PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
composti portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LNG 14.29%CALM 14.29%MLI 14.29%UTHR 14.29%PBF 14.29%NEU 14.29%CROX 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
Consumer Defensive

14.29%

CROX
Crocs, Inc.
Consumer Cyclical

14.29%

LNG
Cheniere Energy, Inc.
Energy

14.29%

MLI
Mueller Industries, Inc.
Industrials

14.29%

NEU
NewMarket Corporation
Basic Materials

14.29%

PBF
PBF Energy Inc.
Energy

14.29%

UTHR
United Therapeutics Corporation
Healthcare

14.29%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в composti portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
27.68%
19.37%
composti portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2012 г., начальной даты PBF

Доходность по периодам

composti portfolio на 24 апр. 2024 г. показал доходность в 14.84% с начала года и доходность в 19.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
composti portfolio14.84%-1.76%27.68%29.18%30.40%19.67%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
-6.92%-0.51%-5.17%4.79%20.21%11.24%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
4.21%-2.44%32.65%16.60%10.52%9.48%
MLI
Mueller Industries, Inc.
22.30%6.41%59.48%68.43%34.18%17.48%
UTHR
United Therapeutics Corporation
6.63%-1.44%3.19%2.71%18.15%9.96%
PBF
PBF Energy Inc.
31.23%1.95%23.36%61.71%13.19%10.19%
NEU
NewMarket Corporation
7.91%-6.27%33.13%61.17%9.66%6.59%
CROX
Crocs, Inc.
35.35%-10.73%41.80%-16.34%36.01%23.78%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.52%5.58%7.90%
20231.08%-1.56%8.37%1.00%

Комиссия

Комиссия composti portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


composti portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа composti portfolio, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино composti portfolio, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега composti portfolio, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара composti portfolio, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина composti portfolio, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LNG
Cheniere Energy, Inc.
0.300.571.070.280.86
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
0.560.991.120.582.09
MLI
Mueller Industries, Inc.
2.393.021.412.996.71
UTHR
United Therapeutics Corporation
0.070.261.030.060.18
PBF
PBF Energy Inc.
1.672.331.261.765.55
NEU
NewMarket Corporation
2.794.501.572.8022.96
CROX
Crocs, Inc.
-0.28-0.060.99-0.25-0.45

Коэффициент Шарпа

composti portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.83

Коэффициент Шарпа composti portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.83
1.92
composti portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность composti portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
composti portfolio1.50%1.90%1.40%0.51%1.04%1.08%1.16%2.10%1.34%1.42%1.25%0.98%
LNG
Cheniere Energy, Inc.
1.04%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.
5.15%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%2.26%1.15%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.13%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.57%0.87%1.02%0.81%0.73%
UTHR
United Therapeutics Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBF
PBF Energy Inc.
1.57%1.93%0.49%0.00%4.23%3.83%3.67%3.39%4.30%3.26%4.50%3.81%
NEU
NewMarket Corporation
1.58%1.62%2.70%2.30%1.91%1.50%1.70%1.76%1.51%1.52%1.16%1.14%
CROX
Crocs, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.24%
-3.50%
composti portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

composti portfolio показал максимальную просадку в 41.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка composti portfolio составляет 2.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.13%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.98
-32.56%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.4762 янв. 2018 г.662
-19.61%21 февр. 2019 г.7031 мая 2019 г.10630 окт. 2019 г.176
-19.27%9 июн. 2020 г.8030 сент. 2020 г.3823 нояб. 2020 г.118
-17.02%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.3413 февр. 2019 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность composti portfolio составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.13%
3.58%
composti portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

CALMUTHRPBFCROXLNGNEUMLI
CALM1.000.130.150.170.150.210.26
UTHR0.131.000.200.200.230.240.26
PBF0.150.201.000.230.360.230.34
CROX0.170.200.231.000.260.270.42
LNG0.150.230.360.261.000.280.35
NEU0.210.240.230.270.281.000.46
MLI0.260.260.340.420.350.461.00