PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Growth

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

VUG 14.29%SCHG 14.29%VOOG 14.29%MGK 14.29%VGT 14.29%VOO 14.29%NTSX 14.29%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		Large Cap Blend Equities
14.29%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		Diversified Portfolio, Actively Managed
14.29%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		Technology Equities
14.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
14.29%
VUG
Vanguard Growth ETF		Large Cap Growth Equities
14.29%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.70%
12.76%
Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты NTSX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Growth30.26%3.05%15.70%38.11%18.46%N/A
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		31.93%4.20%16.57%39.73%19.31%15.83%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		34.32%4.20%17.14%42.00%20.69%16.80%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		35.16%3.41%16.90%41.67%17.87%15.23%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		31.56%3.69%16.81%38.39%20.28%16.59%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		28.88%2.08%16.07%37.56%22.70%20.89%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		22.87%1.50%12.55%32.01%12.02%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		26.94%2.23%13.51%35.06%15.77%13.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.21%5.98%1.90%-4.39%6.28%6.25%-0.67%2.12%2.46%-0.85%30.26%
20238.52%-1.69%7.14%1.18%4.14%6.32%3.12%-1.30%-5.54%-2.00%10.91%4.45%39.75%
2022-7.82%-4.15%3.67%-11.82%-1.60%-8.36%12.04%-5.14%-10.46%5.59%5.03%-7.50%-28.90%
2021-0.92%0.90%2.46%6.27%-0.77%5.25%3.27%3.52%-5.38%7.99%0.79%2.45%28.24%
20202.50%-6.87%-10.25%13.97%6.31%4.10%6.86%9.31%-4.37%-3.19%10.55%4.17%34.54%
20198.32%3.93%2.95%4.54%-6.28%7.02%2.01%-0.87%0.81%2.54%4.07%3.00%36.16%
20183.76%0.44%-7.96%0.69%-8.26%-11.40%

Комиссия

Комиссия Growth составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Growth, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Growth, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Growth, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Growth, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Growth, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Growth, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Growth, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Growth, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Growth, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Growth, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Growth, с текущим значением в 14.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0014.50
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VUG
Vanguard Growth ETF		2.533.261.463.2812.97
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.643.391.483.6214.42
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		2.593.321.483.1913.70
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		2.383.071.433.0211.51
VGT
Vanguard Information Technology ETF		1.952.511.352.699.68
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		2.823.841.502.2218.63
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		3.084.091.584.4620.36

Коэффициент Шарпа

Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.91
Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.68%0.85%0.98%0.65%0.86%1.20%1.29%1.07%1.25%1.27%1.12%1.13%
Активы портфеля:
VUG
Vanguard Growth ETF		0.48%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%1.19%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.59%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.42%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.04%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.14%
-0.27%
Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Growth показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка Growth составляет 0.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.7%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.31619 янв. 2024 г.518
-31.57%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-20.91%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.128
-11.5%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.469 окт. 2024 г.64
-10.84%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.481 дек. 2020 г.62

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Growth составляет 4.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.69%
3.75%
Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NTSXVOOVGTMGKSCHGVOOGVUG
NTSX1.000.920.860.880.890.900.90
VOO0.921.000.910.920.930.950.94
VGT0.860.911.000.970.970.960.97
MGK0.880.920.971.000.990.981.00
SCHG0.890.930.970.991.000.991.00
VOOG0.900.950.960.980.991.000.99
VUG0.900.940.971.001.000.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 авг. 2018 г.