Monez2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AGX Argan, Inc. | Industrials | 9.09% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | Real Estate | 9.09% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 9.09% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 9.09% |
ESLT Elbit Systems Ltd | Industrials | 9.09% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | Consumer Defensive | 9.09% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | Consumer Cyclical | 9.09% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | Financial Services | 9.09% |
RBLX Roblox Corporation | Communication Services | 9.09% |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | Financial Services | 9.09% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 9.09% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Monez2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 февр. 2024 г., начальной даты AHR
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.93% | 11.36% | -1.09% | 10.19% | 14.74% | 10.35% |
Monez2 | 28.99% | 28.16% | 47.02% | 131.39% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 31.24% | 94.95% | 68.00% | 565.01% | N/A | N/A |
AGX Argan, Inc. | 21.28% | 38.12% | 21.63% | 175.05% | 39.79% | 20.29% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 14.98% | 13.72% | 28.44% | 146.65% | N/A | N/A |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 47.45% | 16.81% | 75.98% | 92.64% | 22.68% | N/A |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 73.20% | 61.14% | 101.73% | 271.94% | 33.41% | N/A |
RBLX Roblox Corporation | 24.13% | 35.61% | 43.64% | 83.03% | N/A | N/A |
ESLT Elbit Systems Ltd | 56.89% | 9.39% | 77.50% | 101.54% | 26.04% | 19.46% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 16.98% | -0.20% | 19.83% | 36.94% | 28.51% | 20.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 11.03% | 10.88% | 14.81% | 37.13% | 29.10% | 23.64% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 4.56% | 25.00% | 43.99% | 95.07% | 56.81% | 34.68% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 2.80% | 18.42% | 7.55% | 25.95% | 21.06% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Monez2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10.71% | 4.97% | -6.41% | 11.90% | 5.99% | 28.99% | |||||||
2024 | 10.30% | 13.07% | -6.90% | 10.30% | 3.82% | 4.77% | 10.53% | 10.64% | 8.30% | 28.26% | -10.96% | 110.69% |
Комиссия
Комиссия Monez2 составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Monez2 составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 3.92 | 4.16 | 1.53 | 9.16 | 19.59 |
AGX Argan, Inc. | 2.68 | 3.17 | 1.44 | 4.05 | 11.48 |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 5.00 | 5.38 | 1.69 | 12.78 | 40.78 |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 2.51 | 3.33 | 1.41 | 6.88 | 20.74 |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 2.16 | 2.58 | 1.34 | 3.72 | 7.93 |
RBLX Roblox Corporation | 1.88 | 2.28 | 1.37 | 2.99 | 7.70 |
ESLT Elbit Systems Ltd | 3.70 | 4.93 | 1.65 | 4.90 | 21.19 |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 1.86 | 2.62 | 1.32 | 2.10 | 12.04 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.87 | 2.44 | 1.33 | 2.39 | 7.06 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 1.82 | 2.78 | 1.42 | 3.31 | 8.00 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 1.20 | 1.73 | 1.25 | 1.48 | 5.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Monez2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.50%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.50% | 0.56% | 0.70% | 0.58% | 0.37% | 0.79% | 0.53% | 0.51% | 0.83% | 0.55% | 0.75% | 0.47% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGX Argan, Inc. | 0.86% | 0.93% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 2.81% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% |
AHR American Healthcare REIT, Inc. | 3.09% | 3.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBLX Roblox Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.52% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% | 2.07% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.52% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Monez2 показал максимальную просадку в 20.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.41% | 18 февр. 2025 г. | 36 | 8 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 53 |
-11.48% | 26 нояб. 2024 г. | 24 | 31 дек. 2024 г. | 22 | 4 февр. 2025 г. | 46 |
-9.39% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 6 | 13 авг. 2024 г. | 20 |
-8.34% | 28 мар. 2024 г. | 17 | 22 апр. 2024 г. | 20 | 20 мая 2024 г. | 37 |
-7.22% | 12 нояб. 2024 г. | 4 | 15 нояб. 2024 г. | 5 | 22 нояб. 2024 г. | 9 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Monez2 составляет 15.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 11.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | ORLY | ESLT | AHR | PLMR | AGX | RBLX | SEZL | HIMS | COST | AXON | SPMO | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.34 | 0.44 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 0.92 | 0.68 |
ORLY | 0.25 | 1.00 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | -0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.31 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
ESLT | 0.20 | 0.16 | 1.00 | 0.13 | 0.10 | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.18 | 0.18 | 0.26 |
AHR | 0.30 | 0.15 | 0.13 | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.37 |
PLMR | 0.34 | 0.20 | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.26 | 0.29 | 0.39 |
AGX | 0.44 | -0.04 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | 0.23 | 0.38 | 0.46 | 0.54 |
RBLX | 0.51 | 0.08 | 0.17 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 1.00 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 0.50 | 0.48 |
SEZL | 0.43 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | 0.19 | 0.28 | 0.22 | 1.00 | 0.39 | 0.30 | 0.37 | 0.46 | 0.74 |
HIMS | 0.45 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.24 | 0.39 | 1.00 | 0.31 | 0.34 | 0.45 | 0.70 |
COST | 0.56 | 0.31 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 1.00 | 0.35 | 0.58 | 0.49 |
AXON | 0.56 | 0.09 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 1.00 | 0.60 | 0.60 |
SPMO | 0.92 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.45 | 0.58 | 0.60 | 1.00 | 0.69 |
Portfolio | 0.68 | 0.18 | 0.26 | 0.37 | 0.39 | 0.54 | 0.48 | 0.74 | 0.70 | 0.49 | 0.60 | 0.69 | 1.00 |