Marcos 2025 4 Valendo

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	15%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	Financial Services	5%
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	5%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	5%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	15%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	S&P 500, Dividend	10%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	5%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	5%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	20%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	5%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marcos 2025 4 Valendo и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Marcos 2025 4 Valendo	0.30%	-1.55%	0.28%	1.61%	22.33%	14.32%	8.96%	—
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.44%	-1.75%	-3.12%	-1.31%	31.67%	18.81%	11.72%	14.33%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.61%	-1.75%	-4.06%	-2.88%	39.78%	23.59%	12.92%	—
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.81%	-1.90%	-2.78%	-3.43%	41.76%	28.84%	17.49%	17.58%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	0.30%	-3.34%	4.94%	3.54%	12.69%	10.06%	6.99%	7.46%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.39%	-0.78%	4.21%	6.58%	30.28%	15.21%	11.00%	11.39%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.74%	-0.08%	4.42%	8.43%	43.21%	16.56%	8.74%	9.55%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.35%	-0.84%	0.47%	0.17%	31.77%	13.62%	3.99%	7.88%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.40%	-3.34%	-8.70%	-8.53%	33.07%	21.74%	12.04%	16.80%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	0.01%	0.28%	0.93%	1.89%	4.06%	4.78%	3.42%	—
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.29%	0.92%	1.83%	3.98%	4.69%	3.29%	2.13%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Marcos 2025 4 Valendo закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.41%	1.19%	-3.95%	0.74%									0.28%
2025	2.11%	0.26%	-1.80%	-0.13%	3.63%	3.09%	1.12%	1.75%	2.63%	0.96%	0.68%	0.22%	15.37%
2024	0.77%	3.06%	2.82%	-1.88%	2.96%	1.71%	1.65%	2.02%	2.01%	-0.47%	2.59%	-1.50%	16.75%
2023	4.28%	-2.09%	2.14%	0.99%	-0.85%	3.65%	2.59%	-1.19%	-2.66%	-1.03%	5.86%	3.20%	15.48%
2022	-2.81%	-1.36%	2.03%	-4.67%	0.12%	-4.81%	4.55%	-1.98%	-6.41%	4.59%	4.86%	-2.92%	-9.26%
2021	-0.17%	1.07%	2.75%	3.04%	1.11%	0.82%	0.73%	1.72%	-2.78%	3.42%	-1.12%	2.93%	14.18%

Метрики бенчмарка

Marcos 2025 4 Valendo: годовая альфа составляет 3.04%, бета — 0.56, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 14.10.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.80%) было выше, чем в снижении (57.68%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 3.04% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.56 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 3.04%

Бета: 0.56

R²: 0.95

Участие в росте: 59.80%

Участие в снижении: 57.68%

Комиссия

Комиссия Marcos 2025 4 Valendo составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

SPHD

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

IAU

iShares Gold Trust

IWF

iShares Russell 1000 Growth ETF

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Marcos 2025 4 Valendo имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.38	1.84	+0.54
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.90	2.97	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.53	1.40	+0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.42	1.82	+0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.63	7.76	+2.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	81	1.94	3.10	1.42	2.04	8.70
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	79	1.92	2.98	1.40	2.03	7.55
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	78	2.03	3.12	1.42	1.89	7.15
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	36	0.97	1.52	1.18	0.44	1.43
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	85	2.29	3.59	1.47	2.37	9.07
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	89	2.67	3.79	1.51	2.70	10.59
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	76	1.90	2.71	1.37	1.98	7.00
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	62	1.60	2.58	1.34	1.11	3.86
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	100	20.51	283.73	200.83	412.76	4,634.40
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.56	254.00	179.89	368.90	4,141.80

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Marcos 2025 4 Valendo имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.38
За 5 лет: 0.93
За всё время: 1.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Marcos 2025 4 Valendo за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.92%	2.92%	3.16%	3.34%	2.30%	1.51%	1.73%	2.12%	2.15%	1.68%	1.97%	1.76%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.52%	0.50%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.88%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF	4.29%	4.02%	3.41%	4.48%	3.89%	3.45%	4.89%	4.07%	4.40%	3.14%	3.83%	3.49%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.36%	2.44%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	2.88%	3.22%	3.35%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	2.69%	2.79%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	0.39%	0.36%	0.46%	0.67%	0.91%	0.49%	0.66%	0.99%	1.27%	1.10%	1.43%	1.37%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	3.95%	4.10%	5.10%	4.87%	1.45%	0.03%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Marcos 2025 4 Valendo показал максимальную просадку в 15.09%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 204 торговые сессии.

Текущая просадка Marcos 2025 4 Valendo составляет 3.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.09%	5 янв. 2022 г.	186	30 сент. 2022 г.	204	26 июл. 2023 г.	390
-10.32%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	26	15 мая 2025 г.	60
-6%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-5.75%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	16	20 нояб. 2023 г.	79
-4.5%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 8.70, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	BIL	IAU	BIT	SPHD	VWO	SPMO	VYM	QQQM	IWF	VEA	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	-0.00	0.12	0.43	0.56	0.63	0.85	0.79	0.92	0.94	0.78	1.00	0.97
SGOV	-0.01	1.00	0.57	0.03	-0.06	-0.01	0.02	-0.00	-0.03	0.01	0.00	-0.02	-0.01	0.00
BIL	-0.00	0.57	1.00	0.03	-0.06	-0.02	0.03	0.01	-0.03	0.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00
IAU	0.12	0.03	0.03	1.00	0.14	0.16	0.31	0.10	0.14	0.10	0.09	0.32	0.12	0.26
BIT	0.43	-0.06	-0.06	0.14	1.00	0.32	0.36	0.37	0.38	0.39	0.40	0.43	0.43	0.50
SPHD	0.56	-0.01	-0.02	0.16	0.32	1.00	0.38	0.38	0.85	0.32	0.33	0.58	0.56	0.65
VWO	0.63	0.02	0.03	0.31	0.36	0.38	1.00	0.55	0.53	0.61	0.59	0.77	0.63	0.72
SPMO	0.85	-0.00	0.01	0.10	0.37	0.38	0.55	1.00	0.66	0.82	0.84	0.66	0.85	0.83
VYM	0.79	-0.03	-0.03	0.14	0.38	0.85	0.53	0.66	1.00	0.57	0.58	0.73	0.79	0.84
QQQM	0.92	0.01	0.00	0.10	0.39	0.32	0.61	0.82	0.57	1.00	0.98	0.68	0.92	0.87
IWF	0.94	0.00	0.00	0.09	0.40	0.33	0.59	0.84	0.58	0.98	1.00	0.68	0.94	0.88
VEA	0.78	-0.02	-0.00	0.32	0.43	0.58	0.77	0.66	0.73	0.68	0.68	1.00	0.78	0.86
VOO	1.00	-0.01	-0.00	0.12	0.43	0.56	0.63	0.85	0.79	0.92	0.94	0.78	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.00	0.00	0.26	0.50	0.65	0.72	0.83	0.84	0.87	0.88	0.86	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

Marcos 2025 4 Valendo

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов