9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value

График показывает рост $10,000 инвестированных в 9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.

9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value: годовая альфа составляет 0.89%, бета — 1.15, а R² — 0.96 относительно S&P 500 Index с 08.11.2024.

• Портфель участвовал в 117.81% роста S&P 500 Index и в 108.99% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.

Комиссия 9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.15
• За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value показал максимальную просадку в 23.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка 9-Fund Portfolio; Approx 55% Growth/Value составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.