European Top 10

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ASML ASML Holding N.V.	Technology	10%
HESAY Hermes International SA	Consumer Cyclical	10%
LRLCY L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	10%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	10%
NSRGY Nestlé S.A.	Consumer Defensive	10%
NVO Novo Nordisk A/S	Healthcare	10%
NVZMY Novozymes AS	Basic Materials	10%
RHHBY Roche Holding AG	Healthcare	10%
SAP SAP SE	Technology	10%
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft	Industrials	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в European Top 10 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2014 г., начальной даты SIEGY

Доходность по периодам

European Top 10 на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -10.05% с начала года и доходность в 14.05% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель European Top 10	-0.66%	-7.01%	-10.05%	-8.81%	2.10%	5.46%	8.12%	14.05%
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	-3.13%	-5.87%	23.29%	28.01%	113.73%	26.32%	16.83%	30.54%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.32%	-8.37%	-27.87%	-15.45%	-7.48%	-14.55%	-2.62%	14.95%
RHHBY Roche Holding AG	-1.09%	-11.12%	-0.28%	13.53%	28.50%	15.61%	7.66%	8.10%
SAP SAP SE	0.24%	-12.17%	-29.29%	-36.51%	-34.45%	12.19%	8.09%	9.54%
NVO Novo Nordisk A/S	1.37%	-0.59%	-24.78%	-35.82%	-42.32%	-20.60%	3.97%	5.03%
HESAY Hermes International SA	-0.58%	-14.60%	-22.29%	-24.13%	-24.92%	-0.94%	12.11%	19.52%
NSRGY Nestlé S.A.	-0.81%	-5.91%	-1.02%	5.12%	-3.96%	-4.56%	-0.03%	6.48%
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft	-1.61%	-9.91%	-10.20%	-11.30%	16.05%	17.70%	10.73%	13.21%
LRLCY L'Oréal S.A.	0.00%	-5.47%	-3.55%	-6.71%	8.91%	-1.59%	3.03%	10.99%
NVZMY Novozymes AS	-0.52%	4.08%	-4.92%	-1.39%	0.77%	7.56%	0.19%	4.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении European Top 10 закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.6%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.28%	-2.36%	-11.01%	0.24%									-10.05%
2025	7.90%	3.50%	-4.30%	3.91%	3.31%	0.50%	-8.12%	5.44%	1.59%	1.19%	2.18%	2.19%	19.92%
2024	1.94%	6.12%	1.98%	-4.89%	4.57%	0.80%	-0.77%	4.49%	-0.85%	-8.77%	-3.72%	-1.25%	-1.36%
2023	11.76%	-4.21%	9.61%	4.76%	-3.34%	2.53%	1.17%	-4.46%	-7.16%	0.70%	12.09%	5.07%	29.63%
2022	-10.39%	-5.14%	2.38%	-6.63%	-2.14%	-7.39%	9.40%	-8.09%	-7.53%	7.62%	17.26%	-4.35%	-17.34%
2021	-0.04%	1.87%	2.94%	8.56%	5.43%	1.89%	3.89%	2.72%	-7.77%	8.99%	-0.02%	4.88%	37.50%

Метрики бенчмарка

European Top 10: годовая альфа составляет 3.61%, бета — 0.80, а R² — 0.57 относительно S&P 500 Index с 19.05.2014.

Портфель показал годовую альфу 3.61% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Альфа: 3.61%

Бета: 0.80

R²: 0.57

Участие в росте: 100.20%

Участие в снижении: 95.36%

Комиссия

Комиссия European Top 10 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

European Top 10 имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.03	0.88	-0.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.19	1.37	-1.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.21	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.04	1.39	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.12	6.43	-6.32
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASML ASML Holding N.V.	92	2.37	2.97	1.38	5.58	15.42
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	25	-0.32	-0.24	0.97	-0.32	-0.84
RHHBY Roche Holding AG	70	1.07	1.69	1.21	1.30	4.25
SAP SAP SE	6	-1.11	-1.51	0.80	-0.76	-1.73
NVO Novo Nordisk A/S	10	-0.80	-0.97	0.87	-0.78	-1.35
HESAY Hermes International SA	9	-0.85	-1.13	0.87	-0.70	-1.72
NSRGY Nestlé S.A.	35	-0.03	0.12	1.02	-0.05	-0.09
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft	46	0.22	0.53	1.07	0.37	1.21
LRLCY L'Oréal S.A.	49	0.31	0.66	1.08	0.62	1.46
NVZMY Novozymes AS	42	0.17	0.44	1.06	0.18	0.36

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

European Top 10 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.03
За 5 лет: 0.41
За 10 лет: 0.74
За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.97 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность European Top 10 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.52%	1.98%	2.05%	1.84%	1.83%	1.19%	2.27%	1.59%	1.98%	2.79%	3.15%	2.96%
Активы портфеля:
ASML ASML Holding N.V.	0.71%	0.97%	0.97%	0.86%	1.27%	0.50%	0.50%	1.40%	0.94%	0.64%	0.92%	0.73%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.66%	1.92%	2.14%	1.65%	1.78%	0.99%	1.64%	1.49%	2.21%	2.67%	4.16%	12.95%
RHHBY Roche Holding AG	3.20%	2.69%	3.87%	3.55%	3.23%	1.57%	1.66%	1.70%	3.58%	3.25%	3.57%	2.91%
SAP SAP SE	1.48%	1.05%	0.97%	1.41%	2.05%	1.56%	1.31%	1.27%	1.73%	0.87%	1.08%	1.11%
NVO Novo Nordisk A/S	4.87%	3.31%	1.68%	1.00%	1.20%	1.35%	1.87%	2.14%	1.45%	1.52%	2.87%	0.92%
HESAY Hermes International SA	1.63%	1.18%	1.13%	0.67%	0.57%	0.31%	0.46%	0.68%	0.91%	1.55%	1.81%	2.54%
NSRGY Nestlé S.A.	3.47%	3.44%	4.01%	2.86%	2.57%	2.18%	2.34%	2.28%	3.12%	5.64%	6.54%	3.13%
SIEGY Siemens Aktiengesellschaft	2.57%	1.94%	2.64%	2.43%	2.42%	1.81%	10.83%	2.44%	2.86%	6.82%	5.76%	2.87%
LRLCY L'Oréal S.A.	1.85%	1.79%	2.02%	1.29%	1.53%	1.00%	1.14%	1.48%	1.91%	3.34%	3.87%	1.87%
NVZMY Novozymes AS	2.73%	1.51%	1.03%	2.68%	1.68%	0.69%	0.91%	1.03%	1.10%	1.64%	0.95%	0.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

European Top 10 показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.

Текущая просадка European Top 10 составляет 16.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.49%	19 нояб. 2021 г.	214	27 сент. 2022 г.	142	21 апр. 2023 г.	356
-25.12%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	50	29 мая 2020 г.	70
-19.03%	28 янв. 2026 г.	37	20 мар. 2026 г.	—	—	—
-16.63%	3 сент. 2024 г.	150	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	191
-16.59%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	58	20 мар. 2019 г.	138

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	NVO	NVZMY	RHHBY	NSRGY	HESAY	ASML	SIEGY	SAP	LRLCY	LVMUY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.38	0.32	0.35	0.31	0.41	0.66	0.59	0.60	0.48	0.54	0.68
NVO	0.38	1.00	0.32	0.39	0.29	0.28	0.32	0.31	0.35	0.35	0.32	0.58
NVZMY	0.32	0.32	1.00	0.31	0.34	0.34	0.31	0.36	0.36	0.39	0.36	0.58
RHHBY	0.35	0.39	0.31	1.00	0.51	0.30	0.29	0.29	0.34	0.37	0.33	0.55
NSRGY	0.31	0.29	0.34	0.51	1.00	0.36	0.26	0.30	0.34	0.51	0.39	0.56
HESAY	0.41	0.28	0.34	0.30	0.36	1.00	0.43	0.45	0.45	0.53	0.66	0.69
ASML	0.66	0.32	0.31	0.29	0.26	0.43	1.00	0.53	0.55	0.43	0.51	0.70
SIEGY	0.59	0.31	0.36	0.29	0.30	0.45	0.53	1.00	0.57	0.50	0.58	0.71
SAP	0.60	0.35	0.36	0.34	0.34	0.45	0.55	0.57	1.00	0.51	0.53	0.72
LRLCY	0.48	0.35	0.39	0.37	0.51	0.53	0.43	0.50	0.51	1.00	0.63	0.74
LVMUY	0.54	0.32	0.36	0.33	0.39	0.66	0.51	0.58	0.53	0.63	1.00	0.78
Portfolio	0.68	0.58	0.58	0.55	0.56	0.69	0.70	0.71	0.72	0.74	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2014 г.

European Top 10

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов