House Test

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

House Test

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARCC Ares Capital Corporation	Financial Services	12.50%
HESM Hess Midstream LP	Energy	12.50%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	12.50%
MPLX MPLX LP	Energy	12.50%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	12.50%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	0%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	12.50%
RGTI Rigetti Computing Inc	Technology	0%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	12.50%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	High Yield Bonds	12.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 апр. 2021 г., начальной даты RGTI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.02%	-3.08%	9.39%	14.45%	10.68%
House Test	5.89%	6.25%	7.16%	23.09%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	0.89%	2.27%	2.61%	10.75%	18.72%	13.00%
HESM Hess Midstream LP	6.83%	0.30%	8.02%	15.83%	24.05%	N/A
MO Altria Group, Inc.	16.31%	2.54%	9.25%	42.01%	18.76%	8.33%
MPLX MPLX LP	9.84%	-1.82%	7.09%	36.20%	33.25%	5.04%
PLTR Palantir Technologies Inc.	63.04%	9.34%	90.73%	486.91%	N/A	N/A
QTUM Defiance Quantum ETF	6.30%	14.76%	24.14%	37.65%	26.30%	N/A
RGTI Rigetti Computing Inc	-8.13%	49.63%	409.82%	1,210.28%	N/A	N/A
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	1.91%	0.68%	1.53%	8.33%	6.20%	4.67%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-1.95%	12.02%	-2.12%	-2.36%	28.91%	24.93%
NVDA NVIDIA Corporation	-2.23%	18.27%	-3.46%	23.35%	70.95%	74.49%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью House Test, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.40%	1.56%	-2.42%	-3.03%	7.61%								5.89%
2024	5.51%	7.85%	7.14%	-2.73%	7.55%	4.28%	0.23%	2.21%	0.04%	1.57%	7.48%	-0.58%	47.94%
2023	9.86%	2.27%	5.64%	-0.16%	6.20%	5.56%	4.14%	-1.09%	-3.15%	-2.58%	8.77%	3.37%	45.15%
2022	-1.30%	1.25%	0.68%	-7.81%	2.55%	-13.31%	10.63%	-4.51%	-10.90%	9.31%	9.56%	-5.62%	-12.26%
2021				1.05%	4.78%	4.75%	-0.21%	3.60%	-1.02%	4.25%	5.03%	2.43%	27.27%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия House Test составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QTUM

Defiance Quantum ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

SPHY

SPDR Portfolio High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг House Test составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ARCC Ares Capital Corporation	0.56	0.82	1.12	0.54	2.10
HESM Hess Midstream LP	0.65	0.90	1.12	0.75	2.29
MO Altria Group, Inc.	2.17	2.89	1.38	3.83	8.95
MPLX MPLX LP	1.79	2.29	1.30	2.32	8.33
PLTR Palantir Technologies Inc.	6.96	5.13	1.69	11.83	35.74
QTUM Defiance Quantum ETF	1.21	1.76	1.23	1.56	4.83
RGTI Rigetti Computing Inc	6.84	4.36	1.57	12.46	33.17
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	1.55	2.12	1.31	1.68	8.85
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	-0.01	0.36	1.05	0.05	0.11
NVDA NVIDIA Corporation	0.45	1.22	1.15	1.02	2.50

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

House Test имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.19
За всё время: 1.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность House Test за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.89%	4.97%	5.50%	5.44%	4.94%	5.78%	5.12%	4.85%	3.57%	3.01%	3.34%	2.85%
Активы портфеля:
ARCC Ares Capital Corporation	8.89%	8.77%	9.59%	10.12%	7.65%	9.47%	9.01%	9.88%	9.67%	9.22%	11.02%	10.06%
HESM Hess Midstream LP	7.24%	7.12%	7.50%	7.30%	6.93%	8.86%	6.89%	8.00%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%
MO Altria Group, Inc.	6.76%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%	4.06%
MPLX MPLX LP	7.35%	7.33%	8.65%	8.80%	11.30%	12.71%	10.42%	8.22%	6.23%	5.86%	4.33%	1.83%
PLTR Palantir Technologies Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.64%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.45%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RGTI Rigetti Computing Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	7.72%	7.80%	7.30%	6.47%	5.14%	5.63%	5.73%	4.09%	4.41%	4.27%	4.29%	3.98%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.45%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

House Test показал максимальную просадку в 24.83%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка House Test составляет 1.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-24.83%	30 мар. 2022 г.	124	26 сент. 2022 г.	128	30 мар. 2023 г.	252
-16.52%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	27	16 мая 2025 г.	60
-9.57%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	45	8 окт. 2024 г.	63
-7.58%	13 янв. 2022 г.	41	14 мар. 2022 г.	9	25 мар. 2022 г.	50
-7.48%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	75

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	MO	RGTI	HESM	MPLX	ARCC	PLTR	SPHY	NVDA	SMH	QTUM	Portfolio
^GSPC	1.00	0.24	0.36	0.37	0.40	0.54	0.60	0.71	0.71	0.81	0.84	0.85
MO	0.24	1.00	0.00	0.27	0.25	0.22	0.04	0.23	-0.05	0.00	0.08	0.22
RGTI	0.36	0.00	1.00	0.13	0.17	0.24	0.35	0.30	0.29	0.35	0.49	0.37
HESM	0.37	0.27	0.13	1.00	0.57	0.38	0.20	0.28	0.18	0.26	0.31	0.53
MPLX	0.40	0.25	0.17	0.57	1.00	0.39	0.23	0.34	0.22	0.28	0.34	0.54
ARCC	0.54	0.22	0.24	0.38	0.39	1.00	0.34	0.50	0.34	0.39	0.47	0.58
PLTR	0.60	0.04	0.35	0.20	0.23	0.34	1.00	0.47	0.55	0.58	0.64	0.57
SPHY	0.71	0.23	0.30	0.28	0.34	0.50	0.47	1.00	0.49	0.57	0.65	0.64
NVDA	0.71	-0.05	0.29	0.18	0.22	0.34	0.55	0.49	1.00	0.87	0.74	0.82
SMH	0.81	0.00	0.35	0.26	0.28	0.39	0.58	0.57	0.87	1.00	0.90	0.87
QTUM	0.84	0.08	0.49	0.31	0.34	0.47	0.64	0.65	0.74	0.90	1.00	0.87
Portfolio	0.85	0.22	0.37	0.53	0.54	0.58	0.57	0.64	0.82	0.87	0.87	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 апр. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

House Test

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество