Phase 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Phase 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Phase 1 на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 8.63% с начала года и доходность в 8.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Phase 1 | 8.85% | 2.44% | 9.17% | 13.90% | 10.02% | 8.74% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 11.64% | 2.93% | 10.46% | 15.67% | 10.70% | 10.10% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.89% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 6.63% | 1.98% | 7.52% | 10.96% | 9.23% | 9.38% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 8.53% | 3.95% | 9.58% | 11.82% | 9.04% | 8.52% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.66% | 1.27% | 6.38% | 7.01% | 5.25% | 3.53% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 8.80% | 6.99% | 9.89% | 15.33% | 10.24% | 8.87% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Phase 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.17% | 4.07% | 4.22% | -4.20% | 4.00% | -0.20% | 8.85% | ||||||
| 2023 | 7.98% | -2.90% | -0.52% | 0.54% | -2.57% | 7.23% | 4.17% | -3.28% | -4.44% | -3.77% | 8.94% | 6.69% | 18.00% |
| 2022 | -4.68% | -1.13% | 2.00% | -7.11% | 1.02% | -9.31% | 7.95% | -3.47% | -9.77% | 8.17% | 7.37% | -4.61% | -14.78% |
| 2021 | 0.18% | 5.28% | 4.01% | 4.28% | 1.82% | 0.26% | 0.21% | 2.42% | -3.72% | 4.96% | -2.71% | 4.43% | 23.08% |
| 2020 | -1.88% | -8.71% | -18.76% | 12.07% | 5.24% | 2.45% | 4.83% | 4.94% | -2.69% | -0.37% | 13.84% | 5.19% | 12.30% |
| 2019 | 9.25% | 3.25% | 0.30% | 3.57% | -6.61% | 6.70% | 0.36% | -3.15% | 2.90% | 2.06% | 2.65% | 3.20% | 26.26% |
| 2018 | 4.24% | -4.43% | -0.53% | 0.32% | 1.70% | -0.05% | 2.74% | 1.26% | -0.52% | -8.20% | 2.03% | -8.92% | -10.79% |
| 2017 | 2.39% | 2.65% | 0.58% | 1.15% | 0.57% | 1.15% | 2.06% | -0.33% | 2.83% | 1.55% | 2.53% | 1.41% | 20.12% |
| 2016 | -6.21% | 0.29% | 7.94% | 1.41% | 1.00% | -0.18% | 4.37% | 0.39% | 0.71% | -2.44% | 4.27% | 1.88% | 13.53% |
| 2015 | -2.07% | 5.77% | -0.29% | 0.96% | 0.81% | -2.02% | 0.23% | -5.64% | -3.30% | 6.71% | 0.32% | -2.82% | -2.00% |
| 2014 | -3.29% | 5.40% | 0.60% | 0.07% | 1.97% | 2.84% | -2.71% | 3.66% | -3.94% | 2.54% | 1.44% | -0.27% | 8.14% |
| 2013 | 5.34% | 0.81% | 3.59% | 1.72% | 1.00% | -1.98% | 5.70% | -2.84% | 5.16% | 3.98% | 2.03% | 2.54% | 30.15% |
Комиссия
Комиссия Phase 1 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Phase 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 1.53 | 2.22 | 1.26 | 1.53 | 4.82 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 0.76 | 1.16 | 1.14 | 0.43 | 2.05 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 0.86 | 1.30 | 1.15 | 0.67 | 2.24 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.46 | 0.75 | 1.09 | 0.23 | 1.26 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.91 | 1.41 | 1.16 | 0.93 | 2.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Phase 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase 1 | 2.11% | 2.19% | 2.10% | 1.87% | 1.81% | 2.17% | 2.43% | 1.97% | 2.07% | 2.12% | 2.03% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.40% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.57% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.17% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.22% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.92% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.06% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Phase 1 показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Phase 1 составляет 3.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.72% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -24.85% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -23.98% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 560 |
| -20.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -19.11% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Phase 1 составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUG | VSS | VXUS | VBR | VTV | VOE | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 0.87 |
| VSS | 0.75 | 1.00 | 0.95 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.80 |
| VXUS | 0.77 | 0.95 | 1.00 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.81 |
| VBR | 0.74 | 0.76 | 0.76 | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.92 |
| VTV | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.89 |
| VOE | 0.76 | 0.78 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| VO | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |