PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AANA Generic
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AANA Generic

Currency in USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Распределение активов

IEF 14.26%GSG 14.29%SGOL 14.29%SPY 14.29%IWM 14.29%VEA 14.29%VNQ 14.29%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		Commodities
14.29%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
14.26%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		Small Cap Growth Equities
14.29%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		Precious Metals, Gold
14.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities
14.29%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		REIT
14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2009 г., начальной даты SGOL

Доходность по периодам

AANA Generic на 31 мая 2025 г. показал доходность в 5.47% с начала года и доходность в 6.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%6.15%-2.00%12.92%14.19%10.85%
AANA Generic5.47%2.49%1.89%12.34%10.61%6.62%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.87%6.28%-1.56%14.21%15.81%12.73%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		-6.98%5.24%-14.77%1.65%9.47%6.51%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		16.76%5.13%12.67%14.08%11.40%6.14%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		-2.76%2.02%0.14%-4.12%16.61%-0.13%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.58%-1.24%1.24%6.23%-2.84%0.96%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.30%1.12%-7.18%13.84%6.90%5.35%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		25.47%-0.06%23.74%40.50%13.51%10.41%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AANA Generic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.16%0.40%-0.24%-0.39%2.49%5.47%
2024-0.77%2.09%3.77%-2.95%2.94%0.67%3.83%1.43%1.99%-1.10%2.59%-3.39%11.31%
20236.38%-3.78%1.38%0.54%-2.38%3.58%3.77%-2.27%-3.72%-2.10%5.86%4.85%11.96%
2022-2.74%1.17%2.74%-3.96%0.40%-6.21%4.01%-3.87%-7.92%4.40%4.82%-2.69%-10.38%
20210.51%2.50%1.21%4.49%2.15%0.74%1.34%0.84%-2.14%4.36%-3.54%4.75%18.24%
2020-1.08%-5.14%-12.73%6.08%4.45%2.55%4.56%2.77%-2.78%-1.63%7.63%4.81%7.87%
20197.23%2.03%1.00%1.74%-3.51%4.94%0.24%0.26%0.85%1.84%0.68%2.64%21.42%
20181.87%-3.78%0.81%0.94%1.67%0.19%0.27%1.24%-0.24%-5.06%-0.19%-4.94%-7.32%
20171.37%2.09%-0.49%0.74%0.30%0.37%1.96%0.59%1.15%1.06%1.51%1.15%12.41%
2016-2.71%1.12%4.85%2.44%-0.02%2.68%1.36%-0.68%0.78%-2.99%0.05%2.16%9.14%
20150.77%1.45%-1.01%0.78%0.16%-1.74%-1.55%-3.34%-2.05%4.05%-1.76%-2.02%-6.30%
2014-0.43%4.53%-0.52%0.61%0.78%2.52%-2.68%1.85%-4.39%1.81%-0.29%-1.00%2.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия AANA Generic составляет 0.22%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
IWM
iShares Russell 2000 ETF
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
SPY
SPDR S&P 500 ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AANA Generic составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AANA Generic, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AANA Generic, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AANA Generic, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AANA Generic, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AANA Generic, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AANA Generic, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPY
SPDR S&P 500 ETF		0.701.021.150.682.57
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.070.241.030.040.11
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.831.181.160.982.96
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		-0.24-0.420.95-0.13-1.11
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		0.951.391.160.311.94
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		0.771.171.150.602.46
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		2.292.981.384.8613.31

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AANA Generic имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.55
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.60 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AANA Generic за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.86%1.88%1.82%1.70%1.24%1.37%1.64%1.97%1.70%1.87%1.76%1.78%
Активы портфеля:
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		1.20%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.81%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.71%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.07%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AANA Generic показал максимальную просадку в 25.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка AANA Generic составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.98%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16513 нояб. 2020 г.187
-18.38%30 мар. 2022 г.12527 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.483
-16.9%2 июл. 2014 г.39120 янв. 2016 г.27216 февр. 2017 г.663
-14.35%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-13.24%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.149
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCSGOLIEFGSGVNQIWMVEASPYPortfolio
^GSPC1.000.05-0.260.350.650.850.821.000.83
SGOL0.051.000.280.220.110.060.170.050.36
IEF-0.260.281.00-0.20-0.01-0.24-0.21-0.26-0.08
GSG0.350.22-0.201.000.190.350.400.350.59
VNQ0.650.11-0.010.191.000.650.580.650.73
IWM0.850.06-0.240.350.651.000.750.850.83
VEA0.820.17-0.210.400.580.751.000.820.84
SPY1.000.05-0.260.350.650.850.821.000.83
Portfolio0.830.36-0.080.590.730.830.840.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2009 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя