Golden Butterfly MOD
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly MOD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| Golden Butterfly MOD | 13.50% | -0.01% | 8.71% | 22.97% | 8.45% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 17.47% | 1.12% | 10.72% | 27.61% | 12.74% | 11.66% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 28.88% | 2.08% | 16.07% | 37.56% | 22.70% | 20.89% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 18.67% | 4.08% | 11.19% | 32.02% | 11.78% | 9.52% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -4.76% | -3.54% | 0.01% | 5.07% | -5.13% | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.50% | -0.16% | 3.11% | 6.86% | 2.24% | 2.07% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 10.40% | -1.19% | 13.48% | 24.41% | 1.93% | 4.61% |
IAU iShares Gold Trust | 24.49% | -3.01% | 7.67% | 30.69% | 11.74% | 7.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly MOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.39% | 1.34% | 3.58% | -3.79% | 3.34% | 1.02% | 4.85% | 1.96% | 2.32% | -1.01% | 13.50% | ||
| 2023 | 6.54% | -3.23% | 1.64% | -0.02% | -1.54% | 3.43% | 2.17% | -2.06% | -4.87% | -1.57% | 7.26% | 6.15% | 13.82% |
| 2022 | -4.06% | -0.20% | 1.15% | -5.15% | -0.79% | -5.36% | 5.01% | -3.53% | -7.68% | 3.70% | 5.62% | -2.95% | -14.24% |
| 2021 | -0.77% | 1.24% | 2.26% | 3.65% | 1.93% | 0.30% | 1.67% | 1.25% | -3.30% | 3.70% | -0.37% | 3.60% | 15.99% |
| 2020 | 1.48% | -3.75% | -8.43% | 7.68% | 2.31% | 1.73% | 4.66% | 1.82% | -2.51% | -0.79% | 7.00% | 3.67% | 14.61% |
| 2019 | 2.00% | 0.57% | 1.25% | 3.87% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly MOD составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Golden Butterfly MOD среди портфелей на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.70 | 3.89 | 1.48 | 3.71 | 14.94 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 1.95 | 2.51 | 1.35 | 2.69 | 9.68 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.20 | 3.13 | 1.39 | 4.19 | 12.80 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.53 | 0.83 | 1.10 | 0.17 | 1.34 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.48 | 6.18 | 1.84 | 7.43 | 22.35 |
SCHH Schwab US REIT ETF | 1.86 | 2.66 | 1.33 | 1.20 | 7.28 |
IAU iShares Gold Trust | 2.16 | 2.88 | 1.38 | 4.13 | 13.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly MOD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.86% | 2.66% | 1.91% | 1.25% | 1.67% | 1.77% | 1.83% | 1.36% | 1.40% | 1.35% | 1.17% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.89% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.48% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 6.48% | 5.11% | 1.74% | 0.52% | 1.85% | 3.00% | 2.53% | 2.02% | 1.36% | 1.00% | 0.75% | 0.49% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 2.96% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% | 2.59% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly MOD показал максимальную просадку в 20.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка Golden Butterfly MOD составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.7% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 92 | 29 июл. 2020 г. | 111 |
| -20.03% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 557 |
| -5.97% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.83% | 7 сент. 2021 г. | 18 | 30 сент. 2021 г. | 20 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
| -3.79% | 1 апр. 2024 г. | 22 | 30 апр. 2024 г. | 11 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly MOD составляет 2.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SCHO | IAU | SCHQ | VGT | SCHH | SCHD | VBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHO | 1.00 | 0.37 | 0.58 | 0.00 | 0.13 | -0.03 | -0.03 |
| IAU | 0.37 | 1.00 | 0.30 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| SCHQ | 0.58 | 0.30 | 1.00 | -0.03 | 0.10 | -0.13 | -0.13 |
| VGT | 0.00 | 0.11 | -0.03 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.61 |
| SCHH | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 0.68 | 0.70 |
| SCHD | -0.03 | 0.10 | -0.13 | 0.58 | 0.68 | 1.00 | 0.88 |
| VBR | -0.03 | 0.10 | -0.13 | 0.61 | 0.70 | 0.88 | 1.00 |