2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 сент. 2020 г., начальной даты CCRV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's | -4.35% | -4.28% | -5.19% | 5.21% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -16.24% | -13.14% | -17.04% | -26.54% | 1.69% | -0.36% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -9.86% | -6.86% | -9.36% | 6.81% | 14.71% | 11.49% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 7.28% | -4.33% | 0.43% | 10.17% | 11.06% | 5.17% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | -1.49% | -1.24% | 0.59% | 4.87% | 7.24% | 4.44% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | -1.74% | -4.00% | -9.22% | 14.80% | 6.86% | 3.23% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | -2.67% | -3.21% | -2.07% | -6.25% | N/A | N/A |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 1.03% | 0.29% | 2.26% | 5.17% | 2.92% | 2.20% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | -0.63% | -1.19% | 0.47% | 6.82% | 4.64% | 3.49% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 1.51% | -0.95% | 0.55% | 6.88% | 2.35% | 2.58% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 2.08% | 0.21% | 1.41% | 6.97% | 0.99% | 1.88% |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 5.67% | 3.68% | 1.97% | 6.67% | 1.32% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.16% | -0.17% | -2.88% | -3.44% | -4.35% | ||||||||
| 2024 | 0.69% | 2.77% | 2.46% | -2.58% | 3.26% | 1.58% | 1.37% | 1.77% | 1.67% | -1.67% | 3.15% | -1.96% | 13.00% |
| 2023 | 4.86% | -2.15% | 1.76% | 1.11% | -0.83% | 4.19% | 2.53% | -1.39% | -2.73% | -1.66% | 5.82% | 3.56% | 15.60% |
| 2022 | -3.09% | -1.52% | 2.45% | -4.73% | 0.44% | -5.62% | 4.87% | -3.14% | -6.40% | 4.46% | 4.43% | -3.13% | -11.27% |
| 2021 | -0.49% | 1.81% | 2.33% | 3.69% | 1.19% | 0.71% | 1.42% | 1.46% | -2.67% | 4.13% | -1.73% | 3.50% | 16.22% |
| 2020 | -2.59% | -1.64% | 7.11% | 3.02% | 5.73% |
Комиссия
Комиссия 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.00 | -2.58 | 0.66 | -0.78 | -2.03 |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.24 | 0.47 | 1.07 | 0.25 | 1.10 |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 0.44 | 0.71 | 1.10 | 0.53 | 1.52 |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.50 | 2.44 | 1.59 | 1.45 | 7.98 |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 0.64 | 0.98 | 1.13 | 0.46 | 2.23 |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | -0.50 | -0.60 | 0.93 | -0.56 | -1.41 |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.53 | 17.00 | 6.67 | 26.02 | 129.52 |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 2.06 | 2.99 | 1.55 | 1.85 | 9.27 |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 1.33 | 1.99 | 1.24 | 1.17 | 3.93 |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 1.94 | 3.09 | 1.39 | 1.08 | 6.14 |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 1.00 | 1.56 | 1.19 | 0.43 | 1.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.82% | 2.82% | 2.87% | 4.54% | 2.90% | 2.32% | 2.74% | 2.45% | 2.10% | 2.28% | 2.71% | 3.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.75% | 1.47% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.70% | 3.27% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% |
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 8.26% | 8.33% | 8.25% | 5.06% | 3.27% | 3.85% | 5.17% | 4.75% | 4.01% | 3.94% | 4.25% | 4.00% |
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund | 2.91% | 2.86% | 2.84% | 2.66% | 1.25% | 3.33% | 3.18% | 3.73% | 2.27% | 2.58% | 2.57% | 4.18% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 4.55% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 4.93% | 5.12% | 4.97% | 1.65% | 0.29% | 1.01% | 2.46% | 2.20% | 1.30% | 0.93% | 0.54% | 0.39% |
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund | 6.60% | 6.52% | 5.97% | 4.35% | 3.39% | 3.48% | 4.23% | 4.51% | 4.11% | 4.31% | 4.83% | 3.61% |
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund | 5.10% | 5.70% | 5.73% | 2.93% | 2.23% | 3.31% | 2.72% | 2.55% | 2.11% | 2.43% | 1.78% | 0.58% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.52% | 3.50% | 2.94% | 2.05% | 1.81% | 4.30% | 2.49% | 2.47% | 2.20% | 2.21% | 2.58% | 2.35% |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.20% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.81% | 3.93% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% | 3.44% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's показал максимальную просадку в 16.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 301 торговую сессию.
Текущая просадка 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's составляет 6.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.33% | 5 янв. 2022 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 301 | 13 дек. 2023 г. | 503 |
| -12.08% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.38% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -5.29% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -3.51% | 9 нояб. 2021 г. | 17 | 1 дек. 2021 г. | 18 | 27 дек. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's составляет 8.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FCNVX | ASFYX | CCRV | FFRHX | FSRNX | FTHRX | WCPNX | FXAIX | CLF.TO | FSPSX | FSAHX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCNVX | 1.00 | -0.15 | -0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.37 | 0.29 | -0.01 | 0.10 | -0.03 | 0.30 |
| ASFYX | -0.15 | 1.00 | 0.24 | 0.04 | -0.01 | -0.40 | -0.36 | 0.19 | -0.07 | 0.15 | -0.09 |
| CCRV | -0.06 | 0.24 | 1.00 | 0.21 | 0.12 | -0.07 | -0.05 | 0.22 | 0.34 | 0.29 | 0.14 |
| FFRHX | 0.25 | 0.04 | 0.21 | 1.00 | 0.27 | 0.11 | 0.11 | 0.31 | 0.24 | 0.35 | 0.54 |
| FSRNX | 0.03 | -0.01 | 0.12 | 0.27 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.66 | 0.45 | 0.57 | 0.42 |
| FTHRX | 0.37 | -0.40 | -0.07 | 0.11 | 0.23 | 1.00 | 0.90 | 0.08 | 0.38 | 0.15 | 0.41 |
| WCPNX | 0.29 | -0.36 | -0.05 | 0.11 | 0.28 | 0.90 | 1.00 | 0.14 | 0.39 | 0.20 | 0.42 |
| FXAIX | -0.01 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.66 | 0.08 | 0.14 | 1.00 | 0.46 | 0.74 | 0.48 |
| CLF.TO | 0.10 | -0.07 | 0.34 | 0.24 | 0.45 | 0.38 | 0.39 | 0.46 | 1.00 | 0.62 | 0.43 |
| FSPSX | -0.03 | 0.15 | 0.29 | 0.35 | 0.57 | 0.15 | 0.20 | 0.74 | 0.62 | 1.00 | 0.52 |
| FSAHX | 0.30 | -0.09 | 0.14 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.43 | 0.52 | 1.00 |