P.G.
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в P.G. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2013 г., начальной даты VDADX
Доходность по периодам
P.G. на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.04% с начала года и доходность в 7.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| P.G. | 6.17% | 1.57% | 5.88% | 10.37% | 7.31% | 7.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.14% | -0.48% | 10.85% | 20.07% | 13.36% | 12.09% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.60% | 4.84% | 7.35% | 12.13% | 11.96% | 11.28% |
VUG Vanguard Growth ETF | 15.67% | -4.61% | 11.39% | 25.54% | 16.92% | 14.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.56% | 0.85% | 1.73% | 4.40% | -0.05% | 1.40% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 10.20% | 1.76% | 8.49% | 14.71% | 11.40% | 11.43% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 5.35% | 0.35% | 6.79% | 8.27% | 5.88% | 4.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 14.14% | 12.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью P.G., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 1.35% | 2.74% | -3.35% | 2.69% | 1.01% | 6.17% | ||||||
| 2023 | 4.07% | -2.99% | 1.82% | 0.50% | -1.94% | 3.24% | 2.26% | -1.49% | -3.56% | -2.52% | 6.36% | 4.73% | 10.33% |
| 2022 | -2.98% | -1.91% | 0.50% | -5.22% | 1.72% | -5.48% | 4.32% | -3.22% | -6.74% | 4.84% | 5.98% | -2.78% | -11.37% |
| 2021 | -0.80% | 1.99% | 3.42% | 2.35% | 1.47% | 0.48% | 1.04% | 1.29% | -2.81% | 3.03% | -1.12% | 3.30% | 14.30% |
| 2020 | -0.09% | -4.34% | -7.90% | 8.19% | 2.89% | 0.85% | 3.77% | 3.07% | -1.82% | -0.85% | 7.90% | 2.33% | 13.61% |
| 2019 | 4.62% | 2.04% | 1.68% | 2.04% | -3.44% | 4.59% | 0.65% | 0.16% | 1.55% | 1.31% | 1.67% | 1.72% | 19.99% |
| 2018 | 2.55% | -3.42% | -0.98% | -0.56% | 1.13% | 0.14% | 2.32% | 1.37% | 0.31% | -4.34% | 1.79% | -3.85% | -3.79% |
| 2017 | 0.69% | 2.18% | 0.37% | 0.81% | 1.39% | 0.18% | 1.41% | 0.45% | 1.27% | 1.74% | 1.92% | 1.29% | 14.56% |
| 2016 | -1.72% | 0.30% | 4.37% | 0.39% | 0.67% | 1.66% | 2.29% | -0.15% | 0.27% | -1.39% | 0.50% | 1.45% | 8.82% |
| 2015 | -0.51% | 2.65% | -0.95% | 0.78% | 0.11% | -2.11% | 0.94% | -3.67% | -0.69% | 4.99% | -0.11% | -0.92% | 0.25% |
| 2014 | -1.97% | 2.77% | 0.74% | 1.14% | 1.47% | 1.06% | -1.08% | 2.39% | -1.07% | 1.35% | 1.73% | -0.68% | 8.02% |
| 2013 | 1.33% | 1.33% |
Комиссия
Комиссия P.G. составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг P.G. среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.62 | 2.29 | 1.28 | 1.37 | 5.98 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.06 | 1.60 | 1.19 | 0.90 | 3.31 |
VUG Vanguard Growth ETF | 1.54 | 2.11 | 1.28 | 1.32 | 7.79 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 0.21 | 1.74 |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.43 | 2.07 | 1.25 | 1.40 | 4.53 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.66 | 1.01 | 1.12 | 0.43 | 1.89 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.73 | 2.43 | 1.30 | 1.72 | 6.83 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность P.G. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.G. | 2.99% | 2.90% | 2.70% | 2.18% | 2.36% | 2.66% | 2.77% | 2.44% | 2.57% | 2.63% | 2.61% | 2.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.49% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.53% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.78% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
P.G. показал максимальную просадку в 20.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка P.G. составляет 1.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.66% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -18.21% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 351 | 7 мар. 2024 г. | 545 |
| -10.5% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 18 мар. 2019 г. | 285 |
| -8.21% | 27 апр. 2015 г. | 85 | 25 авг. 2015 г. | 148 | 29 мар. 2016 г. | 233 |
| -5.12% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность P.G. составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | VXUS | SCHD | VUG | VDADX | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.01 | -0.07 | 0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.05 |
| VXUS | -0.01 | 1.00 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.81 | 0.81 |
| SCHD | -0.07 | 0.74 | 1.00 | 0.69 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |
| VUG | 0.00 | 0.75 | 0.69 | 1.00 | 0.82 | 0.93 | 0.94 |
| VDADX | -0.03 | 0.76 | 0.90 | 0.82 | 1.00 | 0.92 | 0.93 |
| VTI | -0.05 | 0.81 | 0.85 | 0.93 | 0.92 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | -0.05 | 0.81 | 0.85 | 0.94 | 0.93 | 0.99 | 1.00 |