PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
P.G.
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 40%SCHD 30%VOO 20%VXUS 10%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

40%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

30%

VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

0%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

0%

VUG
Vanguard Growth ETF
Large Cap Growth Equities

0%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в P.G. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
101.01%
174.49%
P.G.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2013 г., начальной даты VDADX

Доходность по периодам

P.G. на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 0.26% с начала года и доходность в 6.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
P.G.0.26%-3.24%11.10%7.38%6.62%6.87%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
3.74%-5.13%18.55%21.46%12.17%11.64%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.98%
VUG
Vanguard Growth ETF
3.87%-6.88%19.92%30.54%15.43%14.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.91%-2.13%5.48%-0.42%-0.06%1.20%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
2.65%-3.86%14.61%13.40%11.15%10.87%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.25%-3.58%14.24%6.76%4.72%3.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.28%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.13%1.35%2.74%
2023-3.56%-2.52%6.36%4.73%

Комиссия

Комиссия P.G. составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


P.G.
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа P.G., с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино P.G., с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега P.G., с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара P.G., с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина P.G., с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.72
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.722.491.301.336.68
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
VUG
Vanguard Growth ETF
1.912.681.331.219.75
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.020.011.00-0.01-0.06
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.331.981.231.374.44
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.540.851.100.371.61
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57

Коэффициент Шарпа

P.G. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.91

Коэффициент Шарпа P.G. находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.91
1.66
P.G.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность P.G. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.01%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
P.G.3.01%2.90%2.70%2.18%2.36%2.66%2.77%2.44%2.57%2.63%2.61%2.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.44%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.57%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.36%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.84%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.43%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.85%
-5.46%
P.G.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

P.G. показал максимальную просадку в 20.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка P.G. составляет 3.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.66%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.80
-18.21%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.3517 мар. 2024 г.545
-10.5%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-8.21%27 апр. 2015 г.8525 авг. 2015 г.14829 мар. 2016 г.233
-5.12%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность P.G. составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.20%
3.15%
P.G.
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVXUSSCHDVUGVDADXVTIVOO
BND1.00-0.03-0.09-0.01-0.05-0.07-0.07
VXUS-0.031.000.740.750.760.820.81
SCHD-0.090.741.000.710.910.860.86
VUG-0.010.750.711.000.830.940.94
VDADX-0.050.760.910.831.000.920.93
VTI-0.070.820.860.940.921.000.99
VOO-0.070.810.860.940.930.991.00