Simple equity ETF
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 12.14% | N/A |
| Simple equity ETF | -1.03% | 8.56% | 10.96% | 19.23% | 15.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.24% | 9.30% | 13.03% | 17.85% | 13.25% | N/A |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -1.13% | 9.61% | 13.86% | 18.90% | 13.89% | N/A |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | -0.95% | 3.21% | 8.93% | 30.55% | 11.26% | N/A |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 1.88% | 4.67% | 7.60% | 18.90% | 6.98% | N/A |
ILF iShares Latin American 40 ETF | -2.90% | 16.71% | 14.83% | 16.40% | 16.74% | N/A |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 2.32% | 8.34% | 11.93% | 29.20% | 15.21% | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.00% | 5.89% | 5.14% | 13.73% | 12.09% | N/A |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -2.58% | 8.86% | 4.37% | 17.71% | 25.97% | N/A |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | -3.06% | 4.37% | 4.37% | 12.90% | 17.29% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ILF | JEPI | AVUV | VPL | BBEU | SFSNX | SFNNX | IVV | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILF | 1.00 | 0.39 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.66 | 0.51 | 0.53 |
| JEPI | 0.39 | 1.00 | 0.59 | 0.60 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.82 | 0.80 |
| AVUV | 0.58 | 0.59 | 1.00 | 0.67 | 0.68 | 0.96 | 0.76 | 0.73 | 0.77 |
| VPL | 0.60 | 0.60 | 0.67 | 1.00 | 0.83 | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 0.76 |
| BBEU | 0.60 | 0.67 | 0.68 | 0.83 | 1.00 | 0.72 | 0.91 | 0.78 | 0.79 |
| SFSNX | 0.58 | 0.66 | 0.96 | 0.70 | 0.72 | 1.00 | 0.77 | 0.80 | 0.84 |
| SFNNX | 0.66 | 0.62 | 0.76 | 0.90 | 0.91 | 0.77 | 1.00 | 0.75 | 0.76 |
| IVV | 0.51 | 0.82 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 1.00 | 0.99 |
| VTI | 0.53 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.84 | 0.76 | 0.99 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Simple equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple equity ETF | 2.93% | 3.35% | 3.39% | 2.03% | 2.36% | 3.42% | 2.53% | 2.08% | 2.98% | 2.90% | 2.66% | 4.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.52% | 1.68% | 1.23% | 1.63% | 2.10% | 2.38% | 1.93% | 2.25% | 2.59% | 2.14% | 2.15% | 2.55% |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 3.18% | 4.85% | 2.84% | 2.54% | 3.69% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 2.89% | 2.79% | 3.32% | 1.94% | 3.12% | 3.46% | 2.98% | 3.16% | 2.98% | 3.37% | 3.21% | 4.27% |
ILF iShares Latin American 40 ETF | 8.88% | 12.95% | 9.71% | 2.33% | 3.91% | 4.08% | 2.43% | 2.18% | 4.53% | 3.32% | 4.84% | 3.90% |
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 2.61% | 2.92% | 3.92% | 2.59% | 4.04% | 3.98% | 3.17% | 3.87% | 3.63% | 4.63% | 3.62% | 3.91% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.88% | 12.35% | 7.80% | 7.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.91% | 1.76% | 1.32% | 1.26% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 6.75% | 7.05% | 13.11% | 1.71% | 4.46% | 14.61% | 9.72% | 2.80% | 9.80% | 10.52% | 8.64% | 19.58% |
Комиссия
Комиссия Simple equity ETF составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.92 | ||||
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 1.33 | ||||
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.98 | ||||
ILF iShares Latin American 40 ETF | 0.52 | ||||
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund | 1.45 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.12 | ||||
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.50 | ||||
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund | 0.33 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Simple equity ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 203 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.52% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 203 | 25 июл. 2023 г. | 389 |
| -9.06% | 9 июн. 2020 г. | 14 | 26 июн. 2020 г. | 27 | 5 авг. 2020 г. | 41 |
| -8.38% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.78% | 13 окт. 2020 г. | 12 | 28 окт. 2020 г. | 8 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.11% | 1 авг. 2023 г. | 38 | 22 сент. 2023 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность Simple equity ETF составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.