Dividend Growth

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Dividend Growth на 8 апр. 2026 г. показал доходность в 10.99% с начала года и доходность в 13.78% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Growth закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

Dividend Growth: годовая альфа составляет 7.65%, бета — 0.71, а R² — 0.63 относительно S&P 500 Index с 19.10.1994.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.85%) было выше, чем в снижении (53.59%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 7.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Dividend Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Dividend Growth имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.23
• За 5 лет: 0.94
• За 10 лет: 0.90
• За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Dividend Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.58%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Dividend Growth показал максимальную просадку в 40.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка Dividend Growth составляет 6.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.