My Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты 2B7D.DE
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
My Portfolio | 14.91% | -2.41% | 9.47% | 24.11% | 12.44% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
American Tower Corporation | 1.07% | -7.78% | 22.28% | 23.41% | 2.27% | 10.61% |
Colgate-Palmolive Company | 21.45% | -8.30% | 4.11% | 28.87% | 9.55% | 6.00% |
Alphabet Inc. | 21.77% | 2.31% | 3.81% | 37.09% | 21.20% | 19.66% |
Johnson & Johnson | 4.53% | -1.22% | 7.56% | 11.34% | 6.80% | 6.95% |
Microsoft Corporation | 15.50% | 0.38% | 9.77% | 28.71% | 25.12% | 26.89% |
Nestlé S.A. | -14.65% | -4.68% | -4.50% | -8.19% | 0.49% | 4.57% |
The Procter & Gamble Company | 16.92% | -2.91% | 3.53% | 14.20% | 8.62% | 9.78% |
PayPal Holdings, Inc. | 30.73% | 2.88% | 21.38% | 54.98% | -5.11% | N/A |
The Unilever Group | 31.76% | -4.11% | 22.05% | 36.19% | 4.18% | 8.03% |
UnitedHealth Group Incorporated | 8.03% | -3.86% | 17.02% | 6.56% | 18.65% | 21.34% |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 21.78% | 2.61% | 16.52% | 43.34% | 20.15% | 19.37% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 16.49% | -1.67% | 9.63% | 24.17% | 8.91% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.27% | 1.58% | 2.23% | -3.08% | 3.33% | 2.16% | 1.89% | 4.52% | 0.78% | 14.91% | |||
2023 | 0.05% | -3.64% | 7.50% | 5.30% | -3.64% | 4.68% | 1.96% | -3.53% | -4.48% | 1.76% | 7.51% | 0.46% | 13.65% |
2022 | -4.87% | -5.69% | 2.04% | -2.96% | -1.78% | -3.35% | 4.16% | -3.38% | -8.05% | 3.11% | 6.74% | -2.26% | -16.04% |
2021 | -1.27% | -1.42% | 4.31% | 3.99% | 1.45% | 2.70% | 3.18% | 2.13% | -5.29% | 5.82% | -2.49% | 7.95% | 22.29% |
2020 | 4.08% | -7.01% | -3.43% | 11.51% | 3.78% | 3.84% | 5.53% | 5.31% | -2.97% | -2.96% | 5.64% | 3.21% | 28.16% |
2019 | 5.41% | 3.99% | 5.20% | 5.18% | -3.25% | 5.12% | 1.60% | 1.86% | 0.03% | 0.66% | 1.99% | 3.45% | 35.63% |
2018 | 3.21% | -5.38% | -0.47% | -2.51% | 1.52% | 2.39% | 5.34% | 3.44% | 0.35% | -1.59% | 4.80% | -6.40% | 3.97% |
2017 | -0.13% | 1.97% | 4.38% | -0.26% | 3.05% | 2.22% | -0.71% | 4.06% | 2.29% | 1.14% | 19.39% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
American Tower Corporation | 0.80 | 1.30 | 1.16 | 0.48 | 1.99 |
Colgate-Palmolive Company | 1.97 | 2.67 | 1.36 | 2.30 | 9.47 |
Alphabet Inc. | 1.16 | 1.66 | 1.23 | 1.35 | 3.44 |
Johnson & Johnson | 0.63 | 1.02 | 1.13 | 0.53 | 1.85 |
Microsoft Corporation | 1.12 | 1.57 | 1.20 | 1.34 | 3.45 |
Nestlé S.A. | -0.61 | -0.74 | 0.91 | -0.40 | -1.28 |
The Procter & Gamble Company | 0.93 | 1.35 | 1.19 | 1.63 | 5.65 |
PayPal Holdings, Inc. | 1.40 | 1.94 | 1.26 | 0.57 | 7.16 |
The Unilever Group | 2.27 | 3.64 | 1.45 | 2.07 | 13.93 |
UnitedHealth Group Incorporated | 0.26 | 0.52 | 1.07 | 0.31 | 0.80 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 2.15 | 2.92 | 1.40 | 2.72 | 9.66 |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 1.23 | 1.78 | 1.36 | 1.80 | 6.72 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Portfolio | 1.87% | 1.94% | 1.86% | 1.58% | 1.70% | 1.81% | 2.20% | 2.06% | 2.34% | 2.33% | 2.19% | 2.26% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
American Tower Corporation | 3.08% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% | 1.38% |
Colgate-Palmolive Company | 2.09% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% | 2.05% | 2.04% |
Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Johnson & Johnson | 3.04% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
Microsoft Corporation | 0.69% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Nestlé S.A. | 3.61% | 3.03% | 2.61% | 2.16% | 2.59% | 2.34% | 2.94% | 2.74% | 3.08% | 2.95% | 2.95% | 3.14% |
The Procter & Gamble Company | 2.37% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
PayPal Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
The Unilever Group | 2.96% | 3.83% | 3.61% | 3.77% | 3.07% | 3.18% | 3.49% | 2.82% | 3.44% | 3.06% | 3.72% | 3.39% |
UnitedHealth Group Incorporated | 1.42% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.26% | 0.32% | 0.36% | 0.15% | 0.26% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% | 0.93% | 0.87% |
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 25.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.
Текущая просадка My Portfolio составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-25.23% | 11 февр. 2020 г. | 30 | 23 мар. 2020 г. | 51 | 3 июн. 2020 г. | 81 |
-24.3% | 30 дек. 2021 г. | 203 | 11 окт. 2022 г. | 365 | 11 мар. 2024 г. | 568 |
-11.48% | 14 дек. 2018 г. | 7 | 24 дек. 2018 г. | 37 | 15 февр. 2019 г. | 44 |
-10.84% | 23 янв. 2018 г. | 71 | 2 мая 2018 г. | 61 | 26 июл. 2018 г. | 132 |
-7.83% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 67 | 28 дек. 2020 г. | 82 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
NESN.SW | UNH | EXXT.DE | PYPL | AMT | JNJ | GOOGL | 2B7D.DE | UL | CL | MSFT | PG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NESN.SW | 1.00 | 0.17 | 0.30 | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.13 | 0.43 | 0.42 | 0.27 | 0.16 | 0.25 |
UNH | 0.17 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.41 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.32 | 0.32 | 0.34 |
EXXT.DE | 0.30 | 0.18 | 1.00 | 0.42 | 0.19 | 0.14 | 0.48 | 0.42 | 0.20 | 0.10 | 0.51 | 0.12 |
PYPL | 0.14 | 0.20 | 0.42 | 1.00 | 0.28 | 0.18 | 0.55 | 0.13 | 0.25 | 0.17 | 0.57 | 0.20 |
AMT | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.28 | 1.00 | 0.35 | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.39 | 0.32 | 0.38 |
JNJ | 0.21 | 0.41 | 0.14 | 0.18 | 0.35 | 1.00 | 0.24 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.27 | 0.47 |
GOOGL | 0.13 | 0.29 | 0.48 | 0.55 | 0.27 | 0.24 | 1.00 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.72 | 0.23 |
2B7D.DE | 0.43 | 0.25 | 0.42 | 0.13 | 0.25 | 0.35 | 0.14 | 1.00 | 0.37 | 0.47 | 0.20 | 0.50 |
UL | 0.42 | 0.25 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.33 | 0.25 | 0.37 | 1.00 | 0.50 | 0.29 | 0.51 |
CL | 0.27 | 0.32 | 0.10 | 0.17 | 0.39 | 0.43 | 0.19 | 0.47 | 0.50 | 1.00 | 0.25 | 0.73 |
MSFT | 0.16 | 0.32 | 0.51 | 0.57 | 0.32 | 0.27 | 0.72 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 1.00 | 0.29 |
PG | 0.25 | 0.34 | 0.12 | 0.20 | 0.38 | 0.47 | 0.23 | 0.50 | 0.51 | 0.73 | 0.29 | 1.00 |