Growth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Growth

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Blend Equities	10%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	Diversified Portfolio, Actively Managed	10%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	10%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	Consumer Discretionary Equities	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VUG Vanguard Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты NTSX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Growth	1.13%	7.26%	0.03%	17.42%	16.84%	N/A
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.79%	7.63%	1.24%	18.40%	17.15%	15.26%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	-1.01%	7.20%	-0.61%	17.22%	18.23%	15.84%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	2.14%	8.20%	2.92%	20.09%	16.67%	14.84%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.42%	7.49%	1.56%	18.30%	17.89%	16.06%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-2.36%	8.44%	-2.31%	14.03%	19.26%	19.78%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	2.34%	4.73%	-1.36%	14.06%	10.81%	N/A
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.90%	5.53%	-1.46%	13.29%	15.89%	12.81%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	11.09%	10.05%	9.23%	30.10%	21.21%	N/A
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	-4.99%	8.65%	-5.03%	17.85%	14.64%	12.51%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.17%	4.45%	-5.18%	8.17%	13.72%	9.80%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.58%	-2.62%	-7.29%	0.80%	8.32%								1.13%
2024	1.62%	6.56%	2.29%	-4.63%	5.54%	5.39%	0.13%	2.05%	2.77%	-0.95%	7.09%	-1.09%	29.45%
2023	8.21%	-2.18%	5.35%	1.07%	2.07%	6.98%	3.05%	-1.20%	-5.08%	-2.54%	10.68%	5.16%	34.90%
2022	-7.52%	-3.54%	3.49%	-10.92%	-1.35%	-8.72%	11.89%	-4.67%	-9.78%	6.48%	4.75%	-7.07%	-26.14%
2021	-0.41%	1.10%	2.95%	6.03%	-0.72%	4.71%	2.67%	3.35%	-4.92%	7.79%	0.09%	2.58%	27.58%
2020	1.98%	-7.28%	-11.56%	14.53%	6.30%	3.84%	6.99%	9.11%	-3.82%	-2.95%	11.01%	4.17%	33.20%
2019	8.73%	3.66%	2.71%	4.15%	-6.14%	6.92%	1.69%	-1.15%	1.06%	1.94%	3.58%	2.87%	33.51%
2018								3.66%	0.46%	-8.30%	1.13%	-8.50%	-11.63%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Growth составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NTSX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

SPMO

Invesco S&P 500® Momentum ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

VCR

Vanguard Consumer Discretionary ETF

MGK

Vanguard Mega Cap Growth ETF

VUG

Vanguard Growth ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Growth составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VUG Vanguard Growth ETF	0.73	1.05	1.15	0.71	2.38
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.68	0.98	1.13	0.63	2.07
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.81	1.14	1.16	0.81	2.71
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.72	1.04	1.14	0.69	2.29
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.47	0.71	1.10	0.40	1.29
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.77	1.03	1.15	0.78	2.91
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.74	1.04	1.15	0.68	2.58
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	1.22	1.64	1.23	1.39	5.03
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.71	1.17	1.15	0.68	1.94
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.55	0.84	1.12	0.50	1.79

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.78
За 5 лет: 0.82
За всё время: 0.68

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.77%	0.75%	1.01%	1.13%	0.72%	1.06%	1.27%	1.35%	1.10%	1.35%	1.23%	1.05%
Активы портфеля:
VUG Vanguard Growth ETF	0.47%	0.47%	0.58%	0.70%	0.48%	0.66%	0.95%	1.32%	1.14%	1.39%	1.30%	1.21%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%	1.09%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.55%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.44%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%	1.25%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	1.17%	1.14%	1.21%	1.36%	0.82%	0.92%	1.53%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.29%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF	0.48%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%	0.00%
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF	0.82%	0.74%	0.84%	0.98%	0.79%	1.71%	1.17%	1.37%	1.21%	1.60%	1.32%	1.23%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.59%	1.52%	1.63%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%	1.46%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Growth показал максимальную просадку в 32.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.

Текущая просадка Growth составляет 3.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.67%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	72	6 июл. 2020 г.	95
-30.16%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	316	19 янв. 2024 г.	518
-21.25%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-21.08%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	71	8 апр. 2019 г.	129
-10.52%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	32	19 сент. 2024 г.	46

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	RSP	SPMO	VCR	NTSX	VGT	MGK	SCHG	VUG	VOO	VOOG	Portfolio
^GSPC	1.00	0.90	0.86	0.87	0.92	0.91	0.93	0.94	0.94	1.00	0.95	0.98
RSP	0.90	1.00	0.73	0.80	0.82	0.73	0.72	0.75	0.75	0.91	0.77	0.83
SPMO	0.86	0.73	1.00	0.73	0.81	0.84	0.84	0.86	0.85	0.86	0.88	0.88
VCR	0.87	0.80	0.73	1.00	0.82	0.81	0.85	0.86	0.87	0.87	0.85	0.90
NTSX	0.92	0.82	0.81	0.82	1.00	0.86	0.88	0.89	0.90	0.92	0.90	0.93
VGT	0.91	0.73	0.84	0.81	0.86	1.00	0.96	0.97	0.97	0.91	0.96	0.96
MGK	0.93	0.72	0.84	0.85	0.88	0.96	1.00	0.99	1.00	0.93	0.98	0.98
SCHG	0.94	0.75	0.86	0.86	0.89	0.97	0.99	1.00	1.00	0.93	0.99	0.98
VUG	0.94	0.75	0.85	0.87	0.90	0.97	1.00	1.00	1.00	0.94	0.99	0.98
VOO	1.00	0.91	0.86	0.87	0.92	0.91	0.93	0.93	0.94	1.00	0.95	0.97
VOOG	0.95	0.77	0.88	0.85	0.90	0.96	0.98	0.99	0.99	0.95	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.83	0.88	0.90	0.93	0.96	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 авг. 2018 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество