(no name)

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	2%
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF	Canada Equities	5%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	3%
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	Large Cap Growth Equities	15%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	15%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	S&P 500	5%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	5%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	25%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	REIT	5%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в (no name) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 мая 2021 г., начальной даты QQC.TO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	0.61%	-0.42%	4.03%	29.40%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель (no name)	-0.03%	0.96%	3.60%	7.67%	36.32%	20.09%	—	—
Активы портфеля:
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	0.13%	0.68%	-0.48%	3.90%	37.49%	25.10%	—	—
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-0.12%	0.86%	0.25%	4.74%	31.69%	19.61%	10.91%	14.16%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-1.23%	-0.59%	12.35%	17.31%	27.12%	11.71%	8.08%	12.27%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.00%	0.82%	-0.06%	4.59%	30.53%	19.71%	11.86%	14.28%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	0.23%	3.20%	6.40%	12.78%	37.37%	15.98%	8.88%	9.17%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.35%	3.47%	4.61%	11.51%	35.06%	15.85%	9.47%	9.47%
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF	-0.15%	-0.06%	6.80%	8.42%	33.26%	13.20%	8.14%	8.48%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	0.22%	1.43%	6.20%	7.60%	17.01%	8.09%	3.71%	5.16%
IAU iShares Gold Trust	-0.18%	-8.19%	10.34%	18.50%	49.74%	33.09%	21.94%	13.95%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-0.17%	-0.00%	0.42%	0.85%	6.34%	3.58%	0.28%	1.67%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении (no name) закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.87%	1.46%	-4.83%	4.31%									3.60%
2025	1.90%	-0.17%	-4.07%	0.10%	6.16%	5.17%	1.35%	2.68%	3.70%	2.44%	-0.55%	0.37%	20.35%
2024	0.59%	3.55%	2.77%	-4.43%	5.24%	3.23%	1.87%	2.18%	2.14%	-1.39%	4.41%	-2.62%	18.47%
2023	7.94%	-1.81%	4.82%	0.69%	1.69%	5.40%	3.06%	-2.22%	-5.12%	-2.40%	9.79%	5.64%	29.76%
2022	-5.51%	-3.06%	3.08%	-8.63%	0.18%	-8.43%	8.60%	-4.82%	-9.90%	6.73%	6.86%	-5.24%	-20.34%
2021					-0.02%	2.69%	2.20%	2.60%	-4.67%	6.11%	-0.52%	3.94%	12.62%

Метрики бенчмарка

Портфель: годовая альфа составляет 0.69%, бета — 0.97, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 31.05.2021.

При бете 0.97 и R² 0.96 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 0.69%

Бета: 0.97

R²: 0.96

Участие в росте: 97.20%

Участие в снижении: 95.55%

Комиссия

Комиссия (no name) составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

CDZ.TO

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

EFA

iShares MSCI EAFE ETF

IAU

iShares Gold Trust

QQC.TO

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

VNQ

Vanguard Real Estate ETF

VFV.TO

Vanguard S&P 500 Index ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

(no name) имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.88	2.23	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.93	3.12	+0.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.42	+0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.92	4.05	-0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.57	17.91	-0.34
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	58	2.25	3.00	1.40	4.00	14.72
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	70	2.36	3.28	1.44	4.38	19.06
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	72	2.31	3.54	1.41	6.61	16.08
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	69	2.35	3.27	1.44	4.32	19.02
EFA iShares MSCI EAFE ETF	70	2.59	3.57	1.47	3.94	15.75
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	64	2.43	3.36	1.43	3.57	14.17
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF	89	3.31	4.30	1.64	7.68	22.58
VNQ Vanguard Real Estate ETF	30	1.26	1.77	1.23	2.54	8.05
IAU iShares Gold Trust	43	1.84	2.26	1.34	3.08	10.60
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	34	1.58	2.36	1.28	2.28	7.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

(no name) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.88
За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность (no name) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.73%	1.82%	1.89%	1.87%	1.96%	1.63%	1.63%	1.86%	2.12%	1.71%	1.98%	1.92%
Активы портфеля:
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged	0.39%	0.39%	0.45%	0.54%	0.91%	0.56%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.13%	1.12%	1.27%	1.44%	1.66%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF	0.93%	0.92%	0.99%	1.20%	1.31%	1.06%	1.33%	1.55%	1.68%	1.50%	1.66%	1.63%
EFA iShares MSCI EAFE ETF	3.18%	3.38%	3.24%	2.98%	2.69%	3.33%	2.13%	3.10%	3.39%	2.57%	3.07%	2.76%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.84%	2.86%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF	3.28%	3.46%	3.56%	3.71%	3.67%	2.95%	3.70%	3.68%	4.37%	3.43%	3.51%	3.72%
VNQ Vanguard Real Estate ETF	3.75%	3.92%	3.85%	3.95%	3.91%	2.56%	3.93%	3.39%	4.74%	4.23%	4.82%	3.92%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.94%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

(no name) показал максимальную просадку в 27.39%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка (no name) составляет 1.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.39%	30 дек. 2021 г.	202	12 окт. 2022 г.	300	13 дек. 2023 г.	502
-17.46%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	39	3 июн. 2025 г.	74
-8.32%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	30	19 сент. 2024 г.	46
-8.27%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.84%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	17	14 мая 2024 г.	32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAU	AGG	VNQ	SCHD	CDZ.TO	QQC.TO	VGT	VGK	EFA	VFV.TO	VTI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.11	0.17	0.61	0.71	0.66	0.89	0.92	0.73	0.76	0.97	0.99	0.97
IAU	0.11	1.00	0.32	0.17	0.12	0.31	0.07	0.08	0.28	0.30	0.10	0.12	0.18
AGG	0.17	0.32	1.00	0.34	0.16	0.23	0.16	0.14	0.24	0.25	0.17	0.18	0.22
VNQ	0.61	0.17	0.34	1.00	0.71	0.61	0.43	0.45	0.58	0.59	0.59	0.63	0.63
SCHD	0.71	0.12	0.16	0.71	1.00	0.68	0.49	0.50	0.65	0.66	0.69	0.73	0.70
CDZ.TO	0.66	0.31	0.23	0.61	0.68	1.00	0.54	0.52	0.75	0.77	0.67	0.68	0.71
QQC.TO	0.89	0.07	0.16	0.43	0.49	0.54	1.00	0.91	0.61	0.64	0.91	0.86	0.90
VGT	0.92	0.08	0.14	0.45	0.50	0.52	0.91	1.00	0.62	0.66	0.88	0.91	0.93
VGK	0.73	0.28	0.24	0.58	0.65	0.75	0.61	0.62	1.00	0.97	0.70	0.74	0.79
EFA	0.76	0.30	0.25	0.59	0.66	0.77	0.64	0.66	0.97	1.00	0.73	0.78	0.82
VFV.TO	0.97	0.10	0.17	0.59	0.69	0.67	0.91	0.88	0.70	0.73	1.00	0.95	0.95
VTI	0.99	0.12	0.18	0.63	0.73	0.68	0.86	0.91	0.74	0.78	0.95	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.18	0.22	0.63	0.70	0.71	0.90	0.93	0.79	0.82	0.95	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 мая 2021 г.

(no name)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов