2024 Static Projection
2024 Static Projection
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | Precious Metals, Gold | 7.94% |
AAPL Apple Inc | Technology | 5.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.63% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 12.48% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 10.39% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.34% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 11.16% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 14.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 11.24% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024 Static Projection и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 авг. 2018 г., начальной даты AAAU
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
2024 Static Projection | 23.42% | 0.84% | 9.65% | 33.57% | 37.84% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 20.85% | 3.00% | 14.52% | 29.81% | 10.55% | N/A |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.44% |
TSLA Tesla, Inc. | -15.19% | 5.98% | 20.18% | -15.20% | 68.84% | 27.56% |
GOOG Alphabet Inc. | 8.07% | -7.15% | 11.75% | 11.01% | 20.44% | 18.09% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.01% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
NVDA NVIDIA Corporation | 107.67% | -2.04% | 17.49% | 125.69% | 87.33% | 71.69% |
META Meta Platforms, Inc. | 41.63% | -1.84% | -1.02% | 68.28% | 21.63% | 20.70% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 26.14% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024 Static Projection, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.24% | 10.68% | 2.98% | -1.60% | 6.37% | 7.84% | 0.23% | -0.73% | 23.42% | ||||
2023 | 19.31% | 4.47% | 11.19% | 0.31% | 13.15% | 8.52% | 4.75% | -0.43% | -5.26% | -2.23% | 10.69% | 3.80% | 89.49% |
2022 | -8.22% | -4.64% | 7.53% | -16.04% | -3.46% | -9.60% | 14.63% | -6.27% | -10.61% | -4.34% | 5.94% | -10.89% | -40.19% |
2021 | 1.61% | -1.46% | 1.90% | 9.38% | -1.43% | 7.37% | 2.05% | 6.18% | -5.01% | 13.34% | 4.44% | -1.78% | 41.36% |
2020 | 11.57% | -2.17% | -8.82% | 21.38% | 6.35% | 9.99% | 12.71% | 22.89% | -8.54% | -2.53% | 11.32% | 6.01% | 105.92% |
2019 | 7.55% | 1.65% | 3.96% | 3.07% | -10.42% | 9.31% | 3.66% | -2.04% | 1.50% | 9.06% | 4.15% | 7.99% | 45.01% |
2018 | 1.77% | -2.52% | -6.38% | -1.61% | -7.39% | -15.37% |
Комиссия
Комиссия 2024 Static Projection составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2024 Static Projection среди портфелей на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 2.12 | 2.97 | 1.37 | 2.44 | 12.53 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.30 | -0.08 | 0.99 | -0.25 | -0.62 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.45 | 0.76 | 1.11 | 0.59 | 1.84 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
NVDA NVIDIA Corporation | 2.32 | 2.82 | 1.35 | 4.38 | 14.41 |
META Meta Platforms, Inc. | 1.83 | 2.68 | 1.35 | 2.75 | 11.11 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024 Static Projection за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.30%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 Static Projection | 0.30% | 0.28% | 0.36% | 0.25% | 0.33% | 0.44% | 0.58% | 0.53% | 0.66% | 0.74% | 0.77% | 0.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024 Static Projection показал максимальную просадку в 44.56%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
Текущая просадка 2024 Static Projection составляет 13.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.56% | 22 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 134 | 13 июл. 2023 г. | 411 |
-33.56% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
-22.95% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 138 | 15 июл. 2019 г. | 218 |
-16.2% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
-14.57% | 2 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024 Static Projection составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAAU | TSLA | META | NVDA | AAPL | AMZN | GOOG | MSFT | VOO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAAU | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
TSLA | 0.04 | 1.00 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.41 | 0.49 |
META | 0.07 | 0.36 | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | 0.67 | 0.63 | 0.65 |
NVDA | 0.04 | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.68 |
AAPL | 0.04 | 0.46 | 0.55 | 0.59 | 1.00 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.74 |
AMZN | 0.07 | 0.42 | 0.63 | 0.61 | 0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.70 | 0.68 |
GOOG | 0.08 | 0.39 | 0.67 | 0.58 | 0.65 | 0.69 | 1.00 | 0.73 | 0.73 |
MSFT | 0.04 | 0.41 | 0.63 | 0.65 | 0.69 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 0.77 |
VOO | 0.07 | 0.49 | 0.65 | 0.68 | 0.74 | 0.68 | 0.73 | 0.77 | 1.00 |