PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
сортино 10+
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

сортино 10+

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

SVARX 33%AGZD 21%SGLN.L 1%BTC-USD 6%OSX2.DE 12%BEL.NS 8%HFSAX 7%QLEIX 5%TITAN.NS 3%NVDA 3%1YD.DE 1%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
1YD.DE
Broadcom Inc		Technology
1%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		Total Bond Market
21%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		Industrials
8%
BTC-USD
Bitcoin
6%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		Tactical Allocation
7%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
3%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		Large Cap Value Equities
12%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		Long-Short
5%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals, Commodities
1%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		Nontraditional Bonds
33%
TITAN.NS
Titan Company Limited		Consumer Cyclical
3%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в сортино 10+ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.40%
7.53%
сортино 10+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 дек. 2013 г., начальной даты AGZD

Доходность по периодам

сортино 10+ на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 17.62% с начала года и доходность в 17.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
сортино 10+17.62%0.75%8.11%31.14%18.44%17.32%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		45.86%4.47%-5.87%127.22%43.85%65.43%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		3.16%1.15%2.14%13.06%9.82%7.34%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.43%0.77%2.92%6.58%3.00%2.26%
TITAN.NS
Titan Company Limited		1.69%8.11%3.03%12.10%20.69%21.82%
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-10.90%24.01%168.48%92.50%73.80%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		3.78%1.47%3.49%12.36%7.39%6.92%
1YD.DE
Broadcom Inc		46.62%-1.98%17.78%96.40%46.12%36.35%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		55.11%-5.91%44.59%106.98%49.32%27.89%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		15.45%2.12%6.80%17.86%6.54%7.44%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		20.92%1.08%6.83%24.90%15.86%9.79%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		24.14%2.04%16.60%32.31%11.16%7.54%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью сортино 10+, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.45%5.15%3.16%-0.44%3.96%1.48%0.99%0.25%17.62%
20234.76%-0.58%3.35%0.94%0.92%3.96%1.29%0.04%-0.34%1.24%4.66%5.89%29.17%
2022-2.02%0.20%1.31%-1.93%-1.27%-4.34%4.40%-1.20%-2.58%2.23%1.69%-1.69%-5.37%
20211.78%3.42%3.64%1.48%0.50%2.52%1.74%1.96%-0.27%3.99%0.03%-0.10%22.61%
20201.81%-1.97%-6.02%4.93%2.53%3.77%5.73%3.89%-2.11%0.28%8.71%7.49%31.92%
20191.82%2.20%2.99%2.35%5.08%6.20%-0.97%-0.42%0.54%2.18%-2.28%1.22%22.67%
2018-0.58%-2.62%-1.56%1.40%-2.62%-1.79%2.80%-0.59%-2.63%-1.44%-2.51%-1.37%-12.85%
20172.31%3.13%0.56%3.64%6.56%1.08%3.29%5.78%-1.42%5.63%6.18%4.39%49.38%
2016-3.10%0.10%4.38%1.65%2.62%2.84%1.80%0.53%0.61%1.17%1.99%3.85%19.83%
2015-0.14%4.00%-2.29%-0.83%1.54%-0.83%1.75%-3.65%-0.09%4.94%1.66%2.25%8.26%
2014-0.94%0.03%2.10%0.66%6.73%4.36%-2.71%1.21%-1.65%-0.14%2.37%1.15%13.58%
20133.57%3.57%

Комиссия

Комиссия сортино 10+ составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
График комиссии HFSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.75%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
График комиссии AGZD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
График комиссии SVARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.34%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
График комиссии QLEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.30%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)
График комиссии OSX2.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг сортино 10+ среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности сортино 10+, с текущим значением в 8888
сортино 10+
Ранг коэф-та Шарпа сортино 10+, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино сортино 10+, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега сортино 10+, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара сортино 10+, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина сортино 10+, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

сортино 10+
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа сортино 10+, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино сортино 10+, с текущим значением в 4.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега сортино 10+, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара сортино 10+, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина сортино 10+, с текущим значением в 25.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0025.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		0.901.561.160.473.94
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		0.951.241.200.244.19
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.622.471.291.4324.78
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.040.221.030.000.09
NVDA
NVIDIA Corporation		3.283.481.444.1720.02
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		1.552.241.420.435.36
1YD.DE
Broadcom Inc		1.792.561.321.679.67
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		2.052.341.412.0712.15
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		2.854.041.511.2314.79
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		3.444.761.701.3420.28
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		2.723.521.472.7016.67

Коэффициент Шарпа

сортино 10+ на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.40
2.06
сортино 10+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность сортино 10+ за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.01%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
сортино 10+4.01%3.89%3.02%3.16%3.21%2.91%2.07%4.10%4.08%1.98%2.06%1.14%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		5.08%5.17%4.92%10.08%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.79%8.53%5.26%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		6.23%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.95%2.37%1.69%0.05%
TITAN.NS
Titan Company Limited		0.30%0.54%0.29%0.16%0.26%0.42%0.40%0.30%0.67%0.66%0.55%0.92%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		4.26%3.35%0.00%5.85%4.46%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%2.82%0.18%
1YD.DE
Broadcom Inc		0.99%1.73%3.12%2.14%3.33%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		0.78%0.98%1.50%1.91%2.33%2.70%2.27%1.12%1.24%0.71%0.79%2.17%
OSX2.DE
Ossiam US Minimum Variance ESG UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		17.20%20.79%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%0.89%8.81%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.26%
-0.86%
сортино 10+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

сортино 10+ показал максимальную просадку в 19.16%, зарегистрированную 27 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

Текущая просадка сортино 10+ составляет 0.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.16%17 дек. 2017 г.37627 дек. 2018 г.18126 июн. 2019 г.557
-14.87%24 февр. 2020 г.2923 мар. 2020 г.745 июн. 2020 г.103
-10.82%10 нояб. 2021 г.2385 июл. 2022 г.28011 апр. 2023 г.518
-6.09%2 мар. 2015 г.17624 авг. 2015 г.6730 окт. 2015 г.243
-4.93%3 июл. 2014 г.10616 окт. 2014 г.494 дек. 2014 г.155

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность сортино 10+ составляет 1.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.75%
3.99%
сортино 10+
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USDSGLN.LAGZDBEL.NSTITAN.NSOSX2.DEQLEIX1YD.DENVDASVARXHFSAX
BTC-USD1.000.070.01-0.000.020.020.010.050.110.060.12
SGLN.L0.071.00-0.070.040.040.07-0.030.010.010.130.12
AGZD0.01-0.071.000.060.070.060.100.060.060.080.07
BEL.NS-0.000.040.061.000.300.070.100.110.080.140.15
TITAN.NS0.020.040.070.301.000.090.080.100.090.130.14
OSX2.DE0.020.070.060.070.091.000.170.180.080.170.18
QLEIX0.01-0.030.100.100.080.171.000.170.230.160.33
1YD.DE0.050.010.060.110.100.180.171.000.290.220.28
NVDA0.110.010.060.080.090.080.230.291.000.240.41
SVARX0.060.130.080.140.130.170.160.220.241.000.60
HFSAX0.120.120.070.150.140.180.330.280.410.601.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 дек. 2013 г.