PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Golden Butterfly MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Golden Butterfly MOD

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

SCHQ 15%SCHO 15%IAU 15%VBR 20%SCHD 10%VGT 10%SCHH 15%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
IAU
iShares Gold Trust		Precious Metals, Gold
15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
SCHH
Schwab US REIT ETF		REIT
15%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
15%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		Government Bonds
15%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
20%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly MOD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.81%
8.95%
Golden Butterfly MOD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Golden Butterfly MOD13.04%2.57%10.81%25.04%N/AN/A
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.31%7.55%21.69%12.91%11.59%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		19.79%-0.76%9.48%40.56%22.81%20.50%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.24%3.13%7.43%27.42%11.29%9.31%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		3.52%0.77%7.54%13.90%N/AN/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.16%0.92%3.88%7.02%1.50%1.35%
SCHH
Schwab US REIT ETF		13.67%5.55%17.96%31.27%2.62%5.94%
IAU
iShares Gold Trust		26.88%4.34%20.99%36.27%11.39%7.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly MOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.39%1.34%3.52%-3.84%3.34%1.02%4.80%1.96%13.04%
20236.54%-3.26%1.64%-0.02%-1.54%3.43%2.13%-2.11%-4.87%-1.57%7.26%6.05%13.55%
2022-4.06%-0.20%1.15%-5.15%-0.79%-5.36%5.01%-3.53%-7.70%3.67%5.60%-3.01%-14.36%
2021-0.77%1.23%2.25%3.64%1.93%0.30%1.67%1.25%-3.31%3.70%-0.37%3.59%15.94%
20201.48%-3.75%-8.43%7.66%2.29%1.72%4.66%1.81%-2.52%-0.79%7.00%3.65%14.50%
20192.00%0.57%1.23%3.84%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly MOD составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU
iShares Gold Trust
График комиссии IAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHH
Schwab US REIT ETF
График комиссии SCHH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Golden Butterfly MOD среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 5959
Golden Butterfly MOD
Ранг коэф-та Шарпа Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Golden Butterfly MOD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Golden Butterfly MOD, с текущим значением в 15.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.832.391.322.519.01
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.452.091.251.588.03
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		0.741.131.130.242.22
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.656.271.832.2426.51
SCHH
Schwab US REIT ETF		1.462.111.270.806.10
IAU
iShares Gold Trust		2.433.381.422.8614.88

Коэффициент Шарпа

Golden Butterfly MOD на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.27
2.32
Golden Butterfly MOD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly MOD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Golden Butterfly MOD2.21%2.46%1.85%1.23%1.58%1.66%1.72%1.22%1.32%1.30%1.13%1.16%
Активы портфеля:
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.56%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF		4.02%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.21%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.25%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.66%2.22%2.81%2.48%2.18%2.59%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.12%
-0.19%
Golden Butterfly MOD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly MOD показал максимальную просадку в 20.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

Текущая просадка Golden Butterfly MOD составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.7%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.9229 июл. 2020 г.111
-20.07%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.561
-5.97%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47
-3.84%1 апр. 2024 г.2230 апр. 2024 г.1115 мая 2024 г.33
-3.83%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.2028 окт. 2021 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly MOD составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.52%
4.31%
Golden Butterfly MOD
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SCHOIAUSCHQVGTSCHHSCHDVBR
SCHO1.000.360.600.000.12-0.02-0.03
IAU0.361.000.300.110.160.110.10
SCHQ0.600.301.00-0.020.08-0.14-0.13
VGT0.000.11-0.021.000.510.590.61
SCHH0.120.160.080.511.000.690.71
SCHD-0.020.11-0.140.590.691.000.88
VBR-0.030.10-0.130.610.710.881.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.