PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
сортино 10+
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

сортино 10+

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

SVARX 33%AGZD 21%SGLN.L 1%BTC-USD 6%OSX2.DE 12%BEL.NS 8%HFSAX 7%QLEIX 5%TITAN.NS 3%NVDA 3%1YD.DE 1%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
1YD.DE
Broadcom Inc		Technology
1%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		Total Bond Market
21%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		Industrials
8%
BTC-USD
Bitcoin
6%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		Tactical Allocation
7%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		Large Cap Value Equities
12%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		Long-Short
5%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
1%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
33%
TITAN.NS
Titan Company Limited		Consumer Cyclical
3%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

сортино 10+ на 11 мая 2025 г. показал доходность в 2.79% с начала года и доходность в 17.44% в годовом выражении за последние 10 лет.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью сортино 10+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Комиссия

Комиссия сортино 10+ составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг сортино 10+ составляет 77, что ставит его в топ 23% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности сортино 10+, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа сортино 10+, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино сортино 10+, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега сортино 10+, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара сортино 10+, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина сортино 10+, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для сортино 10+. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

сортино 10+ не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 5.35, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.