PortfoliosLab logo
Monez2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SEZL 9.09%AGX 9.09%AHR 9.09%PLMR 9.09%HIMS 9.09%RBLX 9.09%ESLT 9.09%ORLY 9.09%COST 9.09%AXON 9.09%SPMO 9.09%АкцииАкции

S&P 500

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2024 г., начальной даты AHR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
0.12%6.51%-1.84%10.98%14.10%10.82%
Monez257.85%33.42%42.78%165.15%N/AN/A
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock
161.23%124.76%61.04%866.19%N/AN/A
AGX
Argan, Inc.
53.77%38.06%35.91%206.30%44.62%21.95%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.
23.14%9.88%19.41%157.77%N/AN/A
PLMR
Palomar Holdings, Inc.
53.85%8.78%49.81%100.14%16.90%N/A
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.
120.60%87.29%75.81%179.27%39.96%N/A
RBLX
Roblox Corporation
46.28%27.41%71.44%156.80%N/AN/A
ESLT
Elbit Systems Ltd
53.19%2.26%61.97%106.08%24.18%19.88%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
14.48%-0.92%9.13%41.78%26.61%19.98%
COST
Costco Wholesale Corporation
10.84%3.67%5.62%25.24%28.96%23.81%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
26.36%24.66%18.28%160.58%58.13%37.28%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
10.57%11.41%9.52%27.42%21.10%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Monez2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.71%4.97%-6.41%11.90%29.71%57.85%
202410.30%13.07%-6.90%10.30%3.82%4.77%10.53%10.64%8.30%28.26%-10.96%110.69%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Monez2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Monez2 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Monez2, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Monez2, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Monez2, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Monez2, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Monez2, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Monez2, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock
6.694.741.6213.9830.00
AGX
Argan, Inc.
3.153.461.484.7913.53
AHR
American Healthcare REIT, Inc.
5.355.791.7514.3646.04
PLMR
Palomar Holdings, Inc.
2.643.411.427.0221.74
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.
1.692.581.343.757.91
RBLX
Roblox Corporation
3.483.961.575.1315.03
ESLT
Elbit Systems Ltd
3.494.071.604.8122.55
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
2.052.681.322.1712.33
COST
Costco Wholesale Corporation
1.161.771.241.614.63
AXON
Axon Enterprise, Inc.
2.883.841.605.6014.61
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
1.101.701.241.465.27

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monez2 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 4.96
  • За всё время: 4.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Monez2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.46%0.56%0.70%0.58%0.37%0.79%0.53%0.51%0.83%0.55%0.75%0.47%
SEZL
Sezzle Inc. Common Stock
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.
0.68%0.93%2.24%2.71%1.94%2.81%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%
AHR
American Healthcare REIT, Inc.
2.88%3.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLMR
Palomar Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIMS
Hims & Hers Health, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLX
Roblox Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESLT
Elbit Systems Ltd
0.53%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%2.07%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%
AXON
Axon Enterprise, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF
0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Monez2 показал максимальную просадку в 20.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.41%18 февр. 2025 г.368 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.53
-11.48%26 нояб. 2024 г.2431 дек. 2024 г.224 февр. 2025 г.46
-9.39%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.613 авг. 2024 г.20
-8.34%28 мар. 2024 г.1722 апр. 2024 г.2020 мая 2024 г.37
-7.22%12 нояб. 2024 г.415 нояб. 2024 г.522 нояб. 2024 г.9
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCORLYESLTAHRPLMRAGXRBLXHIMSSEZLCOSTAXONSPMOPortfolio
^GSPC1.000.230.200.300.330.430.510.440.420.560.560.920.66
ORLY0.231.000.170.160.20-0.040.070.090.040.320.080.150.17
ESLT0.200.171.000.140.110.170.160.140.060.090.200.180.27
AHR0.300.160.141.000.170.180.250.200.220.220.220.240.37
PLMR0.330.200.110.171.000.260.210.150.190.200.250.280.39
AGX0.43-0.040.170.180.261.000.310.280.280.210.370.450.53
RBLX0.510.070.160.250.210.311.000.230.230.290.410.500.47
HIMS0.440.090.140.200.150.280.231.000.370.290.320.440.69
SEZL0.420.040.060.220.190.280.230.371.000.290.370.450.73
COST0.560.320.090.220.200.210.290.290.291.000.340.560.47
AXON0.560.080.200.220.250.370.410.320.370.341.000.610.59
SPMO0.920.150.180.240.280.450.500.440.450.560.611.000.67
Portfolio0.660.170.270.370.390.530.470.690.730.470.590.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 8 февр. 2024 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя