PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Phase 1
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


VBR 25%VXUS 17%VTV 12.5%VUG 12.5%VO 12.5%VOE 12.5%VSS 8%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

25%

VO
Vanguard Mid-Cap ETF
Mid Cap Growth Equities

12.50%

VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
Mid Cap Blend Equities

12.50%

VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

8%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

12.50%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

12.50%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

17%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Phase 1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
19.49%
19.37%
Phase 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Phase 1 на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 3.42% с начала года и доходность в 8.70% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Phase 13.42%-2.23%19.49%16.48%9.35%8.70%
VTV
Vanguard Value ETF
6.44%-1.45%18.85%15.35%10.43%10.15%
VUG
Vanguard Growth ETF
6.66%-4.37%21.71%34.22%16.04%14.78%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
3.09%-2.83%20.01%15.33%9.37%9.63%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
4.06%-1.64%20.46%13.99%8.73%8.59%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.26%-1.65%15.74%8.74%5.37%4.25%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
-0.63%-1.28%14.99%6.69%4.29%3.42%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.17%-2.21%21.87%18.83%8.99%8.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.17%4.08%4.22%
2023-4.44%-3.77%8.94%6.69%

Комиссия

Комиссия Phase 1 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Phase 1
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Phase 1, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Phase 1, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Phase 1, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Phase 1, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Phase 1, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.004.06
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTV
Vanguard Value ETF
1.502.201.261.595.00
VUG
Vanguard Growth ETF
2.173.001.371.3810.99
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.161.721.200.683.33
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
1.091.631.190.892.99
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.711.091.130.492.12
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.520.831.100.271.44
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.091.681.191.163.80

Коэффициент Шарпа

Phase 1 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.31. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.31

Коэффициент Шарпа Phase 1 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.31
1.92
Phase 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Phase 1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Phase 12.20%2.19%2.10%1.87%1.81%2.17%2.43%1.97%2.07%2.12%2.03%1.91%
VTV
Vanguard Value ETF
2.44%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.56%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.57%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%1.17%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.22%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.36%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.16%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.11%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.54%
-3.50%
Phase 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Phase 1 показал максимальную просадку в 38.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Phase 1 составляет 3.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.72%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-24.85%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23913 сент. 2012 г.347
-23.98%17 нояб. 2021 г.21930 сент. 2022 г.3419 февр. 2024 г.560
-20.34%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.441
-19.11%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Phase 1 составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.53%
3.58%
Phase 1
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VUGVSSVXUSVBRVTVVOEVO
VUG1.000.750.770.750.760.770.88
VSS0.751.000.950.760.770.780.80
VXUS0.770.951.000.760.800.790.81
VBR0.750.760.761.000.890.950.92
VTV0.760.770.800.891.000.950.89
VOE0.770.780.790.950.951.000.95
VO0.880.800.810.920.890.951.00