Simple equity ETF

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Simple equity ETF

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	10%
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	Europe Equities	3%
ILF iShares Latin American 40 ETF	Latin America Equities	3%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	45%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	5%
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund	Foreign Large Cap Equities	10%
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund	Small Cap Blend Equities	10%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	Asia Pacific Equities	3%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Simple equity ETF	-1.20%	8.75%	-4.38%	6.60%	N/A	N/A
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-3.75%	7.98%	-5.68%	9.17%	15.27%	11.77%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-3.40%	7.56%	-5.07%	9.78%	15.85%	12.41%
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	17.45%	10.98%	13.17%	11.00%	13.85%	N/A
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	8.40%	12.24%	4.24%	6.61%	8.35%	4.78%
ILF iShares Latin American 40 ETF	21.66%	15.22%	7.08%	-4.38%	13.87%	2.28%
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund	12.55%	10.52%	8.49%	8.20%	14.75%	5.91%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.61%	5.02%	-3.46%	5.33%	N/A	N/A
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-10.04%	11.04%	-15.40%	-4.81%	20.92%	N/A
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund	-8.23%	9.34%	-13.34%	-1.59%	11.29%	3.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Simple equity ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.10%	-1.32%	-4.06%	-0.70%	1.93%								-1.20%
2024	-0.08%	4.15%	3.53%	-4.18%	4.56%	0.97%	3.37%	1.37%	1.63%	-1.83%	5.60%	-3.89%	15.66%
2023	7.51%	-2.45%	1.10%	1.11%	-1.11%	7.08%	4.11%	-2.55%	-4.18%	-3.03%	8.86%	6.11%	23.60%
2022	-4.02%	-1.44%	2.87%	-7.80%	1.41%	-9.11%	8.22%	-3.68%	-9.23%	9.03%	6.39%	-5.57%	-14.30%
2021	0.02%	4.57%	4.52%	4.04%	2.18%	1.13%	0.57%	2.39%	-3.64%	5.14%	-2.05%	3.64%	24.48%
2020					3.78%	2.35%	4.70%	6.12%	-3.60%	-1.21%	13.69%	5.36%	34.63%

Комиссия

Комиссия Simple equity ETF составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ILF

iShares Latin American 40 ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

SFNNX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

SFSNX

Schwab Fundamental US Small Company Index Fund

BBEU

JPMorgan BetaBuilders Europe ETF

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Simple equity ETF составляет 25, что хуже, чем результаты 75% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.47	0.83	1.12	0.51	1.94
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.52	0.89	1.13	0.56	2.17
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	0.66	1.15	1.15	0.91	2.53
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	0.33	0.56	1.07	0.35	1.04
ILF iShares Latin American 40 ETF	-0.22	-0.18	0.98	-0.21	-0.41
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund	0.53	0.85	1.12	0.64	1.87
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.40	0.72	1.12	0.47	2.02
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.21	-0.05	0.99	-0.14	-0.38
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund	-0.08	0.10	1.01	-0.04	-0.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Simple equity ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.37
За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Simple equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.24%	2.23%	2.18%	2.71%	2.08%	1.84%	1.91%	1.96%	1.52%	1.69%	1.86%	1.65%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.35%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.37%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.99%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%	1.83%
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF	3.54%	4.16%	2.94%	4.72%	2.63%	2.29%	3.24%	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	3.09%	3.15%	3.12%	2.75%	3.19%	1.81%	2.85%	3.06%	2.57%	2.65%	2.43%	2.69%
ILF iShares Latin American 40 ETF	6.12%	7.44%	4.61%	12.72%	8.47%	1.88%	3.09%	3.12%	1.81%	1.59%	3.25%	2.32%
SFNNX Schwab Fundamental International Large Company Index Fund	3.21%	3.61%	3.26%	2.92%	3.81%	2.42%	3.69%	3.51%	2.70%	3.21%	2.92%	3.60%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.07%	7.33%	8.40%	11.67%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.84%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SFSNX Schwab Fundamental US Small Company Index Fund	1.87%	1.71%	1.37%	1.22%	1.35%	1.42%	1.41%	1.91%	1.42%	1.22%	1.58%	1.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Simple equity ETF показал максимальную просадку в 22.63%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.

Текущая просадка Simple equity ETF составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.63%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	207	31 июл. 2023 г.	432
-17.56%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.84%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	93
-9.06%	9 июн. 2020 г.	14	26 июн. 2020 г.	27	5 авг. 2020 г.	41
-8.38%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	13	12 окт. 2020 г.	27

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	ILF	JEPI	AVUV	VPL	BBEU	SFNNX	SFSNX	IVV	VTI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.51	0.81	0.72	0.73	0.74	0.73	0.79	1.00	0.99	0.95
ILF	0.51	1.00	0.41	0.56	0.60	0.60	0.65	0.56	0.51	0.53	0.62
JEPI	0.81	0.41	1.00	0.61	0.60	0.66	0.62	0.68	0.81	0.80	0.80
AVUV	0.72	0.56	0.61	1.00	0.65	0.66	0.73	0.96	0.72	0.76	0.87
VPL	0.73	0.60	0.60	0.65	1.00	0.81	0.91	0.69	0.74	0.75	0.81
BBEU	0.74	0.60	0.66	0.66	0.81	1.00	0.91	0.70	0.74	0.75	0.82
SFNNX	0.73	0.65	0.62	0.73	0.91	0.91	1.00	0.75	0.73	0.74	0.84
SFSNX	0.79	0.56	0.68	0.96	0.69	0.70	0.75	1.00	0.79	0.83	0.91
IVV	1.00	0.51	0.81	0.72	0.74	0.74	0.73	0.79	1.00	0.99	0.95
VTI	0.99	0.53	0.80	0.76	0.75	0.75	0.74	0.83	0.99	1.00	0.97
Portfolio	0.95	0.62	0.80	0.87	0.81	0.82	0.84	0.91	0.95	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Simple equity ETF

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество