2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	40%
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	Canadian Government Bonds	12.50%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	Total Bond Market	10%
FSPSX Fidelity International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	Bank Loan	4%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	Total Bond Market	4%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	High Yield Bonds	4%
WCPNX Weitz Core Plus Income Fund	Intermediate Core-Plus Bond	4%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	Commodities	4%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	REIT	4%
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	3.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's	-0.04%	-0.48%	5.17%	5.85%	14.43%	12.65%	7.58%	—
Активы портфеля:
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	-2.15%	-1.25%	11.89%	14.79%	22.46%	-2.50%	2.23%	2.62%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	—	—	—	—	—	—	—	—
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	-0.33%	-1.91%	-1.09%	0.22%	0.58%	2.76%	-1.13%	0.65%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	0.00%	0.33%	1.50%	1.85%	4.24%	5.03%	3.58%	2.58%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	-0.11%	0.33%	1.82%	2.24%	5.90%	7.48%	5.42%	4.91%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	-0.33%	0.05%	2.62%	3.15%	8.43%	8.37%	4.38%	4.50%
FSPSX Fidelity International Index Fund	-2.44%	-1.55%	6.61%	9.10%	18.41%	16.03%	8.15%	8.99%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	0.69%	0.24%	10.29%	10.53%	11.80%	9.85%	2.65%	4.27%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	-0.39%	-0.46%	-0.24%	0.21%	3.93%	4.40%	0.96%	2.00%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	-2.63%	-0.08%	8.42%	8.48%	24.54%	21.52%	13.40%	15.25%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.4%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.64%	0.62%	-3.64%	5.79%	2.53%	-1.60%							5.17%
2025	1.94%	0.09%	-2.23%	-0.12%	3.12%	2.95%	0.67%	1.80%	1.96%	1.05%	0.42%	0.61%	12.85%
2024	0.46%	2.41%	2.27%	-2.41%	2.89%	1.43%	1.37%	1.93%	1.54%	-1.78%	2.75%	-1.88%	11.34%
2023	4.71%	-2.05%	1.85%	1.11%	-0.81%	3.96%	2.19%	-1.34%	-2.49%	-1.73%	5.75%	3.81%	15.52%
2022	-2.79%	-1.39%	2.21%	-4.54%	0.33%	-5.29%	5.01%	-3.19%	-6.37%	4.24%	4.47%	-2.87%	-10.52%
2021	-0.55%	1.92%	2.10%	3.66%	1.14%	0.68%	1.36%	1.33%	-2.60%	3.96%	-1.70%	3.15%	15.18%

Метрики бенчмарка

2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's has an annualized alpha of 1.70%, beta of 0.53, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 04, 2020.

This portfolio participated in 63.44% of S&P 500 Index downside but only 56.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.53 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.70%

Бета: 0.53

R²: 0.94

Участие в росте: 56.89%

Участие в снижении: 63.44%

Комиссия

Комиссия 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ASFYX

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

WCPNX

Weitz Core Plus Income Fund

FSAHX

Fidelity Short Duration High Income Fund

FFRHX

Fidelity Floating Rate High Income Fund

FTHRX

Fidelity Intermediate Bond Fund

CCRV

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

FCNVX

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

CLF.TO

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

FSRNX

Fidelity Real Estate Index Fund

FSPSX

Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.05	1.94	+0.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.88	2.63	+0.25
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.39	1.35	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.63	2.59	+0.05
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	12.30	11.84	+0.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	60	1.88	2.51	1.34	4.31	15.26
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	—	—	—	—	—	—
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	11	0.12	0.22	1.02	0.17	0.41
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	99	3.52	23.50	13.78	41.82	153.67
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	91	2.51	5.98	1.89	4.97	17.53
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	94	2.84	5.38	1.72	4.75	25.31
FSPSX Fidelity International Index Fund	23	1.25	1.81	1.23	1.65	6.18
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	15	0.93	1.35	1.17	1.47	4.64
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	22	1.26	1.95	1.23	1.68	4.94
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	59	2.13	2.87	1.39	2.92	13.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.05
За 5 лет: 0.82
За всё время: 1.03

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.46%	2.54%	2.77%	2.83%	4.39%	2.84%	2.28%	2.66%	2.70%	2.19%	2.66%	2.74%
Активы портфеля:
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	1.36%	1.52%	1.46%	0.99%	32.48%	6.07%	3.40%	5.51%	1.30%	0.07%	0.01%	5.06%
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF	0.00%	0.00%	4.43%	7.26%	33.27%	26.22%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	2.25%	2.22%	2.22%	2.23%	2.10%	1.98%	2.15%	2.46%	2.67%	2.91%	3.12%	3.29%
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class	4.15%	4.41%	5.17%	4.97%	1.24%	0.24%	0.99%	2.45%	2.21%	1.30%	1.01%	0.48%
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund	7.09%	7.41%	6.94%	8.24%	3.81%	2.74%	3.84%	5.15%	4.74%	4.05%	4.44%	3.69%
FSAHX Fidelity Short Duration High Income Fund	7.31%	7.36%	6.08%	5.97%	3.26%	2.85%	3.19%	4.22%	4.52%	4.11%	4.73%	4.40%
FSPSX Fidelity International Index Fund	2.96%	3.15%	3.27%	2.79%	2.66%	3.07%	1.84%	3.18%	2.79%	2.50%	3.08%	2.79%
FSRNX Fidelity Real Estate Index Fund	2.68%	2.77%	2.86%	2.84%	2.66%	1.25%	3.33%	4.52%	3.62%	2.27%	3.40%	2.57%
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund	3.71%	3.59%	3.49%	2.94%	1.55%	1.53%	4.16%	2.49%	2.48%	2.20%	2.63%	2.13%
FXAIX Fidelity 500 Index Fund	1.06%	1.11%	1.25%	1.45%	1.69%	1.22%	1.60%	2.06%	2.72%	1.97%	2.52%	2.83%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's показал максимальную просадку в 15.88%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 297 торговых сессий.

Текущая просадка 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-15.88%окт. 2022 г.	9mo 12d	1y 1mo	1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-10.23%апр. 2025 г.	1mo 17d	1mo 27d	3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-5.39%март 2026 г.	1mo 2d	15d	1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-4.50%авг. 2024 г.	19d	16d	1mo 5dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2020 года2020	-4.48%окт. 2020 г.	17d	10d	27dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 4.84, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.28	1.31	1.32	1.31

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.31, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's с S&P 500 Index

Корреляция 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's с S&P 500 Index составляет 0.96 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.95
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.96
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.	0.96

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у FXAIX: 1.00, а самая низкая у FCNVX: 0.02.

0.02

0.04

0.10

0.16

0.18

0.21

0.32

0.52

0.61

0.74

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's. Самая высокая корреляция с портфелем у FXAIX: 0.96, а самая низкая у FCNVX: 0.07.

0.07

0.17

0.20

0.23

0.25

0.26

0.38

0.59

0.68

0.83

0.96

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	CLF.TO	CCRV	FCNVX	ASFYX	FFRHX	FTHRX	WCPNX	FSRNX	FSAHX	FSPSX	FXAIX
CLF.TO	1.00	-0.02	0.15	-0.10	0.15	0.27	0.26	0.11	0.21	0.09	0.04
CCRV	-0.02	1.00	-0.06	0.20	0.18	-0.08	-0.08	0.09	0.11	0.24	0.18
FCNVX	0.15	-0.06	1.00	-0.11	0.26	0.38	0.32	0.06	0.31	0.01	0.02
ASFYX	-0.10	0.20	-0.11	1.00	0.04	-0.32	-0.28	0.02	-0.05	0.20	0.21
FFRHX	0.15	0.18	0.26	0.04	1.00	0.11	0.14	0.25	0.53	0.33	0.33
FTHRX	0.27	-0.08	0.38	-0.32	0.11	1.00	0.91	0.25	0.42	0.19	0.10
WCPNX	0.26	-0.08	0.32	-0.28	0.14	0.91	1.00	0.30	0.44	0.23	0.16
FSRNX	0.11	0.09	0.06	0.02	0.25	0.25	0.30	1.00	0.41	0.55	0.61
FSAHX	0.21	0.11	0.31	-0.05	0.53	0.42	0.44	0.41	1.00	0.53	0.52
FSPSX	0.09	0.24	0.01	0.20	0.33	0.19	0.23	0.55	0.53	1.00	0.74
FXAIX	0.04	0.18	0.02	0.21	0.33	0.10	0.16	0.61	0.52	0.74	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 сент. 2020 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2024.10 Rollover IRA with Gov't Ladder holding place of CD's есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации