Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты NTSX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -12.30% | -8.99% | -11.89% | 3.84% | 13.06% | 9.34% |
| Growth | -15.26% | -9.66% | -12.59% | 6.29% | 15.20% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | -16.46% | -9.85% | -12.83% | 6.73% | 15.40% | 13.08% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -17.32% | -10.27% | -13.60% | 6.24% | 16.68% | 13.78% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -15.21% | -9.39% | -12.02% | 8.90% | 14.69% | 12.72% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | -17.10% | -10.11% | -13.49% | 6.67% | 15.94% | 13.83% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -20.81% | -12.79% | -18.78% | 3.02% | 17.31% | 17.45% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -10.03% | -8.28% | -10.26% | 5.83% | 9.85% | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -12.03% | -8.89% | -11.37% | 5.19% | 14.80% | 11.29% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -9.38% | -8.62% | -8.38% | 15.49% | 18.36% | N/A |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -20.51% | -8.72% | -10.87% | 2.82% | 13.71% | 10.43% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | -8.60% | -7.87% | -10.87% | 1.37% | 14.01% | 8.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.40% | -2.72% | -7.53% | -7.99% | -15.26% | ||||||||
| 2024 | 1.69% | 6.55% | 2.20% | -4.65% | 5.75% | 5.68% | -0.21% | 2.04% | 2.69% | -0.87% | 7.04% | -0.86% | 29.80% |
| 2023 | 8.12% | -2.13% | 5.45% | 1.04% | 2.43% | 6.95% | 3.07% | -1.24% | -5.19% | -2.44% | 10.81% | 5.08% | 35.40% |
| 2022 | -7.68% | -3.67% | 3.54% | -11.09% | -1.47% | -8.73% | 11.96% | -4.71% | -9.84% | 6.41% | 4.73% | -7.15% | -26.71% |
| 2021 | -0.40% | 1.00% | 2.80% | 6.06% | -0.80% | 4.80% | 2.71% | 3.37% | -4.95% | 7.88% | 0.25% | 2.46% | 27.51% |
| 2020 | 2.02% | -7.26% | -11.49% | 14.43% | 6.34% | 3.92% | 7.01% | 9.26% | -3.90% | -3.03% | 10.96% | 4.21% | 33.40% |
| 2019 | 8.72% | 3.65% | 2.71% | 4.16% | -6.14% | 6.93% | 1.70% | -1.14% | 1.05% | 1.96% | 3.59% | 2.87% | 33.56% |
| 2018 | 3.66% | 0.46% | -8.30% | 1.12% | -8.50% | -11.64% |
Комиссия
Комиссия Growth составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Growth составляет 29, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.15 | 0.38 | 1.05 | 0.16 | 0.60 |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.14 | 0.37 | 1.05 | 0.15 | 0.54 |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.24 | 0.50 | 1.07 | 0.27 | 0.98 |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.14 | 0.37 | 1.05 | 0.15 | 0.54 |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -0.02 | 0.17 | 1.02 | -0.02 | -0.09 |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.28 | 0.51 | 1.07 | 0.31 | 1.32 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.22 | 0.43 | 1.06 | 0.22 | 0.94 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.49 | 0.84 | 1.12 | 0.60 | 2.30 |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.06 | 0.26 | 1.03 | 0.05 | 0.18 |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 0.10 | 0.26 | 1.04 | 0.09 | 0.38 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.90% | 0.75% | 1.01% | 1.13% | 0.72% | 1.06% | 1.27% | 1.35% | 1.10% | 1.35% | 1.23% | 1.05% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.57% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.49% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.66% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% | 1.28% |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0.53% | 0.43% | 0.50% | 0.70% | 0.41% | 0.65% | 0.85% | 1.12% | 1.23% | 1.53% | 1.43% | 1.25% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.65% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.53% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.48% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.59% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.98% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% | 1.23% |
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF | 1.76% | 1.52% | 1.63% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% | 1.46% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Growth показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 72 торговые сессии.
Текущая просадка Growth составляет 18.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -30.67% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -21.73% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.1% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 129 |
| -11.06% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 35 | 24 сент. 2024 г. | 53 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Growth составляет 15.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
| RSP | SPMO | VCR | NTSX | VGT | MGK | VOO | SCHG | VUG | VOOG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSP | 1.00 | 0.73 | 0.80 | 0.82 | 0.73 | 0.72 | 0.91 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| SPMO | 0.73 | 1.00 | 0.73 | 0.81 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 0.88 |
| VCR | 0.80 | 0.73 | 1.00 | 0.82 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | 0.85 |
| NTSX | 0.82 | 0.81 | 0.82 | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.90 |
| VGT | 0.73 | 0.83 | 0.81 | 0.86 | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| MGK | 0.72 | 0.84 | 0.85 | 0.89 | 0.96 | 1.00 | 0.93 | 0.99 | 1.00 | 0.98 |
| VOO | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 1.00 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| SCHG | 0.75 | 0.85 | 0.86 | 0.89 | 0.97 | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VUG | 0.75 | 0.85 | 0.87 | 0.90 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| VOOG | 0.77 | 0.88 | 0.85 | 0.90 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |