Degiro Top 15

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Degiro Top 15

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ASML ASML Holding N.V.	Technology	24%
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA	Consumer Cyclical	2.40%
DTE.DE Deutsche Telekom AG	Communication Services	5.90%
DTG.DE Daimler Truck Holding AG	Industrials	1.50%
EIX Edison International	Utilities	0.40%
IRM Iron Mountain Incorporated	Real Estate	0.40%
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG	Consumer Cyclical	5.40%
MNST Monster Beverage Corporation	Consumer Defensive	1.10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.30%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	16%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	8.20%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	2.90%
SHELL.AS Shell plc	Energy	6.60%
SREN.SW Swiss Re AG	Financial Services	13%
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG	Financial Services	7.90%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Degiro Top 15 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Degiro Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2021 г., начальной даты DTG.DE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	19.55%	1.45%	8.95%	31.70%	13.79%	11.17%
Degiro Top 15	33.91%	-5.46%	2.92%	54.88%	N/A	N/A
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	5.67%	-15.72%	-18.53%	37.75%	27.72%	24.47%
NVO Novo Nordisk A/S	24.36%	-5.52%	-0.60%	40.92%	37.26%	18.40%
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA	0.31%	-13.77%	-7.75%	8.31%	11.68%	6.11%
DTG.DE Daimler Truck Holding AG	0.50%	-5.99%	-24.97%	5.15%	N/A	N/A
DTE.DE Deutsche Telekom AG	25.47%	4.35%	27.54%	37.04%	16.19%	12.72%
EIX Edison International	22.20%	1.48%	25.59%	29.65%	7.87%	8.22%
IRM Iron Mountain Incorporated	68.46%	3.54%	47.16%	92.89%	36.61%	20.81%
MSFT Microsoft Corporation	16.38%	2.62%	1.89%	37.24%	26.77%	27.08%
MNST Monster Beverage Corporation	-11.16%	8.87%	-13.98%	-6.52%	11.92%	13.02%
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG	-4.15%	-11.04%	-16.68%	-7.93%	12.93%	6.74%
NVDA NVIDIA Corporation	134.29%	-9.72%	23.05%	182.90%	93.52%	74.43%
RHM.DE Rheinmetall AG	73.72%	-9.08%	1.77%	105.77%	36.44%	31.67%
SHELL.AS Shell plc	7.66%	-4.23%	4.85%	10.65%	7.19%	5.56%
SREN.SW Swiss Re AG	29.23%	5.06%	12.75%	38.20%	9.86%	10.69%
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG	21.26%	5.34%	17.25%	33.12%	11.95%	12.30%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Degiro Top 15, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	8.86%	11.10%	6.52%	-5.59%	11.26%	3.98%	-3.10%	2.70%					33.91%
2023	15.25%	2.48%	8.83%	1.00%	7.15%	4.13%	2.16%	-1.59%	-4.88%	0.61%	10.10%	4.50%	60.34%
2022	-4.36%	-0.94%	4.82%	-10.06%	2.15%	-10.03%	8.18%	-7.89%	-11.36%	8.96%	20.05%	-4.55%	-9.48%
2021												0.43%	0.43%

Комиссия

Комиссия Degiro Top 15 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Degiro Top 15 среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Degiro Top 15

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Degiro Top 15

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASML ASML Holding N.V.	0.88	1.38	1.18	1.14	3.26
NVO Novo Nordisk A/S	1.34	1.99	1.25	2.20	7.44
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA	0.45	0.88	1.10	0.38	1.53
DTG.DE Daimler Truck Holding AG	0.28	0.69	1.09	0.26	0.61
DTE.DE Deutsche Telekom AG	3.23	4.41	1.56	2.62	13.20
EIX Edison International	2.01	2.86	1.36	2.42	8.79
IRM Iron Mountain Incorporated	4.18	5.03	1.67	9.71	34.01
MSFT Microsoft Corporation	1.98	2.56	1.34	2.51	7.60
MNST Monster Beverage Corporation	-0.14	-0.04	0.99	-0.13	-0.28
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG	-0.22	-0.14	0.98	-0.17	-0.58
NVDA NVIDIA Corporation	3.23	3.49	1.45	6.17	19.27
RHM.DE Rheinmetall AG	3.55	3.89	1.54	6.20	18.47
SHELL.AS Shell plc	0.63	0.97	1.12	1.06	2.58
SREN.SW Swiss Re AG	2.13	2.72	1.38	3.12	9.12
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG	2.75	3.74	1.47	4.07	13.78

Коэффициент Шарпа

Degiro Top 15 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Degiro Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Degiro Top 15 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Degiro Top 15	2.56%	2.62%	2.75%	2.10%	2.75%	2.73%	2.99%	2.36%	2.59%	2.45%	2.47%	2.75%
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	0.83%	0.85%	1.27%	0.50%	0.59%	1.20%	1.10%	0.75%	1.02%	0.91%	0.78%	0.75%
NVO Novo Nordisk A/S	0.80%	0.71%	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.02%
CFR.SW Compagnie Financière Richemont SA	2.40%	3.02%	2.71%	1.46%	1.67%	2.63%	3.02%	2.04%	2.52%	2.22%	1.58%	1.13%
DTG.DE Daimler Truck Holding AG	5.89%	3.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DTE.DE Deutsche Telekom AG	2.95%	3.22%	3.43%	3.68%	8.02%	4.80%	4.39%	4.06%	3.36%	3.00%	3.77%	5.63%
EIX Edison International	3.60%	4.19%	4.46%	3.94%	4.10%	3.28%	4.28%	4.39%	2.75%	2.93%	2.26%	2.95%
IRM Iron Mountain Incorporated	2.31%	3.63%	4.96%	4.73%	8.39%	7.69%	7.32%	5.93%	6.17%	7.07%	6.00%	4.39%
MSFT Microsoft Corporation	0.69%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
MNST Monster Beverage Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MBG.DE Mercedes-Benz Group AG	9.58%	8.31%	8.14%	2.00%	1.87%	7.91%	9.56%	5.52%	5.53%	3.80%	3.92%	4.21%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.30%	0.46%	1.19%	1.68%	1.95%
RHM.DE Rheinmetall AG	1.17%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%	4.01%
SHELL.AS Shell plc	4.06%	3.86%	3.56%	3.61%	5.72%	6.43%	6.24%	5.96%	6.55%	8.08%	5.12%	5.18%
SREN.SW Swiss Re AG	5.34%	6.05%	6.82%	6.54%	7.08%	5.15%	5.55%	5.32%	4.77%	3.06%	4.60%	4.27%
ZURN.SW Zurich Insurance Group AG	5.11%	5.46%	4.97%	5.00%	5.35%	4.78%	6.14%	3.81%	6.06%	6.58%	5.45%	6.58%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Degiro Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Degiro Top 15 показал максимальную просадку в 30.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка Degiro Top 15 составляет 8.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.89%	30 мар. 2022 г.	142	14 окт. 2022 г.	70	23 янв. 2023 г.	212
-15.7%	28 дек. 2021 г.	50	7 мар. 2022 г.	16	29 мар. 2022 г.	66
-13.88%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	—	—	—
-10.46%	19 июл. 2023 г.	55	3 окт. 2023 г.	30	14 нояб. 2023 г.	85
-9.46%	8 мар. 2024 г.	30	19 апр. 2024 г.	24	23 мая 2024 г.	54

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Degiro Top 15 составляет 6.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Degiro Top 15

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	NVO	RHM.DE	EIX	SHELL.AS	MNST	IRM	NVDA	SREN.SW	MSFT	ZURN.SW	DTE.DE	DTG.DE	CFR.SW	MBG.DE	ASML
NVO	1.00	0.13	0.13	0.09	0.24	0.24	0.28	0.14	0.34	0.17	0.21	0.11	0.17	0.11	0.31
RHM.DE	0.13	1.00	0.11	0.31	0.09	0.18	0.18	0.24	0.11	0.25	0.25	0.30	0.27	0.32	0.20
EIX	0.13	0.11	1.00	0.20	0.35	0.47	0.11	0.18	0.23	0.24	0.22	0.18	0.18	0.17	0.19
SHELL.AS	0.09	0.31	0.20	1.00	0.05	0.17	0.17	0.28	0.11	0.33	0.31	0.35	0.27	0.39	0.21
MNST	0.24	0.09	0.35	0.05	1.00	0.32	0.27	0.19	0.42	0.21	0.26	0.20	0.24	0.19	0.34
IRM	0.24	0.18	0.47	0.17	0.32	1.00	0.31	0.21	0.39	0.23	0.24	0.26	0.27	0.25	0.41
NVDA	0.28	0.18	0.11	0.17	0.27	0.31	1.00	0.18	0.67	0.14	0.23	0.26	0.30	0.31	0.74
SREN.SW	0.14	0.24	0.18	0.28	0.19	0.21	0.18	1.00	0.14	0.72	0.41	0.42	0.44	0.40	0.23
MSFT	0.34	0.11	0.23	0.11	0.42	0.39	0.67	0.14	1.00	0.14	0.26	0.22	0.26	0.25	0.66
ZURN.SW	0.17	0.25	0.24	0.33	0.21	0.23	0.14	0.72	0.14	1.00	0.52	0.41	0.44	0.41	0.21
DTE.DE	0.21	0.25	0.22	0.31	0.26	0.24	0.23	0.41	0.26	0.52	1.00	0.42	0.35	0.45	0.30
DTG.DE	0.11	0.30	0.18	0.35	0.20	0.26	0.26	0.42	0.22	0.41	0.42	1.00	0.48	0.66	0.38
CFR.SW	0.17	0.27	0.18	0.27	0.24	0.27	0.30	0.44	0.26	0.44	0.35	0.48	1.00	0.55	0.44
MBG.DE	0.11	0.32	0.17	0.39	0.19	0.25	0.31	0.40	0.25	0.41	0.45	0.66	0.55	1.00	0.42
ASML	0.31	0.20	0.19	0.21	0.34	0.41	0.74	0.23	0.66	0.21	0.30	0.38	0.44	0.42	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 дек. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Degiro Top 15

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество