My Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

My Portfolio

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	Consumer Staples Equities	1.49%
AMT American Tower Corporation	Real Estate	6.46%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	13.20%
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)	Large Cap Growth Equities	2.55%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	2.38%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	14.89%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	23.15%
NESN.SW Nestlé S.A.	Consumer Defensive	5.24%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	19%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	Financial Services	6.53%
UL The Unilever Group	Consumer Defensive	3.71%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	Healthcare	1.40%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 мар. 2017 г., начальной даты 2B7D.DE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	22.29%	1.65%	15.83%	39.98%	13.99%	11.23%
My Portfolio	14.91%	-2.41%	9.47%	24.11%	12.44%	N/A
Активы портфеля:
AMT American Tower Corporation	1.07%	-7.78%	22.28%	23.41%	2.27%	10.61%
CL Colgate-Palmolive Company	21.45%	-8.30%	4.11%	28.87%	9.55%	6.00%
GOOGL Alphabet Inc.	21.77%	2.31%	3.81%	37.09%	21.20%	19.66%
JNJ Johnson & Johnson	4.53%	-1.22%	7.56%	11.34%	6.80%	6.95%
MSFT Microsoft Corporation	15.50%	0.38%	9.77%	28.71%	25.12%	26.89%
NESN.SW Nestlé S.A.	-14.65%	-4.68%	-4.50%	-8.19%	0.49%	4.57%
PG The Procter & Gamble Company	16.92%	-2.91%	3.53%	14.20%	8.62%	9.78%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	30.73%	2.88%	21.38%	54.98%	-5.11%	N/A
UL The Unilever Group	31.76%	-4.11%	22.05%	36.19%	4.18%	8.03%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	8.03%	-3.86%	17.02%	6.56%	18.65%	21.34%
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)	21.78%	2.61%	16.52%	43.34%	20.15%	19.37%
2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	16.49%	-1.67%	9.63%	24.17%	8.91%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	3.27%	1.58%	2.23%	-3.08%	3.33%	2.16%	1.89%	4.52%	0.78%				14.91%
2023	0.05%	-3.64%	7.50%	5.30%	-3.64%	4.68%	1.96%	-3.53%	-4.48%	1.76%	7.51%	0.46%	13.65%
2022	-4.87%	-5.69%	2.04%	-2.96%	-1.78%	-3.35%	4.16%	-3.38%	-8.05%	3.11%	6.74%	-2.26%	-16.04%
2021	-1.27%	-1.42%	4.31%	3.99%	1.45%	2.70%	3.18%	2.13%	-5.29%	5.82%	-2.49%	7.95%	22.29%
2020	4.08%	-7.01%	-3.43%	11.51%	3.78%	3.84%	5.53%	5.31%	-2.97%	-2.96%	5.64%	3.21%	28.16%
2019	5.41%	3.99%	5.20%	5.18%	-3.25%	5.12%	1.60%	1.86%	0.03%	0.66%	1.99%	3.45%	35.63%
2018	3.21%	-5.38%	-0.47%	-2.51%	1.52%	2.39%	5.34%	3.44%	0.35%	-1.59%	4.80%	-6.40%	3.97%
2017			-0.13%	1.97%	4.38%	-0.26%	3.05%	2.22%	-0.71%	4.06%	2.29%	1.14%	19.39%

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EXXT.DE

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

2B7D.DE

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

My Portfolio

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMT American Tower Corporation	0.80	1.30	1.16	0.48	1.99
CL Colgate-Palmolive Company	1.97	2.67	1.36	2.30	9.47
GOOGL Alphabet Inc.	1.16	1.66	1.23	1.35	3.44
JNJ Johnson & Johnson	0.63	1.02	1.13	0.53	1.85
MSFT Microsoft Corporation	1.12	1.57	1.20	1.34	3.45
NESN.SW Nestlé S.A.	-0.61	-0.74	0.91	-0.40	-1.28
PG The Procter & Gamble Company	0.93	1.35	1.19	1.63	5.65
PYPL PayPal Holdings, Inc.	1.40	1.94	1.26	0.57	7.16
UL The Unilever Group	2.27	3.64	1.45	2.07	13.93
UNH UnitedHealth Group Incorporated	0.26	0.52	1.07	0.31	0.80
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)	2.15	2.92	1.40	2.72	9.66
2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	1.23	1.78	1.36	1.80	6.72

Коэффициент Шарпа

My Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.87%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
My Portfolio	1.87%	1.94%	1.86%	1.58%	1.70%	1.81%	2.20%	2.06%	2.34%	2.33%	2.19%	2.26%
Активы портфеля:
AMT American Tower Corporation	3.08%	2.99%	2.77%	1.78%	2.02%	1.64%	1.99%	1.84%	2.05%	1.87%	1.42%	1.38%
CL Colgate-Palmolive Company	2.09%	2.40%	2.36%	2.10%	2.05%	2.48%	2.79%	2.11%	2.37%	2.25%	2.05%	2.04%
GOOGL Alphabet Inc.	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.04%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%	2.83%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
NESN.SW Nestlé S.A.	3.61%	3.03%	2.61%	2.16%	2.59%	2.34%	2.94%	2.74%	3.08%	2.95%	2.95%	3.14%
PG The Procter & Gamble Company	2.37%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%	2.78%	2.91%
PYPL PayPal Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UL The Unilever Group	2.96%	3.83%	3.61%	3.77%	3.07%	3.18%	3.49%	2.82%	3.44%	3.06%	3.72%	3.39%
UNH UnitedHealth Group Incorporated	1.42%	1.38%	1.21%	1.12%	1.38%	1.41%	1.38%	1.30%	1.48%	1.59%	1.39%	1.40%
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)	0.26%	0.32%	0.36%	0.15%	0.26%	0.40%	0.28%	1.84%	0.84%	0.88%	0.93%	0.87%
2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 25.23%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 51 торговую сессию.

Текущая просадка My Portfolio составляет 3.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-25.23%	11 февр. 2020 г.	30	23 мар. 2020 г.	51	3 июн. 2020 г.	81
-24.3%	30 дек. 2021 г.	203	11 окт. 2022 г.	365	11 мар. 2024 г.	568
-11.48%	14 дек. 2018 г.	7	24 дек. 2018 г.	37	15 февр. 2019 г.	44
-10.84%	23 янв. 2018 г.	71	2 мая 2018 г.	61	26 июл. 2018 г.	132
-7.83%	3 сент. 2020 г.	15	23 сент. 2020 г.	67	28 дек. 2020 г.	82

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность My Portfolio составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

My Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NESN.SW	UNH	EXXT.DE	PYPL	AMT	JNJ	GOOGL	2B7D.DE	UL	CL	MSFT	PG
NESN.SW	1.00	0.17	0.30	0.14	0.24	0.21	0.13	0.43	0.42	0.27	0.16	0.25
UNH	0.17	1.00	0.18	0.20	0.26	0.41	0.29	0.25	0.25	0.32	0.32	0.34
EXXT.DE	0.30	0.18	1.00	0.42	0.19	0.14	0.48	0.42	0.20	0.10	0.51	0.12
PYPL	0.14	0.20	0.42	1.00	0.28	0.18	0.55	0.13	0.25	0.17	0.57	0.20
AMT	0.24	0.26	0.19	0.28	1.00	0.35	0.27	0.25	0.35	0.39	0.32	0.38
JNJ	0.21	0.41	0.14	0.18	0.35	1.00	0.24	0.35	0.33	0.43	0.27	0.47
GOOGL	0.13	0.29	0.48	0.55	0.27	0.24	1.00	0.14	0.25	0.19	0.72	0.23
2B7D.DE	0.43	0.25	0.42	0.13	0.25	0.35	0.14	1.00	0.37	0.47	0.20	0.50
UL	0.42	0.25	0.20	0.25	0.35	0.33	0.25	0.37	1.00	0.50	0.29	0.51
CL	0.27	0.32	0.10	0.17	0.39	0.43	0.19	0.47	0.50	1.00	0.25	0.73
MSFT	0.16	0.32	0.51	0.57	0.32	0.27	0.72	0.20	0.29	0.25	1.00	0.29
PG	0.25	0.34	0.12	0.20	0.38	0.47	0.23	0.50	0.51	0.73	0.29	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 мар. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

My Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество