PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
My Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

My Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Распределение активов

IAU 5%SLV 5%GPSA.L 15%SCHG 15%ITOT 10%SCHD 10%SCHV 10%NU 10%HSTC.L 10%IEMG 10%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		Large Cap Blend Equities
15%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		Technology Equities
10%
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
5%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
10%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
10%
NU
Nu Holdings Ltd.		Financial Services
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
15%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		Large Cap Blend Equities
10%
SLV
iShares Silver Trust		Precious Metals
5%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2021 г., начальной даты NU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.51%3.96%-2.00%12.02%14.19%10.85%
My Portfolio5.64%1.66%1.67%14.78%N/AN/A
Активы портфеля:
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		-0.61%4.49%-2.53%15.19%14.26%N/A
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.35%4.05%-2.90%12.76%15.23%12.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-1.01%5.59%-1.47%17.22%18.23%15.84%
IAU
iShares Gold Trust		25.55%1.95%24.84%41.30%13.46%10.41%
SLV
iShares Silver Trust		13.94%3.02%7.95%8.07%12.48%6.44%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		-3.35%0.42%-9.16%3.76%12.22%10.58%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.34%2.33%-2.99%12.36%15.55%11.89%
NU
Nu Holdings Ltd.		15.93%-3.53%0.08%1.09%N/AN/A
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		14.48%-3.66%15.62%38.16%N/AN/A
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		8.56%1.76%6.39%11.19%7.60%3.99%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.32%-1.52%-2.91%0.40%3.51%5.64%
2024-1.40%7.15%4.49%-2.84%4.71%3.02%0.48%4.28%3.56%1.29%0.18%-4.20%22.03%
20237.30%-3.39%3.50%0.87%2.90%7.33%4.56%-4.49%-3.38%0.22%6.76%3.60%27.84%
2022-6.27%-1.66%0.80%-8.46%-3.30%-5.16%4.34%-2.42%-8.64%3.95%7.76%-2.74%-20.95%
20210.24%0.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия My Portfolio составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SLV
iShares Silver Trust
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF
IAU
iShares Gold Trust
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Portfolio составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности My Portfolio, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My Portfolio, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Portfolio, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Portfolio, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Portfolio, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Portfolio, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.771.011.140.592.20
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.670.941.140.592.20
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.670.931.130.591.94
IAU
iShares Gold Trust		2.242.951.384.7512.98
SLV
iShares Silver Trust		0.190.441.060.300.61
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		0.340.491.070.270.82
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		0.871.201.180.843.06
NU
Nu Holdings Ltd.		-0.030.291.04-0.03-0.05
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.851.371.180.742.75
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		0.540.851.110.541.58

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.83
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.12, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.10%1.09%1.10%1.10%0.96%1.03%1.22%1.29%1.06%1.25%1.20%1.12%
Активы портфеля:
GPSA.L
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.26%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		2.23%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%3.95%2.69%2.38%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTC.L
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.95%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%2.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

My Portfolio показал максимальную просадку в 29.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 328 торговых сессий.

Текущая просадка My Portfolio составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.97%13 дек. 2021 г.21914 окт. 2022 г.32825 янв. 2024 г.547
-17.12%20 февр. 2025 г.337 апр. 2025 г.———
-9.64%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-7.6%12 нояб. 2024 г.4313 янв. 2025 г.186 февр. 2025 г.61
-4.95%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.19
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 9.09, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAUSLVHSTC.LNUGPSA.LSCHDSCHVSCHGIEMGITOTPortfolio
^GSPC1.000.110.210.290.510.650.760.840.950.660.990.84
IAU0.111.000.780.150.080.160.120.140.080.320.120.27
SLV0.210.781.000.230.150.220.180.220.180.410.220.38
HSTC.L0.290.150.231.000.210.370.250.270.270.690.300.55
NU0.510.080.150.211.000.360.320.400.530.430.520.70
GPSA.L0.650.160.220.370.361.000.470.540.620.500.640.71
SCHD0.760.120.180.250.320.471.000.930.570.540.770.65
SCHV0.840.140.220.270.400.540.931.000.660.590.850.73
SCHG0.950.080.180.270.530.620.570.661.000.630.940.81
IEMG0.660.320.410.690.430.500.540.590.631.000.670.81
ITOT0.990.120.220.300.520.640.770.850.940.671.000.85
Portfolio0.840.270.380.550.700.710.650.730.810.810.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 дек. 2021 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя