PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
2024 Static Projection
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

2024 Static Projection

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

2024 Static Projection

Распределение активов

AAAU 7.94%AMZN 15.63%TSLA 14.11%GOOG 12.48%MSFT 11.34%VOO 11.24%NVDA 11.16%META 10.39%AAPL 5.71%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		Precious Metals, Gold
7.94%
AAPL
Apple Inc		Technology
5.71%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
15.63%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
12.48%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
10.39%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
11.34%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
11.16%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
14.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
11.24%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Static Projection и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.32%
12.99%
2024 Static Projection
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2018 г., начальной даты AAAU

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
2024 Static Projection51.14%10.56%26.32%57.09%40.29%N/A
Активы портфеля:
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		24.57%-3.34%8.11%31.12%11.73%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		40.91%14.07%16.59%49.51%19.81%29.37%
TSLA
Tesla, Inc.		32.90%50.40%88.88%35.99%69.97%34.42%
GOOG
Alphabet Inc.		28.39%8.14%3.14%32.67%22.15%20.93%
MSFT
Microsoft Corporation		13.69%1.54%1.18%15.65%24.40%25.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%3.01%13.73%34.77%15.77%13.41%
NVDA
NVIDIA Corporation		195.43%11.15%55.04%199.28%96.24%77.64%
META
Meta Platforms, Inc.		64.35%-1.07%22.80%74.85%24.51%22.80%
AAPL
Apple Inc		17.50%-3.63%18.85%20.32%28.54%24.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 Static Projection, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.24%10.68%2.98%-1.60%6.37%7.84%0.23%-0.73%6.62%0.16%51.14%
202319.31%4.47%11.19%0.31%13.15%8.52%4.75%-0.43%-5.26%-2.23%10.69%3.80%89.49%
2022-8.22%-4.64%7.53%-16.04%-3.46%-9.60%14.63%-6.27%-10.61%-4.34%5.94%-10.89%-40.19%
20211.61%-1.46%1.90%9.38%-1.43%7.37%2.05%6.18%-5.01%13.34%4.44%-1.78%41.36%
202011.57%-2.17%-8.82%21.38%6.35%9.99%12.71%22.89%-8.54%-2.53%11.32%6.01%105.92%
20197.55%1.65%3.96%3.07%-10.42%9.31%3.66%-2.04%1.50%9.06%4.15%7.99%45.01%
20181.77%-2.52%-6.38%-1.61%-7.39%-15.37%

Комиссия

Комиссия 2024 Static Projection составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2024 Static Projection среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 2024 Static Projection, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 2024 Static Projection, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2024 Static Projection, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2024 Static Projection, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2024 Static Projection, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2024 Static Projection, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2024 Static Projection
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2024 Static Projection, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2024 Static Projection, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2024 Static Projection, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2024 Static Projection, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2024 Static Projection, с текущим значением в 12.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		2.172.901.384.1413.73
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.862.541.332.148.53
TSLA
Tesla, Inc.		0.781.551.190.732.08
GOOG
Alphabet Inc.		1.351.871.251.594.04
MSFT
Microsoft Corporation		0.861.211.161.092.65
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36
NVDA
NVIDIA Corporation		3.883.901.507.4323.42
META
Meta Platforms, Inc.		2.133.041.424.1612.93
AAPL
Apple Inc		1.001.561.191.353.17

Коэффициент Шарпа

2024 Static Projection на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.91
2024 Static Projection
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024 Static Projection за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.28%0.28%0.36%0.25%0.33%0.44%0.58%0.53%0.66%0.74%0.77%0.84%
Активы портфеля:
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.46%
-0.27%
2024 Static Projection
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2024 Static Projection показал максимальную просадку в 44.56%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.

Текущая просадка 2024 Static Projection составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.56%22 нояб. 2021 г.27728 дек. 2022 г.13413 июл. 2023 г.411
-33.56%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-22.95%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.13815 июл. 2019 г.218
-16.2%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.5829 окт. 2024 г.78
-14.57%2 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.4627 нояб. 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2024 Static Projection составляет 6.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.89%
3.75%
2024 Static Projection
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AAAUTSLAMETANVDAAAPLAMZNGOOGMSFTVOO
AAAU1.000.030.080.040.040.080.080.040.08
TSLA0.031.000.360.450.450.420.390.410.49
META0.080.361.000.570.550.620.670.630.64
NVDA0.040.450.571.000.580.600.570.640.67
AAPL0.040.450.550.581.000.620.640.690.73
AMZN0.080.420.620.600.621.000.680.700.67
GOOG0.080.390.670.570.640.681.000.730.72
MSFT0.040.410.630.640.690.700.731.000.77
VOO0.080.490.640.670.730.670.720.771.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 авг. 2018 г.