSPC
S&P 500
6.69%4.04%15.50%28.18%8.64%7.22%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.76%0.42%0.49%-3.74%-2.04%0.67%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
-1.18%-0.48%1.92%2.46%1.62%1.30%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
-1.01%0.28%4.25%6.50%0.28%1.44%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
-1.35%-0.10%4.16%4.58%0.41%1.15%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-2.00%-0.59%5.24%6.46%1.15%1.69%
BTC-USD
Bitcoin
20.03%21.32%94.45%118.90%42.84%36.21%
GLD
SPDR Gold Trust
-1.33%0.86%6.19%12.04%5.78%2.70%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
0.80%0.40%2.65%5.14%1.25%0.81%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
-2.84%-0.08%8.87%4.47%4.27%4.37%
VTV
Vanguard Value ETF
4.37%3.26%11.40%14.14%7.12%6.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.72%
20231.42%-2.38%-3.69%-0.35%6.39%5.76%

Коэффициент Шарпа

A Portfolio SIPP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.21. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.21

Коэффициент Шарпа A Portfolio SIPP находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.21
1.60
1.60
A Portfolio SIPP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность A Portfolio SIPP за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
A Portfolio SIPP2.48%2.42%2.02%1.44%1.29%1.75%1.88%1.52%1.46%1.42%1.45%1.47%
^GSPC
S&P 500
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.60%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.76%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.52%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
3.75%3.58%2.73%2.50%4.68%3.22%2.95%2.90%2.99%2.44%2.83%2.94%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.13%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%3.83%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
4.98%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
2.08%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%1.71%1.42%
VTV
Vanguard Value ETF
2.35%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%

Комиссия

Комиссия A Portfolio SIPP составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.69%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
1.60
A Portfolio SIPP
1.21
^GSPC
S&P 500
1.60
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.41
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.07
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
1.01
IIBAX
Voya Intermediate Bond Fund
0.44
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
0.41
BTC-USD
Bitcoin
2.76
GLD
SPDR Gold Trust
0.41
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
13.88
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF
0.53
VTV
Vanguard Value ETF
1.41

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BILBTC-USDGLDVTWV^GSPCVTVBNDXTIPLQDIIBAXTLT
BIL1.000.010.020.010.040.040.01-0.010.020.020.02
BTC-USD0.011.000.060.100.110.080.010.040.050.02-0.01
GLD0.020.061.00-0.01-0.02-0.030.250.390.340.340.31
VTWV0.010.10-0.011.000.710.76-0.08-0.060.04-0.14-0.21
^GSPC0.040.11-0.020.711.000.86-0.03-0.040.11-0.11-0.18
VTV0.040.08-0.030.760.861.00-0.08-0.080.05-0.15-0.23
BNDX0.010.010.25-0.08-0.03-0.081.000.530.610.640.64
TIP-0.010.040.39-0.06-0.04-0.080.531.000.700.720.73
LQD0.020.050.340.040.110.050.610.701.000.780.76
IIBAX0.020.020.34-0.14-0.11-0.150.640.720.781.000.83
TLT0.02-0.010.31-0.21-0.18-0.230.640.730.760.831.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-5.08%
00
A Portfolio SIPP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

A Portfolio SIPP показал максимальную просадку в 22.67%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка A Portfolio SIPP составляет 5.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.67%10 нояб. 2021 г.34520 окт. 2022 г.
-18.15%24 февр. 2020 г.2418 мар. 2020 г.828 июн. 2020 г.106
-16.41%30 нояб. 2013 г.1918 дек. 2013 г.84915 апр. 2016 г.868
-15.28%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.17518 июн. 2019 г.549
-5.15%5 июн. 2013 г.315 июл. 2013 г.6811 сент. 2013 г.99

График волатильности

Текущая волатильность A Portfolio SIPP составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.33%
3.07%
3.07%
A Portfolio SIPP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев