Golden Butterfly MOD
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | Precious Metals, Gold | 15% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 10% |
SCHH Schwab US REIT ETF | REIT | 15% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 15% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 20% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly MOD и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.43% | -5.46% | -8.86% | 2.08% | 13.59% | 9.69% |
| Golden Butterfly MOD | -4.57% | -3.59% | -4.86% | 5.67% | 8.39% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -7.78% | -9.17% | -9.84% | -0.44% | 12.89% | 10.12% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -17.91% | -6.92% | -14.63% | -0.31% | 18.72% | 18.12% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -13.98% | -8.41% | -13.33% | -6.18% | 14.03% | 6.63% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.61% | -3.48% | -5.02% | 1.29% | -8.79% | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.08% | 0.47% | 2.16% | 6.06% | 1.11% | 1.44% |
SCHH Schwab US REIT ETF | -6.45% | -7.81% | -10.72% | 4.39% | 4.19% | 2.73% |
IAU iShares Gold Trust | 20.80% | 8.61% | 20.46% | 35.81% | 13.23% | 9.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly MOD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26% | 0.07% | -1.57% | -5.26% | -4.57% | ||||||||
| 2024 | -1.06% | 2.01% | 3.80% | -3.87% | 3.76% | 1.34% | 4.45% | 1.69% | 2.35% | -0.47% | 3.84% | -4.21% | 13.98% |
| 2023 | 6.54% | -3.00% | 1.53% | -0.11% | -1.00% | 3.90% | 2.62% | -2.12% | -4.91% | -1.46% | 7.49% | 5.90% | 15.50% |
| 2022 | -4.37% | -0.43% | 1.50% | -5.56% | -0.57% | -6.05% | 5.44% | -3.53% | -7.87% | 4.67% | 5.64% | -3.27% | -14.54% |
| 2021 | -0.82% | 1.17% | 2.08% | 3.64% | 1.91% | 0.38% | 1.55% | 1.46% | -3.45% | 4.06% | -0.35% | 3.72% | 16.18% |
| 2020 | 1.37% | -3.99% | -8.74% | 7.05% | 2.13% | 1.77% | 4.91% | 1.80% | -2.50% | -0.99% | 6.37% | 3.66% | 12.34% |
| 2019 | 2.00% | 0.57% | 1.24% | 3.85% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly MOD составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly MOD составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.14 | -0.60 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.04 | 0.15 | 1.02 | -0.04 | -0.17 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -0.40 | -0.44 | 0.94 | -0.35 | -1.34 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.06 | 0.01 | 1.00 | -0.02 | -0.12 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.17 | 5.11 | 1.71 | 5.79 | 17.31 |
SCHH Schwab US REIT ETF | 0.01 | 0.13 | 1.02 | 0.01 | 0.03 |
IAU iShares Gold Trust | 2.14 | 2.83 | 1.37 | 4.24 | 11.41 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly MOD за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 1.85% | 1.23% | 1.58% | 1.66% | 1.72% | 1.22% | 1.32% | 1.30% | 1.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.16% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.49% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.53% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SCHH Schwab US REIT ETF | 3.42% | 3.22% | 3.24% | 2.55% | 1.50% | 2.86% | 2.87% | 3.66% | 2.22% | 2.81% | 2.48% | 2.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly MOD показал максимальную просадку в 21.30%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Golden Butterfly MOD составляет 7.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.3% | 21 февр. 2020 г. | 21 | 20 мар. 2020 г. | 94 | 4 авг. 2020 г. | 115 |
| -20.51% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 543 |
| -12.12% | 2 дек. 2024 г. | 87 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.81% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 34 | 10 нояб. 2020 г. | 48 |
| -5% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly MOD составляет 8.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAU | SCHO | SCHQ | VGT | SCHH | SCHD | VBR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAU | 1.00 | 0.34 | 0.28 | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.10 |
| SCHO | 0.34 | 1.00 | 0.60 | -0.02 | 0.12 | -0.02 | -0.03 |
| SCHQ | 0.28 | 0.60 | 1.00 | -0.02 | 0.11 | -0.11 | -0.11 |
| VGT | 0.11 | -0.02 | -0.02 | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.61 |
| SCHH | 0.16 | 0.12 | 0.11 | 0.48 | 1.00 | 0.69 | 0.70 |
| SCHD | 0.10 | -0.02 | -0.11 | 0.57 | 0.69 | 1.00 | 0.87 |
| VBR | 0.10 | -0.03 | -0.11 | 0.61 | 0.70 | 0.87 | 1.00 |