SWPPX

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	5%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	Emerging Markets Equities	5%
SCHF Schwab International Equity ETF	Foreign Large Cap Equities	20%
SCHH Schwab US REIT ETF	REIT	5%
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	6%
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	9%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	40%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SWPPX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты DGRO

Доходность по периодам

SWPPX на 15 апр. 2026 г. показал доходность в 5.29% с начала года и доходность в 11.36% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	1.18%	5.05%	1.78%	4.86%	28.88%	18.97%	10.81%	12.85%
Портфель SWPPX	0.41%	4.65%	5.29%	8.58%	29.09%	16.55%	9.33%	11.36%
Активы портфеля:
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	1.03%	3.93%	0.91%	4.22%	28.93%	20.11%	12.38%	14.60%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	-0.10%	0.55%	12.90%	16.44%	24.60%	11.87%	8.09%	12.30%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.08%	2.99%	4.71%	7.47%	25.29%	15.21%	10.26%	13.09%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	1.41%	7.29%	7.88%	10.07%	36.77%	16.50%	5.08%	8.28%
SCHH Schwab US REIT ETF	0.97%	3.48%	10.16%	9.87%	16.38%	9.78%	4.20%	3.96%
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	0.21%	0.86%	0.86%	1.01%	6.35%	3.83%	0.22%	1.64%
SCHF Schwab International Equity ETF	1.10%	8.08%	10.69%	17.32%	41.87%	17.99%	9.75%	9.89%
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF	0.64%	7.52%	10.34%	12.07%	36.27%	15.56%	6.77%	10.84%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 13 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении SWPPX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	3.23%	2.49%	-5.43%	5.23%									5.29%
2025	2.86%	0.42%	-2.96%	-0.36%	4.44%	3.82%	0.81%	2.90%	2.60%	1.26%	0.94%	0.57%	18.47%
2024	0.07%	3.60%	3.19%	-3.86%	4.06%	1.39%	2.73%	2.54%	1.99%	-2.06%	3.90%	-3.56%	14.41%
2023	6.50%	-3.16%	2.13%	1.30%	-1.72%	5.38%	3.06%	-2.45%	-4.29%	-2.70%	8.25%	5.23%	17.86%
2022	-4.18%	-2.56%	1.96%	-6.84%	0.67%	-7.46%	6.75%	-4.06%	-8.91%	6.42%	7.51%	-4.09%	-15.43%
2021	-0.62%	2.60%	3.74%	4.02%	1.47%	0.96%	1.32%	2.14%	-3.97%	5.00%	-1.86%	4.47%	20.59%

Метрики бенчмарка

SWPPX : годовая альфа составляет 0.37%, бета — 0.83, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 13.06.2014.

Портфель участвовал в 88.01% снижения S&P 500 Index, но только в 84.23% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.37%

Бета: 0.83

R²: 0.95

Участие в росте: 84.23%

Участие в снижении: 88.01%

Комиссия

Комиссия SWPPX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SCHE

Schwab Emerging Markets Equity ETF

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

SCHH

Schwab US REIT ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

SCHF

Schwab International Equity ETF

SCHM

Schwab US Mid-Cap ETF

SCHZ

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

SWPPX

Schwab S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

SWPPX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.68	2.20	+0.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.77	3.07	+0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.41	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.06	3.55	+0.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.92	16.01	+1.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	47	2.29	3.17	1.43	3.12	14.21
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	65	2.11	3.25	1.37	6.01	14.81
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	72	2.42	3.51	1.44	4.47	17.06
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	65	2.37	3.26	1.45	3.73	13.81
SCHH Schwab US REIT ETF	29	1.24	1.72	1.22	2.46	7.78
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	37	1.63	2.40	1.29	2.74	9.02
SCHF Schwab International Equity ETF	78	2.88	3.82	1.52	4.12	16.53
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF	65	2.23	3.17	1.39	4.26	17.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SWPPX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.68
За 5 лет: 0.67
За 10 лет: 0.74
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SWPPX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.15%	2.28%	2.31%	2.32%	2.24%	1.96%	2.07%	2.39%	2.72%	2.04%	2.45%	2.65%
Активы портфеля:
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	1.10%	1.11%	1.23%	1.43%	1.67%	1.27%	1.81%	1.95%	2.67%	1.79%	2.55%	3.17%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.44%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.03%	2.09%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF	2.67%	2.88%	3.03%	3.83%	2.88%	2.86%	2.09%	3.27%	2.64%	2.31%	2.27%	2.50%
SCHH Schwab US REIT ETF	2.84%	3.04%	3.22%	3.24%	2.55%	1.50%	2.86%	2.86%	3.64%	2.22%	2.81%	2.48%
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	4.07%	4.05%	3.96%	3.28%	2.63%	2.16%	2.43%	2.79%	2.56%	2.40%	2.24%	2.11%
SCHF Schwab International Equity ETF	3.09%	3.42%	3.26%	2.97%	2.80%	3.19%	2.08%	2.95%	3.06%	2.35%	2.58%	2.26%
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF	1.32%	1.46%	1.43%	1.50%	1.67%	1.13%	1.31%	1.48%	1.56%	1.27%	1.51%	1.54%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SWPPX показал максимальную просадку в 31.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка SWPPX составляет 0.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.96%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	138
-23.63%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	324	29 янв. 2024 г.	518
-15.89%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	69	4 апр. 2019 г.	298
-14.19%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	104	12 июл. 2016 г.	287
-14.16%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	28	19 мая 2025 г.	63

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.36, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SCHZ	SCHH	SCHE	SCHF	SCHD	SCHM	DGRO	SWPPX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.56	0.68	0.80	0.80	0.88	0.90	0.99	0.96
SCHZ	-0.01	1.00	0.21	0.01	0.04	-0.03	-0.00	-0.02	-0.01	0.05
SCHH	0.56	0.21	1.00	0.39	0.51	0.61	0.62	0.62	0.56	0.64
SCHE	0.68	0.01	0.39	1.00	0.79	0.57	0.64	0.61	0.67	0.76
SCHF	0.80	0.04	0.51	0.79	1.00	0.72	0.77	0.77	0.80	0.90
SCHD	0.80	-0.03	0.61	0.57	0.72	1.00	0.82	0.93	0.80	0.85
SCHM	0.88	-0.00	0.62	0.64	0.77	0.82	1.00	0.87	0.87	0.91
DGRO	0.90	-0.02	0.62	0.61	0.77	0.93	0.87	1.00	0.90	0.93
SWPPX	0.99	-0.01	0.56	0.67	0.80	0.80	0.87	0.90	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.05	0.64	0.76	0.90	0.85	0.91	0.93	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2014 г.

SWPPX

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов