composti portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | Consumer Defensive | 14.29% |
CROX Crocs, Inc. | Consumer Cyclical | 14.29% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | Energy | 14.29% |
MLI Mueller Industries, Inc. | Industrials | 14.29% |
NEU NewMarket Corporation | Basic Materials | 14.29% |
PBF PBF Energy Inc. | Energy | 14.29% |
UTHR United Therapeutics Corporation | Healthcare | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в composti portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 дек. 2012 г., начальной даты PBF
Доходность по периодам
composti portfolio на 28 авг. 2024 г. показал доходность в 25.81% с начала года и доходность в 18.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.05% | 10.78% | 26.90% | 14.03% | 10.90% |
| composti portfolio | 25.81% | 0.00% | 16.11% | 37.72% | 35.10% | 18.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
LNG Cheniere Energy, Inc. | 8.75% | 4.48% | 20.87% | 14.50% | 26.03% | 9.02% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 28.07% | 1.76% | 26.56% | 55.67% | 15.25% | 8.57% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 49.12% | -0.48% | 37.00% | 83.13% | 42.21% | 19.55% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 58.82% | 3.26% | 54.02% | 54.52% | 33.50% | 11.51% |
PBF PBF Energy Inc. | -24.27% | -18.57% | -30.88% | -28.94% | 7.74% | 4.25% |
NEU NewMarket Corporation | 2.54% | -1.26% | -12.04% | 23.06% | 5.38% | 5.11% |
CROX Crocs, Inc. | 53.28% | 9.72% | 18.24% | 47.85% | 44.45% | 25.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью composti portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.55% | 5.57% | 7.90% | -5.63% | 6.82% | 2.06% | 4.86% | 25.81% | |||||
| 2023 | 5.91% | 1.99% | 1.47% | -4.75% | -3.10% | 6.33% | 5.10% | -1.71% | 1.08% | -1.56% | 8.37% | 1.00% | 21.03% |
| 2022 | -0.42% | 1.93% | 12.73% | 0.18% | 3.46% | -3.91% | 15.38% | 0.31% | -0.58% | 7.97% | 9.37% | -3.23% | 49.85% |
| 2021 | 6.08% | 15.58% | 1.88% | 7.28% | 1.69% | 0.42% | -4.37% | 7.81% | 0.45% | 8.88% | -1.29% | 0.91% | 53.69% |
| 2020 | -6.97% | -10.13% | -17.93% | 23.58% | 3.92% | 5.06% | -3.69% | 0.83% | -8.23% | 7.66% | 12.85% | 5.41% | 5.66% |
| 2019 | 6.81% | 3.29% | -1.07% | -2.89% | -14.12% | 7.20% | 0.69% | -2.47% | 6.89% | 9.48% | 1.38% | 2.58% | 16.62% |
| 2018 | -2.96% | -6.94% | 6.68% | 3.81% | 8.91% | -2.03% | 4.56% | 5.13% | -0.44% | -9.39% | 5.97% | -6.07% | 5.32% |
| 2017 | 2.15% | -2.44% | -3.25% | -3.20% | -2.00% | 6.72% | -0.46% | -0.48% | 7.62% | 2.58% | 7.06% | 5.34% | 20.40% |
| 2016 | -7.44% | 2.12% | 1.96% | 0.09% | -3.14% | 2.35% | 3.53% | -1.11% | -3.73% | -5.12% | 7.27% | 6.87% | 2.52% |
| 2015 | -0.75% | 9.10% | 4.67% | -0.93% | 8.50% | -3.66% | 0.34% | -5.57% | -8.90% | 5.14% | 4.78% | -10.13% | 0.33% |
| 2014 | -6.52% | 3.68% | 4.67% | 1.69% | 5.95% | -1.49% | -0.31% | 9.74% | -2.38% | 1.61% | 1.62% | -1.31% | 17.16% |
| 2013 | 5.83% | 5.31% | 3.64% | 0.47% | 3.30% | -4.10% | 1.25% | -3.50% | 7.59% | 8.26% | 5.73% | 10.22% | 52.47% |
Комиссия
Комиссия composti portfolio составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг composti portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.77 | 1.22 | 1.14 | 0.98 | 1.75 |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 1.98 | 2.79 | 1.36 | 2.16 | 13.58 |
MLI Mueller Industries, Inc. | 3.06 | 3.86 | 1.47 | 3.69 | 23.30 |
UTHR United Therapeutics Corporation | 1.92 | 2.68 | 1.36 | 2.11 | 6.92 |
PBF PBF Energy Inc. | -0.77 | -0.98 | 0.89 | -0.64 | -1.40 |
NEU NewMarket Corporation | 1.04 | 1.61 | 1.22 | 1.17 | 2.52 |
CROX Crocs, Inc. | 1.13 | 2.08 | 1.22 | 0.87 | 4.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность composti portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| composti portfolio | 1.34% | 1.90% | 1.40% | 0.52% | 1.04% | 1.08% | 1.16% | 2.10% | 1.34% | 1.42% | 1.25% | 0.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.94% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CALM Cal-Maine Foods, Inc. | 2.65% | 7.51% | 3.17% | 0.09% | 0.00% | 0.98% | 1.03% | 0.00% | 2.70% | 4.10% | 2.26% | 1.15% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.00% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
UTHR United Therapeutics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBF PBF Energy Inc. | 3.06% | 1.93% | 0.49% | 0.00% | 4.23% | 3.83% | 3.67% | 3.39% | 4.30% | 3.26% | 4.50% | 3.81% |
NEU NewMarket Corporation | 1.71% | 1.62% | 2.70% | 2.33% | 1.91% | 1.50% | 1.70% | 1.76% | 1.51% | 1.52% | 1.16% | 1.14% |
CROX Crocs, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
composti portfolio показал максимальную просадку в 41.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка composti portfolio составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.13% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 98 |
| -32.56% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 476 | 2 янв. 2018 г. | 662 |
| -19.61% | 21 февр. 2019 г. | 70 | 31 мая 2019 г. | 106 | 30 окт. 2019 г. | 176 |
| -19.27% | 9 июн. 2020 г. | 80 | 30 сент. 2020 г. | 38 | 23 нояб. 2020 г. | 118 |
| -17.02% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 34 | 13 февр. 2019 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность composti portfolio составляет 6.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CALM | UTHR | PBF | CROX | LNG | NEU | MLI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALM | 1.00 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.26 |
| UTHR | 0.13 | 1.00 | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| PBF | 0.16 | 0.19 | 1.00 | 0.23 | 0.36 | 0.23 | 0.33 |
| CROX | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 1.00 | 0.26 | 0.27 | 0.42 |
| LNG | 0.16 | 0.22 | 0.36 | 0.26 | 1.00 | 0.27 | 0.35 |
| NEU | 0.21 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 1.00 | 0.46 |
| MLI | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.42 | 0.35 | 0.46 | 1.00 |