Phase 1
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Phase 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Phase 1 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 17.02% с начала года и доходность в 9.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| Phase 1 | 17.02% | 0.76% | 8.56% | 26.73% | 11.02% | 9.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTV Vanguard Value ETF | 20.35% | 0.16% | 9.55% | 28.81% | 11.51% | 10.56% |
VUG Vanguard Growth ETF | 31.13% | 4.51% | 16.21% | 38.87% | 19.15% | 15.78% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 19.55% | 2.26% | 11.60% | 30.81% | 11.45% | 10.20% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 19.20% | 0.84% | 10.73% | 29.58% | 10.46% | 9.26% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 6.19% | -4.06% | -1.01% | 13.19% | 5.31% | 4.92% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.17% | -4.21% | -1.13% | 11.28% | 4.47% | 4.58% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 17.61% | 3.03% | 10.86% | 30.17% | 11.57% | 9.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Phase 1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.17% | 4.08% | 4.22% | -4.20% | 4.00% | -0.20% | 4.51% | 1.86% | 2.23% | -1.76% | 17.02% | ||
| 2023 | 7.98% | -2.90% | -0.52% | 0.54% | -2.57% | 7.23% | 4.17% | -3.28% | -4.44% | -3.77% | 8.94% | 6.69% | 18.00% |
| 2022 | -4.68% | -1.13% | 2.00% | -7.11% | 1.02% | -9.31% | 7.95% | -3.47% | -9.77% | 8.17% | 7.37% | -4.61% | -14.78% |
| 2021 | 0.18% | 5.28% | 4.01% | 4.28% | 1.82% | 0.26% | 0.21% | 2.42% | -3.72% | 4.96% | -2.71% | 4.43% | 23.08% |
| 2020 | -1.88% | -8.71% | -18.76% | 12.07% | 5.24% | 2.45% | 4.83% | 4.94% | -2.69% | -0.37% | 13.84% | 5.19% | 12.30% |
| 2019 | 9.25% | 3.25% | 0.30% | 3.57% | -6.61% | 6.70% | 0.36% | -3.15% | 2.90% | 2.06% | 2.65% | 3.20% | 26.26% |
| 2018 | 4.24% | -4.43% | -0.53% | 0.32% | 1.70% | -0.05% | 2.74% | 1.26% | -0.52% | -8.20% | 2.03% | -8.92% | -10.79% |
| 2017 | 2.39% | 2.65% | 0.58% | 1.15% | 0.57% | 1.15% | 2.06% | -0.33% | 2.83% | 1.55% | 2.53% | 1.41% | 20.12% |
| 2016 | -6.21% | 0.29% | 7.94% | 1.41% | 1.00% | -0.18% | 4.37% | 0.39% | 0.71% | -2.44% | 4.27% | 1.88% | 13.53% |
| 2015 | -2.07% | 5.77% | -0.29% | 0.96% | 0.81% | -2.02% | 0.23% | -5.64% | -3.30% | 6.71% | 0.32% | -2.82% | -2.00% |
| 2014 | -3.29% | 5.40% | 0.60% | 0.07% | 1.97% | 2.84% | -2.71% | 3.66% | -3.94% | 2.54% | 1.44% | -0.27% | 8.14% |
| 2013 | 5.34% | 0.81% | 3.59% | 1.72% | 1.00% | -1.98% | 5.70% | -2.84% | 5.16% | 3.98% | 2.03% | 2.54% | 30.15% |
Комиссия
Комиссия Phase 1 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Phase 1 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.89 | 4.05 | 1.53 | 5.78 | 18.59 |
VUG Vanguard Growth ETF | 2.33 | 3.03 | 1.43 | 3.00 | 11.86 |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 2.54 | 3.48 | 1.44 | 1.95 | 15.24 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.56 | 3.56 | 1.45 | 3.18 | 15.63 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.05 | 1.52 | 1.19 | 1.11 | 5.75 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.84 | 1.21 | 1.15 | 0.58 | 4.48 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.85 | 2.63 | 1.33 | 3.41 | 10.42 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Phase 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.01% | 2.19% | 2.10% | 1.87% | 1.81% | 2.17% | 2.43% | 1.97% | 2.07% | 2.12% | 2.03% | 1.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTV Vanguard Value ETF | 2.24% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.47% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.07% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.94% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.91% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Phase 1 показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Phase 1 составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.72% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 188 |
| -24.85% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -23.98% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 560 |
| -20.34% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
| -19.11% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 309 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Phase 1 составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VUG | VSS | VXUS | VBR | VTV | VOE | VO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | 1.00 | 0.74 | 0.76 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.87 |
| VSS | 0.74 | 1.00 | 0.95 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.80 |
| VXUS | 0.76 | 0.95 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.79 | 0.81 |
| VBR | 0.73 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.89 | 0.95 | 0.92 |
| VTV | 0.75 | 0.76 | 0.79 | 0.89 | 1.00 | 0.95 | 0.90 |
| VOE | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.95 | 0.95 | 1.00 | 0.95 |
| VO | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 0.92 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |