Proyecto de Titulo

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	10%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	Cryptocurrency, Actively Managed	5%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	Commodities	5%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	10%
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	25%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	15%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	8%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	15%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	Consumer Discretionary Equities	7%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Proyecto de Titulo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2021 г., начальной даты BITO

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Proyecto de Titulo	0.29%	-2.04%	0.61%	0.02%	20.41%	14.21%	—	—
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	0.09%	-4.02%	-3.56%	-1.44%	23.60%	18.37%	11.88%	14.11%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.69%	-3.83%	2.27%	2.75%	33.93%	13.42%	3.61%	10.00%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.80%	-2.63%	-5.43%	-4.21%	40.11%	22.58%	15.84%	21.15%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	6.14%	33.39%	35.30%	41.00%	14.70%	23.16%	11.36%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	-1.50%	-6.89%	-9.25%	-8.70%	14.12%	14.37%	5.86%	11.80%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.26%	0.69%	-0.72%	-1.22%	-2.76%	-5.75%	-1.34%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.23%	-0.96%	0.32%	1.01%	3.86%	3.55%	0.29%	1.68%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.27%	12.20%	31.17%	35.29%	39.45%	11.56%	14.82%	10.42%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	-1.60%	-8.48%	-24.03%	-46.41%	-21.71%	24.92%	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Proyecto de Titulo закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -4.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.38%	-0.27%	-1.96%	0.50%									0.61%
2025	1.97%	-1.16%	-3.79%	-1.19%	4.35%	4.75%	2.02%	1.50%	3.58%	1.86%	-1.22%	-0.44%	12.53%
2024	-0.11%	4.87%	3.22%	-4.96%	4.09%	1.84%	2.29%	0.22%	2.19%	-1.09%	7.03%	-3.47%	16.62%
2023	8.65%	-2.57%	4.55%	0.58%	-0.62%	5.61%	2.37%	-2.21%	-4.19%	-1.75%	8.06%	5.46%	25.47%
2022	-3.74%	-0.60%	2.43%	-8.19%	0.04%	-9.28%	9.33%	-4.04%	-8.56%	5.69%	3.59%	-5.08%	-18.58%
2021										1.35%	-0.67%	1.01%	1.70%

Метрики бенчмарка

Proyecto de Titulo: годовая альфа составляет 0.18%, бета — 0.81, а R² — 0.89 относительно S&P 500 Index с 20.10.2021.

Портфель участвовал в 89.88% снижения S&P 500 Index, но только в 83.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.18%

Бета: 0.81

R²: 0.89

Участие в росте: 83.81%

Участие в снижении: 89.88%

Комиссия

Комиссия Proyecto de Titulo составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BITO

ProShares Bitcoin Strategy ETF

DBC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

IWM

iShares Russell 2000 ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XLY

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Proyecto de Titulo имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.01	0.88	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.51	1.37	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.21	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.49	1.39	+0.10
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.99	6.43	+0.55
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	52	0.92	1.45	1.22	1.51	7.11
IWM iShares Russell 2000 ETF	58	1.10	1.64	1.21	1.99	7.27
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	60	1.13	1.71	1.24	1.98	6.27
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	53	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	20	0.31	0.63	1.08	0.62	2.01
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	9	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	47	1.02	1.44	1.18	1.70	4.71
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	80	1.80	2.41	1.32	3.16	8.12
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	3	-0.58	-0.62	0.93	-0.49	-1.02

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Proyecto de Titulo имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.01
За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Proyecto de Titulo за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	6.01%	5.90%	5.19%	2.76%	1.75%	1.27%	1.57%	2.05%	2.00%	1.71%	1.84%	1.95%
Активы портфеля:
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF	1.13%	1.07%	1.21%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.01%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF	0.56%	0.54%	0.66%	0.76%	1.04%	0.65%	0.92%	1.16%	1.60%	1.37%	1.74%	1.79%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	0.83%	0.79%	0.72%	0.78%	1.00%	0.53%	0.82%	1.28%	1.34%	1.20%	1.71%	1.43%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.94%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	2.54%	3.33%	5.22%	4.94%	0.59%	0.00%	0.00%	1.59%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF	81.78%	78.29%	61.59%	15.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Proyecto de Titulo показал максимальную просадку в 23.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.

Текущая просадка Proyecto de Titulo составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.52%	10 нояб. 2021 г.	234	14 окт. 2022 г.	296	19 дек. 2023 г.	530
-16.05%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	56	30 июн. 2025 г.	138
-7.45%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	30	19 сент. 2024 г.	46
-5.76%	29 окт. 2025 г.	17	20 нояб. 2025 г.	34	12 янв. 2026 г.	51
-5.41%	1 апр. 2024 г.	23	1 мая 2024 г.	13	20 мая 2024 г.	36

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.95, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	TLT	DBC	AGG	XLE	BITO	XLK	XLY	IWM	SPY	Portfolio
Benchmark	1.00	0.08	0.16	0.19	0.31	0.42	0.92	0.85	0.83	1.00	0.92
TLT	0.08	1.00	-0.10	0.92	-0.10	-0.01	0.04	0.10	0.10	0.08	0.24
DBC	0.16	-0.10	1.00	-0.06	0.65	0.13	0.12	0.10	0.19	0.16	0.27
AGG	0.19	0.92	-0.06	1.00	-0.05	0.06	0.14	0.20	0.20	0.19	0.34
XLE	0.31	-0.10	0.65	-0.05	1.00	0.16	0.19	0.22	0.41	0.32	0.42
BITO	0.42	-0.01	0.13	0.06	0.16	1.00	0.40	0.42	0.45	0.42	0.58
XLK	0.92	0.04	0.12	0.14	0.19	0.40	1.00	0.75	0.70	0.91	0.85
XLY	0.85	0.10	0.10	0.20	0.22	0.42	0.75	1.00	0.76	0.85	0.83
IWM	0.83	0.10	0.19	0.20	0.41	0.45	0.70	0.76	1.00	0.83	0.87
SPY	1.00	0.08	0.16	0.19	0.32	0.42	0.91	0.85	0.83	1.00	0.92
Portfolio	0.92	0.24	0.27	0.34	0.42	0.58	0.85	0.83	0.87	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2021 г.

Proyecto de Titulo

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов