PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Simple equity ETF

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


IVV 45%VTI 11%SFNNX 10%AVUV 10%SFSNX 10%JEPI 5%BBEU 3%VPL 3%ILF 3%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities11%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
Foreign Large Cap Equities10%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed10%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
Small Cap Blend Equities10%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend5%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
Europe Equities3%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
Asia Pacific Equities3%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
Latin America Equities3%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Simple equity ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.97%
8.61%
Simple equity ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%12.14%N/A
Simple equity ETF-1.03%8.56%10.96%19.23%15.53%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
-1.24%9.30%13.03%17.85%13.25%N/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-1.13%9.61%13.86%18.90%13.89%N/A
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
-0.95%3.21%8.93%30.55%11.26%N/A
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
1.88%4.67%7.60%18.90%6.98%N/A
ILF
iShares Latin American 40 ETF
-2.90%16.71%14.83%16.40%16.74%N/A
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
2.32%8.34%11.93%29.20%15.21%N/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.00%5.89%5.14%13.73%12.09%N/A
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-2.58%8.86%4.37%17.71%25.97%N/A
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
-3.06%4.37%4.37%12.90%17.29%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ILFJEPIAVUVVPLBBEUSFSNXSFNNXIVVVTI
ILF1.000.390.580.600.600.580.660.510.53
JEPI0.391.000.590.600.670.660.620.820.80
AVUV0.580.591.000.670.680.960.760.730.77
VPL0.600.600.671.000.830.700.900.750.76
BBEU0.600.670.680.831.000.720.910.780.79
SFSNX0.580.660.960.700.721.000.770.800.84
SFNNX0.660.620.760.900.910.771.000.750.76
IVV0.510.820.730.750.780.800.751.000.99
VTI0.530.800.770.760.790.840.760.991.00

Коэффициент Шарпа

Simple equity ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.92. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.92

Коэффициент Шарпа Simple equity ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.92
0.81
Simple equity ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Simple equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Simple equity ETF2.93%3.35%3.39%2.03%2.36%3.42%2.53%2.08%2.98%2.90%2.66%4.03%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.56%1.68%1.25%1.48%1.88%2.21%1.88%2.15%2.27%2.06%2.07%2.58%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.52%1.68%1.23%1.63%2.10%2.38%1.93%2.25%2.59%2.14%2.15%2.55%
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
3.18%4.85%2.84%2.54%3.69%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
2.89%2.79%3.32%1.94%3.12%3.46%2.98%3.16%2.98%3.37%3.21%4.27%
ILF
iShares Latin American 40 ETF
8.88%12.95%9.71%2.33%3.91%4.08%2.43%2.18%4.53%3.32%4.84%3.90%
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
2.61%2.92%3.92%2.59%4.04%3.98%3.17%3.87%3.63%4.63%3.62%3.91%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
9.88%12.35%7.80%7.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.91%1.76%1.32%1.26%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
6.75%7.05%13.11%1.71%4.46%14.61%9.72%2.80%9.80%10.52%8.64%19.58%

Комиссия

Комиссия Simple equity ETF составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.82
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.92
BBEU
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
1.33
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF
0.98
ILF
iShares Latin American 40 ETF
0.52
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
1.45
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.12
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
0.50
SFSNX
Schwab Fundamental US Small Company Index Fund
0.33

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.11%
-9.93%
Simple equity ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Simple equity ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 22.52%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 203 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.52%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20325 июл. 2023 г.389
-9.06%9 июн. 2020 г.1426 июн. 2020 г.275 авг. 2020 г.41
-8.38%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-6.78%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-6.11%1 авг. 2023 г.3822 сент. 2023 г.

График волатильности

Текущая волатильность Simple equity ETF составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.38%
3.41%
Simple equity ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля